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Mistral ha scritto:
Parlavo di isoalpha , quello che hai scritto tu è maggiormente applicapile all' operatività mibo.Sulle iso bisogna stare attenti la vola implicita è diversa in funzione dello strike e della scadenza . e comunque lo spread del MM è sempre disallineato sulla vola attesa.

Mistral
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sì in effetti mi riferivo alle opzioni MIBO...anke se nn è un 3d di opzioni ti chiedo: una possibile strategia potrebbe essere vendere PUT out-of-the money sull'indice ma come fai a nn coprirti se per caso il mercato crolla ancora...??
 
ale1984 ha scritto:
Buongiorno mastro,

posso chiederle come ottiene i 'limiti di controllo' nel grafico che ha riportato?

Mi spiego meglio, quante sigma aggiunge o toglie alla media?
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Una sola sigma, per delimitare un'area al 68% in cui i movimenti sono autocorrettivi, noise o random.

Media mobile a 80 giorni. Al di fuori di questa fascia si compra e vende
al passaggio delle quote. Breakout.

Con 1.96 sigma ritarda troppo il break, con 3 sigma non ci sono mai break.

Vale la pena di calcolare distintamente i sigma positivi e quelli negativi.
I negativi hanno escursioni maggiori.

grafo 1 sigma
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Per combattere i falsi segnali:
il break viene dato da una smooth delle quote (10 giorni)

Mastro Annibale

grafi con z=3
 

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Ultima modifica:
ps
piccola integrazione successiva al post di ale
 
gasta ha scritto:
sì in effetti mi riferivo alle opzioni MIBO...anke se nn è un 3d di opzioni ti chiedo: una possibile strategia potrebbe essere vendere PUT out-of-the money sull'indice ma come fai a nn coprirti se per caso il mercato crolla ancora...??
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L' operatività su MIbo deve , a mio avviso, essere sempre contestualizzata all' interno di una strategia complessa , non si può semplicemente dire vendo put MIBO, perchè esistono due ordini di problemi:
- il contratto viene regolato cash e...
- (quello più spinoso) il corretto pricing dell' opzione , su cui sono stati scritti fiumi di parole in ottimi Th qui sul fol , che porta all' inevitabile erosione dei margini.
Quindi vendere o comprare vola e/o tempo in settlement cash è molto diverso che non sulle iso.
La copertura è generalmente programmabile e riguarda l'evoluzione della strategia, di default si definisce parità call e put e dà origine a posizioni derivate sintetiche.

+1 Future = + 2 Call - 2 Put
-1 Future = - 2 Call + 2 Put
+ 2 Call = + 1 Future + 2 Put
- 2 Call = - 1 Future - 2 Put
+ 2 Put = + 2 Call - 1 Future
- 2 Put = - 2 Call + 1 Future

saluti
Mistral
 
Mistral ha scritto:
ma adesso con ale1984 vi date del "Lei"?
azz...

:censored:

:)

saluti
M
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La cosa si spiega così:

Seguendo la semplice regola sopra esposta
con il setting
z= 1,60 (sostituisce lo smoothing delle quote altrimenti z =1)
media EMA a 1oo gg

dal 1997 a ieri sera sullo spmib il sistema sviluppa i seguenti risultati

operando solo sui breakout in accumulazione (cap.composta)


Mastro Annibale
 

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Aggiungendo SOLO una regola (condizione) per il controllo del trend
si raddoppia il rendimento:

10.600.261,22 euri

Ovviamente sulla carta.

Ma molti TS non lo fanno nemmeno sulla carta.
 
Due i dati degni di nota
- contrazione range vola su dax 0,24% , conseguente anonima candela in range.
- perdita del supporto a 1200 su S&P 500 ,che in un mercato "normale" porterebbe quantomeno al ritest della dinamica discendente del canale di lungo e conseguentemente al doppio minimo,ma operiamo in un mercato sotto sedativo , cosi come voluto dalle istituzioni.

saluti
Mistral
 

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Ma state osservando UC e ISP :confused:

Se quegli a.d. e consiglio tutto non varano un buybakko ora è da licenziare tutta la baracca.

Mannaggia ma gente cosi chi l'ha messa??? tipo quell'altro che voleva fare Advisor del governo su alitalia.
Son fortunati che stanno seduti tutti e due sopra una bella montagna di C/C che l'italico male che vada riesce sempre tra sacrifici a metterci dentro qualche spicciolo.

profumo e passera
con quei nomi varerei pure una mega fusione con nuovo nome e spot.

Banca profumo di passera

vabbè era scarsa bannato pure

buon lavoro
:bye:
 
Grandu ha scritto:
Ma state osservando UC e ISP :confused:

Se quegli a.d. e consiglio tutto non varano un buybakko ora è da licenziare tutta la baracca.

Mannaggia ma gente cosi chi l'ha messa??? tipo quell'altro che voleva fare Advisor del governo su alitalia.
Son fortunati che stanno seduti tutti e due sopra una bella montagna di C/C che l'italico male che vada riesce sempre tra sacrifici a metterci dentro qualche spicciolo.

profumo e passera
con quei nomi varerei pure una mega fusione con nuovo nome e spot.

Banca profumo di passera

vabbè era scarsa bannato pure

buon lavoro
:bye:
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E' difficile unire Passera e Profumo, non troveranno mai un profumo d'INTESA,
troppa gente geronzila attorno alla Passera, anche se molto devota
a S.Paolo CREDEM che prima o poi mollerà per banco di Chiavari.

M.A.
 
mp5 ha scritto:
E' difficile unire Passera e Profumo, non troveranno mai un profumo d'INTESA,
troppa gente geronzila attorno alla Passera, anche se molto devota
a S.Paolo CREDEM che prima o poi mollerà per banco di Chiavari.

M.A.
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:D:D:D:D , è vero

ps:

Comunque molto interessante questa battaglia
politicoplutocattocomunistamassonica in atto su UC.
:bye:
 
La cordata con la corda al collo

....ma nun se poteva fa prima?
No c'era da salvare anche AirOne...
i salvataggi sono due, non uno.
Solo che nel caso di Airone il salvatore figura anche nella
lista passeggeri dei salvati

cose italiane
 

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che ha deciso il ragionier fantozzi :confused::confused:
 
vi saluto buonaserata vo a casetta.

Ricordiamo sempre che l'unica arma che abbiamo anche se spuntata , è basiela I-II e pure III e IV se ci arrivano:D.

il core tier medio delle BIG banche EU è sceso in area 5,5 , che non fa certo schifo , ma si rifletterà sui prezzi.Il che vuol dire che .........
........ se oggi vedete una banca scendere e altre no è solo perchè non è ancora arrivato il turno nell'elenco in ordine alfabetico:D.

Sono pigloli certi individui.:D:p

Mastro Annibale queste cose le sa , è piu' vecchio di noi:D:p

:bye:

ps:

le banche prese in considerazione sono quelle che hanno retail come corebuzzzines , sia chiaro.
 
Ampie conferme dalle candles daily dei due indici di ieri , estrema precisione sulle statiche ,mercato tecnico sedato in attesa del risveglio.

Ps O si vieta lo short su tutto o non si vieta... i risulkltati sono davanti a gli occhi.

Mistral
 

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buondì

vi metto 2 numeri freschi freschi
nav ISP 3,21 tier I 5,74
nav UC 3,11 tier I 5,63


saluti e buon lavoro
:bye:
 
mp5 ha scritto:
Una sola sigma, per delimitare un'area al 68% in cui i movimenti sono autocorrettivi, noise o random.

Media mobile a 80 giorni. Al di fuori di questa fascia si compra e vende
al passaggio delle quote. Breakout.

Con 1.96 sigma ritarda troppo il break, con 3 sigma non ci sono mai break.

Vale la pena di calcolare distintamente i sigma positivi e quelli negativi.I negativi hanno escursioni maggiori.
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Stesso principio bollinger bands?

sd = radq(((P1-EMA)^2+(P2-EMA)^2+...+(Pn-EMA)^2)/n)
Upperband = EMA + 1.6*sd
Middleband = EMA
Lowerband = EMA - 1.6*sd

(domanda stupida) come calcolare distintamente i sigma positivi e quelli negativi? :mmmm:


t
 
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