Seria difficoltà a calcolare il valore corretto di swap & rollover

devart

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Buongiorno.

Mi scuso per la lunghezza del post ma ho bisogno di essere molto chiaro.

Ho aperto un account demo con XeMarkets ma la persona che dovrebbe seguirmi non mi sembra particolarmente presente.
Prima di depositare soldi reali presso qualche broker sto effettuando molte simulazioni e vorrei capire bene com'è il giro del fumo. Fino ad oggi ho sempre operato in intraday con buoni risultati.
Da quanto ho capito la quota di rollover che sarà applicata a fine giornata (se l'operazione non è chiusa entro le ore 5 P.M. NY time) dipenderà dalla differenza di swap long & swap short e da che tipo di operazione (buy o sell) si ha aperto.

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Attraverso il rollover è possibile quindi guadagnare se si sta acquistando la divisa con il tasso d’interesse più alto e vendendo quella con il tasso di interesse più basso; allo stesso tempo è possibile perdere se si sta vendendo la divisa con il tasso di interesse più alto e acquistando quella con il tasso di interesse più basso.
Il rollover è incassato o pagato su base annuale.
Se il differenziale o DELTA è positivo incassiamo, se negativo paghiamo.
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Questo grosso modo è quello che ho capito. é corretto ?:confused::confused::confused:

Vi porgo questa domanda perchè non mi trovo coi conti che ho svolto.

Vi ho caricato l'immagine delle mie operazioni che credo sia abbastanza comprensibile (spero di averla caricata)

In ogni caso i valori di swap long & short gli ho ottenuti da metatrader 4 o volendo anche da qui Nothing found for Assets Pdf Spreads Xm_Spreads Standard_2013 Pdf.

Ho 3 domande da porvi:

1- Perchè ci sono cross che hanno swap long & short:
positivi - positivi,
negativi - negativi
negativi - positivi etc etc
non capisco....
non dovrebbero essere tutti positivi ?????

2- Prendendo il cross eurodollaro so che:
swap long = - 4
swap short = -1.5

per capire quale dei due è il maggiore devo ragionare in termini assoluti (in questo caso avrei 4 > 1.5)
oppure devo ragionare considerando il segno ??
in quest'ultimo caso avrei -1.5 > -4


3- Considero nuovamente il cross EurUsd.

Swap Long = -4
swap short = -1.5

Apro una posizione long, quindi compro euro vendendo dollari, e per calcolare il mio swap finale (io lo chiamo DELTA) applico questa formula che ho trovato ovunque:
Swap long - swap short = -4 - (-1.5) = -2.5 [pago interessi]

Se avessi aperto una posizione short avrei fatto:
Swap short - swap long = -1.5 - (-4) = 2.5 [incasso interessi]

I valori sopra citati sono quelli da mie previsioni....
il giorno successivo all'apertura della posizione ho guadato su Metatrader 4 che swap finale mi è stato applicato e vedo:

Posizione LONG:
-1.53 ....io avevo detto -2.5

posizione short:
-0.57....io avevo detto + 2.5


Da dove saltano fuori questi valori ????:angry::wall::confused:
 

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Dalla tabella si legge, nero su bianco, che nel caso di erusd lo swap sia in caso di posizione long che short è sempre negativo, -4 e -1.5, mentre in caso di audjpy ad esempio hai +5.1 e -9.1, non ci sono formule da applicare.

Se mi consenti, nel forex lo swap è l'ultimo dei problemi;)
 
qui è spiegato abbastanza bene
Spiegazione Forex Rollover

è la differenza tra i tassi delle 2 valute coinvolte.
se le 2 valute hanno tassi simili avrai sicuramente entrambi i lati negativi (short e long) in quanto il broker aggiunge il suo spread.
 
qui è spiegato abbastanza bene
Spiegazione Forex Rollover

è la differenza tra i tassi delle 2 valute coinvolte.
se le 2 valute hanno tassi simili avrai sicuramente entrambi i lati negativi (short e long) in quanto il broker aggiunge il suo spread.

.............poi dipende dal broker e dal tipo di tassi che applica ai propri clienti:o
 
e vi erano i tempi dei carry trade, indimenticabile audjpy, quando si cercavano i broker swap free, starò diventando vecchio ?:D
 
Ringrazio tutti quanti per le risposte e per l'aiuto dato.
Ho capito che al di la del formule che si applicano per trovare il rollover ci sono cmq tassi d'interesse etc etc che la banca applica al broker a cui ci si appoggia. Aggiungiamo pure che il broker gioca non poco anche sugli spred e si ha che avere un valore di rollover preciso su cui basarsi è abbastanza difficile.

Correggetemi se sbaglio. L'unica cosa che mi sembra certa e che esuli dalle formule usate è che se tutti e due gli Swap (long e short) sono negativi allora lo swap che ne deriva sarà negativo. Per ora mi sembra che quagli questa visione.

Mi rimane comunque un problema sulla formula:

Se sono in LONG guadagno sul rollover se Swap Long - Swap Short > 0

Se sono in Short guadagno se Swap Long - Swap short < 0

Prendo dall'immagine allegata i 3 seguenti cross:
AudJpy
AudUsd
AudNzd

AudJpy​
Sono in Buy con i rispettivi swap presi da tabella del primo post.
Rollover = 5.1 - (-9.1) = 14.2 > 0
Alla fine viene 1.99.

Come segno ci sono ma com'è possibile che la differenza sia di 12 punti ???
Ok che è un cross esotico ma mi sembra un po tanto

AudUsd​
Sono in sell stesso discorso di prima (ma con disequazione per il sell) per avere i valori di swap
Rollover = -9.4 -(4) = -13.4 < 0
Allla fine viene -3.59.
Anche qui perchè cambia cosi tanto ?

AudNzd​
Sono in Buy
Rollover = 1.1 - (-6.5) = 7.6 > 0
Qui addirittura oltre ad una grandissima differenza ho pure sbagliato segno.

Mi sembra di aver capito la dinamica che c'è dietro e anche le formule. Anzi ne sono quasi certo.

Mi sorge spontanea una domanda :specchio::specchio:
Che cavolo mi serve avere i valori di swap long e short per calcolare il rollover dell'overnight se ottengo risultati spessissimo sproporzionati (sempre differenti) e addirittura a volte di segno opposto ????


P.s. Il link di Nait l'avevo già visto tempo addietro ed è uno dei siti da cui ho preso le formule sopra usate.
 
soluzione: chiudi le posizioni in giornata e dormi tranquillo
 
cmq il rollover del mercoledì solitamente è triplicato rispetto a quello degli altri giorni

Si è vero è il triplo però lo applicano se vai in overnight la sera del mercoledì.
Non vorrei dirti una fesseria, ma credo che tengo in considerazione la notte del vene e del sabato.
 
Si è vero è il triplo però lo applicano se vai in overnight la sera del mercoledì.
Non vorrei dirti una fesseria, ma credo che tengo in considerazione la notte del vene e del sabato.

le posizioni le ho aperte martedi pomeriggio e chiuse mercoldi pome per non avere complicazioni
 
Si è vero è il triplo però lo applicano se vai in overnight la sera del mercoledì.
Non vorrei dirti una fesseria, ma credo che tengo in considerazione la notte del vene e del sabato.

esatto, cmq ripeto non ci sta nessuna formula astrusa il valore indicato dal broker viene moltiplicato per il valore del pip (che varia da coppia a coppia anche se di poco) espresso nella valuta del conto e rapportato alla quantità detenute
 
Mi rimane comunque un problema sulla formula:

ma non c'è nessuna formula ...
se sei long devi far riferimento al "costo" dello swap per la posizione long
se sei short devi prendere l'altro valore, non c'è da fare calcoli strani
 
Soluzione

Ragazzi ho buone notizie.

Allora tra una cosa e l'altra sono riuscito a capire come calcolare quanto è addebitato o accreditato per lo swap.

Considero quanto segue:
- Cross (euro dollaro)
- UN lotto standard (100.000 unità) [un solo lotto]
- Posizione in long
- Swap long = -4

per sapere quindi quanto mi è accreditato o addebitato per notte opero nel seguente modo:

Prima cosa calcolo il
POINT SIZE = dimensione lotto* fluttuazione minima di prezzo =
= 100.000 * 0.00001 = 1
(la fluttuazione minima di prezzo ve la dice il vostro broker e dipende da ciascun cross)

SWAP = (numero lotto/i) * (swap long o short) * POINT SIZE = 1 * (-4 ) * 1 = -4 euro per notte.

Quindi con le mie HP avrei uno swap negativo, alias mi addebitano 4 pleuri per notte !!

Spero si capisca
 
... dormiremo tranquilli:D
 
Qualcuno capisce il meccanismo degli swap overnight?
Cioè in particolare quello che non si capisce è che per diversi cross il tasso swap è negativo sia per chi è long che per chi è short. Secondo logica, se lo swap è negativo per i long, il broker incassa, trattiene qualcosa per sé, e il resto lo versa a chi è short. Se ha un eccesso di long (per cui deve finanziarsi sul mercato) aumenterà il tasso negativo di questi ultimi (per incassare quello che deve pagare sul mercato) ma agli short dovrà comunque dare qualcosa di positivo. Ma un tasso negativo per entrambi mi sembra che non abbia nessuna logica finanziaria (a parte l’ingordigia del broker e i traders che accettano di farsi spennare).
E come se una banca incassasse sia da chi deposita sia da chi prende in prestito.
 
Qualcuno capisce il meccanismo degli swap overnight?
Cioè in particolare quello che non si capisce è che per diversi cross il tasso swap è negativo sia per chi è long che per chi è short. Secondo logica, se lo swap è negativo per i long, il broker incassa, trattiene qualcosa per sé, e il resto lo versa a chi è short. Se ha un eccesso di long (per cui deve finanziarsi sul mercato) aumenterà il tasso negativo di questi ultimi (per incassare quello che deve pagare sul mercato) ma agli short dovrà comunque dare qualcosa di positivo. Ma un tasso negativo per entrambi mi sembra che non abbia nessuna logica finanziaria (a parte l’ingordigia del broker e i traders che accettano di farsi spennare).
E come se una banca incassasse sia da chi deposita sia da chi prende in prestito.

da cosa dipende l'ammontare dello swap?
 
Su Oanda tempo fa lo spiegava bene, il meccanismo proprio, ma non so hanno cambiato il sito. In effetti non è una cosa immediata. Gli altri broker invece non spiegano una emerita cippa. Ti mettono il numeretto e quello è, punto e basta.
Comunque ad Oanda spiegano bene ma sono dei ladri perchè tutto il giochino dello swap gioca a favore dei broker ma mentre gli altri broker lo applicano alle 22,00 loro lo applicano "second by second" così spennano anche il trader che ha chiuso la posizione alle 21,00.
 
Lasciamo perdere le peculiarità di Oanda, la domanda è: perché in alcuni casi lo swap è negativo sia in caso di short che di long? La spiegazione c'è e non dipende dal 'capriccio' del broker o meglio non solamente.
La risposta sta in: lo swap è dato dal differenziale di rendimento delle due valute che compongono un dato cambio + il mark up applicato dal broker (ecco il capriccio 'parziale').
Partendo da qui la risposta è nell'aritmetica.
 
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