Sfruttare il break-out dei primi 30'

Macio

METODO E DISCIPLINA
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Qualcuono usa questa tecnica ??
E chi lo fa la trova statisticamente affidabile??
Ecco,qui sotto,come avviene:
 
Macio ha scritto:
Qualcuono usa questa tecnica ??
E chi lo fa la trova statisticamente affidabile??
Ecco,qui sotto,come avviene:


TWIN... tu che sei il + veloce in questo genere di cose...
che ci dici?!?!?

piccole considerazioni/sensazioni...

la tecnica e' fin troppo conosciuta per poter funzionare egregiamente... :D
mi sa che messa cosi' come e' descritta (stop a meta' del canale) non funziona...

qualche giorno fa si era + o - parlato di questa tecnica BO e devo dire che
c'erano stati suggerimenti molto interessanti per il suo utilizzo...

ciao!!!!!
 
io uso un sistema simile (in paper per ora).

Ma a proposito dello stop:
anche in altre situazioni, lo SL a metà canale mi fa perdere troppo, mentre fissandolo (al close della candela) sotto il minimo della barra di entrata (generalmente 15-30min) mi garantisce meglio .
 
Chantal ha scritto:
io uso un sistema simile (in paper per ora).

Ma a proposito dello stop:
anche in altre situazioni, lo SL a metà canale mi fa perdere troppo, mentre fissandolo (al close della candela) sotto il minimo della barra di entrata (generalmente 15-30min) mi garantisce meglio .

interessante...

a me tempo fa mi avevan richiesto la codifica di un sistema BO che reversasse ai limiti del range e chiusura a fine giornata...
molto semplice...
per l'SPMIB andava bene sul range 9,20 (ovvero, range dei primi 20 minuti)...
non lo guardo molto ma credo performi ancora...


PS
sei stata in area derivati?
c'era Scalpo che lamentava la tua presenza... :D
[vedi min-max del Bund]
 
alvin_angel ha scritto:
interessante...

..... la codifica di un sistema BO .


BO sta x bhoooooo?
 
marofib ha scritto:
BO sta x bhoooooo?

me lo dici proprio tu?!?!?!? :clap: ;) :D :wall:

BO= BreakOut
SL= StopLoss
PT= ProfiTaking
TS= Trading System!??!
eql= equity line/profit curve

qualcuno ha altre sigle?!?!? :D :D

postate postate!!!!!
(gia' immagino) :p
 
UA= under attack
 
che dice sora lina sul fib?

lo facciamo sto fibo 50?
 
Macio ha scritto:
Qualcuono usa questa tecnica ??
E chi lo fa la trova statisticamente affidabile??
Ecco,qui sotto,come avviene:

:mmmm: scrivendo 4 righe di codice per amibroker TF 5min non mi sembra granchè.......testato sul fut. s&pmib DD veramente grandi

Se qualcuno vuole implementarlo ecco una base:

Maxx = ValueWhen(TimeNum()==093000,HHV(H,6));
Minn = ValueWhen(TimeNum()==093000,LLV(L,6));

Buy = Cross(C,Maxx) and timenum()>093000;
Short = Cross(Minn,C) and timenum()>093000;
Sell = Cross(minn,C) OR TimeNum()>172000;
Cover = Cross(C,maxx) OR TimeNum()>172000;
 
Ultima modifica:
Macio ha scritto:
Qualcuono usa questa tecnica ??
E chi lo fa la trova statisticamente affidabile??
Ecco,qui sotto,come avviene:



Stesso e identico discorso degli oscillatori , non so se hai letto il post aperto da Gervasi...questo che hai descritto è stato un sistema che ho seguito per lungo tempo quando ancora non ero riuscito a trovare alternative all'analisi tecnica.

Ti confesso che fra le tante tecniche di breakout è una delle migliori perchè sfrutta il principio che il mercato deve allungare il range.

Ma tornando alle pecche...in un anno puoi fare sfracelli, in un altro guadagnerai zero. Il risultato? Instabilità e insicurezza economica.
Proverò a cercare i fogli su cui annotavo i risultati di questo sistema sperando di non averli buttati.

Ricordati inoltre che questa tecnica ti devi assorbire parecchi stop and reverse. La direzione la becchi nel gran parte dei casi ma ti becchi anche ripeto anche lo stop loss.

Nell giornate con poca direzionalità non guadagni niente, e neanche in quelle in cui il 70-80% del range è rappresentato dalla prima barra a 15-30 minuti....
 
CmeEmini ha scritto:
Stesso e identico discorso degli oscillatori , non so se hai letto il post aperto da Gervasi...questo che hai descritto è stato un sistema che ho seguito per lungo tempo quando ancora non ero riuscito a trovare alternative all'analisi tecnica.

Ti confesso che fra le tante tecniche di breakout è una delle migliori perchè sfrutta il principio che il mercato deve allungare il range.

Ma tornando alle pecche...in un anno puoi fare sfracelli, in un altro guadagnerai zero. Il risultato? Instabilità e insicurezza economica.
Proverò a cercare i fogli su cui annotavo i risultati di questo sistema sperando di non averli buttati.

Ricordati inoltre che questa tecnica ti devi assorbire parecchi stop and reverse. La direzione la becchi nel gran parte dei casi ma ti becchi anche ripeto anche lo stop loss.

Nell giornate con poca direzionalità non guadagni niente, e neanche in quelle in cui il 70-80% del range è rappresentato dalla prima barra a 15-30 minuti....



Sospettavo quello che dicevi tu:io,tra le altre cose,uso lo stop loss
con scarsa disciplina e abbastanza largo, quindi e' un metodo che non fa per me :(

x chantal : trovo che lo stoploss che applichi tu,abbia piu' senso
di quello originale :clap: :clap:
 
ho fatto una verifica veloce senza gestione della posizione (solo chiusura a fine giornata e stop)

su spmib dal 3/1/05, togliendo spese

profit -440 pti
trades 346 (win 35%)
max cons losers 13
DD -2635 pti


forse inserendo il filtro di vola (quello indicato nel post di mattia) e la gestione della posizione, un pò migliora
 
Buongiorno a tutti,
una volta mi imbattei in un discorso simile, si utilizzava la volatilità del titolo calcolata diciamo negli ultimi 20gg. (si aggiornava continuamente). Poco dopo le aperture, si prendeva il prezzo di apertura (scusate il gioco di parole) e ci si sommava metà della volatilità, quello era il punto d'entrata. Se si acquista, lo stop sarà sempre metà della volatilità sotto il prezzo d'acquisto. Era più che altro un discorsetto per evidenziare alcuni concetti, a me piacque molto. Non diceva però come trovare il segnale a rialzo o al ribasso, ma invitava a farlo da soli. Vi posto il link
http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/tuttogiadel/trading.html

che ne pensate?

ciao
 
MattiaF ha scritto:

beh... nell'articolo completo ci sono anche le giuste raccomandazioni...
ringrazio Mattia per averci mandato il link...

cmq io ottengo dei valori diversi da Twin...
sullo storico SPMIB che va dal settembre 2004 a venerdi' scorso (fonte tradersite) con il sys cui accennavo precedentemente (no stop, solo reverse e chiusura a fine giornata) ottengo circa 9000 punti di NP (no commissioni, no slippage) e 1500 di MDD...


PS x Marofib...
NP=netprofit MDD=maxdrawdown :D :p
 
alvin_angel ha scritto:
beh... nell'articolo completo ci sono anche le giuste raccomandazioni...
ringrazio Mattia per averci mandato il link...

cmq io ottengo dei valori diversi da Twin...
sullo storico SPMIB che va dal settembre 2004 a venerdi' scorso (fonte tradersite) con il sys cui accennavo precedentemente (no stop, solo reverse e chiusura a fine giornata) ottengo circa 9000 punti di NP (no commissioni, no slippage) e 1500 di MDD...


PS x Marofib...
NP=netprofit MDD=maxdrawdown :D :p

ciao

9000-com.-slip...che resta? :confused:

a okkio 380 operazioni * 15 =5700
 
le cose migliorano un pò usando il break dei primi 30' e lasciando correre per 2-3 giorni

non è proprio lo stesso sistema ma si avvicina moltissimo
 

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cioè si segue un segnale daily e si trasforma strada facendo in un position. sarà...
 
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