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shortare tds tedeschi senza usare il futures

cavaliereoscuro ha scritto:
Il retail non da molta importanza a questo, ma è fondamentale avere un prodotto liquido quotato su una borsa regolamentata e con prezzo continuo.
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Il MM fornisce attualmente all'ETF 2x uno spread dello 0,2% per un volume di 660k
Dati Finanziari Completi dell’ETF Strutturato Lyxor Ucits Etf Daily Double Short Bund - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente all'ETN 3x uno spread dello 0,15% per un volume di 110k
Dati Finanziari Completi dell’ETN Boost Bund 10y 3x Short Daily - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente al ceritficate 5x uno spread dello 0,22% per un volume di 220k
Dati Finanziari Completi del Leverage Certificate Dbeurbundfutshortx5Slfissae240918 - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente al certificate 7x uno spread dello 0,26% per un volume di 185k
Dati Finanziari Completi del Leverage Certificate Dbeurbundfutshortx7Slfissae280119 - Borsa Italiana


apaci2 ha scritto:
il peggio del peggio sono gli ETF a leva (con quelli sei sicuro fin da subito di sottoperformare)
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Questi non sono strumenti adatti a chi vive di obbligazioni.
Una discussione su questi strumenti è effettivamente fuori posto in questa sezione.

:bye:
 
Risiko+ ha scritto:
Il MM fornisce attualmente all'ETF 2x uno spread dello 0,2% per un volume di 660k
Dati Finanziari Completi dell’ETF Strutturato Lyxor Ucits Etf Daily Double Short Bund - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente all'ETN 3x uno spread dello 0,15% per un volume di 110k
Dati Finanziari Completi dell’ETN Boost Bund 10y 3x Short Daily - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente al ceritficate 5x uno spread dello 0,22% per un volume di 220k
Dati Finanziari Completi del Leverage Certificate Dbeurbundfutshortx5Slfissae240918 - Borsa Italiana

Il MM fornisce attualmente al certificate 7x uno spread dello 0,26% per un volume di 185k
Dati Finanziari Completi del Leverage Certificate Dbeurbundfutshortx7Slfissae280119 - Borsa Italiana




Questi non sono strumenti adatti a chi vive di obbligazioni.
Una discussione su questi strumenti è effettivamente fuori posto in questa sezione.

:bye:
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1. Non è detto che chi "vive" di obbligazioni sia un ignorante in materia di prodotti finanziari, concordo che magari partendo dal certificato bund ora si sia andati un po' OT ma a volte serve per capire meglio il "quesito di fondo"
2. Il volume di un certificato non è minimamente paragonabile a quello di un future, anche perchè nel certificato il volume di "peso" lo fa solo il mm, mentre nel future hai tutti i partecipanti possibili
3. La "prova del nove" la devi fare in condizioni di mercato "stressato" e non in un giorno come questo dove tutti dormono sonni tranquilli
 
cavaliereoscuro ha scritto:
1. Non è detto che chi "vive" di obbligazioni sia un ignorante in materia di prodotti finanziari
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Non si può sapere tutto.

cavaliereoscuro ha scritto:
2. Il volume di un certificato non è minimamente paragonabile a quello di un future, anche perchè nel certificato il volume di "peso" lo fa solo il mm, mentre nel future hai tutti i partecipanti possibili
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E' decisamente evidente che questi strumenti non siano adatti agli utenti della sezione obbligazioni, che quotidianamente hanno lotti minimi di 10MLN da dover piazzare cui solo la liquidità dei futures può venire incontro.

cavaliereoscuro ha scritto:
3. La "prova del nove" la devi fare in condizioni di mercato "stressato" e non in un giorno come questo dove tutti dormono sonni tranquilli
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Giorno tranquillissimo... :o http://www.finanzaonline.com/forum/...i-stato/1679732-crollo-prezzi-btp-lunghi.html

Sonni tranquillissimi... :yes: http://www.finanzaonline.com/forum/...sima-vittima-speculazione-caso-di-grexit.html
 
Ultima modifica:
Che il future sia lo strumento più efficiente per operare su un certo mercato è una cosa direi quasi incontestabile. Che non ha nulla a che vedere con il portafoglio degli utenti di questo forum. Se avessi solo 10k da investire direi comunque che il future è l'opzione migliore.
Gli ETF a leva sono nati per "conquistare" il cliente retail che ha poca dimestichezza con il concetto di lavorare con margini (future appunto). Inoltre si toglie al cliente retail la "paura" che con il future puoi teoreticamente perdere più di quello che hai sul conto, cosa non possibile con l'ETF a leva. Tutto qui.
 
cavaliereoscuro ha scritto:
La "prova del nove" la devi fare in condizioni di mercato "stressato"
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Ah, dimenticavo. In condizioni di mercato "stessato" i futures sono sicuramente da preferire se si ha la premura di farsi pignorare la casa. Sono efficientissimi. :yes:

http://www.finanzaonline.com/forum/...-vergogno-ad-ammetterlo-ma-sono-rovinato.html

cavaliereoscuro ha scritto:
Inoltre si toglie al cliente retail la "paura" che con il future puoi teoreticamente perdere più di quello che hai sul conto
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Hai detto niente... :o
 
L'argomento non è se sia giusto o sbagliato investire a leva. L'argomento è qual'è lo strumento più efficiente per replicare una strategia.....

P.S. Mi spiace per quella persona del 3d che citi tu, ma se non hai nemmeno 30k EUR come puoi pensare di investire a leva 10? Non è che adesso dobbiamo vietare i futures....
 
Devo dire che leggere voi è come assistere all'assemblea studentesca di una prima elementare.

Partite da wiki.

Contratto per differenza - Wikipedia

capite cosa vuol dire "nn possedere il sottostante".

Capite anche perchè in USA sono vietati (ad esempio..)


Insomma...capite:)

phard?
 
Srinivasa Ramanujan ha scritto:
Devo dire che leggere voi è come assistere all'assemblea studentesca di una prima elementare.

Partite da wiki.

Contratto per differenza - Wikipedia

capite cosa vuol dire "nn possedere il sottostante".

Capite anche perchè in USA sono vietati (ad esempio..)


Insomma...capite:)

phard?
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Il punto critico dei CFD non è il mancato possesso del sottostante (non lo possiedi nemmeno con il future), bensì il fatto che si tratta di uno strumento OTC, mentre il future è uno strumento quotato su un mercato regolamentato.

Futures - Wikipedia
(anche a me piace wikipedia)

Se shorto il bund tramite il future, uso lo stesso strumento indipendentemente da chi sia il mio intermediario.
Se shorto il bund tramite un CFD, userò invece strumenti simili ma diversi cambiando intermediario (che ad essere precisi a quel punto non è più un intermediario bensì la mia controparte).

In due parole: "regolamentato" solitamente coincide anche con una maggior tutela per l'investitore; nel 99% dei casi se non succedono cose strane di questa maggior tutela ce ne facciamo ben poco, in quell'1% dei casi però potrebbe essere determinante.

PS:
fard! ;)
 
GiveMeLeverage ha scritto:
[...]
In due parole: "regolamentato" solitamente coincide anche con una maggior tutela per l'investitore; nel 99% dei casi se non succedono cose strane di questa maggior tutela ce ne facciamo ben poco, in quell'1% dei casi però potrebbe essere determinante.
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Beh 1%... insomma, sul forex ad esempio (per trovare qualcosa di analogo) questo tipo di truffette è all'ordine del giorno, spike inventati ad arte e stop loss pescati al millimetro!
Comunque questo è il vero problema, e non lo impari certo da Wikipedia ma da tutti gli amici che popolano il forum ed elargiscono queste informazioni in modo del tutto gratuito e altruista (io almeno l'ho imparato così e non ringrazierò mai abbastanza) OK!
 
GiveMeLeverage ha scritto:
Il punto critico dei CFD non è il mancato possesso del sottostante (non lo possiedi nemmeno con il future), bensì il fatto che si tratta di uno strumento OTC, mentre il future è uno strumento quotato su un mercato regolamentato.

Futures - Wikipedia
(anche a me piace wikipedia)

Se shorto il bund tramite il future, uso lo stesso strumento indipendentemente da chi sia il mio intermediario.
Se shorto il bund tramite un CFD, userò invece strumenti simili ma diversi cambiando intermediario (che ad essere precisi a quel punto non è più un intermediario bensì la mia controparte).

In due parole: "regolamentato" solitamente coincide anche con una maggior tutela per l'investitore; nel 99% dei casi se non succedono cose strane di questa maggior tutela ce ne facciamo ben poco, in quell'1% dei casi però potrebbe essere determinante.

PS:
fard! ;)
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Rilegga con maggiore attenzione. La prego.:)

Saluti,


Migliore, vada a giocare con il lego. Grazie
 
Ilmigliore ha scritto:
Beh 1%... insomma, sul forex ad esempio (per trovare qualcosa di analogo) questo tipo di truffette è all'ordine del giorno, spike inventati ad arte e stop loss pescati al millimetro!
Comunque questo è il vero problema, e non lo impari certo da Wikipedia ma da tutti gli amici che popolano il forum ed elargiscono queste informazioni in modo del tutto gratuito e altruista (io almeno l'ho imparato così e non ringrazierò mai abbastanza) OK!
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La % potrebbe benissimo essere più alta, di certo dipende fortemente dalla qualità del broker (e nel mondo forex non occorre cercare a lungo per trovarne di pessimi).

Fatte queste considerazioni, vorrei cmq rimarcare che nel caso specifco dello short sul bund con il cfd mi sono trovato bene, quindi valuterò anche le prossime volte cosa usare tra future & cfd.
 
GiveMeLeverage ha scritto:
La % potrebbe benissimo essere più alta, di certo dipende fortemente dalla qualità del broker (e nel mondo forex non occorre cercare a lungo per trovarne di pessimi).

Fatte queste considerazioni, vorrei cmq rimarcare che nel caso specifco dello short sul bund con il cfd mi sono trovato bene, quindi valuterò anche le prossime volte cosa usare tra future & cfd.
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Lei si è trovato "bene" pagando uno spread DOPPIO (ma sovente è il TRIPLO") perchè ha un approccio rudimentale ed usa (e fa bene) pochi soldi.

Saluti:)
 
Srinivasa Ramanujan ha scritto:
Rilegga con maggiore attenzione. La prego.:)

Saluti,


Migliore, vada a giocare con il lego. Grazie
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Per questa volta non cancello, ma è solo per dirle che le sue critiche saranno ben accette se circostanziate e specifiche.
Se invece vuole indulgere all'irrisione priva di contenuto (come qui sopra) allora farò pulizia.
 
Le spiego, ma solo perchè può essere utile:

con il future lei ha ragionevole certezza dia vere una controparte operativa.

Con il CFD, no.

Il future è un derivato.

il CFD è un derivato di un derivato contrattualmente strutturato(tra l'altro)

Saluti:)

ps: mi corregga se sbaglio, sono qui per imparare.:)
 
Srinivasa Ramanujan ha scritto:
Lei si è trovato "bene" pagando uno spread DOPPIO (ma sovente è il TRIPLO") perchè ha un approccio rudimentale ed usa (e fa bene) pochi soldi.

Saluti:)
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Ecco, così va bene. OK!

Che lo spread fosse più ampio ne ero ben consapevole (d'altronde basta guardare per 30" le quotazioni di cfd & future), se è vero che è doppio è anche vero che la differenza è di 1 tick (quindi 10 € a lotto): l'ho giudicata sopportabile.

Invece sui pochi soldi ti do perfettamente ragione, è evidente che se invece di tradare singoli lotti ne tradassi varie decine al colpo non mi porrei nemmeno il problema e andrei sul future.
 
Srinivasa Ramanujan ha scritto:
Le spiego, ma solo perchè può essere utile:

con il future lei ha ragionevole certezza dia vere una controparte operativa.

Con il CFD, no.

Il future è un derivato.

il CFD è un derivato di un derivato contrattualmente strutturato(tra l'altro)

Saluti:)

ps: mi corregga se sbaglio, sono qui per imparare.:)
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Non so bene cosa intendi con "contrattualmente strutturato", ma direi che nella sostanza non sbagli.
Era proprio di questo che parlavamo con Ilmigliore un momento fa, mentre giocavamo con i lego.
 
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