Sistema con molte variabili

  • Ecco la 56° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana da incorniciare per i principali indici internazionali grazie alla trimestrale più attesa dell’anno che non ha deluso le aspettative. Nvidia negli ultimi tre mesi del 2023 ha generato ricavi superiori all’intero 2021, confermando la crescita da record della società grazie agli investimenti globali nell’intelligenza artificiale. I mercati azionari hanno festeggiato aggiornando i record assoluti a Wall Street e in Europa, mentre il Nikkei giapponese raggiunge un nuovo massimo storico dopo 34 anni. Le prossime mosse delle banche centrali rimangono sempre al centro dell’attenzione. Per continuare a leggere visita il link

travis

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La domanda è questa: come creare un sistema con molte variabili senza che queste si danneggino a vicenda?

Un sistema il più possibile con un istinto umano: voglio creare un sistema che riproduca il più possibile i ragionamenti (consci e inconsci, man mano che questi ultimi vengono chiariti) che fa un trader davanti al grafico intraday, ma senza averne le emozioni che per esempio impediscono al trader di usare lo stoploss. Per poter essere come il trader dovrebbe poter pesare le molte variabili (anche un numero elevato, perché no) e prendere una decisione che tenga conto di tutte queste, quindi da questo punto di vista, nel voler creare un sistema che tenga conto di tutte le cose di cui io tengo conto, non sono molto d'accordo con chi dice che un sistema debba essere per forza semplice. Perché non ritengo che un sistema semplice possa...o almeno un sistema semplice che io sono in grado di creare...non credo possa superare quello che di buono c'è nel mio istinto. D'accordo, risolverebbe il problema emotivo che annebbia la vista, ma sarebbe talmente indietro in quanto a intuizione che non riuscirei a seguirlo.

Sarei grato se qualcuno sapesse aiutarmi a impostare un sistema del genere, e a trasformare il processo decisionale di ogni trade da un processo di unanimità a un processo di maggioranza. La cosa si potrebbe fare, creando appunto un sistema in cui ogni parametro dà il suo voto a ogni trade, e poi in base al punteggio totale il trade sarebbe promosso o bocciato. In questo modo, non verrebbero esclusi un tot di trades per ogni parametro che non viene soddisfatto, rendendo impossibile un sistema con più, ragionevolissimi, parametri, dato che anche dei buoni parametri si danneggerebbero a vicenda, obbligando il trader a fare un sistema scemo, sistema che poi non potrebbe neanche seguire, perché andrebbe contro delle cose che gli risultano evidenti.
 
Ultima modifica:
Dovresti prima prendere una bella laurea in matematica .
Quindi specializzarti in statistica.
Condire il tutto con un paio di anni in programmazione ed infine fare una bella laurea in economia con specializzazione sui mercati per applicare le basi che hai appreso alla materia scelta.

A questo punto ti mancano solo un po' di anni di apprendistato in qualche centro universitario ad hoc e dulcis in fundo cinque dieci anni di ricerca e verifiche.

Alla fine potresti anche aver sbagliato tutto ed allora puoi difendere le tue idee fino alla alla pensione ( alla quale non dovrebbe mancare molto) o ricominciare tutto da capo.

Naturalmente tutto ciò con la premessa che non vogliamo giocare ma fare qualcosa di serio.

Con molti auguri
 
Evx, tu sei uno dei tanti che sanno soltanto dare risposte inutili e straffottenti..

certo non è una cosa facile, anzi, molto difficile...però almeno Travis ha delle idee intelligenti delle quali amerebbe discutere...

l'unico suo grande errore, a mio parere, è cercare aiuto qui dentro in fol. :(

tutti che parlano sempre di cose incredibili...articoli qua e là su algoritmi genetici o reti neurali....:) :) :rolleyes:

e poi son sempre qui a scrivere tutto il giorno :(

mah

saluti

Gicomo
 
Scritto da travis

Sarei grato se qualcuno sapesse aiutarmi a impostare un sistema del genere, e a trasformare il processo decisionale di ogni trade da un processo di unanimità a un processo di maggioranza.

Un sistema di trading ha per definizione infinite variabili (la maggior parte non considerate dai trading system). Noi ci limitiamo nei nostri tentativi volti a massimizzare il guadagno teorico a formalizzarne alcune trascurandone altre.

Ci sono dei sistemi orientati a controllare il maggior numero di variabili possibili (black box) il cui traguardo é quello di operare in assenza di intervento umano e ci sono sistemi orientati a ridurre il numero di variabili e che rappresentano il modello orientati a supportare l'operatività umana.

La black box, a cui ti riferisci, é l'olimpo della programmazione dei sistemi di trading. Ma molti degli dei che stavano su quel monte sono caduti.

Troverai molto materiale interessante in un piccolo libro del 93 ristampato nel 2002 (per la quinta volta) da Baldini&Castoldi.

Bart Kosko, Il fuzzy-pensiero : Teoria e applicazioni della logica fuzzy.

9,90 ricchi Euri spesi bene ;)
 
per evx:


travis sta solo cercando di codificare le stesse cose che guardi tu.

il tuo intervento e' inoppurtuno.
 
Scritto da Evx
Dovresti prima prendere una bella laurea in matematica .
Quindi specializzarti in statistica.
Condire il tutto con un paio di anni in programmazione ed infine fare una bella laurea in economia con specializzazione sui mercati per applicare le basi che hai appreso alla materia scelta.

Pensa che io mi sono semplicemente diplomato (geometra) alle serali e che i mercati li ho scoperti 5 anni fa. (prima mi occupavo di tutt'altro)
Eppure non mi sembra di essere l'ultimo arrivato.

A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti.
 
Scritto da roberto
Pensa che io mi sono semplicemente diplomato (geometra) alle serali e che i mercati li ho scoperti 5 anni fa. (prima mi occupavo di tutt'altro)
Eppure non mi sembra di essere l'ultimo arrivato.

A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti.



;)

spirito di osservazione.

non e' detto che lo acquisti con le lauree
 
Scritto da travis


Sarei grato se qualcuno sapesse aiutarmi a impostare un sistema del genere, e a trasformare il processo decisionale di ogni trade da un processo di unanimità a un processo di maggioranza. La cosa si potrebbe fare, creando appunto un sistema in cui ogni parametro dà il suo voto a ogni trade, e poi in base al punteggio totale il trade sarebbe promosso o bocciato. In questo modo, non verrebbero esclusi un tot di trades per ogni parametro che non viene soddisfatto, rendendo impossibile un sistema con più, ragionevolissimi, parametri, dato che anche dei buoni parametri si danneggerebbero a vicenda, obbligando il trader a fare un sistema scemo, sistema che poi non potrebbe neanche seguire, perché andrebbe contro delle cose che gli risultano evidenti.

Io mi son comportato così:
con tradestation ho creato diversi sistemi con diverse entrate uscite.
Appunto con tst. puoi definire le entrate e le uscite.
Le ho catalogate e cercato le profittevoli e di capire il perchè quelle sbagliate erano errate.
Il tutto senza cercare di iperotimizzare..
 
"A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti."

Concordo con Roberto :)

ciao


x mgaruti:

ciao, hai ottenuto qualche risultato decente?

Ciao
Giacomo
 
Scritto da roberto
Pensa che io mi sono semplicemente diplomato (geometra) alle serali e che i mercati li ho scoperti 5 anni fa. (prima mi occupavo di tutt'altro)
Eppure non mi sembra di essere l'ultimo arrivato.

A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti.

In linea di massima nella formazione di ognuno di noi, quando si comincia c'è sempre la voglia (giustissima per carità) di saperne il più possibile, per poi accorgersi che quasi sempre si rende necessaria una forte semplificazione del lavoro fatto. Quello che che mi chiedo e se si può bypassare la prima fase ed accedere direttamente alla seconda. Nel trading sono convinto che si può fare bene anche conoscendo poche nozioni (almeno così io sto facendo), unite però ad una lunga e paziente osservazione diretta dei mercati, in sostanza la pratica.
Saluti
Arnold
 
Scritto da jakeglb
"A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti."

Concordo con Roberto :)

ciao


x mgaruti:

ciao, hai ottenuto qualche risultato decente?

Ciao
Giacomo

Per la mia operatività sicuramente, come sicuramente c'è di meglio.
Ho perso 2 anni tutte le sere a studiare e ad approfondire, studiare ecc, poi ho tirato le mie conclusioni.
Sono sistemi che danno buoni risultati nel passato e che nonostamente questo mercato han dato buoni risultati nel 2003 (per quest'anno + l'azionario che sui futures).
Mauri
 
Io parlavo di un sistema realizzabile subito, e non di un qualcosa di così complicato come molti hanno inteso. Avrei potuto chiamare il thread come al solito "domande easylanguage (per un sistema con molti parametri)".

Volevo sapere in sostanza come tradurre in codice easylanguage un metodo che dia un peso a ogni input.

Per esempio, nel caso del mio sistema, gli incroci, che sono il segnale vero e proprio, non si mettono in discussione, ma riceverebbero un punteggio da 0 a 10 da ognuno dei parametri, a seconda di:

orario in cui accadono
condizione di ipervenduto/ipercomprato
volume con cui accadono
pivots vicino a cui originano
resistenze/supporti vicino a cui originano
filtro weekly (trend di altro orizzonte temporale)
media mobile a 3 giorni
correlazione altri indici
figura candlestick
volatilità

e basta (anzi probabilmente anche meno di quelli citati)

Alla fine, un incrocio che ha ottenuto un punteggio totale > 50 % (o come si vuole) dei punti disponibili viene accettato e il trade viene fatto.

Molti di questi parametri li ho già impostati, ma non so come dargli diritto di voto, piuttosto che di veto.

Ho messo la modalità true/false in modo da poterli disattivare senza dover modificare il "signal", ma con il testing non vado da nessuna parte, perché, come detto molti parametri anche sensati si danneggiano a vicenda se hanno solo il "veto".

Per dare un'idea ecco il segnale long:

If CurrentBar > 1 And Fast Crosses Above Slow
and ((VFast > VCoeff * VSlow and Vol_filter) or Vol_filter = false)
and ((Close < PivPnt * (1 + S_PrTol) and PP_filter) or PP_filter = false)
and ((SPivotAll = 1 and SP_filter) or SP_filter = false)
and ((RangeAll = 1 and Range_filter) or Range_filter = false)
and ((TimeAll = 1 and Time_filter) or Time_filter = false)
and ((trend = 1 and Trend_filter) or Trend_filter = false)
and ((LDayAll = 1 and Day_filter) or Day_filter = false)
Then
Buy This Bar;
 
Ultima modifica:
Un parere spicciolo: guarda alla logica booleana, or,and e not.
La risposta è lì. Il tuo problema è risolvibile, per un numero basso di variabili, con dei semplici Or.
Altrimenti devi ricorrere ad una media pesata. Io uso amibroker e il suo AFL ma sicuramente nell'easylanguage esiste qualcosa di molto simile.

Ciao

Charlie
 
>x mgaruti:
>ciao, hai ottenuto qualche risultato decente?


Mauri è timido e non te lo dirà mai ma... è primo al Top Trading Systems.
Direi che qualcosa di buono l'ha fatto eccome !
:D

ciao
gabriele
 
x Travis

spero tu non te la sia presa se ho ironizzato un pochino su quanto hai scritto. Il mio intento non era assolutamente cattivo.

Ma parlare di un sistema a molte variabili quando è già molto complesso considerarne solo 3 o 4 non è pretendere poco.

per giunta dire :

"voglio creare un sistema che riproduca il più possibile i ragionamenti (consci e inconsci, man mano che questi ultimi vengono chiariti) che fa un trader davanti al grafico intraday"

vuol dire chiedere la luna perchè nessuno è fin'ora è riuscito a riprodurre i ragionamenti umani su un PC.

Forse devi calibrare un po' meglio la questione. perchè sicuramente intendevi un'altra cosa.
 
Scritto da roberto
Pensa che io mi sono semplicemente diplomato (geometra) alle serali e che i mercati li ho scoperti 5 anni fa. (prima mi occupavo di tutt'altro)
Eppure non mi sembra di essere l'ultimo arrivato.

A volte non servono anni di studio per capire quello che sta di fronte agli occhi di tutti.




Ciao Roberto ,

spero che qualche volta, senza cattiveria, si possa anche ironizzare un po.

Penso che tu possa avere il diploma di geometra ed essere moltopiù bravo di tante teste di cavolo laureate.

In ogni caso credo che anche tu avresti un po' di difficoltà a dover realizzare:

"un sistema che riproduca il più possibile i ragionamenti (consci e inconsci, man mano che questi ultimi vengono chiariti) che fa un trader davanti al grafico intraday",

( sopratutto i ragionamenti "Inconsci" mi mettono in crisi)

EVX
 
Sei proprio un demente...ti "scusi" ridicolizzando ancora di più quello che ho scritto...eh eh...citando in malafede (o solo stupidamente) solo alcune parti di ciò che ho scritto nel primo post, e non ti curi minimamente di leggere il mio secondo post, che è ancora più chiaro ed è entrato ancora di più nel dettaglio.

Poverino... si fa bello deridendo il mio post, ma non è in grado neanche di leggerlo per intero. E non gli basta scrivere menate su menate nel suo thread chilometrico, ma ha anche il tempo di venire a rompere le scatole nel mio dove chiedo aiuto.

Leggilo e dammi una risposta nel merito se ci riesci. Ma no...forse è troppo lungo...vuoi che te lo riassuma? Oppure non ci sono battute da fare o cultura da sfoggiare nel rispondere al mio secondo post? Dai, fai uno sforzo entrando nel merito (del codice), così il thread è servito a qualcosa anche a me.
 
Ultima modifica:
Scritto da travis
La domanda è questa: come creare un sistema con molte variabili senza che queste si danneggino a vicenda?

Un sistema il più possibile con un istinto umano: voglio creare un sistema che riproduca il più possibile i ragionamenti (consci e inconsci, man mano che questi ultimi vengono chiariti) che fa un trader davanti al grafico intraday, ma senza averne le emozioni che per esempio impediscono al trader di usare lo stoploss. Per poter essere come il trader dovrebbe poter pesare le molte variabili (anche un numero elevato, perché no) e prendere una decisione che tenga conto di tutte queste, quindi da questo punto di vista, nel voler creare un sistema che tenga conto di tutte le cose di cui io tengo conto, non sono molto d'accordo con chi dice che un sistema debba essere per forza semplice. Perché non ritengo che un sistema semplice possa...o almeno un sistema semplice che io sono in grado di creare...non credo possa superare quello che di buono c'è nel mio istinto. D'accordo, risolverebbe il problema emotivo che annebbia la vista, ma sarebbe talmente indietro in quanto a intuizione che non riuscirei a seguirlo.

Sarei grato se qualcuno sapesse aiutarmi a impostare un sistema del genere, e a trasformare il processo decisionale di ogni trade da un processo di unanimità a un processo di maggioranza. La cosa si potrebbe fare, creando appunto un sistema in cui ogni parametro dà il suo voto a ogni trade, e poi in base al punteggio totale il trade sarebbe promosso o bocciato. In questo modo, non verrebbero esclusi un tot di trades per ogni parametro che non viene soddisfatto, rendendo impossibile un sistema con più, ragionevolissimi, parametri, dato che anche dei buoni parametri si danneggerebbero a vicenda, obbligando il trader a fare un sistema scemo, sistema che poi non potrebbe neanche seguire, perché andrebbe contro delle cose che gli risultano evidenti.


Ciao!! ti ricordi di me? forse no: ci siamo scambiati qualche parere su quale dei tuoi 3 prinicpali TS (era il mese di Marzo- Maggio o giu di lì) fosse quello da seguire; ed io ti avevo consigliato di far fare a ciascuno le canoniche 400 operazioni (intraday - a parametri immutati - ) e quindi sulla base delle relative equity decidere.

Ma tu avevi osservato che seguendo una metodologia del genere saresti diventato vecchio...

Parere Filosofico:
Ora è un pò di tempo che osservo il contenuto di certi interventi su questo fol: è chiaro che non tutti trovano subito la strada da percorrere con fiducia, profiquamente. Ma non è un problerma, voglio dire: secondo me non è tanto una questione di lauree o di fortuna a trovare l'algoritmo "giusto", tanto la costanza e l'impegno approfondito su un ristretto numero di soluzioni possibili.

Hai presente quelle giornate alla fine delle quali senti di aver fatto un piccolo passo avanti, senza che questo abbia comportato il dovere tornare troppo indietro, o elaborare cose troppo nuove (se non completamente nuove)? Ecco: quando riesci a percepire che stai migliorando a piccoli passi (e quindi il numero di variabili su cui ci si concentra diminuisce) allora sei sulla strada giusta.


Parere Tecnico:
Anch'io molti anni fa impostai il problema così come tu lo stai presentando: impostai dei pesi rappresentativi della probabilità mobile di successo dei vari Ts (7 TS??!!) e quindi la probailità che il trend prendesse una direzione anzichè un'altra era dedotta dal prodotto delle probabilità dei Ts che si esprimevano nella stessa direzione. Il trend era determinato dal gruppo di Ts per il quale si era calcolato il prodotto delle probabilità più alto.

Il risultato è stato esattamente quello che hai scritto tu: non si capiva nulla e non mi fidavo a seguire il sistema, perchè questo non rifletteva il MIO modo di vedere le serie analizzate. Perchè questo sistema, per quanto semplice, è un pò assimilabile "corrente" delle black box e quindi, come è stato ripetuto più volte, non è da seguire, perchè ti fa perdere solo tempo.

Mi sono quindi concentrato su pochi fattori veramente importanti e ho migliorato a piccoli passi prima il nocciolo del TS e poi tutto quello che gli sta attorno. E sono molto più soddisfatto.

Tanto per finire il discorso il mio TS è così composto:

a) Un'oscillatore-indicatore di trend
b) " di momentum
c) algoritmica atta ad individuare supporti e resistenze
d) una logica di governo delle posizioni su SL e SP
e) una logica di controllo del pricing dei market marker
f) una algoritmica di target, dedotta dal data base dei supporti e resistenze calcolate sopra
g) un decisore generale di ingresso che assume una posizione, oltre che in base agli oscillatori, anche alla distanza che separa il prezzo attuale dal target individuato, a sua volta compatibile con un punto di fuga positivo dell'operazione, al netto di tasse e commissioni.
h) Un controllore delle perfomance del Ts atto a individuare l'eventuale decadimento nel tempo dell'algoritmica.


Come si vede, ho predisposto un solo strumento per ogni "mansione" che il Ts deve svolgere. E non più strumenti che fanno le stesse cose (ci sono alcuni casi che non spiego che riguardano il fenomeno delle necessità di "ridondanze" sugli AS, ma è un'altro paio di maniche). Sono tanti questi strumenti, perchè un Ts è una macchina, ed una macchina ha molti componenti specializzati e coordinati tra loro.

Aggiungo un'osservazione, perchè forse non era chiaro:
Anzichè impostare un Ts con tanti Ts in competizione tra loro ho pensato che era meglio impostarne uno con vari "strati di decisione", dal più basso (che determina il trend puro), al più elevato (che discrezionalmente, in base ai parametri decisi dagli strati più bassi, decide se effettuare un'operazione oppure no, se tenerla over night o no, se entrare in lettera o in denaro, se i prezzi esposti dai MM sono giusti o no, ecc.).
In questo modo non perdo di vista la logica del Ts, mentre con le black box - semplici o complicate che siano, è certo che ciò avvenga.


Saluti
 
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