SON Index 3 - Revolutions

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Seven Of Nine

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Salve a tutti amici:) eccoci ritrovati al 3° anno di questo contest che inizierà la prossima settimana e avrà durata 1 anno come di consueto.

In questo contest si confronterà la performance di un portafoglio scelto di 15 titoli con l'indice S&P 500 e altre assets classes (vedere precedenti edizioni per farsi un'idea). Creare e seguire un portafoglio di titoli tutte le settimane può essere molto impegnativo ma le iscrizioni sono aperte se qualcuno vuole partecipare; come nella scorsa edizione ha fatto Nautilus, con successo.

Finalità:

Questa simulazione ha come obiettivo l'abituarsi a confrontare il proprio portafoglio con il benchmark, come dovrebbe fare un gestore di fondi. Non è una simulazione intraday ma ha come orizzonte temporale un anno dalla partenza. Sia per esigenze organizzative, sia perchè è una simulazione dedicata ai "fondamentalisti" i portafogli sono chiusi, questo significa che non è possibile cambiare titoli una volta scelti. Oltre alla competizione il cuore del thread sta nel condividere la "scoperta" di nuovi titoli e confrontare la performance con il reale. Magari qualcuno si potrà accorgere che scegliere bene un investimento e lasciarlo fermo un anno può essere più conveniente che cambiare idea ogni giorno e magari regalare il 20% o più della performance alle SIM con le commissioni. :D

Regole:

1- Nel portafoglio equipesato vanno inseriti 15 titoli con la facoltà di scegliere 1 ETF e fare 14+1.

1bis- L'ETF può essere collegato a una valuta o a un mercato azionario specifico tranne quello americano e NON può essere in leva.:no:

2- E' una simulazione dedicata alle big cap, la capitalizzazione dei titoli scelti deve essere superiore a 3 miliardi di dollari, si accetta solo 1 eccezione sotto quella soglia ma deve essere comunque superiore a 1 miliardo di dollari.

2bis- Il limite di capitalizzazione serve per uniformare la competizione e far si che i titoli dei concorrenti abbiano simile tasso di rischio, non prendete 15 titoli da 3,1 miliardi:D perchè verrà analizzata anche la media e la mediana dell'indice.

3- La competizione è prevalentemente US-Based, questo significa che i titoli scelti devono essere necessariamente quotati al NYSE e al NASDAQ

3bis- La maggior parte delle aziende devono avere nascita americana, si accettano fino a 3 titoli ex-USA che devono essere comunque quotati al NYSE o NASDAQ.

4- I dividendi saranno contati, doppiamente tassati come nella realtà e farà testo l'ex date. Non saranno ricapitalizzati ma verranno contanti nella performance totale.

5- I prezzi di partenza saranno quelli alla chiusura di venerdì 12 novembre, la simuazione avrà durata 52 settimane.

6- Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno domenica 14 alle ore 17, per informazioni mandatemi un PM. L'aggiornamento della performance del proprio portafoglio è impegnativa ma verrà fornito un foglio excel per facilitarla, se ci saranno nuovi partecipanti è ovvio che verrà adottato un sistema di controllo incrociato.

PS: Conoscete un guru nel FOL? Uno che fa performance incredibili? Portatelo qui e vediamo se oltre al fumo c'è anche l'arrosto. :D

PS2: Ovviamente scherzavo, i requisiti del contest sono solo passione, impegno nel controllare i risultati e onestà intellettuale. OK!
 

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ciao seven! ogni tanto sbirciavo il SON2... praticamente ti devo solo dire 15 titoli ke rispecchiano quelle regole? fai tutto te? cmq x facilitarti il lavoro puoi fare dei portafogli su google finance e poi fai importa dati esterni con excel e lui ti aggiorna tutti i portafogli con un solo click... cosi nn perdi tempo..;) peccato x il limite di cap senò avrei messo di sicuro OCZ:D

ah una domanda... ma ke portafogli erano zio giorgio e zia carla?!?!?!:confused:
 
ciao seven! ogni tanto sbirciavo il SON2... praticamente ti devo solo dire 15 titoli ke rispecchiano quelle regole? fai tutto te? cmq x facilitarti il lavoro puoi fare dei portafogli su google finance e poi fai importa dati esterni con excel e lui ti aggiorna tutti i portafogli con un solo click... cosi nn perdi tempo..;) peccato x il limite di cap senò avrei messo di sicuro OCZ:D

ah una domanda... ma ke portafogli erano zio giorgio e zia carla?!?!?!:confused:

Ciao Overdeath! :)

Tu scegli i titoli, poi di settimana in settimana dovrai aggiornare il tuo portafoglio con un foglio excel standard (vedi quello di Nautilus allegato al thread precedente). Se hai un modo per aggiornarli in automatico meglio cosi risparmi tempo ma ricordati che poi devi aggiungere i dividendi. A mettere i dati nel foglio di dati della simulazione ci penserò io, tu devi solo calcolare la performance del tuo portafoglio e mandarmi per email il foglio excel di sabato. Ovviamente per trasparenza vedrai anche i risultati degli altri concorrenti.

Ti consiglio di vedere il file d'esempio, detto a parole funziona cosi: All'inizio si hanno 150'000 dollari. Li dividi in 15 titoli, quindi metti 10'000 dollari per ogni titolo. Quello sarà il fondo gestito da te che "virtualmente" viene diviso in 1000 quote (che sarebbero i tuoi finanziatori), quindi 1 quota vale 150 euro. Di settimana in settimana al muovere dei titoli il patrimonio iniziale crescere o scenderà e cosi faranno anche le singole quote, calcoliamo la differenza percentuale di settimana in settimana e la mettiamo su un grafico per confrontarli con le altre assets classes. Molto più semplice a vederlo che a spiegarlo:D. Per rispondere alla tua domanda Zio Giorgio è l'ETF dell'indice S&P 500 e Zia Carla è l'ETF dei titoli auriferi di GDX. :yes:
 
Ultima modifica:
Bellissimo thread... Ma non si potrebbe fare anche una simulazione su azioni quotate sul mercato italiano?
Ovviamente si dovrebbe rivedere la regola sulla capitalizzazione, dato che con 3 mld di tetto salterebbe più di mezzo mercato...
 
io ho gia scelto i miei 16 cavalli di battaglia... ne devo togliere solo uno ma sono indeciso, ci penserò i prox giorni...;)
 
Bellissimo thread... Ma non si potrebbe fare anche una simulazione su azioni quotate sul mercato italiano?
Ovviamente si dovrebbe rivedere la regola sulla capitalizzazione, dato che con 3 mld di tetto salterebbe più di mezzo mercato...

Beh si, dipende dai gusti:). Ho deciso di farlo su quello USA perchè è più internazionale, le quantita di informazioni che si riescono a raccogliere sono molto più, è un mercato più liquido, le società finanziarie più quelle statali non ricoprono l'80% del totale, le società sono molto meno indebitate e non sottocapitalizzate, sono public company e sono più rispettose dei piccoli azionisti, sono altamente internazionalizzate, molti manager stanno li perchè ottengono risultati non perchè sono i pro-nipoti dei fondatori ecc...
 
io ho gia scelto i miei 16 cavalli di battaglia... ne devo togliere solo uno ma sono indeciso, ci penserò i prox giorni...;)

Ottimo Overdeath86, sarà un piacere averti a bordo! OK!
Ocio che il viaggio è lungo e impegnativo. ;)
Hai preso il foglio excel d'esempio dal un post nel thread dell'SI2? Giusto per farti un'idea poi puoi aggiornarlo come meglio credi. Avendo un nuovo concorrente penso di adottare un sistema di controllo incrociato, tipo Nautilus controlla me, tu controlli Nautilus e cosi via dicendo. Ti ricordo che ancora c'è tempo (fino a domenica alle 17) e faranno testo i prezzi alla chiusura di venerdì, la lista puoi inviarla a me via PM oppure metterla direttamente qui sul thread. Dopo la chiusura delle iscrizioni ovviamente ciascuno potrà spiegare meglio le sue scelte e presentare le società se lo riterrà opportuno. :yes:

Se c'è qualche altro utente che vuole aggiungersi me lo faccia sapere per tempo tramite PM o qui sul thread principale.:yes:
 
Beh si, dipende dai gusti:). Ho deciso di farlo su quello USA perchè è più internazionale, le quantita di informazioni che si riescono a raccogliere sono molto più, è un mercato più liquido, le società finanziarie più quelle statali non ricoprono l'80% del totale, le società sono molto meno indebitate e non sottocapitalizzate, sono public company e sono più rispettose dei piccoli azionisti, sono altamente internazionalizzate, molti manager stanno li perchè ottengono risultati non perchè sono i pro-nipoti dei fondatori ecc...

In questo caso non dipende dai gusti, ma dai miei limiti: scarsa conoscenza dell'inglese e difficoltà nel reperimento dei dati.
Senza dubbio, per i motivi che hai elencato, l'esperimento sul mercato americano è più significativo.
 
Ottimo Overdeath86, sarà un piacere averti a bordo! OK!
Ocio che il viaggio è lungo e impegnativo. ;)
Hai preso il foglio excel d'esempio dal un post nel thread dell'SI2? Giusto per farti un'idea poi puoi aggiornarlo come meglio credi. Avendo un nuovo concorrente penso di adottare un sistema di controllo incrociato, tipo Nautilus controlla me, tu controlli Nautilus e cosi via dicendo. Ti ricordo che ancora c'è tempo (fino a domenica alle 17) e faranno testo i prezzi alla chiusura di venerdì, la lista puoi inviarla a me via PM oppure metterla direttamente qui sul thread. Dopo la chiusura delle iscrizioni ovviamente ciascuno potrà spiegare meglio le sue scelte e presentare le società se lo riterrà opportuno. :yes:

Se c'è qualche altro utente che vuole aggiungersi me lo faccia sapere per tempo tramite PM o qui sul thread principale.:yes:

ciao SON
anche a me farebbe piacere partecipare ma l'aggiornamento di un ulteriore file nel fine settimana non so se riesco a reggerlo.

Se vuoi posso mandarti un excel con una macro che aggiorna le quotazioni prendendo i dati da yahoo e visivamente restituisce una tabella del genere:
06novembre.jpg


magari in questo modo con un clic si potrebbero aggiornare i portafogli di tutti i partecipanti....
 
ciao SON
anche a me farebbe piacere partecipare ma l'aggiornamento di un ulteriore file nel fine settimana non so se riesco a reggerlo.

Se vuoi posso mandarti un excel con una macro che aggiorna le quotazioni prendendo i dati da yahoo e visivamente restituisce una tabella del genere:
06novembre.jpg


magari in questo modo con un clic si potrebbero aggiornare i portafogli di tutti i partecipanti....

Non ti nascondo che l'aggiornamento è un po' impegnativo, quindi pensateci bene prima di partecipare. Per quanto riguarda l'aggiornamento automatico sono conscio che ci sono dei metodi, tipo c'è Google Finance che potrebbe andare benissimo. Il problema è che noi contiamo anche i dividendi, che vanno doppiamente tassati e aggiunti 1 volta al mese contandi l'ex-date. Purtroppo mi resta difficile trovare un sistema automatico in grado di contare anche i dividendi, tassarli 2 volte e non capitalizzarli.
Cmq con il foglio excel che abbiamo utilizzato con Nautilus non c'è da calcolare tutto completamente a mano. Bastare inserire i prezzi a fine settimana e tirare giù la finestrella. Certo poi a fine mese vanno aggiunti a mano dividendi. Inserisco un'immagine d'esempio, nella prima tabella i prezzi unitari sono immessi manualmente, poi il resto lo fanno le formule, nell'esempio indicato il prezzo di FCX viene moltilicato per la quantita iniziale (che resta fissa) e poi aggiunti i dividendi, in questo caso come si può vedere c'è stato un incremento del payout quindi per 2 quarter il dividendo netto è stato 13,72 e per gli altri 2 quarter è stato 27,44. In totale i 10'033,11 dollari investiti in FCX sono diventati 12'977,64. Si fa la somma di tutti e si arriva al capitale totale. Che viene diviso per trovare il valore di una quota che poi verrà inserita nel foglio di calcolo generale del contest.
 

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  • Esempio celle SON INDEX.png
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Non ti nascondo che l'aggiornamento è un po' impegnativo, quindi pensateci bene prima di partecipare. Per quanto riguarda l'aggiornamento automatico sono conscio che ci sono dei metodi, tipo c'è Google Finance che potrebbe andare benissimo. Il problema è che noi contiamo anche i dividendi, che vanno doppiamente tassati e aggiunti 1 volta al mese contandi l'ex-date. Purtroppo mi resta difficile trovare un sistema automatico in grado di contare anche i dividendi, tassarli 2 volte e non capitalizzarli.
Cmq con il foglio excel che abbiamo utilizzato con Nautilus non c'è da calcolare tutto completamente a mano. Bastare inserire i prezzi a fine settimana e tirare giù la finestrella. Certo poi a fine mese vanno aggiunti a mano dividendi. Inserisco un'immagine d'esempio, nella prima tabella i prezzi unitari sono immessi manualmente, poi il resto lo fanno le formule, nell'esempio indicato il prezzo di FCX viene moltilicato per la quantita iniziale (che resta fissa) e poi aggiunti i dividendi, in questo caso come si può vedere c'è stato un incremento del payout quindi per 2 quarter il dividendo netto è stato 13,72 e per gli altri 2 quarter è stato 27,44. In totale i 10'033,11 dollari investiti in FCX sono diventati 12'977,64. Si fa la somma di tutti e si arriva al capitale totale. Che viene diviso per trovare il valore di una quota che poi verrà inserita nel foglio di calcolo generale del contest.
quanto è la tassazione totale dei dividendi? 25%?
 
Non ti nascondo che l'aggiornamento è un po' impegnativo, quindi pensateci bene prima di partecipare. Per quanto riguarda l'aggiornamento automatico sono conscio che ci sono dei metodi, tipo c'è Google Finance che potrebbe andare benissimo. Il problema è che noi contiamo anche i dividendi, che vanno doppiamente tassati e aggiunti 1 volta al mese contandi l'ex-date. Purtroppo mi resta difficile trovare un sistema automatico in grado di contare anche i dividendi, tassarli 2 volte e non capitalizzarli.
Cmq con il foglio excel che abbiamo utilizzato con Nautilus non c'è da calcolare tutto completamente a mano. Bastare inserire i prezzi a fine settimana e tirare giù la finestrella. Certo poi a fine mese vanno aggiunti a mano dividendi. Inserisco un'immagine d'esempio, nella prima tabella i prezzi unitari sono immessi manualmente, poi il resto lo fanno le formule, nell'esempio indicato il prezzo di FCX viene moltilicato per la quantita iniziale (che resta fissa) e poi aggiunti i dividendi, in questo caso come si può vedere c'è stato un incremento del payout quindi per 2 quarter il dividendo netto è stato 13,72 e per gli altri 2 quarter è stato 27,44. In totale i 10'033,11 dollari investiti in FCX sono diventati 12'977,64. Si fa la somma di tutti e si arriva al capitale totale. Che viene diviso per trovare il valore di una quota che poi verrà inserita nel foglio di calcolo generale del contest.

ci vorrebbe un sito gratuito che permette il DRIP oppure un sito con portafoglio che porta a saldo i dividendi staccati.
purtroppo gratis non mi è capitato di trovarne, a pagamento invece dovrebbe essere valido questo Ex-Dividend Date Search | Dividend.com
 
ci vorrebbe un sito gratuito che permette il DRIP oppure un sito con portafoglio che porta a saldo i dividendi staccati.
purtroppo gratis non mi è capitato di trovarne, a pagamento invece dovrebbe essere valido questo Ex-Dividend Date Search | Dividend.com

Per l'ex date uso questo sito Earnings.com: Event Calendar - Dividends, basta mettere il ticker e andare in basso. I dividendi vengono aggiunti alla fine di ogni mese. Nel primo mese ovviamente non aggiungeremo tutti i dividendi di novembre ma quelli dalla partenza della competizione, cosi come all'ultimo mese aggiungeremo i dividendi della prima metà di novembre all'ultima settimana della competizione che però in quel caso non coinciderà con l'ultima settimana del mese. :yes:
 
Io confermo la mia partecipazione alla terza edizione... nello week-end mettero' la lista dei 15 titoli OK!

Penasavo di inserire anche lo Etf IVV per bilanciare un portafoglio che faro' piu' offensivo della scorsa edizione, ma purtroppo ho appena letto che non e' permesso... peccato :wall:

Comunque aggiornare i dati alla fine della settimana richiede veramente pochi minuti... l'unico problemino, se cosi' si vuol chiamare, e' mettere i dividendi una volta al mese ma anche quella e' questione di minuti ;)
 
Io confermo la mia partecipazione alla terza edizione... nello week-end mettero' la lista dei 15 titoli OK!

Grandissimo Nautilus! Sei stato il primo partecipante a provare l'esperienza è sarà un piacere averti nella nuova edizione! OK!

Penasavo di inserire anche lo Etf IVV per bilanciare un portafoglio che faro' piu' offensivo della scorsa edizione, ma purtroppo ho appena letto che non e' permesso... peccato :wall:

Noi ci confrontiamo con l'IVV ecco perchè l'ho tolto dalle scelte, quello canadese però è disponibile:D. Cmq se vuoi qualche ETF "più tranquillo" ricorda che si possono prendere ETF sulle valute per coprire il rischio. ETF che seguono il dollar index, che lo seguono indirettamente, oppure ETF Euro, Yen ecc.. L'importante è che non siano in leva.

Comunque aggiornare i dati alla fine della settimana richiede veramente pochi minuti... l'unico problemino, se cosi' si vuol chiamare, e' mettere i dividendi una volta al mese ma anche quella e' questione di minuti ;)

Tu sei entrato nel meccanismo della rilevazione dati sin dall'inizioOK!, speriamo anche gli altri. Ricordo che quest'anno avendo altri partecipanti attivi sarà necessario controllare i conti anche di un altro utente, cosa rapida ma andava specificato.;)

PS: Se c'è qualcune nuovo concorrente me lo faccia sapere entro venerdì (per fini organizzativi), anche se ovviamente la lista andrà pubblicata nello weekend entro domenica alle 17. Poi ci sarà qualche controllo per verificare che le capitalizzazioni siano coerenti e che non ci siano troppi doppioni prima della partenza ufficiale.
 
3bis- La maggior parte delle aziende devono avere nascita americana, si accettano fino a 3 titoli ex-USA che devono essere comunque quotati al NYSE o NASDAQ.
ESV, dopo il trasferimento della sede in Gran Bretagna, e' considerato USA o ex-USA :mmmm:
 
ESV, dopo il trasferimento della sede in Gran Bretagna, e' considerato USA o ex-USA :mmmm:

Azz, bella domanda, è un caso un po' particolare :D

Io la considererei USA perchè è nata negli USA e ha cambiato sede legale quando è arrivato Obama :D

La maggior parte dei "long-lived assets" è negli USA. Certo dal punto di vista formale, se uno volesse essere proprio preciso al capello dovremo considerarla ex-USA, ma noi possiamo guardare al lato sostanziale, sempre che qualche altro utente non vada alla corte di Bruxelles a fare ricorso! :D
 
Azz, bella domanda, è un caso un po' particolare :D

Io la considererei USA perchè è nata negli USA e ha cambiato sede legale quando è arrivato Obama :D

La maggior parte dei "long-lived assets" è negli USA. Certo dal punto di vista formale, se uno volesse essere proprio preciso al capello dovremo considerarla ex-USA, ma noi possiamo guardare al lato sostanziale, sempre che qualche altro utente non vada alla corte di Bruxelles a fare ricorso! :D
OK!
 
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