SON Index 4 - Armageddon

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Salve a tutti amici:) eccoci ritrovati al 4° anno di questo ormai storico contest che inizierà la prossima settimana e avrà durata 1 anno come di consueto.

In questo contest si confronterà la performance di un portafoglio scelto di 15 titoli con l'ETF dell'S&P 500 e altri prodotti equity. Creare e seguire un portafoglio di titoli tutte le settimane può essere molto impegnativo ma se qualcuno degli amici della sezione AF vuole partecipare può farlo. Per motivi organizzativi non possiamo accettare molti altri nuovi partecipanti visto la probabile conferma dei partecipanti dello scorso anno. Quali Nautilus70, PMC e Overdeath86.
Le finalità e regole sono simili all'anno scorso anche se quest'anno ma, come caldeggiato da altri partecipanti, sarà possibile scegliere (fra i 3 titoli ex-USA) permessi anche titoli europei che dovranno necessariamente essere ricovertiti in dollari ogni settimana. Per il cambio vi avviso che il nostro riferimento ufficiale sarà questo. Forex Charts

Finalità:

Questa simulazione ha come obiettivo l'abituarsi a confrontare il proprio portafoglio con il benchmark, come dovrebbe fare un gestore di fondi. Non è una simulazione intraday ma ha come orizzonte temporale un anno dalla partenza. Sia per esigenze organizzative, sia perchè è una simulazione dedicata ai "fondamentalisti" i portafogli sono chiusi, questo significa che non è possibile cambiare titoli una volta scelti. Oltre alla competizione il cuore del thread sta nel condividere la "scoperta" di nuovi titoli e confrontare la performance con il reale. Magari qualcuno si potrà accorgere che scegliere bene un investimento e lasciarlo fermo un anno può essere più conveniente che cambiare idea ogni giorno e magari regalare il 10% o più della performance alle SIM con le commissioni. :D

Regole:

1- Nel portafoglio equipesato vanno inseriti 15 titoli con la facoltà di scegliere 1 ETF e fare 14+1.

1bis- L'ETF può essere collegato a una valuta o a un mercato azionario specifico tranne quello americano e NON può essere in leva.:no:

2- E' una simulazione dedicata alle big cap, la capitalizzazione dei titoli scelti deve essere superiore a 3 miliardi di dollari, si accetta solo 1 eccezione sotto quella soglia ma deve essere comunque superiore a 1 miliardo di dollari.

2bis- Il limite di capitalizzazione serve per uniformare la competizione e far si che i titoli dei concorrenti abbiano simile tasso di rischio, non prendete 15 titoli da 3,1 miliardi:D perchè verrà analizzata anche la media e la mediana dell'indice.

3- La competizione è prevalentemente US-Based (per confrontarsi al meglio con il benchmark S&P 500), questo significa che la maggior parte dei titoli scelti deve essere US-Based

3bis- A scanzo di equivoci nel nostro contest si intende che US-Based significa che deve rispondere positivamente ad ALMENO 1 di queste condizioni:

A- Sede legale negli USA

B- Membra del RUSSELL 3000 (che sarebbe la conseguenza indiretta della 1°)

C- Maggioranza dei long lived assets negli USA

3ter- La maggior parte dei titoli scelti dovranno avere le caratteristiche scritte sopra, si accettano fino a 3 titoli ex-USA che devono essere comunque quotati al NYSE o NASDAQ, o in alternativa su piazze europee quotati in Euro con il cambio preso dal questo riferimento.Forex Charts

4- I dividendi saranno contati, doppiamente tassati come nella realtà e farà testo l'ex date. Non saranno ricapitalizzati ma verranno contanti nella performance totale.

5- I prezzi di partenza saranno quelli alla chiusura di venerdì 11 novembre 2011, la simuazione avrà durata 52 settimane, vi ricordo che i portafogli sono chiusi e quindi non modificabili.

6- Le iscrizioni sono aperte da adesso fino a giovedì. Una volta iscritti i partecipanti dovranno pubblicare le proprie liste titoli dopo la chiusura di Wall Street di venerdì ed entro domenica mattina alle 10 (portate anche dei titoli di riserva in caso fosse necessario qualche cambiamento).
L'aggiornamento della performance del proprio portafoglio è un lavoro impegnativo ma verrà fornito un foglio excel per facilitarla, se ci saranno nuovi partecipanti è ovvio che verrà adottato un sistema di controllo incrociato.

6bis- Se ci saranno nuovi partecipanti si richiede massimo impegno nell'aggiornare i dati (ricordo che è un compito da svolgere per 52 settimane consecutive), colgo l'occasione ringraziare i partecipanti dello scorso contest (ovvero Nautilus70, PMC e Overdeath) per essere stati diligenti e corretti.

PS: Conoscete un guru nel FOL? Uno che fa performance incredibili? Portatelo qui e vediamo se oltre al fumo c'è anche l'arrosto. :D

PS2: Ovviamente scherzavo, i requisiti del contest sono solo passione, impegno nel controllare i risultati e onestà intellettuale. OK!

Se avete domande potete mandarmi un PM.:yes:
Per chi è nuovo e vuole farsi un'idea di come funziona la faccenda basta andare al thread del SON Index 3 qui http://www.finanzaonline.com/forum/analisi-fondamentale/1240591-son-index-3-revolutions-46.html
 

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Colgo l'occasione di chiedere la conferma di partecipazione a Nautilus70, PMC e Overdeath86 e chiedere la loro opinione sulla possibilità (non l'obbligo) di poter inserire, nel portafoglio dei 15 titoli sceglibili, 1 LP (Limited Partership).
Fatemi sapere qual è il vostro punto di vista. :yes:
 
Colgo l'occasione di chiedere la conferma di partecipazione a Nautilus70, PMC e Overdeath86 e chiedere la loro opinione sulla possibilità (non l'obbligo) di poter inserire, nel portafoglio dei 15 titoli sceglibili, 1 LP (Limited Partership).
Fatemi sapere qual è il vostro punto di vista. :yes:

Colgo l occasione per fare i complimenti per quello che considero il 3d piu' bello,serio ed impegnativo del forum...mi piacerebbe molto partecipare ma impegni lavorativi causerebbero la mia sparizione per giorni dal 3d non avendo la possibilita' di stare davanti al pc e sarebbe una cosa molto antipatica verso i partecipanti ...cio' non toglie che seguiro' tutti i vostri commenti/scelte...
 
Colgo l'occasione di chiedere la conferma di partecipazione a Nautilus70, PMC e Overdeath86 e chiedere la loro opinione sulla possibilità (non l'obbligo) di poter inserire, nel portafoglio dei 15 titoli sceglibili, 1 LP (Limited Partership).
Fatemi sapere qual è il vostro punto di vista. :yes:

Per me nessun problema.
Parlavo di titoli quotati in area euro, 1 o 2, ma meglio rimanere uniformi in contest USD altrimenti si potrebbe avere che nel cambio uno ha guadagnato di più ma nel contest no, o viceversa... o un casino del genere :mmmm: :D
In questo sarebbe da avere tutti i partecipanti con almeno 1 o 2 titoli quotati in area euro. Meglio lasciar stare

Io la lista ce l'ho. Piccole modifiche ma comunque sempre con titoli difensivi come l'attuale. Però sottolineo una piccola cosa.
Sono un pò preso da impegni e problemi personali purtroppo. Il tempo di aggiornare la scheda è veloce, pochi minuti, quindi non dovrei aver problemi.
Se per caso ci sono difficoltà maggiori ... nella peggiore delle ipotesi verrò cancellato dal contest, quindi io per il momento confermo :yes:
 
Per me nessun problema.
Parlavo di titoli quotati in area euro, 1 o 2, ma meglio rimanere uniformi in contest USD altrimenti si potrebbe avere che nel cambio uno ha guadagnato di più ma nel contest no, o viceversa... o un casino del genere :mmmm: :D
In questo sarebbe da avere tutti i partecipanti con almeno 1 o 2 titoli quotati in area euro. Meglio lasciar stare

Io la lista ce l'ho. Piccole modifiche ma comunque sempre con titoli difensivi come l'attuale. Però sottolineo una piccola cosa.
Sono un pò preso da impegni e problemi personali purtroppo. Il tempo di aggiornare la scheda è veloce, pochi minuti, quindi non dovrei aver problemi.
Se per caso ci sono difficoltà maggiori ... nella peggiore delle ipotesi verrò cancellato dal contest, quindi io per il momento confermo :yes:

Grazie per il feedback PMC! OK!

Facciamo massimo 2 titoli quotati Euro, ma resta una facoltà, non posso costringere la gente a inserirli. Infondo le regole già presentavo l'opportunità di scere un numero molto ritretto di titoli non "US-Based", Diageo ne è un esempio; quella di poter aggiungere titoli quotati in euro (come come sottolineato vanno in ogni caso ricovertiti in USD) è una possibilità ulteriore che mi è stata chiesta e ho deciso di essere flessibile, se fosse per me sarei restato con le regole dell'anno scorso.

Cmq non ti preoccupare per il tempo di consegna preciso, almeno di quello in entrata, la scadenza resta fissa. Se hai impegni mandarmi un PM quando l'hai pronta e la esplicito io per te sul thread. :yes:
 
Come ripeto, spero di non avere ulteriori problemi. E come ripeto, nella peggiore delle ipotesi, si toglierà il mio ptf titoli.

Ecco l'elenco, con l'aggiunta di un pizzico di rischio in più questa volta
Per il conteggio del numero di azioni aspetto il fine settimana. Non credo ci siano modifiche da fare. Al massimo cambio uno o 2 titoli. Per il momento sarebbe questo:
 

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E' presto per pubblicare le liste.. era meglio che me la mandavi per PM :D

Cmq ok, aspetto tue notizie e GL per lo sprint finale per il contest n°3! :)

Se c'è qualcuno di AF che vuole partecipare previo adempimento al regolamento me lo faccia sapere entro oggi! :yes:

Intanto presento un nuovo partecipante ibrido, sotto sollecitazione in un utente amico gareggerà con noi quest'anno anche il Dow Jones Select Dividend Index Fund di Ishares. ;)
 
Ragazzi, anche a me farebbe piacere partecipare al contest con la mia lista, solo che non posso garantire l'aggiornamento settimanale.
Perchè non valuate una automazione del calcolo delle quote con Google docs o altri valorizzatori istantanei degli asset?

In questo modo si potrebbe allargare la partecipazione a molti utenti che non partecipano per problemi di tempo (non è facile sapere se per 52 fine settimana consecutivi si ha la possibilità di conettersi ed aggiornare).

A presto ed in bocca al lupo.
 
Ragazzi, anche a me farebbe piacere partecipare al contest con la mia lista, solo che non posso garantire l'aggiornamento settimanale.
Perchè non valuate una automazione del calcolo delle quote con Google docs o altri valorizzatori istantanei degli asset?

In questo modo si potrebbe allargare la partecipazione a molti utenti che non partecipano per problemi di tempo (non è facile sapere se per 52 fine settimana consecutivi si ha la possibilità di conettersi ed aggiornare).

A presto ed in bocca al lupo.

C'è Google Finance, io ho creato il portafoglio anche li per farmi un idea sugli andamenti giornalieri. Ho una link fisso al Nasdaq che mi memorizza tutti i ticker, non devi starli a riscrevere tutte le volte. Esempio: NASDAQ Info Quotes - Stock Prices - Stock Research

Il lavoro di aggiornamento manuale tramite excel si è reso necessario per il corretto calcolo e tassazione dei dividendi. L'aggiornamento e il controllo del "compagno di banco" ruba una 20ina di minuti massimo in caso la settimana sia l'ultima del mese (per il conto dei dividendi). E un po' meno per le altre settimane. Io sono un caso a parte perchè devo anche riassumere i risultati settimanali nel tabellone centrale prendendo i dati dai vari fogli.

Lo so che resta in ogni caso un sforzo aggiorarne ogni settimana i risultati, per questo ne ho reso avviso nel post principale. Per chi vuole cimentarsi e si ritrova nello spirito del contest la porta è aperta. Certo se fossimo in 100 la situazione si farebbe insostenibile per il sottoscritto, ma finchè siamo 4-5 riesco a gestirla old-style. :yes:
 
Pronta la mia lista per il SON Index 4 :)

Come da tradizione ho rinnovato tutto il parco titoli, ma penso che è l'ultima volta che posso assicurarlo visto che essendo arrivati alla 4° edizione sono stati rollati oltre 50 titoli e prima o poi quelli buoni finiscono :D

Ora aspettiamo con curiosità le liste di Overdeath86 e Nautilus70.

Poi come di consueto procederò alla presentazione dell'indice. ;)
 

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questa e' la mia lista
HLF,PCLN,JNJ,AAPL,CELG,GOOG,NOV,ARMH,BIDU,HAL,V,CTSH,MCD,NVDA,LNKD

ho un dubbio su ARMH, BIDU, HLF.. posso metterle?
 
Si si sono ammesse fino a 3 società non incorporate in USA.
L'OverIndex 2 (o come vuoi battezzarlo) è in regola e quindi ammesso alla competizione OK!

Ora aspettiamo Nautilus70, so che non può scrivere sul forum ma dovrebbe mandarmi la sua lista per email che poi posterò sul thread.:yes:
 
Azz ora che confronto meglio le liste Over mi dovresti cambiare 1 titolo. :wall:
Infatti (analogamente all'anno scorso) sono permessi fino a 2 titoli uguali fra le liste. E tu ne hai 3 in comune con PMC che ha la precedenza perchè ha postato la lista prima.

Dovresti sostituire uno fra JNJ, MCD e GOOG se ti è possibile. :mmmm:
 
l'indice ke ho fatto mi sa ke è piu aggressivo di quello passato!:D se i mercati stornano potrebbero tirare un bello sciaquone... non mi piace scegliere value stocks... la scommessa principale è su LNKD, vediamo ke succederà... altri titoli sono molto conosciuti...
 
Azz ora che confronto meglio le liste Over mi dovresti cambiare 1 titolo. :wall:
Infatti (analogamente all'anno scorso) sono permessi fino a 2 titoli uguali fra le liste. E tu ne hai 3 in comune con PMC che ha la precedenza perchè ha postato la lista prima.

Dovresti sostituire uno fra JNJ, MCD e GOOG se ti è possibile. :mmmm:
ok 7 ne trovo un altro e sostituisco...
 

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  • Lista Naut Index.png
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Ok, piazzato e certificato! OK!

Mi raccomando ricordatevi di consegnare il foglio excel come fatto per l'anno scorso, chi non si ricorda di che sto parlando guardi qui http://www.finanzaonline.com/forum/analisi-fondamentale/1240591-son-index-3-revolutions-3.html. Serve per capire la composizione esatta con il numero delle azioni "comprate" per ogni titolo. Vi ricordo che il portafoglio dovrà essere come di consueto "equal-weight".

Inoltre vi ricordo che potete illustrare le vostre scelte all'interno dell'indice, io come sempre lo farò appena trovo un attimo di tempo! :)
 
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