spread trading su cross

nait

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Questi i trade filtrati con correlazione maggiore +70
Paradossalmente la correlazione negativa, è più performante

e c'è ovviamente un motivo
secondo te un asimmetria di mercato sistematica può esistere?
 

CfdFX

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e c'è ovviamente un motivo
secondo te un asimmetria di mercato sistematica può esistere?

In coso di correlazione negativa ovviamente i potenziali gain , ma anche loss, sono maggiori dato che i 2 cross si dovrebbero muovere esattamente all'opposto.... quindi la sovraperformance arriva da li... mentre nella correlazione diretta solo una gamba sara in gain mentre la seconda nella maggior parte dei casi è in loss...ma ciò che conta è il risultato netto
 

nait

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In coso di correlazione negativa ovviamente i potenziali gain , ma anche loss, sono maggiori dato che i 2 cross si dovrebbero muovere esattamente all'opposto.... quindi la sovraperformance arriva da li... mentre nella correlazione diretta solo una gamba sara in gain mentre la seconda nella maggior parte dei casi è in loss...ma ciò che conta è il risultato netto

appunto
e che c'entra con lo spread trading che dovrebbe essere market neutral?
in correlazione negativa, usando erroneamente la strategia nel modo in cui la applichi, amplifichi i rischi in quanto aggiungi una variabile e in piu raddoppi l'esposizione

qui hai comprato AUD e comprato CAD, post 34
spread trading su cross
 

CfdFX

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