stacco dividendi 22 maggio

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Leon

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impatto sull'indice di 560 punti



per ciò che riguarda i certificati, adeguamento del current strike per l'intero importo dello stacco per gli short, e di 462 punti per i long.

Quindi, come dicevamo già la scorsa volta, in occasione del precedente stacco corposo, spero non sia rimasto nessuno overnight sui long sullo s&p/mib in particolare, visto che lunedì mattina si troverà con 100 punti in meno.

I nuovi current strike e i dettagli sono presenti qui
 
ma chi è long put o call sulle opzioni ad es. sulle odax non ha problemi vero?
 
cyclical ha scritto:
ma chi è long put o call sulle opzioni ad es. sulle odax non ha problemi vero?


sulle odax nessun problema anche perchè il dax è un indice di performance e quindi non è influenzato dai dividendi.

:)


riguardo l'eurostoxx, lo stacco incide per 6 punti, interamente adeguati sul current strike dei minishort, e di 5 sul minilong.


Una precisazione, probabilmente i punti di stacco su s&p/mib potrebbero essere una decina abbondante in meno, visto che nella differenza tra i current strike di oggi e di lunedì ci passano 2 giorni che comunque avrebbero inciso.
 
grazie Leon, quindi eventualmente modificano gli strikes ma non addebitano nulla all'acquirente di call o put
 
cyclical ha scritto:
grazie Leon, quindi eventualmente modificano gli strikes ma non addebitano nulla all'acquirente di call o put


sulle mibo nessuna ripercussione in quanto già scontano i dividendi da tempo. I certificati, minifutures, invece necessitano di tale adeguamento in quanto calcolati sull'indice, che lunedì mattina varrà 550 punti in meno. Da qui la necessità di adeguare gli strike.

:)
 
ma perchè i certificati long vengono rettificati per meno dell'impatto totale dei dividendi?

Sono circa 546 i punti di stacco che mi risultano
 
Leon ha scritto:
impatto sull'indice di 560 punti



per ciò che riguarda i certificati, adeguamento del current strike per l'intero importo dello stacco per gli short, e di 462 punti per i long.

Quindi, come dicevamo già la scorsa volta, in occasione del precedente stacco corposo, spero non sia rimasto nessuno overnight sui long sullo s&p/mib in particolare, visto che lunedì mattina si troverà con 100 punti in meno.

I nuovi current strike e i dettagli sono presenti qui

scusa, ma chi è short ci guadagna o il prezzo d'ingresso viene rettificato.
grazie
 
pierrone ha scritto:
ma perchè i certificati long vengono rettificati per meno dell'impatto totale dei dividendi?

Sono circa 546 i punti di stacco che mi risultano


per effetto del diverso trattamento fiscale. L'impatto sui long dovrebbe essere quantificato in un 75% di adeguamento, in quetso caso si è ad un 80% circa.

a te 546...a me circa 550 ...e quindi ci siamo..
 
vincent one ha scritto:
scusa, ma chi è short ci guadagna o il prezzo d'ingresso viene rettificato.
grazie


come ho scritto e forse ti è sfuggito..;)..adeguamento totale per lo strike degli short. Quindi chi è over sullo short non avrà nessun cambiamento , chi è long ci perderà 100 punti circa.


E inoltre, a volerla dire tutta, dato che lo stacco non raggiunge il 2%, viene adeguato soltanto il current strike e non lo stop loss. Quindi fino al 15 giugno, i minishort avranno un livello di stop loss più lontano di quanto dovrebbe, i minilong più vicino.
 
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