Statistical Arbitrage

conide

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Ho poco tempo, ma visto l'interesse vi lascio il link a questo paper:

Alexander, Carol and Dimitriu, Anca, "The Cointegration Alpha: Enhanced Index Tracking and Long-Short Equity Market Neutral Strategies" (June 2002). ISMA Finance Discussion Paper No. 2002-08. http://ssrn.com/abstract=315619

Scaricatelo qua:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=315619

Nota: ahime non conosco scorciatoie per imparare l'econometria, se non partire dall'inizio, ma leggendo qualche paper potrete farvi un idea.

Nota2: okkio a non semplificare troppo!

saluti e salute
 
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