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Membro cancellato 149233
Guest
Ciao a tutti,
Qualcuno sa dove è possibile trovare/stimare il roll yield data la struttura attuale dei future?
Sono esposto su COMF che effettua il roll dei future a 3 mesi. Andando a cercare qua e la mi sembra siano tornati in contango sulla curva a breve un po’ tutti I future sulle commodities.
C’è modo di avere il valore aggiornato secondo voi?
In caso contratto bisognerebbe recuperare tutti contratti a tre mesi del Bloomberg commodities index farne il delta cash vs future a 3 mesi e farne una media pesata per esposizione dell’indice. Insomma non semplicissimo recuperare il tutto.
Tutto per non essere esposto su prodotti con carry negativo.
Grazie in anticipo!
Qualcuno sa dove è possibile trovare/stimare il roll yield data la struttura attuale dei future?
Sono esposto su COMF che effettua il roll dei future a 3 mesi. Andando a cercare qua e la mi sembra siano tornati in contango sulla curva a breve un po’ tutti I future sulle commodities.
C’è modo di avere il valore aggiornato secondo voi?
In caso contratto bisognerebbe recuperare tutti contratti a tre mesi del Bloomberg commodities index farne il delta cash vs future a 3 mesi e farne una media pesata per esposizione dell’indice. Insomma non semplicissimo recuperare il tutto.
Tutto per non essere esposto su prodotti con carry negativo.
Grazie in anticipo!