Strategia trading

[Bubino451]

Ciao a tutti,
scrivo il mio primo commento in questo forum e quindi vi chiedo comprensione se l'utilizzo non è quello consono.
Io sono un trader/investitore da circa 10 anni e credo non ci sia una regola che valga per tutti in tutti i casi.
Ognuno deve trovare la propria strada, io sono partito dall'intraday sul azionario e sono arrivato al quasi investimento sul azionario e l'acquisto di qualche opzione sugli indici ma a lungo termine proprio perché ho capito che era la strada migliore per la mia personalità.
Quindi io consiglio di provare a cambiare la strategia a monte sul timing e vedere come va'.
Ci si può comunque divertire negli ingressi per accumulo delle posizioni e col money managment.

Ciao,benvenuto.
Ti dirò,io dopo dieci anni ho capito,anche attraverso simulazione in backtest,che essendo casuali gli andamenti (ovvero non c'è un segnale inequivocabile di entrata/uscita che ti assicuri per un numero significativo di volte che il trend in atto continui o finisca) l'attività di trading dà poco vantaggio competitivo rispetto all'attività di investimento di lungo periodo (settimane/mesi/anni),non conviene far trading in sostanza.

Questa è una conseguenza del fatto che l'analisi tecnica non è una tecnica operativa affidabile,non si comporta come dovrebbe in un numero troppo alto di volte e quindi ci si ritrova spesso a dover guadagnare per recuperare le perdite.E'inammissibile e imbarazzante poi che esistano libri,studi e addirittura divulgatori su una tecnica operativa così labile e inconsistente.

 

[dohan9]

Ciao,benvenuto.
Ti dirò,io dopo dieci anni ho capito,anche attraverso simulazione in backtest,che essendo casuali gli andamenti (ovvero non c'è un segnale inequivocabile di entrata/uscita che ti assicuri per un numero significativo di volte che il trend in atto continui o finisca) l'attività di trading dà poco vantaggio competitivo rispetto all'attività di investimento di lungo periodo (settimane/mesi/anni),non conviene far trading in sostanza.

Questa è una conseguenza del fatto che l'analisi tecnica non è una tecnica operativa affidabile,non si comporta come dovrebbe in un numero troppo alto di volte e quindi ci si ritrova spesso a dover guadagnare per recuperare le perdite.E'inammissibile e imbarazzante poi che esistano libri,studi e addirittura divulgatori su una tecnica operativa così labile e inconsistente.

Assolutamente d' accordo, nella mia breve esperienza di 1 anno sul mercato dopo averne dedicato 1 prima a studiare sui testi non posso che concordare. Ottimi libri di analisi tecnica ce ne sono , Murphy, Pring, Joe Ross,Elder, Schwarts in italiano ho trovato buoni libri quelli di Defendi , Probo, Fanton . Il problema e' che quanto si studia non sempre trova applicazione nel mercato ma soprattutto richiedere uno stress nel gestire le emozioni e nel mio caso il lavoro che gia' faccio veramente eccessivo. In un anno di trading iniziato a dicembre concludo con un modesto 4,8 % netto su operazioni fatte in position/swing trading nella maggior parte su titoli tecnologici ed energetici. Se confronto questo dato con il rendimento di un indice come sp500 non posso che confermare quanto detto da Bubino451.

 

[topixx]

Battere il mercato facendo trading e’ difficile , poi dipende molto dal mercato sui cui operi: battere SP 500 su un arco temporale decennale e’ stato un esercizio al limite dell’ impossibile, battere il FtMIB decisamente più agevole anche se la strada più semplice per performare su Milano nell’ ultimo decennio e’ risultata quella di comprare blue chips e mid cap più importanti diverse da banche e assicurazioni: avresti superperformato spalmando a caso 100k su tutto ciò che non è banca e assicurazione.

 

[Bubino451]

Assolutamente d' accordo, nella mia breve esperienza di 1 anno sul mercato dopo averne dedicato 1 prima a studiare sui testi non posso che concordare. Ottimi libri di analisi tecnica ce ne sono , Murphy, Pring, Joe Ross,Elder, Schwarts in italiano ho trovato buoni libri quelli di Defendi , Probo, Fanton . Il problema e' che quanto si studia non sempre trova applicazione nel mercato ma soprattutto richiedere uno stress nel gestire le emozioni e nel mio caso il lavoro che gia' faccio veramente eccessivo. In un anno di trading iniziato a dicembre concludo con un modesto 4,8 % netto su operazioni fatte in position/swing trading nella maggior parte su titoli tecnologici ed energetici. Se confronto questo dato con il rendimento di un indice come sp500 non posso che confermare quanto detto da Bubino451.

Far trading infatti,specie in intraday e ancora peggio a leva, è un'attività che non è compatibile con nessun altro lavoro.Lo stesso stress ed eventuale deterioramento della concentrazione in altra attività causate dal trading hanno un prezzo troppo alto rispetto ai benefici che dà un'attività del genere.

C'è poi da dire che gran parte delle informazioni che ci son su quei testi son casi didattici,ovvero comportamenti ideali su come si dovrebbe comportare il mercato e che non tengono conto dei falsi segnali che specie in intraday inquinano notevolmente le performance e fanno si che quest'attività abbia una convenienza limitata rispetto al seguire semplicemente l'indice.Poi ok col tempo i giochetti e i falsi segnali possono anche essere scovati ma secondo me lo sforzo non vale assolutamente il rischio che si corre.

Per chi fa altro nella vita penso che l'unico trading che abbia un senso e possa portare a qualche vantaggio,sia quello multiday.

 

[lastrico]

Battere il mercato facendo trading e’ difficile , poi dipende molto dal mercato sui cui operi: battere SP 500 su un arco temporale decennale e’ stato un esercizio al limite dell’ impossibile, battere il FtMIB decisamente più agevole anche se la strada più semplice per performare su Milano nell’ ultimo decennio e’ risultata quella di comprare blue chips e mid cap più importanti diverse da banche e assicurazioni: avresti superperformato spalmando a caso 100k su tutto ciò che non è banca e assicurazione.

Probabilmente avete ragione, ma volendo fare l’avvocato del diavolo noto che è troppo facile aver ragione sulla base di considerazioni fatte a posteriori, col senno del poi. Ovvero, possiamo sapere che nei prossimi dieci anni l’indice avrà le stesse performance degli ultimi dieci? Inoltre sospetto che chi punta sul trading come approccio mentale non guarda a un arco temporale decennale: pur sapendo che sul lungo termine i veri soldi si fanno con l’investimento, preferisce l’uovo oggi alla gallina domani.

 

[enzocell]

Ciao,benvenuto.
Ti dirò,io dopo dieci anni ho capito,anche attraverso simulazione in backtest,che essendo casuali gli andamenti (ovvero non c'è un segnale inequivocabile di entrata/uscita che ti assicuri per un numero significativo di volte che il trend in atto continui o finisca) l'attività di trading dà poco vantaggio competitivo rispetto all'attività di investimento di lungo periodo (settimane/mesi/anni),non conviene far trading in sostanza.

Questa è una conseguenza del fatto che l'analisi tecnica non è una tecnica operativa affidabile,non si comporta come dovrebbe in un numero troppo alto di volte e quindi ci si ritrova spesso a dover guadagnare per recuperare le perdite.E'inammissibile e imbarazzante poi che esistano libri,studi e addirittura divulgatori su una tecnica operativa così labile e inconsistente.

ok ti dimostrero' che 7 su 10 l'analisi funziona... su euro dollaro ... fib...?ti va bene?

 

[roberta90]

Le persone perdono perché hanno ad esempio 10mila euro e mettono tutti e 10mila su un titolo azionario magari con una unica operazione.
O peggio utilizzano la leva 5 e mettono 50mila euro. Naturalmente nel 90%dei casi sbagliano entrata e si ritrovano con perdite o con colossali perdite se con leva.
Oggi esistono commissioni basse, con dir.e.ct.a io quando compro eni x 1150€ pago 1,5€. Se sbaglio entrata e vado in perdita del 5-10% non mi preoccupo perchè sono soltanto 50 o 100€ di perdita. Quando individuo rintracciamento, quel punto medio e chiudo in guadagno.
Il trucco è questo, niente operazioni su un solo titolo, e utilizzare solo al max il 50% del capitale senza leva.

 

[lastrico]

Le persone perdono perché hanno ad esempio 10mila euro e mettono tutti e 10mila su un titolo azionario magari con una unica operazione.
O peggio utilizzano la leva 5 e mettono 50mila euro. Naturalmente nel 90%dei casi sbagliano entrata e si ritrovano con perdite o con colossali perdite se con leva.
Oggi esistono commissioni basse, con dir.e.ct.a io quando compro eni x 1150€ pago 1,5€. Se sbaglio entrata e vado in perdita del 5-10% non mi preoccupo perchè sono soltanto 50 o 100€ di perdita. Quando individuo rintracciamento, quel punto medio e chiudo in guadagno.
Il trucco è questo, niente operazioni su un solo titolo, e utilizzare solo al max il 50% del capitale senza leva.

A parte il punto sul "mediare", mi paiono giuste considerazioni per poter tradare con una certa serenità, serenità da cui magari discendono scelte più lucide. Non impegnare nel trading di singole azioni porzioni eccessive del proprio capitale, né direttamente né attraverso la leva. Non pagare troppo di commissioni, perché è una zavorra che erode i gain e può condizionare le decisioni.

 

[Bubino451]

ok ti dimostrero' che 7 su 10 l'analisi funziona... su euro dollaro ... fib...?ti va bene?

Beh ho pure io sistemi in backtest che funzonano 7 volte su 10 o anche 9 volte su 10,il problema è che per ottenere il guadagno simulato dai test, bisogna attendere lo stesso tempo che attenderei investendo...quello che intendevo dirte è che far trading è un'attività che dà poco vantaggio competitivo rispetto all'investimento non che gli andamenti sono totalmente causali e caotici...forse mi sono spiegato male.

 

[Bubino451]

Le persone perdono perché hanno ad esempio 10mila euro e mettono tutti e 10mila su un titolo azionario magari con una unica operazione.
O peggio utilizzano la leva 5 e mettono 50mila euro. Naturalmente nel 90%dei casi sbagliano entrata e si ritrovano con perdite o con colossali perdite se con leva.
Oggi esistono commissioni basse, con dir.e.ct.a io quando compro eni x 1150€ pago 1,5€. Se sbaglio entrata e vado in perdita del 5-10% non mi preoccupo perchè sono soltanto 50 o 100€ di perdita. Quando individuo rintracciamento, quel punto medio e chiudo in guadagno.
Il trucco è questo, niente operazioni su un solo titolo, e utilizzare solo al max il 50% del capitale senza leva.

Mah Roberta,il trucco è avere una strategia/comportamento che da evidenze statistiche funziona nella maggior parte delle volte.
L'esempio che citi funziona perchè presuppone che il tuo titolo salga,ma se te medi e il titolo continua a scendere capisci bene che raddoppieresti la perdita;è un esempio per dire che leva o non leva è la strategia il motore di tutto,se questa non è valida presto o tardi i tuoi soldi li perdersti ugualmente,ci metteresti solo più tempo a perderli senza leva.

Poi son d'accordo che la leva ha un effetto distorsivo sulle strategia,sia perchè il suo errato/eccessivo utilizzo impone di sapere con maggiore esattezza quando un trend inizia e quando uno finisce e questa è una cosa difficile,molto difficile da fare.Inoltre,veder fluttuare in modo più vistoso il capitale potrebbe indurre più facilmente un investitore ad uscire da una posizione magari corretta perchè proprio a causa della leva la perdita si sarebbe fatta troppo alta e quindi non gestibile sia finanziariamente che emotivamente.

 

[Marco.Antonio]

ok ti dimostrero' che 7 su 10 l'analisi funziona... su euro dollaro ... fib...?ti va bene?

va bene eur/usd

 

[riskismoney]

Le persone perdono perché hanno ad esempio 10mila euro e mettono tutti e 10mila su un titolo azionario magari con una unica operazione.
O peggio utilizzano la leva 5 e mettono 50mila euro. Naturalmente nel 90%dei casi sbagliano entrata e si ritrovano con perdite o con colossali perdite se con leva.
Oggi esistono commissioni basse, con dir.e.ct.a io quando compro eni x 1150€ pago 1,5€. Se sbaglio entrata e vado in perdita del 5-10% non mi preoccupo perchè sono soltanto 50 o 100€ di perdita. Quando individuo rintracciamento, quel punto medio e chiudo in guadagno.
Il trucco è questo, niente operazioni su un solo titolo, e utilizzare solo al max il 50% del capitale senza leva.

Condivido in parte il tuo ragionamento, ma mediare è la cosa peggiore che si possa fare nel trading, meglio fare beneficenza.

 

[riskismoney]

ok ti dimostrero' che 7 su 10 l'analisi funziona... su euro dollaro ... fib...?ti va bene?

l'analisi tecnica non funziona al 100%, dimostraci il contrario sul fib anticipando non solo i prezzi ma anche il segnale.

 

[lastrico]

Mah Roberta,il trucco è avere una strategia/comportamento che da evidenze statistiche funziona nella maggior parte delle volte.
L'esempio che citi funziona perchè presuppone che il tuo titolo salga,ma se te medi e il titolo continua a scendere capisci bene che raddoppieresti la perdita;è un esempio per dire che leva o non leva è la strategia il motore di tutto,se questa non è valida presto o tardi i tuoi soldi li perdersti ugualmente,ci metteresti solo più tempo a perderli senza leva.

Poi son d'accordo che la leva ha un effetto distorsivo sulle strategia,sia perchè il suo errato/eccessivo utilizzo impone di sapere con maggiore esattezza quando un trend inizia e quando uno finisce e questa è una cosa difficile,molto difficile da fare.Inoltre,veder fluttuare in modo più vistoso il capitale potrebbe indurre più facilmente un investitore ad uscire da una posizione magari corretta perchè proprio a causa della leva la perdita si sarebbe fatta troppo alta e quindi non gestibile sia finanziariamente che emotivamente.

In effetti "mediare" non è sempre una buona idea, anzi spesso non lo è, però interpreto quello che ha scritto @roberta90 nel senso: se ho valide ragioni per mediare (cosa che può anche succedere, se il titolo è valido ma hai sbagliato il timing d'ingresso), posso farlo perché non ho puntato tutto e ho evitato le leve alte, mentre non potrei farlo con un'esposizione eccessiva.

 

[Nicolas Flamel]

Le persone perdono perché hanno ad esempio 10mila euro e mettono tutti e 10mila su un titolo azionario magari con una unica operazione.
O peggio utilizzano la leva 5 e mettono 50mila euro. Naturalmente nel 90%dei casi sbagliano entrata e si ritrovano con perdite o con colossali perdite se con leva.
Oggi esistono commissioni basse, con dir.e.ct.a io quando compro eni x 1150€ pago 1,5€. Se sbaglio entrata e vado in perdita del 5-10% non mi preoccupo perchè sono soltanto 50 o 100€ di perdita. Quando individuo rintracciamento, quel punto medio e chiudo in guadagno.
Il trucco è questo, niente operazioni su un solo titolo, e utilizzare solo al max il 50% del capitale senza leva.

il problema è che se invece sale diciamo di un 10%, guadagni 50 euro. Spalmi le eventuali perdite, ma anche gli eventuali guadagni

 

[automatic-trading]

Ciao gmarco hai fatto una domanda che vale qualche milione di euro, dubito che qui ti risponderà concretamente qualcuno

 

[77andrea77]

Sorry...ho sbagliato ...

 

[Bubino451]

l'analisi tecnica non funziona al 100%, dimostraci il contrario sul fib anticipando non solo i prezzi ma anche il segnale.

Non è che non funziona,è che funziona troppe poche volte per avere un qualsiasi vantaggio competitivo purtroppo.

Gli andamenti per la maggior parte del tempo non sono prevedibili,la stessa probabilità dei 7 casi su 10 prima citata è troppo bassa e comunque da sola non è sufficiente per dirci se una strategia è vincente o meno perchè non viene specificato quanto guadagno danno quei 7 casi positivi,rispetto ai 3 avversi.

Per alzare la probabilità e scovare quei pochi eventi prevedibili devi scremare di molto i casi, con conseguente calo del numero degli eventi in cui andare a mercato.Andando a mercato poche volte quindi tutto il discorso del trading non dà vantaggio significativo di performance rispetto all'investimento.

 

[automatic-trading]

Secondo me l'analisi tecnica tradizionale funziona pochissimo...... e' come se l'avessero creata apposta per i%&/%/%&/re i traders.

 

[automatic-trading]

Inoltre ti da' l'illusione che funzioni invece del contrario. Prendiamo ad esempio una delle figure di inversione ritenuta più valida: il doppio massimo.
Quello che risalta più agli occhi è che funziona perchè visivamente vediamo che in passato a seguito di un doppio massimo l'indice od un titolo ha interrotto il tend ascendente / discendente per essere invertito
Quello che però si nasconde è il fatto che spesso il mercato accenna ad un doppio massimo ma poi il valore viene superato rendendo non porfittevole la posizione.
Cio' che voglio dire è che spesso sono noti e facilmente visibili i casi favorevoli ed invece sono nascosti e celati tutti i casi sfavorevoli.
Occorre fare moltissima attenzione