Strategie di Trading

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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  • SONDAGGIO: Potrebbe interessarti una sezione "Trading Sportivo"?

    Ciao, ci piacerebbe sapere se potrebbe interessarti l'apetura di una nuova sezione dedicata unicamente al trading sportivo o betting exchange. Il tuo voto è importante perchè ci consente di capire se vale la pena pianificarla o no. Per favore esprimi il tuo voto, o No, nel seguente sondaggio: LINK.
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    Staff | FinanzaOnline

GilGalahad

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13/12/10
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Ciao... c'è qualcuno che mi sa dire qualcosa sulla strategia delle medie mobili ??
 
Il DAX mensile è un disastro assoluto :'(
 

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In realtà qualcosa di statisticamente significativo alla fine lo si trova, ma l'overfitting?
 

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Incrociate le previsioni con parametri
Codice:
ARMA(1,1), usando le osservazioni 1990:12-2011:01 (T = 242)
Stimato usando il filtro di Kalman (MV esatta)
Variabile dipendente: ld_Close
Errori standard basati sull'Hessiana

             coefficiente   errore std.     z      p-value 
  ---------------------------------------------------------
  phi_1        0,853227      0,176369      4,838   1,31e-06 ***
  theta_1     -0,798936      0,202636     -3,943   8,06e-05 ***
insieme alle previsioni di
Codice:
ARMA(2,2), usando le osservazioni 1990:12-2011:01 (T = 242)
Stimato usando il filtro di Kalman (MV esatta)
Variabile dipendente: ld_Close
Errori standard basati sull'Hessiana

             coefficiente   errore std.      z      p-value
  ---------------------------------------------------------
  phi_1       -0,103968      0,220382     -0,4718   0,6371 
  phi_2        0,763913      0,205431      3,719    0,0002  ***
  theta_1      0,140919      0,249836      0,5640   0,5727 
  theta_2     -0,680437      0,232140     -2,931    0,0034  ***
In realtà sono discordi molto raramente, quindi basterebbe anche un ARMA(1,1) per lo stesso risultato. Notare l'assenza di costante e la differente significatività.
 
Ultima modifica:
Batte la EMA(10) mensile?
 

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