Strumento per la valutazione del portafoglio, rischi, var ecc

marcys

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Buongiorno a tutti.. Come da titolo, vorrei sapere se esiste qualche strumento, applicazione o sito, o un file excel per calcolare e avere un'analisi del proprio portafoglio.
Mi spiego meglio; ho un portafoglio con x fondi, vorrei verificare il grado di rischio, volatilita', i maggiori indici, percentuale di esposizione azionaria, obbligazionaria, in quali paesi ed in quali settori, e magari mostrare anche graficamente i risultati. Tempo fa avevo un foglio excel simile, ma non so piu' che fine ha fatto..
Grazie!!
 
Buongiorno a tutti.. Come da titolo, vorrei sapere se esiste qualche strumento, applicazione o sito, o un file excel per calcolare e avere un'analisi del proprio portafoglio.
Mi spiego meglio; ho un portafoglio con x fondi, vorrei verificare il grado di rischio, volatilita', i maggiori indici, percentuale di esposizione azionaria, obbligazionaria, in quali paesi ed in quali settori, e magari mostrare anche graficamente i risultati. Tempo fa avevo un foglio excel simile, ma non so piu' che fine ha fatto..
Grazie!!

morningstar...OK!
 
Forse nella versione a pagamento, non certo quella free.

E si che a me basterebbe un sito inernet che mi facesse vedere il grafico di un portafoglio fondi.

fondionline direi che potrebbe fare al caso tuo
 
Innanzitutto grazie per le risposte!!
Ho testato i vostri consigli, e cio' che ho potuto constatare e'

Fondionline dire che e' pessimo e' riduttivo.. Pessima interfaccia e pochissime funzioni

Bloomberg permette di creare una sorta di watchlist (non un vero portafoglio) in cui ti fornisce i principali indicatori sugli strumenti selezionati

Morningstar sembrerebbe il piu' completo, puoi creare un portafoglio inserendo quote e data d'acquisto, cosicche' ti calcola in automatico il prezzo all'epoca; fornisce anche le principali misure di rischio, lo storico con i flussi di cassa, tiene conti di eventuali switch e spese annesse, ecc.
Tuttavia fornisce sempre informazioni a livello parziale, ovvero relative al singolo fondo, e non una misura aggregata.

Possibile che non esista uno strumento per avere una visione globale dell'esposizione del proprio portafoglio? Magari con suddivisione in asset class, aree geografiche, settori, ecc. Io me la sto creando in excel, mi sembra veramente una banalita' raccogliere i dati relativi alla composizione di ogni fondo, possibile che non ci sia nessun modo di calcolarla a livello globale in automatico?
 
lo cercavo anche io

stavo pensando di acquistare il premium di morningstar infatti....
 
io uso analysis che è a sua volta utilizzato da vari software
 
Innanzitutto grazie per le risposte!!
Ho testato i vostri consigli, e cio' che ho potuto constatare e'

Fondionline dire che e' pessimo e' riduttivo.. Pessima interfaccia e pochissime funzioni

Bloomberg permette di creare una sorta di watchlist (non un vero portafoglio) in cui ti fornisce i principali indicatori sugli strumenti selezionati

Morningstar sembrerebbe il piu' completo, puoi creare un portafoglio inserendo quote e data d'acquisto, cosicche' ti calcola in automatico il prezzo all'epoca; fornisce anche le principali misure di rischio, lo storico con i flussi di cassa, tiene conti di eventuali switch e spese annesse, ecc.
Tuttavia fornisce sempre informazioni a livello parziale, ovvero relative al singolo fondo, e non una misura aggregata.

Possibile che non esista uno strumento per avere una visione globale dell'esposizione del proprio portafoglio? Magari con suddivisione in asset class, aree geografiche, settori, ecc. Io me la sto creando in excel, mi sembra veramente una banalita' raccogliere i dati relativi alla composizione di ogni fondo, possibile che non ci sia nessun modo di calcolarla a livello globale in automatico?

non esiste perchè il merchandize di dati è l'ultima frontiera....
dice bene Mr.noob, solo che analysis è a pagamento (e neanche poco...!)
diciamo che se vuoi gestire un portafoglio di 500k in autonomia con una buona esperienza in finanza è utile, ma altrimenti diventa un onere inutile.
d'altro canto una volta i costi di queste società di servizio dati di borsa erano esorbitanti e si rivolgevano solo agli istituzionali, mentre oggi si rivolgono anche al privato o al singolo consulente, ma sempre con un prezzo non facilmente ammortizzabile se non con patrimoni, passione e conoscenze fuori dalla media.
D'altro canto che ti serve sapere il discount margin medio dei titoli del portafoglio obbligazionario o lo spread sulla curva forward o la convessità, se poi manco sai nè che sono, nè come interpretarli, nè che decisioni finanziarie prendere di conseguenza?

Con morningstar un x-ray parziale si può fare sui siti stranieri....
 
Cataflic sono d'accordo solo in parte. Effettivamente per un investitore privato, a meno che abbia un grande patrimonio (>500k), l'incidenza dei costi di uno strumento come analysis e' eccessiva.

Tuttavia un qualsiasi investitore privato, indipendentemente dal proprio patrimonio, se decide di gestire da se i propri investimenti significa che una discreta conoscienza in materia ce l'ha.. Non dico che debba essere un esperti, anzi, ma le basi (e con basi intendo i principi della diversificazione, il rapporto rischio rendimento, i principali indici var sharpe sortino alfa beta ecc, ecc) deve averle.. La mia conoscienza in finanza e' molto limitata, ma con queste basi posso fare scelte ponderate e non meno rischiose o azzeccate di quelle che potrebbe consigliarmi un promotore qualsiasi.

Penso invece che uno strumento del genere possa essere molto utile, in particolare per quelli come me, che si informano ma non hanno tempo di dedicare giornate all'argomento. Anche solo la possibilità di avere una visione completa dell'esposizione suddivisa per aree geografiche, settori ecc puo' essere molto utile, quato meno per valutare il grado di diversificazione o possibili scenari futuri;
 
Cataflic sono d'accordo solo in parte. Effettivamente per un investitore privato, a meno che abbia un grande patrimonio (>500k), l'incidenza dei costi di uno strumento come analysis e' eccessiva.

Tuttavia un qualsiasi investitore privato, indipendentemente dal proprio patrimonio, se decide di gestire da se i propri investimenti significa che una discreta conoscienza in materia ce l'ha.. Non dico che debba essere un esperti, anzi, ma le basi (e con basi intendo i principi della diversificazione, il rapporto rischio rendimento, i principali indici var sharpe sortino alfa beta ecc, ecc) deve averle.. La mia conoscienza in finanza e' molto limitata, ma con queste basi posso fare scelte ponderate e non meno rischiose o azzeccate di quelle che potrebbe consigliarmi un promotore qualsiasi.

Penso invece che uno strumento del genere possa essere molto utile, in particolare per quelli come me, che si informano ma non hanno tempo di dedicare giornate all'argomento. Anche solo la possibilità di avere una visione completa dell'esposizione suddivisa per aree geografiche, settori ecc puo' essere molto utile, quato meno per valutare il grado di diversificazione o possibili scenari futuri;

voglio dire semplicemente che è già troppo sofisticato per un investitore medio, pur interessato alla materia e forse si può risparmiare qualcosina con strumenti più minimal...! però qui ci addentriamo in disquisizioni sui software e io non sono un rappresentante di nessuno, per cui passo la palla.
 
Scusate una domanda...qualcuno ha il link per poter valutare il software Analysis?
 
Nel sito di analysis però non c'è alcun riferimento ai prezzi del prodotto e nemmeno una demo vera e propria.

Un ottimo strumento è offerto da adviseonly.com che permette di costruire un portafoglio e poi analizzarne le caratteristiche principali come Var, volatilità, max drawdown dcc.
 
Utilizzo Analysis da un pò (sono un promotore) e i prezzi dipendono dai moduli che inserisci nel contratto...la convenzione fatta con la mia Sim prevede:
-la funzione di ricerca fondi, etf e obbligazioni (e relative caratteristiche)
-costruzione portafoglio (definizione banchmark, back test, var, drawdown ecc)
-simulatori (pac, cono di Ibbotson ex ante ed ex post)

Così strutturato pago intorno ai 1000euro annui ma se lo acquisti da privato (sempre se possibile) il prezzo sarebbe sensibilmente superiore.
 
Questi strumenti, in una vasta maggioranza dei casi, sono peggio che inutili.
 
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