Svilupo di un robot per un rendimento di almeno il 14.4% netto annuale

[windserf]

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Agressivo 5 mesi partenza 10.000 .... 10 euri a pip piramidale.

 

[windserf]

Meno agressivo 5 mesi 1 contratto partenza da 10.000 ... 10 euri a pip

E' questione di metodo.

 

[sabbb]

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Agressivo 5 mesi partenza 10.000 .... 10 euri a pip piramidale.

Che signifoca "piramidale"? Poi scusa, queste sono solo linee, se non dai qualche indicazione sono inutili.

 

[OgniGiorno]

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Agressivo 5 mesi partenza 10.000 .... 10 euri a pip piramidale.

reale o backtest?

 

[annabellafx]

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Agressivo 5 mesi partenza 10.000 .... 10 euri a pip piramidale.

bel lavoro solose e' un risultato real
ma se e' un backtest di mt vale solo a livello di impostazioni
in real nn verra' mai rispettato

 

[teklast]

bel lavoro solose e' un risultato real
ma se e' un backtest di mt vale solo a livello di impostazioni
in real nn verra' mai rispettato

Dipende dalle caratteristiche del sistema...

Premetto... parlo di matatrader...
...... ma per avere sufficienti certezze di ripetersi in reale, il system non deve fare scalping. Se ad esempio entrata e uscita si sviluppano all'interno della stessa candela M1 con profit o loss troppo piccoli il test sarebbe inutile. Probabilmente anche dannoso perchè potrebbe comunicare risultati sbagliati.

Ci sono anche casi dove il real sovraperforma il test. Durante la vita di un sistema vanno sempre svolte verifiche in quel senso.
L'unico problema di quel test è che 5 mesi con 40 operazioni sono un tempo infinitesimale nella storia di un trading system

 

[annabellafx]

Dipende dalle caratteristiche del sistema...



Ci sono anche casi dove il real sovraperforma il test. Durante la vita di un sistema vanno sempre svolte verifiche in quel senso.
L'unico problema di quel test è che 5 mesi con 40 operazioni sono un tempo infinitesimale nella storia di un trading system

son daccordo che 40 ope sn poche ma il backtest di mt vale poco nn forniscono i tick precisi
forse con tickstory puoi essere unpo piu' accurato

 

[teklast]

Ho fatto varie prove di confronto tra test e reale
Se SL e TP non sono sulla stessa candela M1 il test riesce a dare una buona approssimazione del risultato reale. A volte in meglio altre in peggio ma la forma della equity line è quella

 

[Bubino451]

Premetto... parlo di matatrader...
In backtest si fa di meglio anche sul lungo periodo, ma per avere sufficienti certezze di ripetersi in reale, il system non deve fare scalping. Se ad esempio entrata e uscita si sviluppano all'interno della stessa candela M1 con profit o loss troppo piccoli il test sarebbe inutile. Probabilmente anche dannoso perchè potrebbe comunicare risultati sbagliati.

Preciso.
Io sono giunto a questa conclusione usando sistemi di backtest che usano solo indicatori/oscillatori e/o medie...non ho usato figure grafiche che quindi statisticamente hanno maggiore probabilità di dare segnali di ingresso/uscita migliori.

 

[teklast]

Preciso.
Io sono giunto a questa conclusione usando sistemi di backtest che usano solo indicatori/oscillatori e/o medie...non ho usato figure grafiche che quindi statisticamente hanno maggiore probabilità di dare segnali di ingresso/uscita migliori.

Confermo che usando indicatori ed oscillatori non si va da nessuna parte. Solo una media mobile che uso per definire la direzione del trend

 

[annabellafx]

Ho fatto varie prove di confronto tra test e reale
Se SL e TP non sono sulla stessa candela M1 il test riesce a dare una buona approssimazione del risultato reale. A volte in meglio altre in peggio ma la forma della equity line è quella

su 1 m come puoi gestire slippage e gap del real?
io li testo da 15 min in su e gia' li ci son differenze enormi
riguardo a oscillatori li uso solo x rendere piu precisa l esecuzione di un pattern del grafo
scrivo questo x avere altre opinioni

 

[teklast]

su 1 m come puoi gestire slippage e gap del real?
io li testo da 15 min in su e gia' li ci son differenze enormi

Infatti se il TS fa scalping e apre e chiude all'interno della stessa candela M1 il backtest non è affidabile.
Sui 5 minuti trovo differenze ma non enormi con picchi di equity e drawdown abbastanza allineati

 

[annabellafx]

esempio di un backtest di un mio ea
600 ope su candele 15 min
e come vedi da 10k passa a 24k
quindi mi dice che il sistema come idea lavora bene
in real le stesse ope davano da 10k un risultato di 16k
sicuramente buono ma nn affiidabile sul lungo
ho fatto la stessa prova su 2 anni e i risultati cambiano nel senso che devi sopportare DD del60%
quindi nn affidabile per investitori

 

[teklast]

Non so che dirti, probabilmente dipenderà dalle caratteristiche del TS.

 

[bobm]

Confermo che usando indicatori ed oscillatori non si va da nessuna parte.

penso anch'io che sia cosi'
bisogna tirare dentro la roba che lo fa muovere...tassi,inflazione,ciclo macro

quindi calcoli la struttura in cui si deve muovere....poi puoi tradare +- a caso..o con i metodi che gradisci

 

[bobm]

poi ci sono momenti in cui vale un'unica strategia....nei risk off....dove conviene comprare usd & yen

 

[CfdFX]

poi ci sono momenti in cui vale un'unica strategia....nei risk off....dove conviene comprare usd & yen

Io trado principalmente il RISKON / RISKOFF....ed effettivamente questo approccio semplifica di molto l'operatività

 

[bobm]

il risk off e' noioso perche' raro, ma quando parte sai che devi fare un'unica cosa
con l'on mi trovo meglio sull'azionario

 

[Scalpo]

penso anch'io che sia cosi'
bisogna tirare dentro la roba che lo fa muovere...tassi,inflazione,ciclo macro

quindi calcoli la struttura in cui si deve muovere....poi puoi tradare +- a caso..o con i metodi che gradisci

cosa useresti e come faresti a "tirarli dentro" ? , un trader non quant avrebbe difficoltà ad implementare una serie di studi che assomigliano a questi:

 

[bobm]

programmo in NET, non e' un problema caricare i dati
ho una discreta esperienza col ML.....il problema + grande sono gli archivi corti....se lunghi va discretamente bene
sulle valute ho esempio solo 2/3 anni con dati furbi....per cui per andare a mercato senza finire prima in cimitero ....scrivo le ipotesi che +- conosco

che la valuta con tassi + bassi si deprezzi e' una