Svilupo di un robot per un rendimento di almeno il 14.4% netto annuale

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

.. complimenti bobm OK!

Io uso MySql per accentrare dati provenienti dalle più disparate fonti ed R per i modelli ed il ML. DLL varie collegate direttamente a MQL5, in futuro a C# e API del broker per i future.

Il problema come dici te sono le serie storiche macro che non si trovano sufficientemente lunghe. Per averle bisogna pagarle.
 
ci vorrebbe bloomberg,thomson reuters per andare bene..ma poi sei obbligato a guadagnare sempre forte..quindi per adesso non compro niente, gratto di qua e di la'
 
Dipende dalle caratteristiche del sistema...



Ci sono anche casi dove il real sovraperforma il test. Durante la vita di un sistema vanno sempre svolte verifiche in quel senso.
L'unico problema di quel test è che 5 mesi con 40 operazioni sono un tempo infinitesimale nella storia di un trading system

E' operativo solo nel frame 4H per cui è adatto a chi non può rimanere davanti al monitor in continuazione per ovvi motivi di vita reale.Poche operazioni ma buone. Analizzato in due anni e mezzo risulta soddisfacente per la resa finale. Può lavorare con contratto fisso oppure in money managiament in maniera agressiva (calcola da solo se incrementare o decrementare i lotti da usare) . Se dovessi tradare nel frame a 15 min non userei certamente un robot.... non ha senso per chi può tradare e rimanere davanti ad un monitor lo si fa in discrezionale.
 
mettiamo che in rete si trovasse un file con la posizione da prendere per il giorno dopo...dalle 22 di quel giorno alle 22 del giorno dopo

0.3= size 0.3= forza = o quello che volete

sareste in grado di migliorarlo facendo trading con quel trend/posizione(no contrario) in High Frequency o come vi pare....cmq veloce?

metto eur-usd
 

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la performance da migliorare e' questa, scalpando nel suo trend col metodo che ritenete + idoneo
 

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esempio di un backtest di un mio ea
600 ope su candele 15 min
e come vedi da 10k passa a 24k
quindi mi dice che il sistema come idea lavora bene
in real le stesse ope davano da 10k un risultato di 16k
sicuramente buono ma nn affiidabile sul lungo
ho fatto la stessa prova su 2 anni e i risultati cambiano nel senso che devi sopportare DD del60%:rolleyes:
quindi nn affidabile per investitori

Ma ha oscillazioni spaventose...
eh ma i test infatti dovete farli su serie storiche di almeno 5/10anni...nel breve 1/2 anni anche usando indicatori oscillatori avevo pure io dei sistemi che davano 80/90% di operazioni corrette con guadagno altissimo;è allungando la serie storica che tutto sto discorso decade.
 
sono d'accordo che + sono lunghe meglio e'... ma a volte cio' non e' possibile
per accorciarle bisogna entrare con variabili esplicative robuste...e a quel punto paradossalmente potrebbero bastare pochi mesi

l'anno scorso in 15 gg ho validato e messo operativo un sistema su un'inefficienza(risk reward 40:D)...poi purtroppo sparita

questo per dire che conta molto cosa usi
 
Ciao a tutti,

mi fa piacere che ci si stia spostando nel fantastico mondo del ML.
Il mio suggerimento è provare a fare data augmentation (bisogna capire come fare nel caso di TS) nel caso in cui si abbiano non troppi dati a disposizione,
oppure trainare l'algo in modo da penalizzare fortemente FP e FN.

Manuel
 
aumentare i dati artificiosamente non ha molto senso....purtroppo questo limite non e' superabile
 
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