TABELLA RENDIMENTI Indici Obbligazionari/Azionari/Settoriali 2011-Oggi

Edoardo_91

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In seguito a questo topic, e prendendo anche spunto da qui, ho deciso di fare una tabella che aggiornerò con cadenza regolare (penso trimestrale).
Racchiude le performance di indici azionari, obbligazionari e settoriali, divisi per area, settore e rating/scadenza.
Non aspettatevi la perfezione, sono graditi commenti e non solo gli scaricamenti!:D
Personalmente uso LibreOffice Calc su Ubuntu (e non credo siano in molti ad utilizzarlo) il risultato per la vostra versione di S.O. e software potrà non essere perfetto. (Uso anche un carattere particolare, che è il Bitstream Charter). In ogni caso il PDF è compatibile con ogni sistema e su ogni piattaforma.



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File aggiornato al 30.09.2022 OK!



Edit2.
Aggiungo anche LINK GoogleDrive per la consultazione direttamente online.

DL 138 (v.1), 100 (v.2), 205 (v.3), 290 (v.4), 500 (v.5), 239 (v.6), 206 (v.7), 198 (v.8), 272 (v.9), 154 (v.10), 483 (v.11), 343 (v.12), 264 (v.13), 276 (v.14), 179 (v.15), 231 (v.16), 225 (v.17), 346 (v.18), 295 (v.19), 337 (v.20)
 

Allegati

  • RENDIMENTI 2011-30.09.2022.pdf
    45,5 KB · Visite: 320
  • RENDIMENTI 2011-30.09.2022_(LibreOffice).ods
    73,3 KB · Visite: 51
  • RENDIMENTI 2011-30.09.2022_(OpenOffice).xlsx
    25,7 KB · Visite: 67
  • RENDIMENTI 2011-30.09.2022_(Microsoft Excel).xlsx
    25,7 KB · Visite: 99
Ultima modifica:

mac

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Ottimo lavoro The_105_Zoo

Il primo commento che farei è che negli ultimi anni praticamente sono saltate le correlazioni.

Il secondo è che non è detto che per spuntare rendimenti accettabili bisogna ricorrere per forza ai titoli azionari.

Anche se è in LibreOffice, puoi tentare di allegare un compilabile, magari in un formato universale?

Grazie
 

Edoardo_91

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Ottimo lavoro The_105_Zoo

Il primo commento che farei è che negli ultimi anni praticamente sono saltate le correlazioni.

Il secondo è che non è detto che per spuntare rendimenti accettabili bisogna ricorrere per forza ai titoli azionari.

Anche se è in LibreOffice, puoi tentare di allegare un compilabile, magari in un formato universale?

Grazie

Inseriti. Non so mac, forse tu usi il mac:D, ma non saprei a che formato "universale" possa, anche approssimativamente, corrispondere...Può essere che salti fuori una ciofeca.
 

mac

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Per tua soddisfazione ... il mio Mac ha aperto tutti e 3 i file (è bastato modificare l'estensione per quello in LibreOffice). :D
 

ok100%

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Ciao The_105_Zoo hai fatto un ottimo lavoro OK!
Io uso linux quindi va benissimo. Grazie.
 

vivaslan

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Grazie, davvero un bel lavoro!
Sarebbe interessante mettere nell'ultima casella il rendimento medio annuo, così con un colpo d'occhio si possono vedere le differenze a distanza di anni.
 

Edoardo_91

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Grazie, davvero un bel lavoro!
Sarebbe interessante mettere nell'ultima casella il rendimento medio annuo, così con un colpo d'occhio si possono vedere le differenze a distanza di anni.

OK, ci proverò al prossimo aggiornamento, anche se lo spazio per un'altra colonna è risicato e il calcolo sarà lunghetto...
 

niguardaonline

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Ottimo lavoro

Ciao, tabelle molto interessanti, sono al lavoro in cazzeggio, ci perderò un paio d'ore !!!
Grazie !!!
 

Edoardo_91

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Grazie, davvero un bel lavoro!
Sarebbe interessante mettere nell'ultima casella il rendimento medio annuo, così con un colpo d'occhio si possono vedere le differenze a distanza di anni.

OK, ci proverò al prossimo aggiornamento, anche se lo spazio per un'altra colonna è risicato e il calcolo sarà lunghetto...

La colonna con i rendimenti medio annuo arriverà con l'aggiornamento di fine anno, ho visto che un pochino di spazio rimane stringendo tutto ;).

Ora al primo link situazione aggiornata al 31/10/2019, corretto due errori sul rendimento 2019 che riguardavano i beni industriali e sanità e salute della sezione dei settoriali.
La versione precedente ha totalizzato 138 download.
 

Edoardo_91

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Anch'io felicissimo (e da tempo)linuxiano.

Ohhhhh, ma che bella sorpresa!
:cincin:

Che ne dici del file?
Senza grosse pretese il mio intento è quello di riuscire a parametrarmi ai rendimenti dei mercati per sapere, all'incirca, come ha performato il portafoglio in relazione alla propria distribuzione nel varie asset class.
 

calmanddiet

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In seguito a questo topic, e prendendo anche spunto da qui, ho deciso di fare una tabella che aggiornerò con cadenza regolare (penso trimestrale).
Racchiude le performance di indici azionari, obbligazionari e settoriali, divisi per area, settore e rating/scadenza.

Non aspettatevi la perfezione, sono graditi commenti e non solo gli scaricamenti!:D


PS
Oltre al PDF, posto anche il file compilabile, solo che usando LibreOffice Calc su Ubuntu (e non credo siano in molti ad utilizzarlo) il risultato per la vostra versione di S.O. e software sarà, presumo, pessimo. (uso anche un carattere particolare, che è il Bitstream Charter).
Ne ho preso uno caso che sapevo essere andato male e che non mi risultava la plus nel 2018:

IE00BSKRK281

Tu riporti +2,24%. Il che è corretto in GBP, in € è meno 2,2%
 

Edoardo_91

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Ne ho preso uno caso che sapevo essere andato male e che non mi risultava la plus nel 2018:

IE00BSKRK281

Tu riporti +2,24%. Il che è corretto in GBP, in € è meno 2,2%

Hai ragione! Una svista, avevo messo l'apostrofo anzichè il segno meno.
Corretto.
In realtà l'etf è denominato in euro, quindi il rendimento 2018 è stato -2.24%. Non mi piace granché come "indice" (che è un po' un ibrido), e sarebbe più corretto utilizzare un Corporate Eur BBB che però non trovo. Originariamente avevo anche pensato di utilizzare (per replicare l'andamento del Corporate Eur BBB) LU1681041387, ma come si può vedere dall'immagine sotto si discosta parecchio dall'indice principale (e contiene inoltre solo 60 obbligazioni nel paniere).

Corp-eur-BBB.png


(2a vers. 100 download)
 

Edoardo_91

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È arrivato l'aggiornamento al 31/12/2019! (al primo messaggio)

:yeah:
 

Edoardo_91

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Calcolando per il 2019 le seguenti composizioni, di azionario mondo e obblig. globale, (con peso 50% hedge e 50% non hedge), al netto delle tasse (calcolate al 20% sull'obbligazionario e al 26% sull'azionario) e bolli, verrebbero dei risultati del genere:

50az/50obblig. -> 12.5%

40az/60obblig. -> 11.2%

60az/40obblig. -> 14.2%


Molti di voi avranno avuto dei risultati ancora migliori, vediamo nel 2020 se farete un altro exploit! :D