TABELLA RENDIMENTI Indici Obbligazionari/Azionari/Settoriali 2011-Oggi

[Edoardo_91]

Aggiornato (con qualche nuova aggiunta) il file al messaggio 1 al 31/05/2020!



Per essere in pari ytd con un portafoglio minimale composto da soli 4 etf -> Obbligazionario Globale + Azionario Globale (presupponendo di dare un peso del 70% alle relative versioni Hedgiate), bisognerebbe avere avuto una ripartizione del 20az/80obblig.

 

[oceanic815]

Magari non ti serve ...però é interessante


Strategie azionarie nelle diverse fasi dei mercati]






Vedi l'allegato 2698164

 

[Edoardo_91]

Magari non ti serve ...però é interessante


Strategie azionarie nelle diverse fasi dei mercati]






Vedi l'allegato 2698164

Mi pare che nei momenti brutti non regga nulla, gli unici che trainano un indice spompato sono le FAMMG.

Dovrei inserire nell'indice FAAMG ed ex-FAAMG

 

[Edoardo_91]

Aggiornato i File al messaggio 1 al 30/06/2020

Tra gli azionari Cina unica positiva, Usa si "salvano" soprattutto grazie ai FAAMG.
Anche l'obbligazionario, ad accezione delle scadenza lunghe e dei Treasury, fatica.

Nei settoriali prosegue il trend negativo del settore energetico e immobiliare.

 

[Unexist]

Grazie come al solito per l'ottimo lavoro.

 

[Orso1960]

In seguito a questo topic, e prendendo anche spunto da qui, ho deciso di fare una tabella che aggiornerò con cadenza regolare (penso trimestrale).
Racchiude le performance di indici azionari, obbligazionari e settoriali, divisi per area, settore e rating/scadenza.

Non aspettatevi la perfezione, sono graditi commenti e non solo gli scaricamenti!


PS
Oltre al PDF, posto anche il file compilabile.
Personalmente uso LibreOffice Calc su Ubuntu (e non credo siano in molti ad utilizzarlo) il risultato per la vostra versione di S.O. e software potrà non essere perfetto. (Uso anche un carattere particolare, che è il Bitstream Charter).


Edit.
File aggiornato al 30/06/2020.


DL 138 (v.1), 100 (v.2), 205 (v.3), 290 (v.4), 500 (v.5), 239 (v.6), 206 (v.7).

Grazie per l'aggiornamento

 

[Edoardo_91]

FILE AGGIORNATO AL 31/07/2020.






Ho notato una strana discrepanza per quanto riguarda l'indice brasiliano. Gli etf che lo replicano non replicano pedissequamente il Bovespa, ma un paniere di azioni per numero equiparabile agli etf. (componenti etf 56 vs 75 indice)

Certamente esiste anche il fattore cambio (gli etf seguono il $), ma non giurerei che al netto del cambio lo scostamento sia trascurabile.
Esistevano anche etf che replicavano MSCI Brazil con protezione del cambio, ma sono durati un paio di anni prima di essere delistati...Non sembravano comq funzionare bene (nel giro di 2 anni, con cambio a 1.35 circa a inizio e fine vita dell'etf, ma che nel frattempo si è mosso parecchio) ha perso il 10% rispetto all'omologo Unhedged.

Anche se da qui si vedono solo gli ultimi 3 mesi, la non proprio perfetta correlazione sembra evidente:









______________________________

Sostituito per quanto riguarda l'azionario mondo il replicante IE00B3RBWM25 con la nuova versione ad accumulazione IE00BK5BQT80.

 

[biopresto68]

File molto utile ed interessante.
Grazie mille!
Sarebbe bello avere anche una colonna con la volatilità.

 

[Edoardo_91]

File molto utile ed interessante.
Grazie mille!
Sarebbe bello avere anche una colonna con la volatilità.

Info impossibile da reperire, quantomeno per tutti gli indici in gioco...

 

[StillShort]

Ottimo lavoro, grazie.

 

[BoyNet]

Ho notato una strana discrepanza per quanto riguarda l'indice brasiliano. Gli etf che lo replicano non replicano pedissequamente il Bovespa, ma un paniere di azioni per numero equiparabile agli etf. (componenti etf 56 vs 75 indice)

Certamente esiste anche il fattore cambio (gli etf seguono il $), ma non giurerei che al netto del cambio lo scostamento sia trascurabile.
Esistevano anche etf che replicavano con protezione del cambio.
Non sembravano comq funzionare bene ha perso il 10% rispetto all'omologo Unhedged.

replica:
considera che moltissimi prodotti usano parte dei titoli creando un "proxy" dell'indice di riferimento oppure usano derivati (di solito swap con banca/casa_madre del fondo/ETF )

cambio:
tieni presente che coprire il cambio ha un costo che, ovviamente, ricade nel valore dell'ETF/fondo/tuo_deposito_titoli
nel caso specifico, abbiamo più valute: BRL, USD ed EUR (per noi)

Oltre al costo devi anche considerare che coprire BRL per un privato non è semplicissimo per cui sarebbe più comodo trovare prodotti coperti BRL e, se sono USD, aggiungerti copertura EUR/USD

Alternativamente potresti analizzare il titolo/indice convertito in EUR

 

[Orso1960]

La tabella è fenomenale ma scaricando l'excel non permette di fare somme fra le varie colonne, forse non è integrata bene l'immissione dei dati.
O forse sbaglio io qualcosa..

 

[Edoardo_91]

replica:
considera che moltissimi prodotti usano parte dei titoli creando un "proxy" dell'indice di riferimento oppure usano derivati (di solito swap con banca/casa_madre del fondo/ETF )

cambio:
tieni presente che coprire il cambio ha un costo che, ovviamente, ricade nel valore dell'ETF/fondo/tuo_deposito_titoli
nel caso specifico, abbiamo più valute: BRL, USD ed EUR (per noi)

Oltre al costo devi anche considerare che coprire BRL per un privato non è semplicissimo per cui sarebbe più comodo trovare prodotti coperti BRL e, se sono USD, aggiungerti copertura EUR/USD

Alternativamente potresti analizzare il titolo/indice convertito in EUR

Lo so bene che gli etf hedgiati hanno dei costi per la copertura (e non sono facilmente quantificabili). Purtroppo, però, utilizzare molti di questi, è la migliore approssimazione che ho trovato. Esistono da qualche parte i rendimenti "puri" degli indici, ma sono a pagamento e in ogni caso è dura trovarli per tutte le aree/scadenze.

L'idea di quantificare la performance di un indice e poi "rettificarne" il cambio nel periodo non sarebbe male, certo si aggiunge lo stacco dei dividendi, voce di cui bisogna tenere conto.

 

[Edoardo_91]

La tabella è fenomenale ma scaricando l'excel non permette di fare somme fra le varie colonne, forse non è integrata bene l'immissione dei dati.
O forse sbaglio io qualcosa..

In alcune colonne, specie quelle dove si trovano sia la versione Hedged che Unhedged, la riga è una sola e quindi non la leggerà in automatico. Inoltre ci sono spazi di qua e di là per consentire (soprattutto per la versione pdf) il miglior colpo d'occhio possibile. Probabilmente anche il segno "-" causerà dei problemi. Uso il trattino lungo, che compare se si fa -- e poi si dà spazio.
Non è stata pensata per fare somme (avendo in fondo già i rendimenti globali azionari e obbligazionari), quindi qualche magagna sicuramente esce.

 

[Edoardo_91]

Non ho aggiornato le tabelle al 31/08, ma credo posterò quella di fine III trimestre (a fine mese).

 

[Edoardo_91]

FILES aggiornati al III Trimestre 2020!

 

[fol-low me]

FILES aggiornati al III Trimestre 2020!

Edoardo, dato che oramai tu e googlesheet siete parente stretti, perche non metterli anche online in condivisione pubblica?
per me sarebbe bellissimo poterli sfogliare senza doverli scaricare ogni volta....

 

[mac]

FILES aggiornati al III Trimestre 2020!

Vedo che è cambiato poco, rispetto alla scorso mese.

 

[Edoardo_91]

Edoardo, dato che oramai tu e googlesheet siete parente stretti, perche non metterli anche online in condivisione pubblica?
per me sarebbe bellissimo poterli sfogliare senza doverli scaricare ogni volta....

Ok, più tardi provvedo! Non ci avevo pensato

 

[Edoardo_91]

Vedo che è cambiato poco, rispetto alla scorso mese.

In realtà di mesi ne son passati 2; avendo saltato Agosto, quando c'è stato il picco sull'azionario, ed essendo stato un Settembre negativo, in effetti non ci sono cambiamenti di rilievo rispetto al 31 Luglio.