TABELLA RENDIMENTI Indici Obbligazionari/Azionari/Settoriali 2011-Oggi

mac

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Come era ampiamente atteso praticamente tutte le categorie di bond hanno avuto, in quest'inizio anno, risultati negativi.

Eccezioni:
- AT1 => i soliti subordinati bancari molto volatili
- HY europa => praticamente zero (tirati su proprio dagli anzidetti subordinati bancari)
- HY Globali
- HY Emergenti
In definitiva, per evitare rendimenti negativi bisogna aumentare i rischi, spesso oltremisura.
Non è un buon momento per gli ETF obbligazionari

Al contrario tutti gli ETF Azionari sono in guadagno, eccezion fatta per l'America latina e (stranamente) per la Svizzera.

Quanto ai settori, spicca l'ottimo andamento dei titoli legati all'energia e, staccati, alle materie prime (preziosi a parte) e finanziari.
Bene il Lusso, le comunicazioni, l'industria ed i Reit. Non deludono i soliti tecnologici.
Deludono, al contrario proprio gli anzidetti preziosi e, relativamente ai titoli azionari, Staples ed Utilities.
Che sia venuto il momento di incrementare questi ultimi?

Grazie per le tabelle

:)
-
 

Stefanin

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Ciao Stefanin,
Ti sfugge il fatto che nella colonna 28/02/2021 sono ricompresi i rendimenti avuti da inizio anno (2 soli mesi nel caso della versione in corso) per ogni comparto; mentre nella colonna rendimento annualizzato ci sono i rendimenti medi annualizzati (per l'appunto) dal 1/01/2011 (ove disponibili) fino alla data odierna (il 28/02/2021), quindi comprendendo gli ultimi 10 anni e 2 mesi.

aaaaah ok ora è tutto chiaro! mi ha portato fuori strada una mia precedente esperienza che avevo con una banca che indicava (in una gestione patrimoniale) il rendimento annualizzato dell'anno in corso...la faccio semplice: se a gennaio performo 1%, l'annualizzato sarebbe stato (poco più per effetto dell'interesso composto) del 12%...
comunque non ci fare caso...tutto ok.
Grazie.
 
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frnkundrwd

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In seguito a questo topic, e prendendo anche spunto da qui, ho deciso di fare una tabella che aggiornerò con cadenza regolare (penso trimestrale).
Racchiude le performance di indici azionari, obbligazionari e settoriali, divisi per area, settore e rating/scadenza.
Non aspettatevi la perfezione, sono graditi commenti e non solo gli scaricamenti!:D
Personalmente uso LibreOffice Calc su Ubuntu (e non credo siano in molti ad utilizzarlo) il risultato per la vostra versione di S.O. e software potrà non essere perfetto. (Uso anche un carattere particolare, che è il Bitstream Charter). In ogni caso il PDF è compatibile con ogni sistema e su ogni piattaforma.



Edit.
File aggiornato al I Trimestre 2021.OK!



Edit2.
Aggiungo anche LINK GoogleDrive per la consultazione direttamente online.

DL 138 (v.1), 100 (v.2), 205 (v.3), 290 (v.4), 500 (v.5), 239 (v.6), 206 (v.7), 198 (v.8), 272 (v.9), 154 (v.10), 483 (v.11), 343 (v.12), 264 (v.13), 276 (v.14)

Ottimo riassunto! :)
 

Edoardo_91

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Arriva l'aggiornamento al primo quadrimestre, pag.1 :)
 

barciccio

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Differenziazione azionaria per settori

Ciao,

Seguo questo interessante topic con alcune osservazioni che ho provato a fare.

Di seguito un grafico rendimento vs deviazione standard dei vari settori di S&P 500 negli ultimi 10 anni.

SP500-rendimento-vs-deviazione-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_.png


Vediamo che a parte l'information techonology, interessante notare come Healthcare abbia avuto discreti rendimenti a fronte di una volatilità relativamente bassa.

Le Utilities, invece, fanno parte del settore con una minore deviazione standard.

Su un indice globale come MSCI World le cose non sono tanto diverse

MSCI-World-10-anni-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_-1-768x417.png



Un buon rapporto tra rendimento e volatilità è stato ottenuto dal settore dei beni non essenziali (Consumer Discret). Così come la bassa volatilità del healthcare permette avere valori dell’indice relativamente alti.

Cosa confermata se andiamo ad analizzare gli stessi dati tramite indici come Sharpe o Sortino

MSCI-sharpe-sortino-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_-1-768x368.png


Spero possiate trovare l'analisi interessante per qualche ulteriore spunto

In quale settore investire per ottimizzare il portafoglio?
 
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Edoardo_91

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Ciao,

Seguo questo interessante topic con alcune osservazioni che ho provato a fare.

Di seguito un grafico rendimento vs deviazione standard dei vari settori di S&P 500 negli ultimi 10 anni.

SP500-rendimento-vs-deviazione-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_.png


Vediamo che a parte l'information techonology, interessante notare come Healthcare abbia avuto discreti rendimenti a fronte di una volatilità relativamente bassa.

Le Utilities, invece, fanno parte del settore con una minore deviazione standard.

Su un indice globale come MSCI World le cose non sono tanto diverse

MSCI-World-10-anni-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_-1-768x417.png



Un buon rapporto tra rendimento e volatilità è stato ottenuto dal settore dei beni non essenziali (Consumer Discret). Così come la bassa volatilità del healthcare permette avere valori dell’indice relativamente alti.

Cosa confermata se andiamo ad analizzare gli stessi dati tramite indici come Sharpe o Sortino

MSCI-sharpe-sortino-in-quale-settore-investire-guidaglinvestimenti.it_-1-768x368.png


Spero possiate trovare l'analisi interessante per qualche ulteriore spunto

In quale settore investire per ottimizzare il portafoglio?

Bel lavoro!
Grazie!
 

TecliS

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OK, ci proverò al prossimo aggiornamento, anche se lo spazio per un'altra colonna è risicato e il calcolo sarà lunghetto...

Hai fatto un lavoro splendido, davvero bravissimo!
So che sarà difficile, anche perché non c'e' un valore univoco, ma sarebbe interessantissimo sapere anche volatilità e indice di sharpe medio, che magari escono delle sorprese :)
 

Edoardo_91

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Hai fatto un lavoro splendido, davvero bravissimo!
So che sarà difficile, anche perché non c'e' un valore univoco, ma sarebbe interessantissimo sapere anche volatilità e indice di sharpe medio, che magari escono delle sorprese :)

Non è che sia difficile, è proprio impossibile trovare quelle info in maniera gratuita:rolleyes:

Mille grazie per il file, davvero utile.
Sto valutando il mercato Australiano, per caso hai dei dati scorporati solo su quello?

https://www.msci.com/documents/10199/ec1e0308-fb1a-42b7-baa3-756cab1a9de1

C'è il MSCI Australia, quindi i dati si possono ricavare....tra i paesi non l'ho inserita perchè credo che il suo peso a livello Mondo sia inferiore a quello di altri paesi "secondari" presenti nella tabella, quali Canada ad esempio. Se ci sta la metto volentieri, i dati mi sembra ci siano.

A naso avrei detto che avessero un indice un po' più permeato sugli energetici (carbone in particolare), invece questi sono quasi inesistenti. Finanziari la fanno da padrone
 

fqt

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https://www.msci.com/documents/10199/ec1e0308-fb1a-42b7-baa3-756cab1a9de1

C'è il MSCI Australia, quindi i dati si possono ricavare....tra i paesi non l'ho inserita perchè credo che il suo peso a livello Mondo sia inferiore a quello di altri paesi "secondari" presenti nella tabella, quali Canada ad esempio. Se ci sta la metto volentieri, i dati mi sembra ci siano.

A naso avrei detto che avessero un indice un po' più permeato sugli energetici (carbone in particolare), invece questi sono quasi inesistenti. Finanziari la fanno da padrone

Grazie per la risposta.
L'Australia mi sembra interessante perché se ho capito bene non c'è ritenuta alla fonte di dividendi.