Test di un altro Trading System 2

Chantal

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KERMITT, ne approfitto.

come reputi un ts che performa molto bene su diversi titoli (nel mio caso valute e indici) entrando in trade su tutti con uno stocastico e un range di barre(fissi per tutti i titoli) e cambiando solo i parametri di SL e TP (proporzionali tra loro )per l'uscita ?
Mi spiego
Su eurusd che ha un prezzo medio diciamo 1.20€ lo SL potrebbe essere 10tick,
su gbpusd che ha un prezzo medio diciamo 1.80€ (50% piu alto) lo SL potrebbe essere 10+50%=15tick
su gbpusd che ha un prezzo medio diciamo 1.80€ (50% piu alto) lo SL potrebbe essere 10+50%=15tick
Potevo usare la percentuale, ma preferisco "vedere" i punti.
 
Ho controllato e ricontrollato il codice (poche righe), plottato le condizioni, e credo che errori non ce ne siano.

100.000€ fissi su 10mesi di eurusd, solo SH.

Sopra il ts per l'euro, con SL 0.0010e tp 0.0020(mobili)
sotto il ts per la sterlina SL 0.0015 e tp 0.0030(mobili)
 

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Stessi settaggi, ma sul grafico del GBPusd.
 

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Filtrando un pò, senza ottimizzare niente ma solo il criterio di entrata, passiamo da un 55% di Wins attuale fin anche a un 70%.

Se mi dite come volete farlo , lo "tartasso" un pò.:yes: :yes:
 
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STM 2 anni, SL 0.10 e TP 0.20
 

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Il report di STM
 

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Un dettaglio su come si muovono gli SL(linea rossa) e TP(verde) per far capire cosa intendo per "mobili". Calcolati sulla barra precedente, e con uscite al volo.
 

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Qua lo SL si alza in maniera non indifferente subito dopo l'entrata SH, ma non scatta per la presenza di un'ulteriore divergenza
 

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Gulp, Chantal post interessante... purtroppo vengo da tre giorni di mal di denti e anche oggi dopo l'estrazione sono un pò fuso... ora leggo con calma e poi ti dico cosa ne penso (sempre se trovo qualcosa di utile da postare) ;-)

Dark
 
Ehm...la prima cosa che noto dal report riassuntivo su STM , così a occhio, en passant...è che è un TS "bestiale"... ora dal poco che ho visto quando hai risultati così bestiali c'è il rischio che da qualche parte ci sia un settaggio messo male...
controllato tutti i settaggi ??

Dark
 
E' lo stesso dubbio che viene sempre a me. Ma l'ho controllato una 50ina di volte da ieri. Però alla fine dico :
  1. Il codice definisce una 10ina di variabili quasi tutte calcolate allo stesso modo(minor possibilità di errore). L'entrata è su Close (minor possibilità di errore). L'uscita al volo con un codixcino usato su tanti miei TS precedenti, quindi rodato.
  2. Per sicurezza ho anche provato a settare l'entrata nel trade al close del giorno dopo per esser sicura di non lavorare su dati non ancora usciti (anche per questo ho usato per l'entrata il close e non il cross di un livello al volo) , ma il risultato cambia di poco.
  3. Plottato tutto il plottabile e tutto coincide nella verifica dei trade
Escluderei errori sostanziali al 99%
 
e poi dico questo......
L'idea mi veniva da un amico del Fol che usava un sistema per migliorare l'entrata e cioè :

immaginate un contrarian con una semplice mm piccola(o una linea di regressione), cioè si vende sopra la mm e si compra sotto la mm .
Se non si calcolano lo spread e le commissioni, sulla carta dà un'equity bellissima, a 45° e lineare.

Ebbene , lui prendeva il suo TS trend following di base(immaginate di usare una mmlunga , buy sopra e sh sotto) ma lo usava solo come 1° setup,perchè entrava definitivamente solo con il contrarian, rapinando qualche tick.

Il mio TS fa una cosa del genere:
entra su una divergenza, e quindi su un eccesso, e poi va o in SL o in trend following , con una specie di trailing SL e trailingTP, come si vede in figura.
Quindi cerca di rapinare qualche tick già all'entrata, e poi segue.
Da qui credo derivi il 70 e+% di Wins

P.S. Perdonatemi se non posto il codice, e parlo in maniera un pò astratta, ma capirete
 
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:mmmm: :mmmm: :mmmm:

Se è così, è molto bellino... dici di avere alcune variabili calcolate sempre allo stesso modo. Vale per tutti i titoli su cui lo esegui sempre con medesimi parametri per tutte le variabili (a parte stop loss ) ?

Ciao
dark
 
fammi capire il ragionamento dell'amico del FOL...

. P va sopra la media mobile di lungo periodo : il TS va in "buy mode"
. Poi per gli ingressi quando P è sotto la MM di brevissimo si entra e si sta seguendo un TP e SL che vanno in trailing agganciati al prezzo.

Giusto ?
 
Darkghost ha scritto:
:mmmm: :mmmm: :mmmm:

Se è così, è molto bellino... dici di avere alcune variabili calcolate sempre allo stesso modo. Vale per tutti i titoli su cui lo esegui sempre con medesimi parametri per tutte le variabili (a parte stop loss ) ?

Ciao
dark
Se prendo la versione STM (SL 0.10 e TP 0.20 ) va bene su almeno tutti questi
 

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Darkghost ha scritto:
fammi capire il ragionamento dell'amico del FOL...

. P va sopra la media mobile di lungo periodo : il TS va in "buy mode"
. Poi per gli ingressi quando P è sotto la MM di brevissimo si entra e si sta seguendo un TP e SL che vanno in trailing agganciati al prezzo.

Giusto ?

Quello delle medie è un esempio (non ricordo esattomente il suo buymode, ma la mmpiccola si) ma hai capito bene a parte lo SL e TP che non sono agganciati al prezzo
 
Dal report su stm vedo che hai un profit factor molto alto, superiore a 4.
Sicura che qualche indicatore non abbia un errore di futuro?
In questi casi il mio consiglio e' verificare in realtime esempio su timeframe 1 minuto i segnali di entrata e uscita per vedere se vengono generati in modo giusto.

Comunque spero che sia tutto vero cosi lo clono :D OK!
 
Guarda, ho detto ad AMI di entrare in trade al prezzo di 2 candele dopo
 

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e qua mi fai AMi stesso un test suo interno
 

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