Test di un altro Trading System 2

Chantal ha scritto:
Stacco subito MSN:D
:)
Prova a settare il delay a 1 su tutti e 4 i campi e invece che close inserisci open
 
Però Chantal...sembra che hai messo le mani su qualcosa di valido... OK!
 
Darkghost ha scritto:
Però Chantal...sembra che hai messo le mani su qualcosa di valido... OK!

Mi sa di sì, ma aspetto domani per interlacciare AMi al dde, e vedere se tutto è reale o se le freccine di buy/sell si spostano come con lo zig-zag:D

A proposito, il Ts l'ho fatto solo SH per ora:p
 
Ahahahha, ok ok a sto punto però facci sapere se funge almeno sh :D :p :p

Dark
 
Il codice definisce una 10ina di variabili

????
sento puzza di bruciato :specchio:

me lo fai girare sul spmib?: equity e report

ti dico subito se funge o no :yes:
 
TwinPeacks ha scritto:
Il codice definisce una 10ina di variabili

????
sento puzza di bruciato :specchio:

me lo fai girare sul spmib?: equity e report

ti dico subito se funge o no :yes:

TS per STM , cambiato solo lo SL iniziale (ovviamente) messo a 30.
Solo SH in un mercato long.
 

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E il report. Cambiando lo stocastico, le cose migliorano, ma lo lascio così com'è
 

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Tutti i grafici che ho postato finora , lavorano sul 5min.

Questo il mib a 15 min , report simile nonostante lo stoca lavori sul 3plo delle candele di un 5min
 

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e il report del 15min
 

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TWIN,

quando dicevo una decina di variabili intendevo: uno stoca, un range, e il Close,
prelevati non solo sulla candela odierna (diciamo siamo a 9). E poi lo SL e il TP.
Ti ho lasciato inalterati i primi 2 proprio per farti capire.;)


Che dici, funge ?


P.S. Se da domani non mi vedete più, è per qualche errore di codice, e la grama figura:D :D :D
 
Chantal ha scritto:
Tutti i grafici che ho postato finora , lavorano sul 5min.

Questo il mib a 15 min , report simile nonostante lo stoca lavori sul 3plo delle candele di un 5min

potresti confrontarlo col Buy&Hold..

e sufficiente aggiungere questo (l'asse di riferimento dovrebbe essere il leftaxis anche nel tuo graf, no?)

Short=Cover=0;

Buy=
Status("firstbarintest");

Sell=
Status("lastbarintest");

SetTradeDelays(0,0,0,0); PositionSize = -100;

ApplyStop(0,0,0,0);

ApplyStop(1,0,0,0);

ApplyStop(2,0,0,0);

Plot( Equity( 0, -2 ), "Buy&Hold", -9,1+styleLeftAxisScale );

 
zweifel ha scritto:
potresti confrontarlo col Buy&Hold..

e sufficiente aggiungere questo (l'asse di riferimento dovrebbe essere il leftaxis anche nel tuo graf, no?)

a che pro ? per vedere se fa meglio o peggio ?

E' un sistema solo SH e mi fa piacere vedere che va bene anche in situazioni long, vuol dire che sa difendersi,, anche se a dire il vero, su un grafico a 5 min , non so se si possa parlare di mercato long o short più di tanto.
 
Chantal ha scritto:
a che pro ? per vedere se fa meglio o peggio ?

E' un sistema solo SH e mi fa piacere vedere che va bene anche in situazioni long, vuol dire che sa difendersi,, anche se a dire il vero, su un grafico a 5 min , non so se si possa parlare di mercato long o short più di tanto.

te l'ho detto perchè io l'equity del buy&hold la tengo sempre sotto.. se non altro per capire se sta facendo meglio o peggio.. certe volte mi è capitato di vedere delle eqity bellissime e poi notavo che sottoperformavano il sottostante e questo non è necessariamente negativo se si tiene conto anche dei DD dle buy&hold (spesso molto meno sostenibili di quelli di un mediocre TS, figuramoci di quelli buoni ;) )


comunque il confronto col B&H andrebbe fatto solo per un ts long.. credo..:specchio:
 
Chantal ha scritto:
TWIN,

quando dicevo una decina di variabili intendevo: uno stoca, un range, e il Close,
prelevati non solo sulla candela odierna (diciamo siamo a 9). E poi lo SL e il TP.
Ti ho lasciato inalterati i primi 2 proprio per farti capire.;)


Che dici, funge ?


P.S. Se da domani non mi vedete più, è per qualche errore di codice, e la grama figura:D :D :D
A giudicare dai report che vedo, direi proprio che qualcosa non torna.... secondo me il tuo ts in qualche modo "guarda avanti", ma spero per te di sbagliare!
 
Uhm....boh. Non conoscendo il sistema a questo punto delle due l'una :
a. diventi ricchissima :)
b. hai toppato qualche settaggio e il sistema non funge
c. hai per caso imbroccato, tra un errore e l'altro, un sistema ecceziunale e torni alla lettera a

Io per ora sono incagliato alla (b) anche se l'ultima creatura mi da buone speranze :D

(Però il RAR a 101 nei report ....mi lascia basito...)

Dark
 
Darkghost ha scritto:
(Però il RAR a 101 nei report ....mi lascia basito...)

Dark

Cosa indica esattamente il Rar ?
 
RAR = risk adjust return / maximum drawdown

Sopra 2 è considerato un buon risultato. Nei forum di amibroker non ho mai sentito parlare di rar così alti...e anche lì c'è tanta gente che di TS se ne intende parecchio.
Per questo mi lascia perplesso. Non solo il tuo TS ha un RiskAdjusted Return dell'86%, ma pure un drawdown praticamente nullo (-0,85%)...
Praticamente una favola! Mi lascia perplesso...

Dark
 
Darkghost ha scritto:
RAR = risk adjust return / maximum drawdown

Sopra 2 è considerato un buon risultato. Nei forum di amibroker non ho mai sentito parlare di rar così alti...e anche lì c'è tanta gente che di TS se ne intende parecchio.
Per questo mi lascia perplesso. Non solo il tuo TS ha un RiskAdjusted Return dell'86%, ma pure un drawdown praticamente nullo (-0,85%)...
Praticamente una favola! Mi lascia perplesso...

Dark

C'è poco da restare perplessi, è matematico che vi è qualche errore!
 
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