Test di un tradin system

Darkghost

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Ciao,
in questi giorni sto lavorando al trading system che da qualche mese in qua sta nascendo nella mia testaccia bacata :D .

A parte il fatto che mi sta venendo un codice lungo lungo, ma vabbeh sto risolvendo i problemi di codice passando le notti sull'help... (per la cronaca uso AmiBroker, a mio avviso the best per scrivere TS)

Volevo chiedere a chi sviluppa e usa TS: quali errori possono falsare la visione corretta della sua redditività ?

Ad ora ho corretto :
-il fatto banale che se nei settings non gli dici di usare il prezzo dell'open del giorno successivo a quello del segnale divieni come per incanto multimiliardario :D
(della serie se potessi avere per 1 anno i OHLC del giorno dopo in anticipo...)

-il problemino non da poco di spiegargli che per ogni titolo deve comperare un numero di azioni legato specificamente a due parametri : rischio atteso dalle caratteristiche di volatilità del titolo e massimo rischio tollerabile su singola posizione

-ho fatto scarsa ottimizzazione. Nessuna ottimizzazione computerizzata per ora, solo un minimo di controllo dei trades per capire quali paramentri erano più interessanti...


Altre trappole dello sviluppatore di TS che passa le notti sul PC ??

Ciao e grazie
Dark
 
perchè dici che un possibile errore di slippage lo dà l'entrata al close?
non è possibile entrare ad esempio alle ore 17, se le condizioni di entrata sono avverate?Non può esserci una compensazione dello slippage fra più e meno?
 
Il problema è che per ora ho solo dati daily. Quindi il mio PC sa i prezzi solo in serata.
Poi ok, io seguo i mercati intraday quindi conoscendo le condizioni di stop generate dal mio sistema posso applicarle fulmineamente intraday...ma al programma per ora non posso dirlo mancandomi i dati intraday.
Quindi in linea di massima gli dico di comperare e vendere all'open del giorno successivo al segnale.
Per gli stop il programma li applica in questo modo. Diciamo che sono in posizione su un titolo. In serata aggiorna il livello di trailing stop. Poniamo sia calcolato in serata a 4,30
Se il giorno dopo il range fra H e L (si scende) è fra 4,45 e 4,20 lui si calcola che l'uscita è stata effettuata in giornata a 4,30.

Ciao
 
ma amibroker è un software di analisi tecnica o anche broker?i dati te li danno loro o bisogna abbonarsi?
 
No, è solo un software di AT con ottime capacità di backtesting/programmazione.
Poi sul sito ha delle convenzioni con vari fornitori dati, ma non saprei. AL momento lo uso solo come programma di AT. www.amibroker.com

Dark
 
Darkghost ha scritto:
Per gli stop il programma li applica in questo modo. Diciamo che sono in posizione su un titolo. In serata aggiorna il livello di trailing stop. Poniamo sia calcolato in serata a 4,30
Se il giorno dopo il range fra H e L (si scende) è fra 4,45 e 4,20 lui si calcola che l'uscita è stata effettuata in giornata a 4,30.

Ciao

potresti utilizzare lo stesso sistema utilizzato per gli stop (perforazione intraday di livelli preventivamente stabiliti nel daily) anche per le entrate, questo è un sistema che, se i livelli vengono scelti accuratamente, aumenta notevolmente i gain riducendo lo spread tra il segnale effettivo e l'entrata e quindi anche il rischio..
certamente dovrai anche considerare i possibili whipsaw nel tuo sistema e ravvicinare gli stop nel caso di entrate al volo ma tutto considerato (nei sestemi su cui l'ho testato) aumenta considerevolmente i gain (pur diminuendo talvolta il rapporto tra num operazioni in gain/num operaz loss)

ps. tienni anche conto del fatto che potresti avere gap d'apertura che fanno scattare il segnale quindi, in questi casi il prezzo buy non sarebbe quello del breakout (+ n tick di spread) ma quello dell'open;)
 
Amibroker?
azzzzzzzz.... non dirmi che mi tocca lasciare il mio Tradestation... pensavo fosse lui il migliore....
xo' vedo che qua sul forum ci sono un sacco di estimatori... e qui sono tutti tosti... probabilmente sara' vero...

vabbe'... nei quesiti che hai posto non posso aiutarti... sorry...

PS
pensavo volessi tradare i futures...
 
per i dati ho visto che si posso utilizzare anche quelli in formato metastock che poi li converte...mi sa che non passerà molto che lo prenderò
 
Se è la mancanza di un'intraday che ti limita, vediamo se ho lo storico che ti serve.
Oltretutto Ami importa parecchi titpi di dati, testo, asci, metastock
 
vorrei anche aggiungere...
fare simulazioni con stop intraday su barre daily non e' consigliabile...
molto tempo fa avevo sys vincenti che nel mondo reale si son dimostrati perdenti...
ho dovuto buttare tutto quando mi sono accorto che erano solo gain generati dal computer...
purtroppo dalla barra daily non puoi avere delle info certe...
almeno io la penso cosi'...
 
zweifel ha scritto:
potresti utilizzare lo stesso sistema utilizzato per gli stop (perforazione intraday di livelli preventivamente stabiliti nel daily) anche per le entrate, questo è un sistema che, se i livelli vengono scelti accuratamente, aumenta notevolmente i gain riducendo lo spread tra il segnale effettivo e l'entrata e quindi anche il rischio..
certamente dovrai anche considerare i possibili whipsaw nel tuo sistema e ravvicinare gli stop nel caso di entrate al volo ma tutto considerato (nei sestemi su cui l'ho testato) aumenta considerevolmente i gain (pur diminuendo talvolta il rapporto tra num operazioni in gain/num operaz loss)

ps. tienni anche conto del fatto che potresti avere gap d'apertura che fanno scattare il segnale quindi, in questi casi il prezzo buy non sarebbe quello del breakout (+ n tick di spread) ma quello dell'open;)

Uhm...interessante, the problem is che sto lavorando con delle tecnica di attenuazione del rumore. In pratica compero all'incrocio di due segnali diversamente "lisciati". Quindi come fare a implementare il tuo suggerimento ?

Della serie se oggi mi fa una botta all'insù stasera AB si fai conti e vede l'incrocio ...e mi dice : ciccio svegliaaaa....domani compera il titolino.
Adesso vedo se mi riesce di implementare questa idea preziosa...

:bow: :bow:
Molte grazie Zweifel


@Alvin Angel : si si trado ANCHE i futures, ma questo sistema mi servirebbe (casomai funzioni, come parrebbe...) per operare su swing di medio periodo su titoli azionari.


Al momento il sistemino mi da un 15% medio di redditività annua testato prima dal 1997 al 2006, poi a blocchi di due anni 97-99 99-01 ecc.
Sempre simile; negli anni bui 2001-2002 si scende al 13% di redd. annua. Nel 2004-2005 sul 25%. Massimo dradown -10,23%.
Sono insoddisfatto però perchè la distribuzione dei trades ha si fat tail sul lato positivo (ho un numero discreto di trades che becca 20-30% di gain)
Ma ho un pulviscolo incredibile di trades da -2 /-3%. Devo trovare il modo di filtrare via una parte di questa mucillaggine (come la chiamo io :D)

Dark
 
Darkghost ha scritto:
-il problemino non da poco di spiegargli che per ogni titolo deve comperare un numero di azioni legato specificamente a due parametri : rischio atteso dalle caratteristiche di volatilità del titolo e massimo rischio tollerabile su singola posizione

per ponderare il capitale investito in base alla vola potresti utilizzare la formula positionsize e inserire ad esempio l'ATR o la stdev o qualsiasi altro indicatore di volatilità in modo che all'aumentare di questa diminuisca il capitale investito e magari anche aumenti la distanza dello stop dal buyprice..
 
Per il fatto di usare l'open successivo, secondo me vanno in compensazione.

Una volte l'open successivo è + alto del close precedente (magari con il buy ci perdi) , altre volte è più basso e ci guadagni.
 
zweifel ha scritto:
per ponderare il capitale investito in base alla vola potresti utilizzare la formula positionsize e inserire ad esempio l'ATR o la stdev o qualsiasi altro indicatore di volatilità in modo che all'aumentare di questa diminuisca il capitale investito e magari anche aumenti la distanza dello stop dal buyprice..

Si questo l'ho risolto a livello di codice con la tecnica del penetration test. Ora sto cercando di affinare la tecnica. Se la distanza fra primo stop ipotetico e buyprice è alta fa scendere di brutto il numero di azioni all'acquisto.

Lo stop deriva da una tecnica di test di penetrazione dei low. L'idea me l'ha data Alexander Elder, ma la sto rielaborando un pochino. Ho notato che lui media le penetrazioni dei low con un numero di giorni fissi; invece penso di riuscire a fargli capire che se le penetrazioni degli ultimi 20 gg sono più frequenti delle media (del numero di penetrazioni su blocchi di 20gg) dell'ultimo anno allora deve stringere i cordoni della borsa e comprare meno titoli.

Dark
 
Darkghost ha scritto:
Uhm...interessante, the problem is che sto lavorando con delle tecnica di attenuazione del rumore. In pratica compero all'incrocio di due segnali diversamente "lisciati". Quindi come fare a implementare il tuo suggerimento ?

Della serie se oggi mi fa una botta all'insù stasera AB si fai conti e vede l'incrocio ...e mi dice : ciccio svegliaaaa....domani compera il titolino.
Adesso vedo se mi riesce di implementare questa idea preziosa...

se ad esser lisciati sono i dati relativi al close, evidentemente, i dati ci devono essere e quindi non puoi operare intraday a quel segnale..
ma non è escluso ad esempio che tu possa utilizzare il segnale di incrocio come 1° setup BUY che ha bisogno di una conferma nella barra successiva (o nelle barre successive) e allora in questo caso il suggerimento che ti ho dato può essere utilizzato.. ad esempio io postai un sistema basato sull'incrocio dei due directional che forniva il setup iniziale del buy che veniva però confermato solo al superamento dell'high del giorno dell'incrocio e questo poteva avere un buyprice al volo in quanto è vero che il primo setup dipende da una condizione lisciata:D ma l'operazione scatta solo al breakout (o trigger) e può avvenire intraday.. lo stop poi messo in corrispondenza del minimo del giorno del 1ò setup rendeva il sistema particolarmente consistente e poco stressanta e le perdite non potevano essere superiori all'escursione h-l del giorno del primo segnale (e in un sistema daily non mi sembra affatto intollerabile..)

OK!
 
mi raccomando... se butti via qualche cosa che ti sembra non funzionare qui c'e' alvino che ci potrebbe lavorare... :D

Elder?!?!?? a suo tempo avevo letto qualcosa ma l'avevo trovato inutile..
x gli swing mi era piaciuto di + Bill Williams...

X Chantal...
non che avresti un'intraday SPMIB di ottima qualita' e abbastanza lungo?!??
se l'avessi te ne sarei grato x l'eternita'!!!!!! :bow:
 
Ehila Zweifel...
mi dai un sacco di idee...ho come l'impressione che oggi dovrò macinare un mucchio di codice :bow:

Vedi Alvin, ogni libro ti regala qualcosa... il mio TS mette assieme le idee prese da circa 6 libri... provate un pochino in questi mesi con pochi spicci sul mkt italiano e quindi , se c'era qualcosa da sistemare, sistemate...
Quindi tradotte in codice e inserite nel TS...
Se posso permettermi un consiglio dalla mia poca esperienza (opero da un annetto) non buttare via nulla! Leggi tutto quel che puoi e quando vedi una buona idea (o un'idea interessante che da sola non ti pare granchè) piazza un segnalibro e ritornaci... E' incredibile quante cosa prese singolarmente non servano a granchè...messe assieme invece...

Dark
 
alvin_angel ha scritto:
X Chantal...
non che avresti un'intraday SPMIB di ottima qualita' e abbastanza lungo?!??
se l'avessi te ne sarei grato x l'eternita'!!!!!! :bow:

a 15min del future
 

Allegati

  • F_SPMIB_5.zip
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grazie Chantal, grazie moltissimo!!!!!!! :bow: :bow:

solo che forse ho fatto una richiesta sbagliata... escusame...
mi servirebbero le serie storiche a 5 minuti del Future Italiano che veniva trattato ante settembre 2004 (FIB??)...
devo testare alcuni sistemi intraday per verificare se funzionavano anche prima dell'avento del SPMIB...

scusami ancora.... e grazie grazie grazie grazie grazie :clap: :clap:

x Dark...
ho letto molto ed alla fine sono arrivato ad alcune conlusioni...
magari ti posto in privato la mia idea + sensazionale... OK!
sai... qui e' pieno di lurker... :D :D :D
e tranquillo... non butto mai via niente.... anzi....
grazie dei consigli!!!!!!
 
Lurker ??? :mmmm: Dove ? :mmmm: Quando mai ? :D :D :D :D :p :p :p

Azzarola adesso capisco quei programmatori che ogni tanto prendono a fucilate il pc.... tradurre un'idea in codice sembra difficile....e a volte lo è :D
 
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