The Indestructible Bond: The Vix (beta version 1.0 - no Draghi drift)

[Paolo1956]

Un qualcosa di questo genere....

 

[GioITA]

io non saprei proprio come fare sinceramente.

Quello che ho fatto è un modello che serva a decidere in maniera univoca, ad esempio, quando vendere\comprare protezione su un portafoglio teorico.

Il problema dei salti è affascinante ma, questi salti, non sono previsti (e forse nn prevedibili) nel computo delle IV dal CBOE..e siccome è li che nasce il movimento sono perplesso.

e se posso chiedere come valuti i momenti di ingresso? al raggiungimento di certi livelli?

 

[XRegio-VetH]

Mi scusino, questo prodotto c'entra qualcosa?

http://www.risklab.com/files/1512_december_vptindex_factsheet_1.pdf