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EbenezerScrooge

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Io obietterei che tutte queste tematiche sono da sempre mal poste in questo forum.

La domanda errata e':
- le tecniche di ML, AI, Deep Learning funzionano ? E in questo calderone PGiulia ha gioco facile ad entrare come il coltello nel burro.

Purtroppo quelli come Piggì hanno gioco facile da quando esiste internet.

La domanda corretta da porsi sarebbe:

- per il trading, i risultati empirici finora emersi mostrano che in linea di massima e' meglio un approccio supervisionato ? Non supervisionato ? O al limite con rinforzo ?

Poi casomai le domande diventerebbero tre …. e si saprebbe, almeno, quale delle tre overfitta di piu' :D

A costo di ripetermi. Secondo me la domanda non è tanto se AI/ML funzionano nel trading. Secondo me molto più semplicemente la domanda è se sappiamo o meno trovare degli input che siano predittori efficaci del mercato. E la risposta a questa domanda è no perché la stragrande maggioranza delle persone perde nel trading. In caso contrario AI e ML funzionano.
Ma la cosa che a tutti sfugge è che questo vale per qualsiasi ambito di applicazione. L'idea di dare in pasto ai modelli di AI/ML i dati grezzi, ossia i prezzi passati, e aspettarsi di ottenere in output i prezzi futuri per poi concludere che il machine learning non funziona quando ci accorgiamo che non stiamo cavando un ragno dal buco è come mettere gazzosa nel serbatoio della macchina e poi dire che il motore a scoppio non funziona.
L'idea di un approccio algoritmico che automatizzi l'ingegnerizzazione e si inventi le variabili da usare sulla base di dati grezzi è una chimera.
 

P.A.T.

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A costo di ripetermi. Secondo me la domanda non è tanto se AI/ML funzionano nel trading. Secondo me molto più semplicemente la domanda è se sappiamo o meno trovare degli input che siano predittori efficaci del mercato.

Ne deduco che:
l'AI/ML supervisionato funziona (ovviamente solo per qualcuno che ho trovato i giusti input), mentre mi guardo bene dall'affermare che l'AI/ML non supervisionato "non funziona", in quanto potrebbe esserci in Himalaya ancora qualche Yeti che Messner giura di aver visto.
 

P.A.T.

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Purtroppo quelli come Piggì hanno gioco facile da quando esiste internet.

Alcuni hanno avuto la suggestione che la sua presenza in comunita' web sia dovuta all'interesse, non solo a lei comune, che possa nascere e venire documentata qualche proposta eretica, visionaria, geniale da parte di qualcuno su come fare i soldi. Tra i vari che hanno percorso questa strada ricordo in passato il dottor Rizzo di Galileo Finance, che indisse anni fa sul FOL una specie di gara "Caccia al Titolo". Ad egli interessava poco delle discussioni su strategie nei 3D, piu' o meno quanto Piggi che dice non voler mai entrare per principio nel merito di discussioni tecniche che potessero dare degli inpunt potenziali su come fare i soldi.
Rizzo voleva solo trovare qualcuno che dimostrasse che ci sapeva fare con la testimonianza di rendimenti reali di mercato, non con l'esibizione dei grafici cartesiani.

Per curiosita', il signor Ernesto chiese pubblicamente a Rizzo quali fossero le ragioni di andare a spulciare inefficienze marginali di mercato da parte di qualche Folista sottovalutato quando egli aveva pubblicato su prestigiose riviste di econometria e poteva mostrare un track record di overperformance della sua Galileo Finance allora impressionante, di utili progressivi macinati mese dopo mese.
Egli rispose che come ogni buon imprenditore anche egli temeva che il suo modello "Rho" - che era alla base delle strategie della Galileo - un giorno potesse finire di mostrare la sua corrente efficacia. Per tale motivo era disposto a garantire al FORREST GUMP del FOL che avesse scovato qualcosa di interessante e sfruttabile un capitale di dotazione, senza rischi di condivisione di perdite e con accordo di mutua attribuzione degli utili.

Senza voler arrivare alla costruzione di questi originali modelli di recruitment, anch'io, come un po' tutti noi ed anche PIGGI, cerco sempre di andare a scovare i 3D piu' stravaganti ed originali nella speranza che gli autori non si rendano conto del valore economico finanziario delle loro proposte NAIVE. Ed in passato qualcosa anche trovai…..

Confesso che non trovo piu' nulla di molto originale oggi nelle sezioni tecniche del FOL, ovvero cio' che tu avevi precedentemente chiamato "gli input"
Ciao
 

amartya78

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Alcuni hanno avuto la suggestione che la sua presenza in comunita' web sia dovuta all'interesse, non solo a lei comune, che possa nascere e venire documentata qualche proposta eretica, visionaria, geniale da parte di qualcuno su come fare i soldi. Tra i vari che hanno percorso questa strada ricordo in passato il dottor Rizzo di Galileo Finance, che indisse anni fa sul FOL una specie di gara "Caccia al Titolo". Ad egli interessava poco delle discussioni su strategie nei 3D, piu' o meno quanto Piggi che dice non voler mai entrare per principio nel merito di discussioni tecniche che potessero dare degli inpunt potenziali su come fare i soldi.
Rizzo voleva solo trovare qualcuno che dimostrasse che ci sapeva fare con la testimonianza di rendimenti reali di mercato, non con l'esibizione dei grafici cartesiani.

Per curiosita', il signor Ernesto chiese pubblicamente a Rizzo quali fossero le ragioni di andare a spulciare inefficienze marginali di mercato da parte di qualche Folista sottovalutato quando egli aveva pubblicato su prestigiose riviste di econometria e poteva mostrare un track record di overperformance della sua Galileo Finance allora impressionante, di utili progressivi macinati mese dopo mese.
Egli rispose che come ogni buon imprenditore anche egli temeva che il suo modello "Rho" - che era alla base delle strategie della Galileo - un giorno potesse finire di mostrare la sua corrente efficacia. Per tale motivo era disposto a garantire al FORREST GUMP del FOL che avesse scovato qualcosa di interessante e sfruttabile un capitale di dotazione, senza rischi di condivisione di perdite e con accordo di mutua attribuzione degli utili.

Senza voler arrivare alla costruzione di questi originali modelli di recruitment, anch'io, come un po' tutti noi ed anche PIGGI, cerco sempre di andare a scovare i 3D piu' stravaganti ed originali nella speranza che gli autori non si rendano conto del valore economico finanziario delle loro proposte NAIVE. Ed in passato qualcosa anche trovai…..

Confesso che non trovo piu' nulla di molto originale oggi nelle sezioni tecniche del FOL, ovvero cio' che tu avevi precedentemente chiamato "gli input"
Ciao

La mia esperienza sul campo, ripresa dopo uno stop forzato durato anni, nell'ultimo anno e da maggio in maniera ancora più profonda mi porta a dire soltanto che la la Predizione è solo una delle componenti necessarie a fare trading attivo guadagnandoci(e questa cosa l'ho già scritta). Sono partito l'anno scorso con un modello complesso ma basato sostanzialmente sulla predizione, guadagnavo ma era troppo soggetto alle variazioni, eccessive secondo la mia propensione al rischio. Osservando la dinamica per circa un anno ho imparato tantissimo ed ogni insegnamento l'ho tradotto in linguaggio matematico. Alla fine sono giunto ad una struttura così complessa che ha necessitato di una particolare programmazione matematica ma finalmente opera come avrei voluto all'inizio.
Voglio solo dire che non esistono idee rivoluzionarie, ma tante idee che combinate possono dare risultati. Nessuna idea da sola per quanto buona può garantire un certo tipo di track record.
Capisco anche perchè il 98% dei fondi perde, perchè chi possiede questi fondi spende più tempo sul marketing che sulle strategie. La cosa buona è che una volta acquisito il know how le barriere all'entrata sono abbastanza alte. Bisogna dominare la complessità e come hai osservato qualche messaggio addietro la cosa non è per nulla scontata ne facile.

Vorrei anche sottolineare che faccio questo non solo perchè mi piace ma perchè ci vorrei fare soldi.

Lo dico perchè in Italia noto una certa ritrosia a parlare quando l'argomento ha l'obiettivo i soldi. A San Francisco persone che culturalmente hanno 1/10 di quello che possiede l'utente medio della sezione di econometria va in giro con business plan dove l'obiettivo è a 5 anni di diventare l'unicorno di turno, e la cosa assurda è che alcuni ci riescono. In USA dopo 3 parole e forse prima l'argomento cade sui soldi, soldi ed ancora soldi. Tutto il resto è nulla. Forse non è un caso che negli ultimi 30 anni la quantità di aziende miliardarie nate in USA è semplicemente infinita se paragonate a quelle nate in Europa.

Rompiamolo sto muro che frena le ambizioni.
 

EbenezerScrooge

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Ne deduco che:
l'AI/ML supervisionato funziona (ovviamente solo per qualcuno che ho trovato i giusti input), mentre mi guardo bene dall'affermare che l'AI/ML non supervisionato "non funziona", in quanto potrebbe esserci in Himalaya ancora qualche Yeti che Messner giura di aver visto.

Sono dettagli tecnici. Per quello che ho visto e secondo il mio modesto parere, se l'idea è buona queste tecniche possono essere utili a ottimizzarla. Non creano niente, ottimizzano e basta. Ad esempio si possono usare un numero di algoritmi per fissare le soglie in modo da ottimizzare il rapporto sempre delicato che viene fuori tra strike rate/average gain/gain complessivo. Ma se l'idea sotto è balorda c'è poco da fare.
Poi magari sbaglio però al momento non mi è mai capitato di vedere una strategia trovata direttamente dall'intelligenza artificiale. Domani chissà :cool:

Alcuni hanno avuto la suggestione che la sua presenza in comunita' web sia dovuta all'interesse, non solo a lei comune, che possa nascere e venire documentata qualche proposta eretica, visionaria, geniale da parte di qualcuno su come fare i soldi. Tra i vari che hanno percorso questa strada ricordo in passato il dottor Rizzo di Galileo Finance, che indisse anni fa sul FOL una specie di gara "Caccia al Titolo". Ad egli interessava poco delle discussioni su strategie nei 3D, piu' o meno quanto Piggi che dice non voler mai entrare per principio nel merito di discussioni tecniche che potessero dare degli inpunt potenziali su come fare i soldi.
Rizzo voleva solo trovare qualcuno che dimostrasse che ci sapeva fare con la testimonianza di rendimenti reali di mercato, non con l'esibizione dei grafici cartesiani.

Per curiosita', il signor Ernesto chiese pubblicamente a Rizzo quali fossero le ragioni di andare a spulciare inefficienze marginali di mercato da parte di qualche Folista sottovalutato quando egli aveva pubblicato su prestigiose riviste di econometria e poteva mostrare un track record di overperformance della sua Galileo Finance allora impressionante, di utili progressivi macinati mese dopo mese.
Egli rispose che come ogni buon imprenditore anche egli temeva che il suo modello "Rho" - che era alla base delle strategie della Galileo - un giorno potesse finire di mostrare la sua corrente efficacia. Per tale motivo era disposto a garantire al FORREST GUMP del FOL che avesse scovato qualcosa di interessante e sfruttabile un capitale di dotazione, senza rischi di condivisione di perdite e con accordo di mutua attribuzione degli utili.

Senza voler arrivare alla costruzione di questi originali modelli di recruitment, anch'io, come un po' tutti noi ed anche PIGGI, cerco sempre di andare a scovare i 3D piu' stravaganti ed originali nella speranza che gli autori non si rendano conto del valore economico finanziario delle loro proposte NAIVE. Ed in passato qualcosa anche trovai…..

Confesso che non trovo piu' nulla di molto originale oggi nelle sezioni tecniche del FOL, ovvero cio' che tu avevi precedentemente chiamato "gli input"
Ciao

E` un aneddoto molto interessante e anche un'iniziativa che mi piace. Ho avuto un pessimo tempismo sul FOL. Io posso anche capire che in questo ambiente sia d'obbligo un po' di sospetto nei confronti dell'ultimo arrivato. E` comprensibile anche lo scherno. Capisco al limite che esista anche il rischio che si tratti di persone in cerca di pubblicità. Ma quello che ho visto qui in questi pochi anni non c'entra niente con questo. Quello che ho visto qui è quello che si vede in tutti gli altri posti virtuali in cui è sufficiente una mail funzionante per avere voce in capitolo. Dinamiche da cortile d'infanzia che internet fa tristemente uscire fuori tra gente di 50 o 60 anni. Chi non vuole entrare nel merito quasi sempre è perché non è in grado di farlo e dovrebbe tacere. Sono sempre persone che non sanno niente e non vogliono sapere niente.
Quando scrissi qui la prima volta ero laureato da un paio d'anni, disoccupato, e da poco più di uno mi stavo interessando di machine learning per pura curiosità. Se allora mi fossi fatto influenzare e avessi dato retta anche solo alla metà delle baggianate che si sono scritte qui tra l'overfitting quantistico di pg e il trollaggio violento di quell'altro fulminato avrei ricevuto un grave danno sotto molti aspetti.
 

P.A.T.

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O.T.: cio' che penso io delle reti neurali e della filosofia connessionista che le ispira e perché il trading non e' "natura", ma "cultura"

Un algoritmo che si rendesse necessario per strategie automatizzate su molti dei titolini sui quali da anni girano spaventose inefficienze secondo me dovrebbe basarsi sulla strategia della Wermacht durante la campagna di Russia. Spietato e non cooperativo, un algoritmo efficiente deve riflettere la spietatezza del suo ideatore nel trading.

Il mondo del trading e' un mondo infestato dagli squali: se non vuoi finire tu vittima, devi divorare a tua volta le prede.

E qui nasce il primo problema da superare, quando qualcuno fatalmente prima o poi scopre la tua strategia: che fare a quel punto ?

A quel punto non puoi lasciare spazio a comportamenti ecologici, come avviene nel caso in cui un lupo o un orso uccidano una preda. Si evidenzia dai documentari di National Geographic che poi entrambi, seppure con qualche ringhio od esibizione muscolare, non lottino per esser i soli ed unici commensali. Nella natura l'importante e' mangiare, non disperdere energie nella lotta per assicurarsi il pasto da soli e cosi' vedi che nei documentari lupi e orsi alla fine mangiano assieme.

A Venezia, quando arrivano le gattare, colombi e gatti mangiano attaccati nella stessa bacinella a pochi centimetri tra di loro. L'ho osservato personalmente.

Nel trading il principio ispiratore e' l'esatto contrario: evitare commensali alla tua mensa.

Poi come farlo, e' tutto da capire, ma il principio del trading vero, quello sporco alla Gordon Gekko, deve essere chiaro:

- antiecologico, non ispirato dalla natura, dalle reti neurali, dalle analogie mind-body

- antidemocratico, ispirato dalla Wermacht in Ucraina

Fuori dal trading poi invece si e' tutti amici, come tra di noi con cui ci scambiamo dei messaggi gradevoli, votiamo tutti per Greta, etc.
Come diceva il grande Marco Ferradini, "fuori dal letto nessuna pieta'" :)
 

P.A.T.

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amartya78

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O.T.: cio' che penso io delle reti neurali e della filosofia connessionista che le ispira e perché il trading non e' "natura", ma "cultura"

Un algoritmo che si rendesse necessario per strategie automatizzate su molti dei titolini sui quali da anni girano spaventose inefficienze secondo me dovrebbe basarsi sulla strategia della Wermacht durante la campagna di Russia. Spietato e non cooperativo, un algoritmo efficiente deve riflettere la spietatezza del suo ideatore nel trading.

Il mondo del trading e' un mondo infestato dagli squali: se non vuoi finire tu vittima, devi divorare a tua volta le prede.

E qui nasce il primo problema da superare, quando qualcuno fatalmente prima o poi scopre la tua strategia: che fare a quel punto ?

A quel punto non puoi lasciare spazio a comportamenti ecologici, come avviene nel caso in cui un lupo o un orso uccidano una preda. Si evidenzia dai documentari di National Geographic che poi entrambi, seppure con qualche ringhio od esibizione muscolare, non lottino per esser i soli ed unici commensali. Nella natura l'importante e' mangiare, non disperdere energie nella lotta per assicurarsi il pasto da soli e cosi' vedi che nei documentari lupi e orsi alla fine mangiano assieme.

A Venezia, quando arrivano le gattare, colombi e gatti mangiano attaccati nella stessa bacinella a pochi centimetri tra di loro. L'ho osservato personalmente.

Nel trading il principio ispiratore e' l'esatto contrario: evitare commensali alla tua mensa.

Poi come farlo, e' tutto da capire, ma il principio del trading vero, quello sporco alla Gordon Gekko, deve essere chiaro:

- antiecologico, non ispirato dalla natura, dalle reti neurali, dalle analogie mind-body

- antidemocratico, ispirato dalla Wermacht in Ucraina

Fuori dal trading poi invece si e' tutti amici, come tra di noi con cui ci scambiamo dei messaggi gradevoli, votiamo tutti per Greta, etc.
Come diceva il grande Marco Ferradini, "fuori dal letto nessuna pieta'" :)

secondo la mia esperienza un trading efficiente non può non essere multi strategia e queste strategie devono agire simultaneamente. Oggi non esistono inefficienze così grandi da potersi basare su una singola strategia segue che oggi questo lavoro (il trading) è decisamente complesso e poco accessibile.
 

EbenezerScrooge

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O.T.: cio' che penso io delle reti neurali e della filosofia connessionista che le ispira e perché il trading non e' "natura", ma "cultura"

Un algoritmo che si rendesse necessario per strategie automatizzate su molti dei titolini sui quali da anni girano spaventose inefficienze secondo me dovrebbe basarsi sulla strategia della Wermacht durante la campagna di Russia. Spietato e non cooperativo, un algoritmo efficiente deve riflettere la spietatezza del suo ideatore nel trading.

Il mondo del trading e' un mondo infestato dagli squali: se non vuoi finire tu vittima, devi divorare a tua volta le prede.

E qui nasce il primo problema da superare, quando qualcuno fatalmente prima o poi scopre la tua strategia: che fare a quel punto ?

A quel punto non puoi lasciare spazio a comportamenti ecologici, come avviene nel caso in cui un lupo o un orso uccidano una preda. Si evidenzia dai documentari di National Geographic che poi entrambi, seppure con qualche ringhio od esibizione muscolare, non lottino per esser i soli ed unici commensali. Nella natura l'importante e' mangiare, non disperdere energie nella lotta per assicurarsi il pasto da soli e cosi' vedi che nei documentari lupi e orsi alla fine mangiano assieme.

A Venezia, quando arrivano le gattare, colombi e gatti mangiano attaccati nella stessa bacinella a pochi centimetri tra di loro. L'ho osservato personalmente.

Nel trading il principio ispiratore e' l'esatto contrario: evitare commensali alla tua mensa.

Poi come farlo, e' tutto da capire, ma il principio del trading vero, quello sporco alla Gordon Gekko, deve essere chiaro:

- antiecologico, non ispirato dalla natura, dalle reti neurali, dalle analogie mind-body

- antidemocratico, ispirato dalla Wermacht in Ucraina

Fuori dal trading poi invece si e' tutti amici, come tra di noi con cui ci scambiamo dei messaggi gradevoli, votiamo tutti per Greta, etc.
Come diceva il grande Marco Ferradini, "fuori dal letto nessuna pieta'" :)


Non sono molto d'accordo con questo punto di vista. Quello di Gekko era insider trading, non trading. Tanto varrebbe entrare in banca col ferro...
Al livello retail si può solo guadagnare dalla cooperazione, non è tra di noi che siamo in competizione. Se ti dico una mia idea di trading e tu me ne dici una tua guadagniamo entrambi. Se fossimo rispettivamente goldman e jpmorgan questo smetterebbe di essere vero ovviamente ma non è questo il caso. Ad esempio il tsamico di ernesto era una grande cosa, a prescindere da quanto funzionasse, l'idea di un canale di condivisione era ottima. Dovremmo aprire un thread con questo scopo preciso. O un canale telegram. O qualsiasi cosa che funga da posto per condividere idee. Del resto anche Gordon Gekko si è poi redento in Wall Street 2...:)
 

P.A.T.

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Optionlover

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Scusate l'off-topic, ma non ho abbastanza privilegi per aprire una nuova discussione.
Non ho certamente le competenze di voi mostri sacri che maneggiate con elevata sofisticazione modelli di machine learning e li implementate in ambito big data con relativo software applicativo sviluppato in house; vorrei però divertirmi con serie storiche magari per modellare variabilità con modelli eteroschedastici (Rober Engle; Bollerslev).
Avete qualche testo da consigliarmi ?
Inoltre sto studiando python per fare poi qualcosina di pratico; pensate sia indicato allo scopo? Come investimento in capitale umano penso sia più eterogeneo di R per via delle innumerevoli librerie che lo rendono interessante in diversi ambiti applicativi.

Grazie
 

Cren

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Non ho testi particolari da consigliare in Python, per fare quello che vuoi fare tu una volta che smanetti con pandas e numpy il resto lo fanno i moduli che usi.

In ogni caso Python è molto più "omogeneo" di R: per il primo si usano sempre i soliti, affidabili moduli, per il secondo ci sono migliaia di pacchetti sviluppati senza un criterio logico ben definito (se non che qualcuno un bel giorno aveva voglia di impacchettare un po' di funzioni a tema e l'ha fatto).

Premesso che io preferisco R, l'opinione diffusa è che Python offra una curva di apprendimento meno ripida.
 

Paolo1956

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Non ho testi particolari da consigliare in Python, per fare quello che vuoi fare tu una volta che smanetti con pandas e numpy il resto lo fanno i moduli che usi.

In ogni caso Python è molto più "omogeneo" di R: per il primo si usano sempre i soliti, affidabili moduli, per il secondo ci sono migliaia di pacchetti sviluppati senza un criterio logico ben definito (se non che qualcuno un bel giorno aveva voglia di impacchettare un po' di funzioni a tema e l'ha fatto).

Premesso che io preferisco R, l'opinione diffusa è che Python offra una curva di apprendimento meno ripida.

Allora, ti racconto:

Giovedì volevo fare un forecast delle vendite di un prodotto: carico i dati mensili da excel, creo una ts con la colonna che mi interessa impostando start e frequency = bla, bla, bla e faccio un forecast con stl. Tutto ok. Dico, vediamo cosa mi dice X11... do in pasto la serie a seas e niente .... errore.

Un'ora e mezza persa per capire che prendendo la colonna di excel rimane un nome in cima, che a stl non importa niente, a seas invece sì e non lo capisce. Una funzione è del pacchetto stats e la seconda del pacchetto seasonal. Tutti e due i pacchetti accettano l'oggetto ts, ma poi questo oggetto non è standard, che è una cosa che se la fa un programmatore lo prendi a calci in c...

Cioè, specie se non lo usi continuamente, R ti fa dannare, anche se ti offre un mare di possibilità, e gratis....
 

francs

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Secondo me molto più semplicemente la domanda è se sappiamo o meno trovare degli input che siano predittori efficaci del mercato...

Sono perfettamente d'accordo con te da un punto di vista puramente logico.
Purtroppo in passato, lavorando in un settore diverso, e in cui la statistica (e a livello elementare) viene usata su modelli di sistemi deterministici (fisici), non ho mai incontrato qualcuno di "forte" con la programmazione in campo finanziario quantitativo, cioè qualcuno che mi facesse vedere dal vivo cosa faceva (voleva fare), ovviamente NON il "come" lo faceva, per capire se effettivamente il suo modello potesse scovare "arbitraggi" (diciamo previsioni azzeccate nell'80-90% dei casi, inefficienze e così via) a partire da dati liberamente disponibili, nel qual caso avrei sicuramente investito tempo e denaro per istruirmi SW e progettare io qualcosina e POI confrontarmi con lui (e soltanto perché mi piacciono i numeri).

Come dicevo, ho notato notevoli difficoltà già nella progettazione di modelli matematici adatti alla previsione di sistemi fisici, e per questo mi sembra del tutto impossibile progettare modelli che forniscano previsioni di sistemi random con un buon livello di precisione costante nel tempo.

Una mia conoscenza universitaria, statisticamente forte (attualmente pezzo grosso in nota ag. di rating, ha cominciato lì con l'arbitraggio statistico su valute), ex PhD meccanico quantistico, mi ha detto che l'analisi quantitativa in campo finanziario, anche ad alti livelli, è "blablability da rivendere". (Affermazione che non posso verificare).
 

Optionlover

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Non ho testi particolari da consigliare in Python, per fare quello che vuoi fare tu una volta che smanetti con pandas e numpy il resto lo fanno i moduli che usi.

In ogni caso Python è molto più "omogeneo" di R: per il primo si usano sempre i soliti, affidabili moduli, per il secondo ci sono migliaia di pacchetti sviluppati senza un criterio logico ben definito (se non che qualcuno un bel giorno aveva voglia di impacchettare un po' di funzioni a tema e l'ha fatto).

Premesso che io preferisco R, l'opinione diffusa è che Python offra una curva di apprendimento meno ripida.

Grazie Cren, sempre gentilissimo.
In effetti sto usando come testo Introduzione a Python di Tony Gaddis ( molto elementare per chi ha un minimo di basi) sulle strutture elementari in python.
Ma poi nel concoreto sto provando proprio ad utilizzare Pandas e Numpy per "giocare" con i dataframe.
La mia idea (da profano) è che queste librerie siano quasi indipendenti dal linguaggio di base; è necessaria una conoscenza dei metodi specifici delle singole
librerie.
 

P.A.T.

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Non ho certamente le competenze di voi mostri sacri che maneggiate con elevata sofisticazione modelli di machine learning e li implementate in ambito big data con relativo software applicativo sviluppato in house;
Grazie

A proposito di mostri sacri nel trading ai quali tu (giustamente) irridi, racconto un piccolo episodio tratto dall'ultimo libro di Nassim Taleb.
Costui, come tutti gia' sapete, lavorava nel trading come dipendente di una SIM o qualcosa del genere. A fine anno era tradizione aziendale che premiassero tutti i trader, che avevano raggiunto gli obiettivi. Infatti quasi tutti i trader guadagnavano quasi sempre tutti gli anni, meno che negli anni in cui arrivava il famoso cigno nero.

Tra i premiati della sua azienda non c'era mai egli stesso, perché ogni anno o quasi egli perdeva. Alla fine Taleb venne licenziato e dovette mettersi in proprio.

Pensando all'Italia, leggo oggi sul Fatto Quotidiano che 45 dirigenti dell'Alitalia sono stati premiati, perché - anche senza usare i Big Data - hanno raggiunto tutti gli obiettivi.

Dirigenti Alitalia = mostri sacri ??

:D
 

francs

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A proposito di mostri sacri nel trading ai quali tu (giustamente) irridi, racconto un piccolo episodio tratto dall'ultimo libro di Nassim Taleb.
Costui, come tutti gia' sapete, lavorava nel trading come dipendente di una SIM o qualcosa del genere. A fine anno era tradizione aziendale che premiassero tutti i trader, che avevano raggiunto gli obiettivi. Infatti quasi tutti i trader guadagnavano quasi sempre tutti gli anni, meno che negli anni in cui arrivava il famoso cigno nero.

Tra i premiati della sua azienda non c'era mai egli stesso, perché ogni anno o quasi egli perdeva. Alla fine Taleb venne licenziato e dovette mettersi in proprio.

Pensando all'Italia, leggo oggi sul Fatto Quotidiano che 45 dirigenti dell'Alitalia sono stati premiati, perché - anche senza usare i Big Data - hanno raggiunto tutti gli obiettivi.

Dirigenti Alitalia = mostri sacri ??

:D

Beh, anche dopo il disastro di Genova c'è stata la buona uscita da 25 milioni mi pare...quindi sì, se la vedi money-oriented, like USA (senza il muro che frena le ambizioni di amartya78), sono mostri sacri: hanno trovato e sfruttato la falla nel sistema, l'arbitraggio. :)
 
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P.A.T., secondo me se fai il trader di opzioni per una Società ti conviene essere sempre corto di Gamma: finché non succede nulla, vinci sempre; quando perdi, probabilmente la Società è andata gambe all'aria e quindi il lavoro l'avresti perso comunque... Tanto vale :D
 

P.A.T.

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P.A.T., secondo me se fai il trader di opzioni per una Società ti conviene essere sempre corto di Gamma: finché non succede nulla, vinci sempre; quando perdi, probabilmente la Società è andata gambe all'aria e quindi il lavoro l'avresti perso comunque... Tanto vale :D

Tu conosci bene quel mondo, ma forse non conosci altrettanto bene il mondo degli attestatori, che ho conosciuto di recente nella sezione Obbligazioni per il continuo e frequente ricorso ad essi nelle crisi aziendali.

Mi dicono che dovrebbero essere pochissime persone, al massimo una cinquantina di persone, che fanno la spola continuamente tra "bene informati", studi, tribunali e il Parlamento, alla ricerca di questi incarichi. Ma solo un numero ancor piu' ristretto riesce nella vittoria, con la ricezione dell'incarico di consulenza.

Per fare un esempio di quanto sia remunerativo il ruolo di attestatore nei concordati in continuita', un caso alla recente ribalta indica una cifra da spartirsi di 25 milioni (lo scrivo in numeri: 25.000.000 di Euro) tra i tre attestatori di una crisi aziendale di una importante societa' delle costruzioni e grandi commesse.

Cosa c'entra il ruolo di attestatore con quello di shorter di gamma conto terzi ? C'entra eccome ! :yes:

Uno dei principali attestatori italiani, direi il piu' abbronzato tra tutti :) , scriveva in una rivista giuridica nel 2014 una summa del pensiero "attestatore" che sintetizzo con parole mie:

" Noi attestatori delle crisi aziendali, quando vagliamo le carte, dovremmo studiarle attentamente, con i necessari tempi lunghi e la dovuta attenzione. Tuttavia se noi esprimiamo fin da subito delle necessità di approfondimenti sul piano di risanamento e' possibile che l'incarico venga affidato ad un altro attestatore piu' ottimista. Pertanto la scelta razionale e' prendere l'incarico, e fare in modo che l'attestazione risulti possibile nel seguito"

In questo atteggiamento vedo la similitudine dell'attestatore con il trader short di gamma conto terzi.
Sono entrambe professioni che guardano all'immediato, allo short time period e sono orientate entrambe ai soli scenari positivi, mai a quelli negativi.

Credo che la figura dell'attestatore pagato a parcella e solo se prevede l'attestazione finale positiva (e mai negativa, perché deve dirlo da subito, altrimenti NIET incarico) esista solo in Italia. Non conosco all'estero lavori da 10 milioni l'anno di reddito da portare a casa senza rischi. L'unico rischio, a dire il vero, per l'attestatore e' rappresentato dall'"esserti dimenticato" della tua presenza in qualche CDA di qualche importante istituzione come consigliere indipendente a 250.000 Euro annui di gettone di presenza ….

Qualche attestatore, ogni tanto, si dimentica di questo piccolo particolare :) che potrebbe generare qualche possibile conflitto di interessi, ma di nessuna importanza all'atto pratico, in quanto i tribunali vengono messi nella condizione di dover accettare il fatto compiuto per la rilevanza degli interessi in corso e la rilevanza del caso sociale (sindacati, dipendenti, amministratori locali, forze di governo, social, che continuamente esternano sul caso ..).
 
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