Trading automatico (parte II)

[P.A.T.]

La presenza di alcune condizioni verificatesi negli ultimi tempi (l’auspicato abbandono dal forum di un importante nick di disturbo, l’ evoluzione delle piattaforme, introduzione del DDE, introduzione con Office 2002 della feature Web refresheable pages, etc.) mi auguro possano permettere di riaprire quello che qualche anno fa venen allora considerato un obiettivo certamente prematuro, alla luce della preparazione media dello studioso di finanza & informatica del FOL di allora : il trading automatico.

Riproveremo a parlarne, con il proposito di chiudere immediatamente l'argomento se lo stesso non riscontrera' un interesse adeguato.

Scopo di questo thread e’ raccogliere in forma episodica e non strutturata le conoscenze comuni in tale campo di tutti noi e potercele scambiare.
Mi rendo pero’ fin d’ora conto delle problematiche inerenti che potrebbero diventare insormontabili per piu’ di qualche volenteroso.
Non nascondo che l’argomento e’ di per se’ e’ certamente molto complesso e richiede un approccio straordinariamente multidisciplinare.

Occorre avere infatti innanzitutto un trading system ottimo e collaudato (*), buone conoscenze di informatica, indubbiamente ancora maggiori conoscenze di progettazione di sistemi di quante ne abbia l’ingegnere informatico di base,

C’e’ chi dice che essere programmatori non basta, occorre utilizzare l’approccio mentale e la cultura informatica degli hacker, per poter accedere al data retrivial delle informazioni.

Non lo so se queste considerazioni siano vere, perche’ sono lontano anni luce dalla categoria degli hacker.
Le mie conoscenze informatiche sono certamente modeste e non ho difficolta’ ad ammetterlo fin d’ora, per troncare qualsiasi aspettativa che io possa essere in grado di fornirvi le risposte giuste a qualsiasi tipo di informazine che mi richiederete.

Pero’ ho certamente presente cos’e’ il trading automatico in teoria e quale e’ la sua architettura :

- modulo di interfaccia utente
- modulo di polling degli eventi
- modulo di scheduling
- modulo di inoltro ordini


e conosco quali sono i problemi grossi da affrontare, prescindendo dalle considerazioni ancor piu’ sofisticate di alcuni di voi che interpretano il trading automatico come la possibilita’ di interazione con gsm.
Non ho la minima idea di come possa essere reso possibile il controllo a distanza con il cellulare. E' un problema certametne marginale, perche' ritengo che se un TS e' ottimo e collaudato (*) non ci sia bisogno di telecontrollo.

Riguardo il modo di effettuare un ordine condizionato in maniera automatica ( per questo scopo io uso Excel, ma va bene qualsiasi qualsiasi altro ambiente strumento che supporti un interscambio di dati) il metodo piu’ interessante che ho sperimentato nel passato sfruttava una applicazione (vedremo in seguito di definirla meglio, al momento si puo’ chiamarla robottino) che andava collegata con il book dei titoli preferiti per il trading.

Quando un titolo raggiunge il livello di acquisto determinato dal mio trading system (scritto in ambiente VBA) parte una chiamata al server del mio fornitore di TOL ed inoltra l'ordine, che è tecnicamente e’ una banale generazione di un indirizzo url, con stringhe specifiche secondo il titolo da lavorare.

A questo punto il modulo di inoltro ordini viene riempito secondo le quantità e i lotti minimi impostati dal trading system (si puo’ usare l’Half Kelly Criterion, molto piu’ prudenziale rispetto al Kelly Criterion vero e proprio, dal momento che voi siete assenti e dovete minimizzare i rischi di rovina del giocatore d’alea ) e viene così inoltrato.

Dal punto di vista implementativo immettere un ordine in maniera automatica non presenta difficoltà da come l'ho sperimentato.
Tenere traccia dell'ordine per potere eventualmente revocarlo e/o effettuarne altri viene considerato molto laborioso e praticamente impraticabile al nostro livello di preparazione dilettantesca, perche’ non e’ semplice verificare lo stato di avanzamento della PDN nei server altrui.

Chiudo al momento la discussione con la prima, importante conclusione a cui sono arrivato.

Se conveniamo che gli ordini si immettono uno e solo uno alla volta a mio avviso deve essere il robottino a immettere l'ordine (se il vostro AS e’ sufficientemente robusto si puo’ scavalcare la richiesta tradizionale di conferma da parte dell'operatore) quando da Excel viene valorizzata una determinata cella, e non il contrario.

(* Per il trading automatico sono da evitare assolutamente tutti i ts che performano bene ex ante dopo ottimizzazione di regole e parametri, quindi tutti i TS che abbiano eccessiva gradi di libertà ( in pratica troppe regole e parametri, anche una decina per gli AS sono troppe ) che ne inficiano la robustezza. Vanno benissimo invece i TS che hanno pochissime regole, meglio ne hanno piu’ robusto e’ il sistema. L’ideale a cui si potrebbe pensare potrebbero essere 1) i TS che non hanno regole di AT ed entrano in azione solo ad orari predefiniti su studi precedenti di fenomeni di microstagionalita’ sfruttabile 2) i TS che effettuano lo scalping automatico sui CW a tick minimo con lotti bassi ed operazioni continuate ad altissima frequenza )

 

[swaption]

Ciao PAT !

Se la mia domanda ti sembra troppo fuori topic la cancellerò subito ( non appena leggerò la tua risposta ) . Io non so niente di programmazione in VBA ( o varie ) , quindi non saprei come fare a impostare un AS . Però mi chiedo e ti chiedo : serve ? Cioè : il trading manuale tramite regole di at come di altri tipi di analisi è migliorabile ( ovviamente nei rendimenti medi delle operazioni ) usando un AS , costruendo "qualcosa" con un linguaggio di programmazione ? Se devo fare trading intraday o comunque in pochi giorni io guardo qualche indicatore statistico , il grafico e faccio qualcosa. So che mi posso prendere le briciole , a volte , di chi opera in maniera professionale dalle sale operative , ma questo è logico . Più che altro , tra qualche mese , spero di esserci io all'interno di quelle sale operative .

Poi mi piacerebbe tanto sapere cosa guardi quando decidi l'ingresso - uscita su un titolo . Leggendo il tuo post ho capito che non privilegi l'AT e che quindi guardi all'analisi statistica sulla stagionalità dei trends ( per cogliere le inefficienze ).

Ripeto : se ti chiedo cose che non c'entrano ( del resto non ho le competenze per una discussione così ) , cancello il post . Ciao

 

[Danlead]

Premesso che come Pat anche io utilizzo un semplice AS scritto in VB che invia ordine (nella stessa modalita stringhe html di PAT) con un tol italiano. ( Che tiene traccia anche dell'ordine , se e' stato eseguito e quantita' basta fare un semplice parsing html)
Ultimamente le cose si sono fatte molto semplici, non e' piu' necessario avere mentalita da hacker per capire il funzionamento di server altrui, in america ci sono brocker che offrono delle api di
interfacciamento per il C, VB,JAVA ed EXCEL
http://www.interactivebrokers.com/html/webhelp/webhelp.htm (TWS API)

Il problema e' cosa far fare al AS.
Come dice PAT sono da prediligere i sistemi di decisione semplici.
Non c'e' niente di piu' efficiente del cervello umano (quando non e' soggetto ad emotivita').

Ad esempio lo scalping su CW a tick minimo potrebbe rivelarsi un disastro se fatto con AS perche' troppo soggetto a trucchi e manovre del MM (tagli di vola, etc.) di turno o del mercato.
Meglio scalping su azioni tipo STM o utilizzare l'AS per operare intraday su livelli(sup-res-breakout-pivot point etc.)senza essere costretti a seguire davanti al pc che avvengano le condizioni del proprio trading system con il rischio di overtrading e non rispetto delle regole causa emotivita'. (motivo x cui lo utilizzo)

In ogni caso ripeto solo la mente umana e' in grado di prendere decisioni in modo flessibile ed efficiente.

 

[P.A.T.]

Scritto da swaption
Ciao PAT !

Se la mia domanda ti sembra troppo fuori topic la cancellerò subito ( non appena leggerò la tua risposta ) . Io non so niente di programmazione in VBA ( o varie ) , quindi non saprei come fare a impostare un AS . Però mi chiedo e ti chiedo : serve ? Cioè : il trading manuale tramite regole di at come di altri tipi di analisi è migliorabile ( ovviamente nei rendimenti medi delle operazioni ) usando un AS , costruendo "qualcosa" con un linguaggio di programmazione ? Se devo fare trading intraday o comunque in pochi giorni io guardo qualche indicatore statistico , il grafico e faccio qualcosa. So che mi posso prendere le briciole , a volte , di chi opera in maniera professionale dalle sale operative , ma questo è logico . Più che altro , tra qualche mese , spero di esserci io all'interno di quelle sale operative .

Ciao

Ciao Swap, sopra ho scritto che avevo certamente presente cosa fosse il trading automatico in teoria e quale fosse la sua architettura :

- modulo di interfaccia utente
- modulo di polling degli eventi
- modulo di scheduling
- modulo di inoltro ordini


Preciso che quella indicata sopra non e’ certamente l’unica architettura possibile.

Poi credo che debba sgombrare subito il campo dalle tue forse eccessive aspettative indicando che io considero trading automatico anche il trading semiautomatico.

E qui rispondo alla domanda "serve ?" con la constatazione che il trading semiatuomatico serve tantissimo.

vediamo.

Un giorno ho preparato una lista di wishful thinking delle mie richieste ad un professionista informatico ed ho avuto la risposta in calce che vi riporto.

a) L'obiettivo che mi sono prefisso è quello di realizzare un software per fare scalping automatico sui warrant warrant Banca Intesa against put Banca Intesa. Il programma e’ gia’ operativo in forma semiautomatica, riceve input in DDE ed e’ robustissimo e non presenta, praticamente, risk exposure (significa che chiude tutte le posizioni daily). Questo per rispondere a SWAP anche sulla domanda di un possibile uso dell'AT negli AS.
b) Questo software deve soddisfare tutti e tre questi requisiti:
-stabilità e robustezza
–velocità
-efficacia
ed opzionalmente -semplicità d'uso
( c'è da dire subito che - usando piu’ moduli - le risorse di Excel che mi calcolava l’esatto timing di intervento nello scalping andavano decisamente giù e diventava lentissimo, quindi e’ tutto da vedere
come soddisfare i tre requisiti richiesti. All’epoca pero’ non lavoravo in ambiente Win XP Professional, quindi non ho controesempi possibili)
c) Questo software deve acquisire i dati dell’arbitrage spread Intesa in maniera automatica e conservarli perchè questi dati evidenzieranno le inefficienze
d) Questo software deve inviare ordini di acquisto e vendita in maniera automatica.
e) Questo software deve operare su più strumenti e sottostanti contemporaneamente


Ecco come il professionista traccio’ l’architettura del progetto di trading automatico


1) Modulo di acquisizione dati e memorizzazione su base dati
2) Modulo di elaborazione ed analisi dei dati
3) Modulo di gestione del portafoglio
4) Modulo di intervento (o di segnalazione intervento)
5) Modulo di monitoraggio

Il primo modulo è stand-alone.
Il secondo modulo attinge informazioni dai dati immagazzinati dal primo, li elabora, genera delle regole e sulla base di esse invia messaggi al terzo modulo.
Il terzo modulo è il "contabile", scambia messaggi con il secondo, mantiene memoria storica del portafoglio e svolge funzioni di controllo e gestione.
(Nota: non venne realizzato, per le difficolta’ accennate sopra di avere datafeed di ritorno dai server sulle PDN immesse. Come ho scritto sopra, e’ certamente troppo ambizioso parlare di realizzare AS comprendenti la gestione del portafoglio.
Il quarto modulo è stand-alone, riceve ordini di acquisto e vendita e li effettua.
Il quinto modulo consente di monitorare l'attività degli altri quattro e di segnalare eventuali anomalie, errori o malfunzionamenti

Non ne feci nulla perche’ i costi erano esorbitanti rispetto alle possibilita’ effettive di utilizzo dei programmi stessi. Il rischio aggiuntivo poi sarebbe costituito dalla manutenzione, perche’ sarebbe bastato che il fornitore di TOL cambiasse una semplice e sola maschera e tutto il modulo si sarebbe dovuto riscrivere (e compilare).

Alla luce di questo esempio personale, concludo con l'analisi che mi ha fatto un altro professionista informatico che scrive su questo forum (Giuppy) e che in questa sede sentitamente ringrazio.
Per sviluppare un AS
1) Come prima cosa va fatta un'analisi dei desiderata indi dei requisiti; la cosa non è affatto banale.
2) Vanno, quindi, definite le funzionalità che deve avere l'ambiente
3) poi vanno pensati i vari moduli.

Tutto deve funzionare ed essere scalabile sulla carta. Solo allora si può passare alla realizzazione dei vari pezzi e poi di tutto l'ambiente.

Concludo:

Quella che ho cercato di trasmettervi alla fine di questa lunga disserzione e’ la mia esperienza sul campo.


Nel mio lavoro mi sono fermato ad uno stadio molto piu’ “artigianale” delle proposte illustrate, cercando di creare un AS che non e’ **sostitutivo** della attivita’ di trading, ma e’ un indispensabile **complemento** alla stessa.

Credo che l’obiettivo che ricercavo con gli AS e’ stato cosi’ raggiunto: creare degli strumenti operativi che possano essere utilizzati tranquillamente dai vostri fidati collaboratori, in vostra assenza e dopo le vs. opportune istruzioni.

E’ un obiettivo importante, la cui realizzazione puo’ certamente ripagarvi da tutte le fatiche sostenute.

Saluti e buon weekend a tutti

 

[Scalpo]

ciao Danlead
E' da tempo che cercavo qualcosa, ero quasi certo che da qualche parte qualcuno avesse già fatto qualcosa di simile. Io non saprei neanche da che parte iniziare, però sò di follisiti che hanno sviluppato autonomamente applicazioni di questo tipo.
Volevo chiederti se hai provato qualcuna di quelle applicazioni free scaricabili, per VB, cosa sono?.. controlli; API; DLL da aggiungere alle librerie oppure moduli da aggiungere ai propri progetti?.. ho visto che hanno estensione .exe. Mi interessava sopratutto la possibilità di inoltro ordini in automatico.

Il tracching delle PDN sui server altrui non credo sia una cosa fattibile (neanche legalmente credo: a meno che non ci si metta daccordo con il broker).
Il controllo dello stato dell'ordine immesso è davvero essenziale: questi oggetti sono in grado di gestire anche questo aspetto?

un saluto

 

[Danlead]

Scritto da Scalpo


Ciao Scalpo, risposta veloce in quanto devo uscire:
quando tu operi con un tol vedi le quotazioni sullo schermo e compili una maschera per inviare un ordine.
Sempre sul monitor controlli se il tuo ordine e' in negoziozione o se e' stato eseguito.
Il mio software fa esattamente la stessa cosa, legge le quotazioni e nel caso di decisione operativa compila le stesse maschere che vedi sullo schermo.
Quando tu compili un campo e premi invio explorer invia una certa stringa al server del tuo tol, si tratta solo di capire che tipo di stringa e' e replicarla.
Il software che ho scritto io e' in VB6 il quale consente di manipolare oggetti internet explorer con i quali puoi navigare estrapolare dati etc.
Allo stesso tempo magari qualcuno ha scritto un modulo indipendente in grado di interfacciarsi ad un determinato tol.
Il mio stesso programma e' diviso in due parti indipendenti, una parte si occupa dell'informativa quotazioni e delle "decisioni di trading" l'altra parte e' un modulo che riceve comandi via dde da qualsiasi fonte (quindi anche da excel) che esegue gli ordini ricevuti, quindi acquistare, vendere, controllare lo stato di un ordine, a seconda del comando che riceve.
Ad esempio se utilizzo solo il modulo indipendente e lo collego ad una cella excel se nella cella scrivo COM;[CODICEISIN];[QUANTITA'];[PREZZO]; invio al server del mio tol un ordine di acquisto.
Buon week end a tutti

 

[atima]

Bravo Danlead, condivido!
...Il problema e' cosa far fare al AS.
Come dice PAT sono da prediligere i sistemi di decisione semplici.
Non c'e' niente di piu' efficiente del cervello umano (quando non e' soggetto ad emotivita')...


Io conosco alcuni investitori che utilizzano degli AS (come saprai alcune ultime versioni dei più famosi programmi di AT al mondo - per es. MS versione 8.0, o meglio ancora TS vers. 7 - danno un AS già compreso nello stesso programma: di quì la totale l'inutilità di questo post) ma "stanno perdendo una >barca< di soldi


L'utilità è tutta da dimostrare

atima

 

[Sig. Ernesto]

Scritto da atima
Bravo Danlead, condivido!
...Il problema e' cosa far fare al AS.
Come dice PAT sono da prediligere i sistemi di decisione semplici.
Non c'e' niente di piu' efficiente del cervello umano (quando non e' soggetto ad emotivita')...


Io conosco alcuni investitori che utilizzano degli AS (come saprai alcune ultime versioni dei più famosi programmi di AT al mondo - per es. MS versione 8.0, o meglio ancora TS vers. 7 - danno un AS già compreso nello stesso programma: di quì la totale l'inutilità di questo post) ma "stanno perdendo una >barca< di soldi


L'utilità è tutta da dimostrare

atima

Perdonami, ma non riesco a carpire l'attinenza tra Metastock 8 e quello che ci ha illustrato PaT. Un mio limite sicuramente.

Sig.E

 

[Scalpo]

Scritto da atima
Bravo Danlead, condivido!
...Il problema e' cosa far fare al AS.
Come dice PAT sono da prediligere i sistemi di decisione semplici.
Non c'e' niente di piu' efficiente del cervello umano (quando non e' soggetto ad emotivita')...


Io conosco alcuni investitori che utilizzano degli AS (come saprai alcune ultime versioni dei più famosi programmi di AT al mondo - per es. MS versione 8.0, o meglio ancora TS vers. 7 - danno un AS già compreso nello stesso programma: di quì la totale l'inutilità di questo post) ma "stanno perdendo una >barca< di soldi


L'utilità è tutta da dimostrare

atima

X Danlead: Grazie X la dritta:

X Atima:

... immagina d'applicare queste procedure a qualsiasi TS con perfomance simili a quelle ottenute dai primi classificati al campionato Top Trading System (cioè parliamo di almeno 1 anno di funzionamento in real time senza riparametrizzazioni e altri interventi esterni).... credo generi la tanto decantata e (secondo te) impossibile, utilità.

...poi se uno vuole migliorare se stesso.., superare le paure.., essere finito psicologicamente e raggiunge la padronanza di se col trading... fatto sanguignamente e manualmente dal vivo, cioè tutto ciò di cui tu sei un maestro: può farlo, dico io.
Ma con questo 3d, il tuo intervento (dal quale trapela una supposta superiorità dell'altro altro modo di lavorare), non c'entra proprio nulla: qui si parla solo ed essenzialmente di fredda tecnologia. Per gl'aspetti psicologici (che pur devono essere gestiti, lo so...) esistono altri 3d.

ciao

 

[Baiano]

Esiste una esagerazione in ambo i lati
Da parte di Atima , ma credo che lo faccia per spirito di rivalsa nei confronti di PaT , nel negare la completa utilità degli AS (forse intendevi dire TS6) e di chi ripone piena fiducia in essi . I TS completamente automatizzati saranno il futuro del TOL solo e quando si potrà avere sistemi ridondanti e integrati ,appunto come il TS6 fino ad allora la presenza di un operatore super-informatizzato sarà cmq obbligatoria . Nella summa delle cose oltre al polling,interfaccia ecc bisogna aggiungere il controllo macchina cioè di tutte quelle variabili che fanno si che l'uomo si possa fidare del sistema Con questo intendo dire che un AS oltre le cose da voi citate, dovrebbe essere in grado di vagliare se la linea sia effettivamente funzionanate ,tramite Ping o altri sistemi, se il tipo dei flusso di dati sia idoneo al trading senza buchi nei dati , che una improvvisa avaria nel PC non infici un eventuale invio ordine fino ad arrivare alla minuzia del controllo della sincronizzazione del time Pc -Server TOL
A questo punto avrete sicuramente compreso che la mole di lavoro di programmazione e notevole ,basti pensare al controllo del book che il binomio occhio-sinapsi vaglia e decide in frazioni di secondo diventano qualche centinaio di linee di codice

Attualmente si stanno prospettando tre grandi tronconi
-Programmazione "fai da te" per sistemi TOL che non prevedono una interfaccia per AS cioè senza API o add-in e con il solo ausilio del buffer della tastiera
-Programmazione AS tramite apposite API e/o moduli
-Sistemi integrati Datafeed-TOL-API-interfaccia Grafica programmabile tipo eSignal ,TS6

Ho provato a gestire il primo caso ho desistito nel controllo del money
Il secondo caso è , a mio avviso, solo transitorio quello che mi interessa è il terzo
Sono andato nel sito Tradestation World e devo dire che la cosa mi ha entusiasmato c'è di tutto dall'interfaccia grafica al controllo dati all' invio ordini sul server ,db storici, assistenza immediata ecc ecc almeno sulla carta sembra un Eldorado del trading
Apetto solo che i prezzi siano più abbordabili nel frattempo sarei interessato al parere di qualcuno che lo abbia già provato ,da più di sei mesi , su un portafolio di almeno 30 titoli


B.-

 

[atima]

x Baiano, esatto è TS6

...Sono andato nel sito Tradestation World e devo dire che la cosa mi ha entusiasmato c'è di tutto dall'interfaccia grafica al controllo dati all' invio ordini sul server ,db storici, assistenza immediata ecc ecc almeno sulla carta sembra un Eldorado del trading...



Io ho diversi amici che lo utilizzano, non notano un miglioramento dei loro risultati, anzi... e questo lo si può anche spiegare in termini psicologici: è molto più difficile affidarsi completamente ad una macchina!!!!

Comunque ripeto il concetto: gli AS già esistono e sono ampiamente utilizzati, quindi c'è poco da chiacchierare...

In merito ai TS del campionato: l'importante è avere un ts che funzioni, ossia un metodo che funzioni, poi tutto il resto diventa semplice


atima

 

[Baiano]

>Io ho diversi amici che lo utilizzano, non notano un miglioramento dei loro risultati, anzi...

OK
Faccili conoscere , parliamone, invitali nel forum . In quanto ai risultati credo che l'errore sia nell'inserire tutti i titoli senza uno screening serale iniziale ed utilizzare la stessa tipologia di TS impiegata precedentemente. Attualmente non uso TS ma se dovessi utilizzarlo all'interno di un AS inserirei nella list solo quei titoli con alta volatilià, volumi e prezzi superiori ad una certa soglia Solo in seconda battuta utilizzerei il TS . Ad esempio per rimanere al MIB30 in questi giorni ENI , FIAT sono da inserire Generali e da escludere Non tutti i TS , a mio parere, si prestano ad essere utilizzati nell'ambito di un AS e qui a ragione PaT il sistema deve essere essenziale per il mio modo di verdere le cose anche un semplice breakout andrebbe bene ma ripeto alla fonte deve esserci uno screening iniziale molto selettivo .tale da creare un portfolio di almeno 15/20 titoli Pretendere di impiegare un AS su tutto il MIB30 o peggio ancora su tutto il mercato a mio parere è una follia.

B.-

 

[Scalpo]

In passato avevo realizzato un TS intraday dotato di screening sul MIB30. Ottenevo le proposal in base a delle chiavi d'ordinamento pesate tra fattori endogeni ed esogeni al sistema.
Tenevo sotto controllo costante le perfomance del TS su ogni singolo titolo. Le perfomance erano sintetizzate in un unico numero, il quale rappresentava l'utilità complessiva derivante dall'uso del segnale in quel momento, su quel determinato titolo.
A seguito di tale criterio d'ordinamento, potevo scegliere di operare sul primo titolo proposto, o sui primi tre al max.
Dopo un pò di tempo mi sono accorto che era molto meglio utilizzare sempre soltanto un titolo molto liquido, (cioè gl'indici), anzichè correre dietro alla cacofonia di segnali che, se pur scremati, per una persona sola, erano comunque troppi da seguire. Meglio, molto meglio, operare su CW, Certificati o FIB, su indici, se pur con contestuali strategie di copertura.

Non è detto che se è nelle capacità d'un AS, gestire parecchie posizioni aperte contemporaneamente, questo debba necessariamente farlo. Voglio dire che secondo me è più utile, sfruttare le possibilità multiple, introducendo concetti di risk management, anzichè correre dietro a tutti i segnali. Perchè lavorare in modo d' aumentare il rischio?, uno dei nostri obiettivi è quello di ridurre il rischio complessivo, non di aumentarlo semplicemente perchè ho a disposizione un robot.

 

[quirus]

il thread è interessante ed auspico una sua proficua continuazione. Contribuisco con alcune semplici osservazioni:
1. un sistema di piazzamento degli ordini automatico non necessariamente deve fare riferimento alla programmazione su internet infatti se l'interfaccia con la sim prevede l'uso di un programma apposito, questo può essere gestito anche da semplici macro excel che potranno fornire anche una visione completa dell'iter seguito dall'ordine. Nell'ottica di risparmio di tempo di programmazione, la scelta della sim dovrà tenere anche conto di questo aspetto. Va da sè che in mancanza di quanto sopra si può procedere come detto da Danlead.
2. gli as hanno potenzialità enormi ma devono essere lasciati lavorare;
3. a mio avviso un controllo si impone ma non credo che questo debba avvenire tramite cellulare: molto meglio potrebbe essere gestire il computer con un portatile in remoto.
un saluto, quirus

 

[quirus]

...continuo:
4. legato a 3. - il problema che attualmente vedo come più complesso per la realizzazione di un as è dato dall'instabilità congenita di molti sistemi operativi, in particolare della Microsoft, che soprattutto ultimamente segue una politica commerciale a mio avviso non del tutto corretta. E mi riferisco in particolare alla pubblicità sempre uguale, che prelude l'uscita di un nuovo prodotto. L'ultimo, XP, non facendo eccezione, doveva risultare il più stabile e "sicuro" ma tempo qualche mese è uscita una sp che, a sua volta, doveva correggere bug di sicurezza e di stabilità. Morale della favola: i miei algoritmi di ottimizzazione, sicuramente scritti male, sicuramente "pesanti" per il pc, dopo poco mandano in crash il sitema. Macro che all'inizio, appena installato il sistema funzionano per un giorno di seguito ma che tempo un paio di giorni funzionano solo per poche ore. Questo mi è successo con tutti i sistemi microsoft (da notare, sono passato alla minuscola ) e con diversi computer. Se in genere i problemi di instabilità vengono addebitati all'hardware e in particolare all'alimentatore, il mio caso, penso, dimostra che le cose non stanno proprio così. Cosa altro dire? E' sicuramente possibile risolvere anche tali problemi, magari pensando ad altre soluzioni ma queste comporterebbero un aumento dei tempi di programmazione.
un saluto, quirus

 

[Danlead]

Scritto da quirus
[programma apposito, questo può essere gestito anche da semplici macro excel che potranno fornire anche una visione completa dell'iter seguito dall'ordine. Nell'ottica di risparmio di tempo di programmazione, la scelta della sim dovrà tenere anche conto di questo aspetto


Secondo me l'instabilita' e' dovuta al fatto che utilizzi excel con le sue macro.
Ti posso dire che utilizzando un linguaggio come VB che notoriamente e' considerato linguaggio da "smanettoni" io non ho mai avuto problemi di crash o conflitti.
Per il resto una volta creato un AS rimane il problema fondamentale: come impiegarlo.
Problema che molti che non hanno realizzato un AS sono convinti che sia poca cosa
Inizialmente ho provato ad impiegarlo sui cw indice piu scambiati seguendo il fib, long/short quando il valore del fib si scostava dalla soglia x far muovere la pdn del cw, subito si e' presentato problema dei falsi movimenti e della non possibilita di stoppare per mancanza pdn. Alla fine entravano piu stop che gain e quindi ho scelto di operare senza stop. In pratica acquistava sulla lettera al superamento del max di n barre a x minuti etc. e appena aveva l'eseguito si metteva in vendita sul book al tick superiore l'acquisto, come detto senza stop confidando che data la volatilita del fib prima o poi i prezzi mi consentivano di chiudere.
Con questo sistema facevo anche oltre 20 round al giorno cioe' 100% ogni 4-5 giorni il problema si presentava il 6 giorno quando arrivava la giornata da linea retta cioe' in rialzo/ribasso dall' apertura alla chiusura senza ritracciamenti.
Chiudendo a fine giornata (era un cw) perdevo tutto il gain della settimana e a volte anche di piu.
Recentemente ho cambiato sistema facendolo operare su livelli sup-res,pivot-point e la cosa funziona ma non sono soddisfatto (cioe' non ho i risultati che mi aspettavo [sono esigente ] )perche manca di flessibilita' che solo la mente umana puo avere.
Ad esempio se aspetto un certo livello per entrare short e la quotazione arriva vicino ma non la tocca, l'AS sta fermo se invece fossi io capirei che e' ora di entrare.
Ovviamente ci sono soglie di tolleranza ma il discorso e' valido allo stesso modo le volte in cui si avvicina alla soglia e non la supera.
Oppure nel caso di uscita dati che fanno variare il trend etc.
Insomma se c'e' qualcuno che ha qualche buona idea si faccia avanti.
Ovvio che le mie considerazioni sono sull'impiego scalping, e intraday.

 

[atima]

x scalpo:
...Dopo un pò di tempo mi sono accorto che era molto meglio utilizzare sempre soltanto un titolo molto liquido, (cioè gl'indici), anzichè correre dietro...

Beh, hai centrato il problema;
ti consiglio di leggerti con molta attenzione (mi pare che tu abbia oramai la giusta esperienza operativa, diversamente ad altri che parlano di chiacchiere accademiche...)il testo di RENATO DI LORENZO: IL MONEY MANAGEMENT E I TRADING SYSTEM.

A pag. 49 penultimo capoverso:
"...operare 400 trade, l'uno di seguito all'altro oppure fare, per esempio 40 trade su 10 "tavoli" (passatemi il termine) contemporanemente è la stessa cosa. Traducendo in linguaggio finanziario, ciò significa che operare su 400 trade sullo stesso titolo o 40 trade su dieci titoli diversi, o 100 trade su 4 titoli diversi e così via si equivale."


E se lo dice RENATO DI LORENZO, uno dei professionisti che ha avuto i rendimenti più alti al mondo con la sicav di cui è consulente e ...che io stesso ho verificato... è tutto dire!!!

atima

 

[Effe]

Costruire un AS (per un programmatore) è una cosa piuttosto banale, tutto quello che serve è avere una piattaforma DDE server.
Prendiamo Realtick.
1. DDE possibile con tutti gli strumenti di borsa
2. Inoltro dell'ordine in automatico (basta solo catturare l'handle delle varie finestre e con le API simulare il click del mouse)
3. Controllo dello stato dell'ordine leggendo il file di log prodotto da realtick
4. Possibilità di annullamento dell'ordine con la stessa tecnica della cattura dell'handle della finestra del book di RT
5. Controllo del portafoglio e dell'utile/perdita del trade in corso.

Però ... c'è sempre un però.
1. DDE: ci si deve accontentare del solo best bid e ask e del last, i volumi di quelle proposte non corrispondono al vero (RT, chissà perchè, in DDE mette solo il volume della prima PDN)
2. Se cade la linea (internet o dedicata non cambia)? Si può sempre fare un controllo artigianale: se in 10 secondi non cambia un qualsiasi dato del book, scatta l'allerta .... a volte il Fib non cambia per minuti interi ... che si fà? Altro problema ... se l'AS opera su cw ed il cw è sospeso? Se l'AS opera su future esteri e non si possono inserire ordini mentre l'informativa continua a funzionare? A che prezzo l'AS manderà l'ordine (non vorrei fare la fine di quello che ha venduto 1 Fib a 15.080 il primo giorno di borsa del 2003)
3. Si rovina proprio quel settore dell'hard disk dove RT ha scritto il file di log ....

Opinione personale:
costruitevi un sistema di trading, uno qualsiasi - meglio se guadagna -, ma per operare state davanti al monitor.

 

[Scalpo]

X ATIMA:
""...operare 400 trade, l'uno di seguito all'altro oppure fare, per esempio 40 trade su 10 "tavoli" (passatemi il termine) contemporanemente è la stessa cosa. Traducendo in linguaggio finanziario, ciò significa che operare su 400 trade sullo stesso titolo o 40 trade su dieci titoli diversi, o 100 trade su 4 titoli diversi e così via si equivale."

...quindi, se ho 2 tavoli: tanto vale giocare su un 1 tavolo la puntata principale e sull'altro pararsi il **** anzichè utilizzare due tavoli nella stessa direzione.

 

[quirus]

A pag. 49 penultimo capoverso:
"...operare 400 trade, l'uno di seguito all'altro oppure fare, per esempio 40 trade su 10 "tavoli" (passatemi il termine) contemporanemente è la stessa cosa. Traducendo in linguaggio finanziario, ciò significa che operare su 400 trade sullo stesso titolo o 40 trade su dieci titoli diversi, o 100 trade su 4 titoli diversi e così via si equivale."


E se lo dice RENATO DI LORENZO, uno dei professionisti che ha avuto i rendimenti più alti al mondo con la sicav di cui è consulente e ...che io stesso ho verificato... è tutto dire!!!


Ciao Atima, mi sembra che non sia così semplice, come dici, ammesso che abbia capito bene: bisogna vedere se si opera con lo stesso strumento oppure no, e se con lo stesso strumento, con uguali ts o no ecc..in tutti i casi la tua affermazione sembra ad un primo esame smentire la teoria della diversificazione che a mio avviso, se ben interpretata, abbassa il livello di rischio.
un saluto, quirus