se cortesemente puoi fornire ulteriori dettagli sempre senza impegno e se ovviamente non sono cose personali
Se sai un pò di open interest, saprai che ogni giorno il CME o l'Eurex rilasciano un dato di OI sui futures che (X il CME) al mattino è provvisorio, poi primo pomeriggio diventa definitivo e si riferisce chiaramente all chiusura del giorno prima.
Questo valore di OI ha un Delta open interest che è la differenza col valore del giorno prima, quindi può essere sia un valore positivo che negativo.
Di questi valori gg di delta OI, io ne facevo un oscillatore, con in ascissa i giorni e in ordinata la media a 5 gg.
Ho provato diverse medie, ma quella a 5 gg è la migliore, poi funziona come un oscillatore, se va sopra un valore di 70-80% abbiamo uno spike positivo, significa che scendendo da lì il mercato inverte perchè sta chiudendo contratti, cioè sta prendendo profitto.
Se va sotto il 20-30%, significa che, rialzandosi da questa zona, dopo aver preso profitto, sta riaccumulando nuovi contratti per un nuovo movimento.
I valori di 70-80% 20%, 30% si calcolano su un certo numero di valori Delta OI medie a 5 gg, come un anno, due anni etc. Io facevo il contratto precedente. i due estremi assoluti possono essere segnati anche come +50% e -50% dato che oscilla intorno allo zero (spikes positivi e negativi).
Il problema era che la presa profitti era un'inversione sicura del mercato, mentre il riaccumulo può anche significare che vengono accumulati contratti che continuano lo stesso movimento di scarico contratti, essendo il mercato ora vergine.
Mi spiego con un esempio:
Supponiamo che una salita dell'euro sia verso uno spike positivo di DOI, (cioè c'è un accumulo di contratti long) l'oscillatore arriva al 90%, e lì inverte, inizia una fase di presa profitto, il che significa una inversione short sicura.
Una volta che oscillatore è molto basso, la presa profitto termina, vengono accumulati i nuovi contatti, i quali però non sono necessariamente contratti long come prima, possono anche essere short, per cui sul mercato continuerà il movimento short, una prima parte determinato da una fase di presa profitto e una seconda parte con nuovi contratti short. Ecco perchè le prese di profitto sono più sicure come inversioni, cioà le discese da spike di delta OI positivi.
Poi volendo, come dicevo sopra, si può calcolare il numero di contatti entrati ed uscenti dal mercato ogni gg, mettendo a sistema volume e delta open interest:
CE + CU = V
CE - CU = DOI
CE= contratti entranti.
CU= contratti uscenti.
V= volume gg alla chiusura.
DOI = Delta Open Interest.
Risolvendo il sistema:
CE = V - CU;
V - CU - CU = DOI;
-2CU = DOI - V
2CU = V - DOI
CU= (V-DOI)/2
CE= V - CU
Una volta che si hanno i valori CE e CU allo stesso modo se ne possono fare un oscillatore, ma come detto sopra somigliano molto ad un volume gg a 5 gg perchè i valori di V sono molto superiori in senso assoluto ai valori di delta open interest.
Se qulcuno sa di programmazione si possono mettere qui sul forum su qualche mercato e ragionarci sopra, oltre su che su piatta, meglio di uno stocastico o di un rsi.
