trading system : considerazioni

maichol

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In un trend laterale / ribassista i segnali di ingresso dati dall' incrocio delle medie mobili o del macd o dello stocastico slow , magari aggregati tra loro , sono spesso troppo ritardati per il trading breve , con il rischio di entrare a rialzo gia' esaurito e quindi di scottarsi per bene .

Sto cercando di trovare altri segnali di ingresso per cosi dire piu' veloci , piu' immediati in modo di sfruttare il rimbalzo gia' dall' inizio , ma come ben sapete non e' tanto facile scovarli.

Ora sto tentando di sviluppare un Trading system con excel che utilizzi il segnale dato dai seguenti indicatori :
-inversione rsi da sotto 30 a sopra 30
-prezzo sopra media breve
-utlizzo del DMS directional movement system , guardando all' incrocio tra la serie DI+ con la serie DI-
-utilizzo dello stocastico fast che deve risalire da sotto 20

Non so ancora che risultati avro' , perche' lo sto testando con 5 titoli del mib 30 (ed il periodo non e' tra i migliori)

mi piacerebbe sentire delle opinioni in proposito o magari altre esperienze fatte


ciao maichol
 

federico

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Accetta un consiglio e prova a cambiare "filosofia" di trading: NON far entrare in TS in fasi laterali. meglio fuori che insicuri.

Adotta un filtro , come ad esempio quando la "vola" ( intesa come oscillazione ) è troppo alta.

"Have a good trade ( automatic, perhaps )."
 

maichol

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in linea di massima hai ragione , meglio fuori che bagnarsi col rischio di annegarsi

ma diciamo che quello che sto cercando di sviluppare e' piu' uno studio , una specie di simulazione , per vedere se puo' dare qualche risultato , piuttosto che un reale bisogno !

il trading di breve e ' sempre molto ostico , sono d' accordo , specie se fatto in un trend poco definito

ad esempio l' rsi spesso non scende nemmeno sotto i 30 e lo stocastico da' molti falsi segnali , ma forse utilizzando i quattro indicatori tutti insieme qualche risultato lo si puo' avere
oppure altri che magari non ho preso in considerazione

mah , vedremo

comunque grazie della risposta



ciao maichol
 

Pinetto

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Io non ti do consigli, se non quello di postare lo stesso quesito su tradersite.it

In compenso un consiglio lo chiedo: se voglio sviluppare un ts intraday, diciamo sui grafici orari, posso farlo su VT? O ho bisogno di Realtick? O mi serve Tradestation con dati intraday?
(parlo di azionario e non Fib).

Grazie
 

maichol

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mi spiace pinetto , ma non so risponderti perche' uso solo excel e non faccio trading intraday

ma altri sapranno sicuramente consigliarti

ciao maichol
 

gbellelli

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Scritto da Pinetto
In compenso un consiglio lo chiedo: se voglio sviluppare un ts intraday, diciamo sui grafici orari, posso farlo su VT? O ho bisogno di Realtick? O mi serve Tradestation con dati intraday?
(parlo di azionario e non Fib).[/B]

ciao

l'unica possibilità per far girare dei trading systems in intraday è interfacciare RealTick con Metastock o Tradestation.
Niente VisualTrader perchè non ha ancora una valida funzione TS.

ciao
gabriele
 

Pinetto

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Scritto da gbellelli


ciao

l'unica possibilità per far girare dei trading systems in intraday è interfacciare RealTick con Metastock o Tradestation.
Niente VisualTrader perchè non ha ancora una valida funzione TS.

ciao
gabriele

Grazie!
 

finemaggio

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Quante notti in bianco per scoprire qualche parametro nelle variabili degli' oscillatori / indicatori sperando di trovare qualcosa che funzioni. E dopo studi sopra studi, con tante bottiglie di Cartizze stappate in anticipo per innaugurare il nuovo pseudo-oscillatore-Santo Graal. Ma le considerazioni finali sono state sempre (e dico sempre ) le stesse. E' il prezzo che genera il movimento dell'oscillatore che ne è soltanto reattivo anche se obbligato a restare in un range definito oppure non puo' avere alternative a movimenti per il quale e' stato concepito (e per natura stessa in ritardo e sempre lo sarà..) E' da molto che mi sono limitato a pochi indicatori, e finalmente, cosa che non facevo in passato.."Soltanto per confermare decisioni operative" maturate in base alla lettura del prezzo, del pattern, ascoltando in quale direzione il mercato vuole andare, e non basandomi in quale direzione gli'indicatori dovrebbero portare i prezzi. PEnso che alla base di quei pochi indicatori che la maggiorparte dei traders utilizza ci siano sempre le nostre care vecchie medie mobili. Ma sinceramente, come anticipato giustamente dall'artefice di questo post, danno segnali con un margine di ritardo quasi innamissibile se vogliamo restare nell'ambito dell'operatività intraday. Anche utilizzando medie mobili Espon. 4 veloce e 12 lenta, su time frame che variano da 1 minuto ai 10 minuti..i segnali sono troppi e tra cui molti falsi allarmi.Per tale, l'uso delle medie mobili oppure di uno smothing esponenziale in maniera convenzionale, lo lascerei al breve periodo inteso come 20 -30 giorni a 15 -30 minuti oppure anche 1 ora. In tal senso le medie fanno un buon lavoro per darci chiaramente e tangibilmente una visione del trend, anche se seguire i segnali degli'incroci oppure sulle posizioni belove&above dello smothing , determina la possibilità di contrarre parecchie situazioni in qui sopportare drawdown non indifferenti..e qui il "solito nucleo contrastante" per chi vuole fare delle medie uno strumento per il brevissimo termine. Percio' fermo restando, riguardo una mia personale considerazione: Medie mobili SI, ma per l'uso intraday bisognerebbe apportare delle modifiche sostanziali . Per esempio..
Voi direste che che sono un folle applicando una Media mobille su close, da 3, esponenziale, shiftata verticalmente con un valore (-1) su barre da 3 ore!! Ma dai... ci resterebbe sempre sotto...e passerebbero soltanto gli spike ;)

Cordialissimi saluti e buon Trading a tutti
 

kiRman

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Scritto da finemaggio
omissis...E' il prezzo che genera il movimento dell'oscillatore che ne è soltanto reattivo anche se obbligato a restare in un range definito oppure non puo' avere alternative a movimenti per il quale e' stato concepito (e per natura stessa in ritardo e sempre lo sarà..)

mi sembra una considerazione giusta. Si potrebbe superare considerando dei prezzi futuri, diciamo massimo 3, del titolo preso in esame.

A questo punto si potrebbe usare una media mobile diciamo a 5-7 che ci potra' fornire dei validi (?) segnali

che ne pensi????

ciao

paolo
 

roberto

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Scritto da finemaggio
Per esempio..
Voi direste che che sono un folle applicando una Media mobille su close, da 3, esponenziale, shiftata verticalmente con un valore (-1) su barre da 3 ore!! Ma dai... ci resterebbe sempre sotto...e passerebbero soltanto gli spike ;)

Cordialissimi saluti e buon Trading a tutti

E' una tecnica abbastanza valida, ma come ogni metodo asimmetrico ha i suoi difetti.

prova a shiftare la MMEXP .80+.20 dei massimi e dei minimi di un periodo abbastanza breve (20 barre x esempio) di un 20% (max in giù e min in su)

Per l'80% del tempo avrai movimenti interni al range. Quando esce scatta il trend.

ciao

r
 

Pinetto

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Scritto da finemaggio
Quante notti in bianco...

Cordialissimi saluti e buon Trading a tutti

Considerazioni utilissime. Ma allora mi viene da porre (e da porti) un quesito: è possibile costruire un sistema che funzioni sull'azionario nell'intraday?
O mi devo limitare a cercare dei pattern sfruttabili sempre e comunque con la mia discrezionalità?

:confused: :confused: :confused:
 

berry4u

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Scritto da nat64




Personalmente credo che le mm o gli exp. smooth. siano gli indicatori piu' efficienti per costruire dei TS robusti e la robustezza si mantiene sufficientemente anche se i parametri del dominio hanno un certo grado di ottimizzazione.Non vanno usate senza un efficiente strategia di Money management altrimenti i Max DD possono diventare insostenibili sia economicamente che psicologicamente.Certo non sono adatte per chi voglia fare del trading veloce ,ma poi si ripropone il solito dilemma :ha senso fare trading veloce ammesso che ne abbia il trading diciamo di posizione?.La mia idea e' che il trading su barre inferiori a quelle orarie sia una sorta di bingo in cui il banco (rappresentato dal mercato )alla lunga e' quello che vince sempre ;per tutta una serie di motivi quali il decadimento della correlazione seriale tra i dati, man mano che il time frame si riduce ed emergono prepotentemente le componenti puramente randomiche, che rende i risultati del TS piu' vicini alle estrazioni del lotto che non ad una strategia destinata a battere sistematicamente il mercato (ammesso che questa strategia esista e possa essere formalizzata)lo slippage che aumenta di peso anch'esso al ridursi del TF ,le commissioni ecc. ecc. In definitiva si cerca di catturare un serpente velenoso sempre piu' viscido e pronto a morderti pericolosamente con armi via via piu' spuntate.Cercare di eliminare i ritardi nei segnali poi e' un sogno piu' che un'area di ricerca.L'indicatore e' per sua natura (qualsiasi indicatore )figlio dei prezzi che l'hanno generato e non si capisce come possa esistere la nascita del segnale se il padre (i prezzi)non ha provveduto (col movimento di mercato)a cominciare a generarlo e se ci si pensa bene qualsiasi TS e' obbligato a seguire questa logica senno' stiamo parlando di maghi e fattucchiere.
Tutti gli artifici poi di fare shift avanti o indietro o altre amenita' del genere non credo servano a molto(parlo di esperienza personale)possono migliorare il funzionamento in certe condizioni dei prezzi e peggiorare nuovamente in altre.
Ad ogni modo l'incrocio degli exp smooth. mi pare essere il segnale piu' affidabile e quello che rende piu' conto della natura non lineare e caotica delle serie dei prezzi ,poi bisogna rendersi conto se si vuole andare a caccia di serpenti velenosi o di cinghiali...
Scusa se ho divagato, cordiali saluti.

Parole sante quelle che dici. Aggiungerei però che spesso non è il prezzo (padre come giustamente dici tu) a dare il segnale ma è la sua storia (diciamo l'albero genealogico) per cui la combinazione di elementi come volatilità, volumi e accelerazione possono essere molto utili per individuare un reversal anche di breve.
Piuttosto direi che il vero problema del breve è che si possono produrre ad arte i falsi segnali con poco costo mentre nel lungo la produzione di tali segnali da parte dei bounty killers è più costosa.

B4u
 

Pinetto

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Scritto da nat64


D'accordo per la volatilita'... sarebbe un parto lungo e doloroso.
Pienamente d'accordo sui bounty killers.
Ciao.

Ciao Nat, hai parlato dei tuoi sistemi. Sono curioso di sapere se ne hai creati di validi per l'intraday. Posso domandartelo?
 

gioric51

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...Il processo decisionale finale e' ,come lo chiamo io,meccano-discrezionale nel senso che il segnale del system prima di essere passato al broker
viene vagliato con una analisi sintetica soggettiva...

Non concordo assolutamente
Ciao :)
 

maichol

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Mi pare che siamo d’ accordo sul fatto che le medie mobili sono uno strumento fondamentale per avere indicazioni valide sul trend in atto , oltre alla volatilita’ .
Al contrario di nat64 , ritengo pero’ che anche i volumi sono molto importanti.
A questo riguardo io calcolo le medie mobili non sul semplice close o magari sulla media giornaliera dell’ escursione dei prezzi (max+min+close) , ma tengo anche conto dei volumi.
In pratica moltiplico il close per il volume degli scambi e e di questa serie di valori ne calcolo la media mobile che poi divido per la media mobile dei soli volumi .
In questo modo il prezzo viene cosi adeguato ai volumi espressi , cioe’ magari un close elevato ma con bassi volumi viene a “pesare “ meno rispetto ad un close piu’ basso ma con alti volumi.

Sul resto mi trovo d’ accordo che prevedere il futuro del trend a breve e’ semplicemente una utopia , ma del resto tutti cerchiamo di indovinarlo :-))
Ciao maichol
 

Pinetto

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Scritto da nat64


Domandare e' lecito...
Quello che riconosco a questi strumenti e' che progettandoli e sbattendoci sopra la testa ci si rende conto di certe dinamiche sottostanti l'evoluzione dei prezzi che resterebbero oscure con la sola osservazione di grafici ,indicatori ed oscillatori e ci si impone un'auto-disciplina fondamentale piu' delle conoscenze strettamente scientifiche. Il processo decisionale finale e' ,come lo chiamo io,meccano-discrezionale nel senso che il segnale del system prima di essere passato al broker
viene vagliato con una analisi sintetica soggettiva(forse sbaglio ma non mi son mai preso sul muso i Max DD dei system).
Quindi se vuoi usare questi strumenti in modo proficuo ti consiglio di costruirteli da solo e sperimentare continuamente.


Ciao.
Ciò che hai scritto è semplicemente illuminante. A parte la discussione sull'uso di un minimo di discrzionalità finale credo che il succo sia un altro. E tu lo spieghi molto bene.
Dunque fantasia, Tradestation, test rigorosi. Altro?
 

Pinetto

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Sono d'accordissimo: le scorciatoie sono sempre dannose. Epperò da qui a dire che solo chi programma in C++ sa creare TS che diano soldi nel tempo, mi pare che ce ne passi. Alcuni dei trader più affermati del mondo hanno utilizzato (e utilizzano) sistemi piuttosto sempliciti. Il punto, forse, è che a loro riesce semplice ciò che per noi non lo è. Restando nel calcio: Zidane fa delle cose che appaiano divinamente semplici. Io posso allenarmi 4 volte quanto lo fa lui, eppure non mi riusciranno mai. Il fatto è che di Zizou ne nasce uno su un miliardo...
 

gioric51

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...A proposito di Zizou ,l'avvocato l'ha definito un giocatore divertente ma non utile....

L'Avvocato farà meglio a fare meno lo spiritoso
La Juve in Europa vince poco e la Fiat perde troppo ;)

Io non paragonerei TradeStation a Metastocks
Riguardo al linguaggio di programmazione quello di TS è molto più evoluto
Occorre poi osservare che su TS si possono caricare programmi realizzati in C++ o VB, per cui limitazioni non ne vedo

Comunque, sono convinto del fatto che x guadagnare in Borsa non occorre avere 4 lauree o applicare chissà quali complicati algoritmi
Ci sono regolette molto semplici che ad oggi funzionano
L'importante è capire subito quando smettono di funzionare

Saluti :)
 

atima

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...se e' per quello nella Sim dove lavorava un mio amico analista ho conosciuto anni fa gente che guadagnava facendo uso solo di penna ,taccuino e tanto naso.Per guadagnare in borsa non e' tanto l'approccio scientifico che conta ma un metodo, con cui ci troviamo confidenti nell'operare, e tanta ma dico tanta disciplina.Il guaio e' che senza l'approccio scientifico il giorno in cui il metodo comincera' a far cilecca ,per qualche motivo contingente o semplicemente perche' il naso non sentira' piu' molto bene gli odori,non saremo in grado di valutare con chiarezza e rigore dove staremo fallendo e quali rimedi adottare.Dopodiche' ognuno segua la strada che si sente di percorrere perche' nei mercati ce n'e' tanta da fare per tutti e nessuno puo' dire di avere la verita' in tasca.


PAROLE SANTE!
MA SE CONTINUI AD AFFERMARLE TI PRENDERANNO PER PAZZO COME ME!


P.S.- ho il dubbio però che a prenderci per pazzi sono solo quelli ...che non guadagnano:D:D:D
;)

ciao

atima