Trading System e Reti Neurali, AG, etc.

DocT

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10/12/01
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Dato che qualcuno si interessa di reti neurali, algoritmi genetici e in generale di Intelligenza Artificiale vorrei chiarire alcuni dubbi posti da alcuni frequentatori del Forum.

Algoritmi Genetici e Reti Neurali sono dei modelli di Int.Art. diversi:

-AG è utilizzato prevalentemente per trovare le soluzioni a problemi di ottimizzazione con variabili complesse o che comunque richiederebbero migliaia di elaborazioni prima di trovare una soluzione adeguata.

Esempio
Costruisco un sistema con:
-una media mobile nel range 1-50
-una media mobile nel range 51-100
-un roc nel range 1-25

In questo caso il mio software sulla serie storica deve calcolare attraverso il processo di ottimizzazione 50*50*25 = 62.500 combinazioni prima di trovare quella ottimale per la serie data.
Inoltre più è lunga la serie maggiore sarà la lentezza di calcolo.
Utilizzando poi pacchetti software con funzioni predefinite come ad esempio Tradestation invece che linguaggi puri come il C++ si aumentano a dismisura i tempi di calcolo. Ora, buttare via 40-50 ore di calcoli per trovare i parametri ottimali delle variabili sopraelencate per serie storiche cadendo in molti casi in situazioni di Overfitting non mi sembra sia lo scopo principale di un aspirante System Trader.
A questo punto entrano in gioco gli Algoritmi Genetici che grazie al loro processo evolutivo artificiale riescono ad eleminare quelle combinazioni inutili facendo convergere il sistema verso la soluzione ottimale con tempi di 1/1000 inferiori rispetto alla normale ottimizzazione. In tale casa le 4 ore diventano mezz'ora e se il sistema non funziona poco male, in 4 ore proveremo 8 sistemi.

- Reti Neurali sono utilizzate invece per trovare soluzioni a problemi di cui non si conosce nulla se non i risultati finali e le possibili variabili che hanno permesso di ottenere quei risultati.

Esempio
Supponiamo di volere prevedere il tempo meteorologico per domani o per la settimana prossima (anche questa è una previsione futura).
I dati di input da inserire in questo cervello arificiale vuoto formato come quello vero da neuroni e connessioni sinaptiche, possono essere:
- temperatura, vento, pressione barometrica, umidità
- l'output sarà: tempo bello, variabile, nuvoloso, pioggia, neve
Prendiamo una serie storica di almeno 1.000 giorni e associamo a tutti gli input definiti il risultato per quella giornata.
Es. il giorno x del mese x la temperatura era di n-gradi, il vento forte, la pressione m e l'umidità del tot%(input) e il tempo era bello (output).
Inserendo i 1.000 gionri all'interno della rete e lanciando un ciclo di apprendimento il nostro cervello artificiale comincia ad associare a diversi valori dell'input una certa situazione di output.
Alla fine del ciclo, se l'errore quadratico medio è inferiore ad un certo valore da noi prefissato allora la rete ha appreso le nostre informazioni ed è pronta a prevedere con una accuratezza dell'x% il tempo per domani.

La rete in generale più utilizzata è la multilayer perchè permette di inserire diverse variabili contemporaneamente sulle quali poi la rete stessa esercita una selezione scartando quelle che non servono. La differenza in questo caso, rispetto all'Algoritmo genetico, risiede nel fatto che la RN è una scatola nera e non ci dirà mai se le previsioni meteo o finananziare sono caratterizzate da processi stocastici o combinazioni di equazioni lineari. La rete impara e ci permette di prevedere l'evento successivo solamente inserendo continuamente i nuovi dati di input.

Attualmente conosco una decina di modelli di reti neurali, ho implementato algoritmi genetici e utilizzato sistemi neurofuzzy logic, studiato modelli semi-lineari e caotici. Il sistema migliore di questi è...nessuno!Ho sistemi intraday e daily sul Fib e sui titoli che perfomano con una buona percentuale di successo reale e utilizzo al massimo una decina di regole basate su pattern e un indicatore. La semplicità molte volte è la strada migliore.

ciao

DocT
 
Attualmente uso solo algoritmi genetici con 4 variabili in range 0-31 e mi sto trovando bene: mi sembra "ad occhio" che questi valori rappresentino un buon compromesso fra semplicità e complessità, quindi, per scelta evito di valutare ts che siano scrivibili solo con complessità maggiori. L'algortmo genetico di cui ai miei precedenti interventi sta funzionando , credo, abbastanza bene; dico credo perchè a parte le verifiche iniziali, non ne ho svolte altre. La sensazione è comunque quella.
un saluto, quirus
 
...La semplicità molte volte è la strada migliore...

Condivido:)
 
..parole sacrosante ! :)


x DocT

Ho provato a scaricare il software da te indicato ( Neuro Forecaster/GA ) ma ho trovato solo la versione 7.1 e mi sembra un po' vecchiotta.

Sai dirmi dove è possibile reperirne una più recente ?

Grazie.
 
Mi spiace ma stavolta mi trovi impreparato. Anche io ho la versione 7.1 insieme ad altri software più o meno interessanti sull'argomento. Il software che ho in cantiere è di mia creazione con Matlab perchè non utilizzo le multilayer come tipologia di rete anche se ho provato diversi programmi. Trovare la rete giusta con i paramtri giusti e sapere cosa fa durante l'apprendimento non è cosa facile. Io ci lavoro da solo da quattro anni e non sono ingegnere. Progettare una rete realmente funzionante richiede una preparazione adeguata e un equipe di menti oltre ad un sistema hardware molto costoso. Se ti interessa qualca altra informazione contattami pure.

Un saluto
 
Anche io ero interessato a MatLab, solo che prima di acquistarlo mi sarebbe piaciuto sapere se è decisamente più potente di Excel, sopratutto per quanto riguarda la programmazione.

Tu che parere puoi darmi ( tieni presente che con la programmazione me la cavo discretamente ).

Grazie.
 
Neuro Forecaster/GA

salve sono nuovo del forum, mi interesserebbe sapere dove trovare il software di cui parlate "Neuro Forecaster/GA".


Un saluto a tutti.
Javert :)
 
x Lo Stecchino

Matlab è usato per la progettazione di sistemi che implichino l'utilizzazione di matrici complesse. La discreta facilità di programmazione (io programmavo in Basic e sono passato al Matlab facilmente) permette di costruire funzioni e spazi di lavoro che non hanno niente a che vedere con Excel. Inoltre è possibile programmare in C e Fortran importando le funzioni all'interno del Matlab. Il software è ideale per la ricerca e analisi e le innumerevoli Tools che lo accompagnano permettono di velocizzare notevolmente il lavoro di programmazione. Le ultime versioni hanno poi una interfaccia con Excel permettendo di trasferirsi facilmente da un ambiente all'altro. Per i TS di qualsiasi genere, neurali o meno, uso Matlab, se poi il sistema ti soddisfa e vuoi velocizzare tutti i processi trasferisci il tutto in C impacchettando alla perfezione il tuo software di trading.


Ciao
 
...Per i TS di qualsiasi genere, neurali o meno, uso Matlab...
Qual'è la differenza ( x lo studio dei TS) tra usare Matlab o, ad esempio, TradeStation?
Ciao
 
Scritto da gioric51
...Per i TS di qualsiasi genere, neurali o meno, uso Matlab...
Qual'è la differenza ( x lo studio dei TS) tra usare Matlab o, ad esempio, TradeStation?
Ciao

Guarda la risposta che ho dato a LoStecchino rigurda a Matlab.
La differenza è molto semplice: Tradestation ha una parte grafica, un linguaggio con dll definite per l'analisi dei prezzi mentre Matlab è un software di programmazione puro o quasi come Mathematica. Tradestation ti serve per fare analisi veloci poi con il Matlab o meglio il C++ programmi gli algoritmi immettendo direttamente i flussi di dati nel software e sparando in uscita solo i segnali di acquisto/vendita.

ciao
 
...Attualmente conosco una decina di modelli di reti neurali, ho implementato algoritmi genetici e utilizzato sistemi neurofuzzy logic, studiato modelli semi-lineari e caotici. Il sistema migliore di questi è...nessuno!Ho sistemi intraday e daily sul Fib e sui titoli che perfomano con una buona percentuale di successo reale e utilizzo al massimo una decina di regole basate su pattern e un indicatore. La semplicità molte volte è la strada migliore.



LA PIU' IMPORTANTE ISTITUZIONE ITALIANA FINANZIARIA INGAGGIO' CIRCA 40 ING PER PERCORRERE LA STRADA SOPRA INDICATA.

CREDO CHE IL DANNO IN TERMINI FINAZIARI (OVVIAMENTE NON POSSO ENTRARE NEI DETTAGLI...) QUALCUNO (fonti ben informate, autorevoli...) DICE CHE SIA STATO DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO OTTENUTO NELLA FAMOSA VICENDA LTCM



La discrezionalità umana e la sua "forza psicologica" fanno la differenza.


atima
 
Scritto da atima
...Attualmente conosco una decina di modelli di reti neurali, ho implementato algoritmi genetici e utilizzato sistemi neurofuzzy logic, studiato modelli semi-lineari e caotici. Il sistema migliore di questi è...nessuno!Ho sistemi intraday e daily sul Fib e sui titoli che perfomano con una buona percentuale di successo reale e utilizzo al massimo una decina di regole basate su pattern e un indicatore. La semplicità molte volte è la strada migliore.



LA PIU' IMPORTANTE ISTITUZIONE ITALIANA FINANZIARIA INGAGGIO' CIRCA 40 ING PER PERCORRERE LA STRADA SOPRA INDICATA.

CREDO CHE IL DANNO IN TERMINI FINAZIARI (OVVIAMENTE NON POSSO ENTRARE NEI DETTAGLI...) QUALCUNO (fonti ben informate, autorevoli...) DICE CHE SIA STATO DI GRAN LUNGA SUPERIORE A QUELLO OTTENUTO NELLA FAMOSA VICENDA LTCM



La discrezionalità umana e la sua "forza psicologica" fanno la differenza.


atima


Ecco, ripartiamo. Mi metto comodo.....





Sig.Ernesto
 
Allora???????:eek: :confused: :confused: il biglietto l' ho pagato...............;)
 
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

..."Non entro nel merito, Lei e' senz'altro piu' informato di noi..."



E allora caro sig ANONIMO stia zitto e non scriva le sue solite caz..te!:rolleyes:




...IL MASSIMO DEL TEMPO CHE POSSO DEDICARLE A RISPONDERE!!!!


ATIMA




P.S.
x dex
Stai perdendo tempo alla ricerca del santo graal...
 
Ultima modifica:
Atima, kanizsa?

I soldi del biglietto?
li rivorremmo indietro SVP:D

gosides
 
Capito?;)


Il testo che ti consiglio è questo:



Opening Price Principle: Best Kept Secret on Wall Street

by Larry Pesavento
by Peggy MacKay




Larry Pesavento

Larry is a trading mentor and a thirty year veteran of the Chicago Mercantile Exchange, supervised Drexel-Burnham-Lambert's commodity department in L.A., traded on and off the floor and trained over 200 traders. He is currently a contract trader for a large hedge fund.

Larry seeks to distill and share his thirty years of market experience. His contribution is to teach others the art and science of trading. He is the author of six books on trading, and he periodically gives seminars on his pattern recognition style of trading.
 

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