Trading System su STM

[massimo.a]

Volevo sottoporre alla vostra attenzione un TS da me sviluppato per la negoziazione di STM.

Il Trading System è di tipo OVERNIGHT, quindi mantiene la posizione aperta per + giorni. L'oiperatività può essere LONG-SHORT e FLAT.

Ho eseguito un TEST su una banca dati relativa al periodo che va dal 19/2/2002 ad oggi, i risultati al netto delle commissioni sono i seguenti:

- anno 2002 rendimento +33%;
- anno 2003 rendimento +10,5%;
- anno 2004 rendimento +9,7%.

Rapporto tra GUDAGNI/PERDITE è di: 2,41

Numero Massimo di operazioni consecutive in guadagno: 3
Numero Massimo di operazioni consecutive in perdita: 4

Ho ipotizzato un investimento fisso per operazione di 3.000 Euro ad oggi il guadagno, dal 2002 al netto delle commissioni, è di 1.593 Euro con un +53% sul capitale iniziale.

Naturalmente il SISTEMA può essere migliorato.

Proverò a inserire dei POST sull'operatività del TS, che attulamente è SHORT dalla chiusura del 27/4 a 19,11.

buon trading

 

[euge]

ben venga
meglio 1 in + che 1 in meno

 

[massimo.a]

Scritto da euge
ben venga
meglio 1 in + che 1 in meno

Mi piacerebbe sentire qualche giudizio sul rendimento e
volevo sapere se qualcuno utilizza un suo TS ed ottiene risultati migliori ed eventualemente se si riesce a trovare il modo di combinarli per aumentare rendimento e ridurre il rischio.

 

[mgaruti]

solo 3 domande

1) gli ingressi sono al gg sucessivo o ordini condizionati?

2) lo stop quale è?

3) hai provato a testarlo anche su altri titoli volatili?

 

[massimo.a]

Re: solo 3 domande

Scritto da mgaruti
1) gli ingressi sono al gg sucessivo o ordini condizionati?

2) lo stop quale è?

3) hai provato a testarlo anche su altri titoli volatili?

RISPOSTE

1) gli ingressi sono il giorno stesso in chiusura;
2) lo stop-loss non l'ho preso in considerazione ma ci sto lavorando;
3) l'ho provato con altri titoli tipo FIAT e BFI, con dicsreti risultati, i TEST sono tutti eseguiti con EXCEL e con MACRO scritte in VB.

P.S. io risco a calcolare prima della chiusura il prezzo di REVERSE o di apertura della nuova posizione, che potrebbe anche essere generato durante la giornata.

 

[massimo.a]

Stop & Reverse con chiusura oraria e confermata in CLOSE sopra 19,21 Euro.

 

[mgaruti]

Re: Re: solo 3 domande

Scritto da massimo.a
RISPOSTE

1) gli ingressi sono il giorno stesso in chiusura;
2) lo stop-loss non l'ho preso in considerazione ma ci sto lavorando;
3) l'ho provato con altri titoli tipo FIAT e BFI, con dicsreti risultati, i TEST sono tutti eseguiti con EXCEL e con MACRO scritte in VB.

P.S. io risco a calcolare prima della chiusura il prezzo di REVERSE o di apertura della nuova posizione, che potrebbe anche essere generato durante la giornata.

1) ok se non avessi messo il ps non era un granchè nel senso che sarebbe difficilmente gestibile, ma se tu riesci, è come creare un alert durante la giornata e il tutto diventa comodamente gestibile.
2) ok tieni presente che lo stop non è solo un discorso monetario ma anche psicologico. E' altresì vero che se il tuo è uno S&R molto probabilmente ne ha meno bisogno.
3) se il ts funziona bene anche su altri titoli volatili allora il primo step l'hai superato abbondantemente.

aggiungo un punto:
4) max drawdown?

 

[massimo.a]

la massima perdita consecutiva si aggira a circa l'11% del capitale investito.

 

[Wladjmir]

Scritto da massimo.a
la massima perdita consecutiva si aggira a circa l'11% del capitale investito.

Ciao,

le prime cose che mi vengono in mente:
è basato su segnali generati da indicatori ottimizzati o hai usato altre tecniche?
riguardo ai rendimenti e le caratteristiche in generale non mi paiono niente di eccezionale, ma non vuol dire niente, perchè di TS che fanno il 1000% ce ne sono tanti, però solo sullo storico.
per testarlo hai usato solo lo storico, oppure una parte di storico per ottimizzarlo e una parte per testarlo?
il time frame è orario con plunge o exit o reverse a fine giornata?

 

[massimo.a]

Scritto da Wladjmir
Ciao,

le prime cose che mi vengono in mente:
è basato su segnali generati da indicatori ottimizzati o hai usato altre tecniche?
riguardo ai rendimenti e le caratteristiche in generale non mi paiono niente di eccezionale, ma non vuol dire niente, perchè di TS che fanno il 1000% ce ne sono tanti, però solo sullo storico.
per testarlo hai usato solo lo storico, oppure una parte di storico per ottimizzarlo e una parte per testarlo?
il time frame è orario con plunge o exit o reverse a fine giornata?

Bene finalmente qualcuno che ha espresso un giudizio sul rendimento.

a) Il TS è basato su segnali geneati da un indicatore di MOMENTUM da me ideato;
b) non vi è nessuna ottimizzazione, anche perchè uso EXCEL + VBA per la programmazione;
c) per testarlo ho usato uno storico con i dati dal 2002 ad oggi;
d) il TIME-FRAME è giornaliero, uso solo dati DAILY.

Il TS ha generato complesivamente 50 operazioni in poco più di due anni.

 

[Wladjmir]

Scritto da massimo.a
Bene finalmente qualcuno che ha espresso un giudizio sul rendimento.

a) Il TS è basato su segnali geneati da un indicatore di MOMENTUM da me ideato;
b) non vi è nessuna ottimizzazione, anche perchè uso EXCEL + VBA per la programmazione;
c) per testarlo ho usato uno storico con i dati dal 2002 ad oggi;
d) il TIME-FRAME è giornaliero, uso solo dati DAILY.

Il TS ha generato complesivamente 50 operazioni in poco più di due anni.

purtroppo un test basato solamente su dati storici ha poco valore, per un test più affidabile avresti dovuto usare dati out of sample, cioè sviluppare od ottimizzare il tuo indicatore su una parte dei dati storici, diciamo il 70-80% e poi testarne l'affidabilità sulla rimanente parte.
ora invece hai un indicatore su cui non hai indicazioni affidabili.
poco male, puoi usare i dati dal 98 al 2002 come test, e poi facci sapere se ha retto senza modificarlo...
ciao

 

[massimo.a]

Posizione SHORT dal 27/4 prezzo 19,11 + 4,16%

Mantenere SHORT portando S/Loss in pareggio.

SALUTI