trading system

[mikkk76]

secondo voi un trading system per essere affidabile deve guadagnare costantemente su tutti gli indici,azioni?o dipende dalla volatilita'?

 

[meffe]

Scritto da mikkk76
secondo voi un trading system per essere affidabile deve guadagnare costantemente su tutti gli indici,azioni?o dipende dalla volatilita'?

beh direi che non bastano queste cose, forse proprio non centrano sull'affidabilità di un sistema, comunque se ci sono anche queste meglio... ci sono i ben noti parametri del report del test di un TS che devono essere studiati e confrontati con dei valori "validi".
meffe

 

[discofisso]

Bella questa domanda!
Per me deve guadagnare abbastanza costantemente su tutti gli strumenti negoziabili (o quasi......).
Poi, chiaramente, ci sarà lo strumento su cui va molto bene e quello su cui va meno bene (ma sempre "bene"!).
Di sicuro non farei trading sull'unico strumento su cui un TS ha dimostrato nel passato di funzionare.
Direi che il funzionamento su un bel ventaglio di strumenti dia anche sufficienti garanzie sul fatto che il TS non sia in Overfitting (non sovraottimizzato) mantenendo proprio quel bel grado di genericità leggibile come applicabilità generalizzata (a tutti gli strumenti) e, infine, come grossa possibilità di replica nel futuro delle performance passate.

Questa è la mia visione personale; qualcuno poi la penserà diversamente.....

 

[conzi]

Scritto da discofisso
Bella questa domanda!
Per me deve guadagnare abbastanza costantemente su tutti gli strumenti negoziabili (o quasi......).
Poi, chiaramente, ci sarà lo strumento su cui va molto bene e quello su cui va meno bene (ma sempre "bene"!).
Di sicuro non farei trading sull'unico strumento su cui un TS ha dimostrato nel passato di funzionare.
Direi che il funzionamento su un bel ventaglio di strumenti dia anche sufficienti garanzie sul fatto che il TS non sia in Overfitting (non sovraottimizzato) mantenendo proprio quel bel grado di genericità leggibile come applicabilità generalizzata (a tutti gli strumenti) e, infine, come grossa possibilità di replica nel futuro delle performance passate.

Questa è la mia visione personale; qualcuno poi la penserà diversamente.....

in linea teorica ti do ragione....cmq in pratica trovo quantomeno improbabile che un TS che gira bene es. su spot €/$ possa funzionare....non so....es. con enel o unicredit ecc.....

troppa differenza di volatilità....qualche parametro lo si deve modificare per forza (secondo me)

ciao

 

[mikkk76]

Scritto da conzi
in linea teorica ti do ragione....cmq in pratica trovo quantomeno improbabile che un TS che gira bene es. su spot €/$ possa funzionare....non so....es. con enel o unicredit ecc.....

troppa differenza di volatilità....qualche parametro lo si deve modificare per forza (secondo me)

ciao

sto testando un ts e devo dire la verita'su titoli volatili come stm,tiscali,ebiscom,piu' o meno con gli stessi parametri ottengo ottime performance.il problema sorge quando lo testo sul nasdaq100,ci perdo.Se non sbaglio la volatilita' e' uguale piu' o meno quindi perche' sui titoli va bene e sull'indice no,sull'indice devo allungare i parametri per andare bene.