Trailing stop: taglia le perdite e lascia correre i profitti

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

attento che il trailing stop è un ordine automatico...altra cosa invece è spostare in gain manualmente lo stop loss...il primo ti posso assicurare che non funziona alla lunga...il secondo si

Il trailing un "ordine automatico"? In che senso?
Anche lo stop fisso sarebbe un "ordine automatico"...
Comunque, sono tutti discorsi un po' di lana caprina: funziona piu' il fisso, funziona piu' il trailing, eccetera.
Sul piano puramente statistico, sul lungo termine, tutti i metodi sono equivalenti: ognuno ha il 50% di probabilita' di sovraperformare, e il 50% che no.
Ognuno sara' affezionato al suo metodo, ma sostanzialmente l'unico beneficio tangibile che se ne ricava e' di tipo psicologico, che pure ha la sua fondamentale importanza.
Pero'... il trailing ha effettivamente un senso quando e se uno decide di entrare o uscire da una posizione.
Se ora e adesso decido di vendere X, per esempio perche' sono in gain di tot euro, e' piu' logico vendere a mercato, quindi immediatamente, oppure piazzarsi lo 0,5% sotto, e magari assecondare il trend? Nella peggiore delle ipotesi perdo lo 0,5%, nella migliore posso ancora salire indefinitamente.
Lo stesso all'inverso, QUANDO e SE decido di entrare. Rapporto rendimento rischio tendente a infinito.
 
ciao..vendi sulle resistenze,sugli eccessi,sugli inizi di debolezza del trend,sulle zone che statisticamente avevi calcolato come ostiche o come probabili di arrivo...oppure per non avere troppi mal di testa sposti manualmente in gain il tuo stoploss e faccia quel che vuole il mercato tanto il proverbio " compra vendi e pentiti" rimane sempre di moda

e ma scusa sempre take profit e', che poi sia manuale non cambia, sempre profitto devi prendere; no perche' come l''hai detta tu: "usate solo lo stop loss fisso" (e che fai se non scatta te lo tieni a vita un titolo? eheheh):rolleyes:
 
Il trailing un "ordine automatico"? In che senso?
Anche lo stop fisso sarebbe un "ordine automatico"...
Comunque, sono tutti discorsi un po' di lana caprina: funziona piu' il fisso, funziona piu' il trailing, eccetera.
Sul piano puramente statistico, sul lungo termine, tutti i metodi sono equivalenti: ognuno ha il 50% di probabilita' di sovraperformare, e il 50% che no.
Ognuno sara' affezionato al suo metodo, ma sostanzialmente l'unico beneficio tangibile che se ne ricava e' di tipo psicologico, che pure ha la sua fondamentale importanza.
Pero'... il trailing ha effettivamente un senso quando e se uno decide di entrare o uscire da una posizione.
Se ora e adesso decido di vendere X, per esempio perche' sono in gain di tot euro, e' piu' logico vendere a mercato, quindi immediatamente, oppure piazzarsi lo 0,5% sotto, e magari assecondare il trend? Nella peggiore delle ipotesi perdo lo 0,5%, nella migliore posso ancora salire indefinitamente.
Lo stesso all'inverso, QUANDO e SE decido di entrare. Rapporto rendimento rischio tendente a infinito.
...:)...Post interessante..
Le probabilità di guadagno statisticamente sono meno del 50%..ci sono le commissioni..le varie spese fisse mensili..software..etc..etc
Poi i vari ts..set up ed approcci vari con i metodi classici tendono ad esaurirsi nel tempo..cmq questo è un problema che si risolve con la matematica ed approcci non convenzionali:D:D

Il trailing stop iniziò ad essere inserito nelle varie piattaforme dal 2005/6 se ricordo bene..magari allora poteva avere un senso..i mercati sono cambiati da allora e cambiano continuamente..
E' un ordine automatico..cioè lo inserisci insieme all'ordine normale..dopo no..
Tradando futures "forse" avrebbe senso su uno strumento tipo il bobl..abbastanza lento..ripeto forse..

Esempio: mininasdaq..si muovono a blocchi di 50/100 punti..ti sembra di avere un buon punto long d'ingresso..con un trailing di 40 punti(800 dollari)..nell'immediato sale di 20 punti..però volevi tenerlo fino alle 22.00..ritraccia e ti prende lo stop con un loss di 20 punti..magari senza trailing potevi proteggerti con 5 punti di stop profit inserendolo manualmente...:)...
 
...:)...Post interessante..
Le probabilità di guadagno statisticamente sono meno del 50%..ci sono le commissioni..le varie spese fisse mensili..software..etc..etc

Vabbe' quelli sono costi fissi, a parita' di eseguiti, delle costanti, quindi facciamo finta che non esistano :D

Poi i vari ts..set up ed approcci vari con i metodi classici tendono ad esaurirsi nel tempo..cmq questo è un problema che si risolve con la matematica ed approcci non convenzionali:D:D
Il trailing stop iniziò ad essere inserito nelle varie piattaforme dal 2005/6 se ricordo bene..magari allora poteva avere un senso..i mercati sono cambiati da allora e cambiano continuamente..
E' un ordine automatico..cioè lo inserisci insieme all'ordine normale..dopo no..

In che senso "automatico"?
Se mando un ordine trailing posso benissimo modificarlo anche in seguito, trascinarlo in basso, in alto, annullarlo, rifarlo.
Esattamente come un ordine semplice.
 
Vabbe' quelli sono costi fissi, a parita' di eseguiti, delle costanti, quindi facciamo finta che non esistano :D



In che senso "automatico"?
Se mando un ordine trailing posso benissimo modificarlo anche in seguito, trascinarlo in basso, in alto, annullarlo, rifarlo.
Esattamente come un ordine semplice.
...:)...Si..scusa..nel senso che devi inserirlo insieme all'ordine principale per essere trainato...:)...
 
volevo proprio chiedertelo,che broker usi? Fineco penso,perche' mi sa che uno dei tanti problemi e' proprio avere il broker che te li consenta questi ordini non tutti ce l'hanno..

Io uso Directa, ma credo che lo implementino tutti i broker.
 
...:)...Si..scusa..nel senso che devi inserirlo insieme all'ordine principale per essere trainato...:)...

Non so gli altri, io uso Directa: l'ordine da immettere e' unico, in una tab a parte si sceglie se di tipo fisso oppure ad inseguimento.
 
e ma scusa sempre take profit e', che poi sia manuale non cambia, sempre profitto devi prendere; no perche' come l''hai detta tu: "usate solo lo stop loss fisso" (e che fai se non scatta te lo tieni a vita un titolo? eheheh):rolleyes:

ciao...quello che voglio dire è che la unica regola di money management che funziona nel tempo è lo stoploss..usarlo è un dovere per il trader...mentre le altre opzioni sono a discrezione...intendo che se chiudo su una resistenza manualmente non è un take profit...tecnicamente lo è se avevo inserito a mercato un ordine di take quando ero entrato a mercato basandomi su una strategia
in circa 20 anni di trading system molti di quelli con lo stoploss hanno continuato ad avere un equity positiva...quelli con i trailing vari no...nessuno col passare del tempo ha superato l'equity del semplice stop loss...e parlo di oltre 700 sistemi
naturalmente il mio è solo un consiglio operativo...voglio solo evitare ad altri colleghi la perdita di tempo che io ho sofferto...la triste verita è che il 90% delle teorie/tecniche di borsa è spazzatura
 
Trailing stop: pro e contro
I pro del trailing stop
Uno dei più grandi vantaggi nell’utilizzo del trailing stop è la flessibilità, perché non devi spostare manualmente il limite dello stop quando una posizione si sta muovendo in tuo favore, modificando a mano a mano l’esposizione in base al movimento dei prezzi.

Se invece utilizzi un ordine di chiusura in stop su una posizione aperta, che non andrai a modificare quando il mercato ha un movimento favorevole, la tua posizione si chiuderà automaticamente al limite impostato inizialmente. Avendo chiuso anticipatamente la posizione, tutti i profitti realizzati in precedenza andrebbero persi.

I traling stop servono proprio ad evitare che questo accada, mettendo al sicuro i profitti di un’operazione di trading profittevole e, allo stesso tempo, limitando le eventuali perdite.

I contro del trailing stop
Quando decidi di utilizzare un trailing stop, devi porre attenzione al trailing step: bisogna infatti evitare di impostarlo su una soglia troppo lontana, oppure troppo vicina, rispetto al prezzo di mercato iniziale dell’asset. Se il trailing step è troppo lontano, potresti subire perdite eccessive; se, invece, è troppo vicino, corri il rischio di chiudere la posizione prima che la tua operazione di trading possa generare profitti.
 
naturalmente il mio è solo un consiglio operativo...voglio solo evitare ad altri colleghi la perdita di tempo che io ho sofferto...la triste verita è che il 90% delle teorie/tecniche di borsa è spazzatura

In quel 10% che resta tu cosa inseriresti?
 
ciao...quello che voglio dire è che la unica regola di money management che funziona nel tempo è lo stoploss..usarlo è un dovere per il trader...mentre le altre opzioni sono a discrezione...intendo che se chiudo su una resistenza manualmente non è un take profit...tecnicamente lo è se avevo inserito a mercato un ordine di take quando ero entrato a mercato basandomi su una strategia
in circa 20 anni di trading system molti di quelli con lo stoploss hanno continuato ad avere un equity positiva...quelli con i trailing vari no...nessuno col passare del tempo ha superato l'equity del semplice stop loss...e parlo di oltre 700 sistemi
naturalmente il mio è solo un consiglio operativo...voglio solo evitare ad altri colleghi la perdita di tempo che io ho sofferto...la triste verita è che il 90% delle teorie/tecniche di borsa è spazzatura

anche qua non mi trovi d'accordo, se chiudi una posizione (in guadagno) prendi profitto(take profit), non e' che c'e tanto da filosofeggiare... che poi lo fai a mano o in automatico e' un altro discorso.
 
anche qua non mi trovi d'accordo, se chiudi una posizione (in guadagno) prendi profitto(take profit), non e' che c'e tanto da filosofeggiare... che poi lo fai a mano o in automatico e' un altro discorso.

Ha ragione lui. Il take profit è un ordine condizionato con caratteristiche ben precise, non è semplicemente chiudere una posizione con un guadagno.
 
Ha ragione lui. Il take profit è un ordine condizionato con caratteristiche ben precise, non è semplicemente chiudere una posizione con un guadagno.

si in filosofia e' vero hai ragione
cmq dopo tutte ste teorie strampalate non mi sorprendo piu' di niente e di nessuno
uno confonde benissimo un acquisto con una vednita, per lui sono la stessa cosa, n'altro mi dice che non ha take profit ma poi vende in guadagno(a sto punto sono dubbiuso anche di questo(se mi dice che non e' take profit sara' take loss)) pero' non e' un take profit ma e' un ordine concettuale piu' ampio
ahhahahaha ahhahahaha :wall:
 
scusate se non mi sono spiegato bene
il 3D parla del Trailing Stop
il Trailing Stop fa parte degli ordini automatici

Un trailing stop è un ordine di chiusura stop che si adatta automaticamente ai movimenti dei mercati. Ciò significa che segue la posizione quando il mercato è a tuo favore, assicurando i tuoi profitti, e la chiude se il mercato si muove a tuo sfavore, limitando le perdite.
tecnicamente posso solo dirvi che con sistemi automatici ( trading system) testati negli ultimi 20 anni quelli con l'opzione trailing stop( con il mio fornitore dati si chiama ModifyStopLoss ) alla lunga solo peggiora l'equity a parita di condizioni di ts solo con lo stoploss fisso
e per quanto riguarda le uscite anche i vari take profit o trailing profit solo peggiorano l'equity rispetto ad uscite diverse dalla posizione tipo l'incrocio di medie mobili o di dati statistici

riassumendo...e siccome non mi piace l'inglese...se io esco da una posizione manualmente o per un segnale dell'incrocio di medie mobili non dico che sono uscito in take profit perchè tecnicamente non è scattato appunto il TP..dico che sono uscito in guadagno

riassumendo...e io non ho la verita in tasca...vi sconsiglio il Trailing Stop
 
scusate se non mi sono spiegato bene
il 3D parla del Trailing Stop
il Trailing Stop fa parte degli ordini automatici

Un trailing stop è un ordine di chiusura stop che si adatta automaticamente ai movimenti dei mercati. Ciò significa che segue la posizione quando il mercato è a tuo favore, assicurando i tuoi profitti, e la chiude se il mercato si muove a tuo sfavore, limitando le perdite.
tecnicamente posso solo dirvi che con sistemi automatici ( trading system) testati negli ultimi 20 anni quelli con l'opzione trailing stop( con il mio fornitore dati si chiama ModifyStopLoss ) alla lunga solo peggiora l'equity a parita di condizioni di ts solo con lo stoploss fisso
e per quanto riguarda le uscite anche i vari take profit o trailing profit solo peggiorano l'equity rispetto ad uscite diverse dalla posizione tipo l'incrocio di medie mobili o di dati statistici

riassumendo...e siccome non mi piace l'inglese...se io esco da una posizione manualmente o per un segnale dell'incrocio di medie mobili non dico che sono uscito in take profit perchè tecnicamente non è scattato appunto il TP..dico che sono uscito in guadagno

riassumendo...e io non ho la verita in tasca...vi sconsiglio il Trailing Stop

Non è chiaro però che cosa consigli, a parte il take profit spostato manualmente o la chiusura manuale a prezzo di mercato. Hai testato 700 sistemi diversi per poi limitarti a muovere il take profit a mano o a chiudere la posizione in tempo reale? Mi pare un po' limitativo. Vorrebbe dire che hai perso solo tempo, per poi arrivare ad una strategia che è alla portata di un qualsiasi principiante.
 
Traderbang...hai ragione a dire che ho perso solo tempo
il 3D era sul Trailing Stop...ho espresso la mia opinione( con dati alla mano ne sono superconvinto)..ma non deve essere la vostra
buon lavoro
 
Credo si stia facendo un po' di confusione: il thread parlava di trailing stop, senza ALCUN riferimento al trading automatico o ai Trading System in genere. Presumibilmente si parlava di entrate/uscite discrezionali singole.
Ed e' all'operativita' discrezionale pura, cioe' al QUANDO e SE decido io di ENTRARE/USCIRE su una posizione, che si riferiscono le mie considerazioni sull'utilita' del trailing. Che non differisce in alcun modo da un ordine secco, se non per il fatto che permette un certo "gioco" al rialzo/ribasso nel momento in cui uno decide di uscire/entrare.
Non altro, che esula dal mio discorso, e dalle mie competenze, tra l'altro.
 
Devi essere abbastanza pivello o novello...
ripassa col tuo metodo tra 10 anni...

a dirci qual'e' stato il tuo guadagno...
con conti alla mano che dopo ti crediamo.

Nel breve non si puo' mai sapere.

sig. genio, lei ha un po' l'offesa facile.
non ho mica scritto: hey ragazzi, usate il trailing stop che vi arricchite.
ho scritto: che ne pensate

magari sarà anche un genio della borsa, con cui avrà trovato una miniera d'oro ma si risparmi certi termini con le persone. grazie
 
sig. genio, lei ha un po' l'offesa facile.
non ho mica scritto: hey ragazzi, usate il trailing stop che vi arricchite.
ho scritto: che ne pensate

magari sarà anche un genio della borsa, con cui avrà trovato una miniera d'oro ma si risparmi certi termini con le persone. grazie

Permaloso il ragazzo....
dove sta loffesa che io proprio mettendocela tutta...

proprio non la vedo...
forse per il pivello o novello???
:confused::mmmm::confused:

Potrei offendermi io piuttosto...
se mi chiamassero vecchietto...

che 80 ancora non li tengo...
ma fra 3 mesi di certo.
:)
 
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