TS a modo mio

UncleScrooge

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Salve a tutti,

Vorrei postare qui, come mio contributo al forum (valuable/useless guidicatelo voi) un esempio della mia balzana metodologia di costruirmi addosso i sistemi che applico.
In post successivi mi permetterò di descrivere lo sviluppo di un semplice trading system. Premetto che il risultato finale non sarà una equity in cubica o una retta a 45° ma piuttosto l' enunciazione di un build-up sistematico che applico mettendo in pratica ciò che ho imparato in questi anni, da libri, traders, corsi, ma sopratutto dal mercato e dagli infortuni patiti sulla mia pelle.
Siamo ad una combinazione di ponti (pasqua-25 aprile-1° maggio) ed avendo un po' di tempo a disposizione, mi permetto di disturbare chiunque abbia la voglia e la pazienza di leggere.
Solitamente ho paura (di me stesso più che altro) che questo sia solo un modo per palesare (ed "allisciare") il narcisismo che poco o tanto perseguita chiunque, e che in passato mi ha procurato molti più dispiaceri che effimere (e malate) soddisfazioni, ho quindi dovuto vincere un po' di ritrosia a far partire questo thread che in realtà cogito da qualche anno (passati, quando ho visitato il forum, sempre e soltanto in lurking e me ne scuso).
Ma bando alle ciance, vado a incominciare.

saluti a tutti.
 
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Prima esigenza: non voglio spendere/regalare soldi per inutili accessori

Fra gli "inutili" (e costosi) accessori ci metto:

1- software sofisticati: deve bastarmi MS EXCEL che me lo passa il datore di lavoro (capitemi: son genovese).
2- fornitori dati: non sono inutili (quando sono validi), questo lo ammetto, ma senz'altro non me ne faccio niente di un servizio real-time, tick-by-tick o quant'altro (vedere sotto).
3- furbetti/furboni con o senza quartiere: vorrò lavorare con un mercato il più pulito (per quel che si può) e liquido possibile. Quindi: niente italiani, nè mercati né operatori (TOL, SIM, ecc.). Per carità: tra i secondi ci sono senz' altro persone/società onestissime e validissime, ma diciamo che il problema è mio: dovessi beccarmi (e garantito che me li beccherò) slippage paurosi perlomeno non mi potrò lamentare che siamo sempre il solito paese di pulcinella ed andrò a grattarmi la mia "vera" rogna da un' altra parte.
 
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Seconda esigenza: sono uno che se la fa sotto

Non riesco a guardare un book, o un grafico o anche il pit del mercato ortofrutticolo cittadino, senza venirmi la voglia, se sono flat, di entrare a tutti i costi, per poi farmi saltare le coronarie ad ogni minimo movimento (a favore o contro), uscire con loss disgustosi o profit indecenti e rimanere schifato di me stesso fino a che la mia signora, mossa a compassione (ci amiamo alla follia da + di 20 anni) non mi raddrizza l' autostima come solo lei sa fare.

Quindi non opererò intraday, ma nemmeno vorrò vedere dove il mercato apre, o dove sta per chiudere o tutto l' ottovolante nel mezzo, a meno che le bocce non siano + che ferme, cioè opererò (piazzerò i miei ordini) a mercato chiuso. Inoltre, non facendo il trader di professione ed avendo un lavoro (niente a che vedere con la finanza) che mi fa sbarcare il lunario, posso giocoforza dedicare al massimo le ore serali o ultramattiniere (a volte neanche quelle) per impostare le mie strategie.
 
Riassumendo...

Cercherò quindi di sviluppare un TS interamente "meccanico", qualcosa cioè che si inghiotte i dati del giorno del mercato (OHLC + eventuali V e OI) e mi da tre risposte possibili per cosa fare l' indomani:

1- compra qui
2- vendi là
3- vatti a fare un giro.

Vorrò infine operare su di un prodotto leveraged per cercare di fare qualche spicciolo e poter sfruttare le due sides del mercato.
La mia scelta ricade pertanto sul BUND future: mercato liquido (600K/ fino a 2M di contratti al giorno).
 
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L' attrezzatura

Come attrezzi mi doto quindi:
- Un PC portatile (già ce l' ho... eheheheh)
- MS EXCEL (anche quello... ari-ehehehe)
- Serie storica del BUND dal 1990 ad oggi. Questa me la procuro in rete cercando se riesco di scroccarla (e corro il rischio che i dati siano farlocchi) o decido di sborsare qualcosa e pago dalle 50 alle 300 € a un data provider, o la compro direttamente all' EUREX e mi sveno (15€ per mese di dati, ma solo dal 1999 in poi =>> per cui 87 mesi tot.: 1,305 € aaarggghhh...).
 
Ciao
Dai, vediamo se ne esce qualcosa di interessante.....
 
L' idea iniziale

Per soddisfare le caratteristiche/esigenze postate sopra (codardia, carenza di tempo, materia grigia in via di progressivo deterioramento) decido di applicare un segnale di breakout come entry.

Bravo, bella frase, ma breakout di cosa?

(questa è la vocina del mio grillo parlante personale... una rottura... e non in senso di breakout. Ho anche provato con la psicoterapia, ma pare che non ci sia niente da fare. Io lo manderei volentieri a sciropparsi una quindicina di anni sabbatici e ci si rivede alla vigilia dell' alzhaimer, ma quello niente, tosto, non molla.)

uffa... breakout di un livello di prezzo predeterminato... contento?

Spiegare, please...

ecco qua: dalle varie letture, corsi, seminari, ecc. ecc. ho senz' altro imparato (e provato con mano la validità) cosa è e come si riconosce un bar-pattern (configurazione di barre), ovvero una sequenza di due (ma esistono pattern anche con una sola barra) o più barre che ricorrono nelle serie storiche. Ce ne sono per tutti i gusti, ma qui decido di usarne un non ancora messa alla prova (da me ovviamente), il Naked Close.

Piano con la pornografia!

ossignore... Naked Close (o in idioma italico Chiusura Nuda) è una configurazione di due barre consecutive che si presenta all' incirca così:
 
L' idea iniziale (continua)

Nell' immagine è proposto solo il Naked Close long ovviamente.
A vederlo così sembra una c...ta abissale. Mbé... certo da un punto di vista estetico...

Comunque, per coloro che non ne fossero al corrente un Naked Close long è semplicemente una barra che ha high e low minori di high e low della barra precedente e chiusura pure sotto il minimo della barra precedente, da qui la chiusura nuda. Si compra al breakout del massimo di oggi (ovvero ultima barra).

Ora vado a cena, ci si vede.

Bulimico anche, tsé...
 
UncleScrooge ha scritto:
Ora vado a cena, ci si vede.

Bulimico anche, tsé...



fai con comodo non c'è fretta.. :D
 
Ok per l'entry, vedi che pian piano ce la fai ?!(:D )

manca il TP e lo SL (la tassa degli ignoranti, dice qualcuno qua sul Fol!:rolleyes: )
 
Eheheh bravo Uncle Scrooge! Ironico anzicheno! :D
Io per il grillo parlante uso il RAID in dosi massicce (grappa di pere Williams :D)
So curioso...

Ok!
 
Chantal ha scritto:
Ok per l'entry, vedi che pian piano ce la fai ?!(:D )

manca il TP e lo SL (la tassa degli ignoranti, dice qualcuno qua sul Fol!:rolleyes: )
Chantal, apprezzo molto i tuoi post sopratutto quelli sui ts! OK! In merito allo SL non posso che condividere al 102% il pensiero di chi dice che è la tassa degli ignoranti!
 
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Ramset ha scritto:
Chantal, apprezzo molto i tuoi post sopratutto quelli sui ts! OK! In merito allo SL non posso che condividere al 102% il pensiero di chi dice che è la tassa degli ignoranti!

e dove volete che lo metta lo sl..? ..al minimo della barra? :p
ha appena cominciato...

... un po' di pazienza, un po' di attenzione, un po' d' incoraggiamento :clap:

continua uncle... hai un modo di porgere molto sompatico. OK!
 
UncleScrooge ha scritto:
Per soddisfare le caratteristiche/esigenze postate sopra (codardia, carenza di tempo, materia grigia in via di progressivo deterioramento) decido di applicare un segnale di breakout come entry.

Bravo, bella frase, ma breakout di cosa?

(questa è la vocina del mio grillo parlante personale... una rottura... e non in senso di breakout. Ho anche provato con la psicoterapia, ma pare che non ci sia niente da fare. Io lo manderei volentieri a sciropparsi una quindicina di anni sabbatici e ci si rivede alla vigilia dell' alzhaimer, ma quello niente, tosto, non molla.)

uffa... breakout di un livello di prezzo predeterminato... contento?

Spiegare, please...

ecco qua: dalle varie letture, corsi, seminari, ecc. ecc. ho senz' altro imparato (e provato con mano la validità) cosa è e come si riconosce un bar-pattern (configurazione di barre), ovvero una sequenza di due (ma esistono pattern anche con una sola barra) o più barre che ricorrono nelle serie storiche. Ce ne sono per tutti i gusti, ma qui decido di usarne un non ancora messa alla prova (da me ovviamente), il Naked Close.

Piano con la pornografia!

ossignore... Naked Close (o in idioma italico Chiusura Nuda) è una configurazione di due barre consecutive che si presenta all' incirca così:

non so' se il tuo Ts avra fortuna quindi se guadagnera'

potrebbe darsi che tu sia un pessimo sistemista

ma se dovesse andare male con il TS

scrivi romanzi (sono serio) hai le qualita' per farlo :yes:
 
Chitchat (trad. da Oxford Dict. "chitchat= sm cazzeggio")

Chantal ha scritto:
Ok per l'entry, vedi che pian piano ce la fai ?!(:D )
manca il TP e lo SL (la tassa degli ignoranti, dice qualcuno qua sul Fol!:rolleyes: )

Arrivano, tranquilla... (o tranquillo, non so, non vorrei offendere...)
Arrivano sì e preparati a ridere. Stoploss?... quelli che usa lui?... hha! altro che tassa, suicidi belli e buoni ... bah. :angry:
Zitto tu! che poi in fase REM facciamo i conti. Stanotte tocca a te venire nel mio dojo, grillo dei miei stivali, ho preparato un paio di sorpresine...

Darkghost ha scritto:
Io per il grillo parlante uso il RAID in dosi massicce (grappa di pere Williams ) :D

Williams? Oops... ;)
No, lui nenche con quella la smette di pontificare. Per fargli chiudere il becco (o le fauci, o la mandibola manducatoria, o cosa altro diavolo usano i grilli) ci vuole in kung-fu onirico.
Noi ortotteri non amiamo disquisire della nostra morfologia, o delle nostre abitudini alimentari. Né meniamo mai vanto della nostra intelligenza. Che la vostra, mammiferi pseudoevoluti, a confronto impallidisce. La tua poi, la puoi giudicare dalle smorfie idiote con le quali ti saluta tutte le volte che passi accidentalmente davanti a uno specchio. E poi cos'è che bofonchiavi a proposito del kung-fu?
Conosco il kung-fu.
Ah sì? Dimostramelo.
Tu vedi troppi film americani, caro il mio Morpheus.
Sei tu che ci costringi a sorbirceli. Allora, che fai, ti tiri indietro? da quel solito pisciasotto che sei?
Ok, l' hai voluto tu. Spengo, mi tuffo in Dreamland e vengo a gonfiarti di mazzate.
Buona notte a tutti e a domani per le cose un po' + serie.
Più serie? da te? ma chi vuoi prendere in giro. E in quanto alle mazzate le contiamo domattina. Tanto di quelle che t' han rifilato i mercati oramai abbiamo perso il conto
 
Riprendiamo con le cose serie...

Buon giorno a tutti,
la notte è stata un tantinello movimentata, sono lungo di 5 pezzi sul DAX e quello ha aperto in gap down, accidenti a lui.
Come dicevo sopra (metodo Bart Simpson):

  • non devo guardare il mercato dal vivo
    non devo guardare il mercato dal vivo
    non devo guardare il mercato dal vivo
    non devo guardare il mercato dal vivo
    ...
 
Tornando al topic

Riprendendo la procedura di build up: ora ho tutto quello che mi serve.
Primo screening sulla serie storica: quante volte l' entry è stata triggerata? ovvero, quante occorrenze di breakup di un Naked Close (a proposito, penso che il pattern sia stato christianized eoni fa da Larry Williams, o da qualcuno della sua setta di accoliti, spero solo che non ci abbia messo su un TM e mi tocchi pagargli una royalty ogni volta che lo nomino, il pattern dico, se fosse così devo trovare un nome alternativo. Per ora mi viene in mente solo roba tipo Ciccio Formaggio, ma ritengo sia dovuto al fatto che l' ortottero saccente ancora ronfa... suggerimenti?) si sono verificate dal 1990 ad oggi?
Dico ad EXCEL di ignorare gli eventuali breakup il giorno successivo a un rollover del contratto e di considerare, per ora solo un market side: il LONG.
Lancio la macro e aspetto che la ferraglia di mr. Gates faccia il suo lavoro.
Risultato: 191 volte.
 
UncleScrooge ha scritto:
Riprendendo la procedura di build up: ora ho tutto quello che mi serve.
Primo screening sulla serie storica: quante volte l' entry è stata triggerata? ovvero, quante occorrenze di breakup di un Naked Close (a proposito, penso che il pattern sia stato christianized eoni fa da Larry Williams, o da qualcuno della sua setta di accoliti, spero solo che non ci abbia messo su un TM e mi tocchi pagargli una royalty ogni volta che lo nomino, il pattern dico, se fosse così devo trovare un nome alternativo. Per ora mi viene in mente solo roba tipo Ciccio Formaggio, ma ritengo sia dovuto al fatto che l' ortottero saccente ancora ronfa... suggerimenti?) si sono verificate dal 1990 ad oggi?
Dico ad EXCEL di ignorare gli eventuali breakup il giorno successivo a un rollover del contratto e di considerare, per ora solo un market side: il LONG.
Lancio la macro e aspetto che la ferraglia di mr. Gates faccia il suo lavoro.
Risultato: 191 volte.

Se hai un foglio Excel con macro che ti permette di testare un qualsiasi ts , potresti postarlo? Ho sempre cercato di capire come farlo, ma non ci sono mai riuscito.
 
MattiaF ha scritto:
non so' se il tuo Ts avra fortuna quindi se guadagnera'

potrebbe darsi che tu sia un pessimo sistemista

ma se dovesse andare male con il TS

scrivi romanzi (sono serio) hai le qualita' per farlo :yes:

:yes:
 
191 volte di che cosa?

Di lanci da un trampolino piazzato sull' Himalaya? e senza neanche lo straccio di un paracadute?
Lo sapevo che prima o poi si svegliava... e meno male che non ha visto l' andamento intraday del' indice teutonico...
Ah sì? Perchè com'è? Ci stiamo rimettendo la camicia un'altra volta?
Lasciamo perdere, comunque facciamo rispondere EXCEL alla domanda del buon grillo.
Ah, adesso sono il "buon grillo"? Guarda che ho visto come mi hai chiamato. L'ortottero saccente, come dici tu, ti ha salvato l'apparato defecatorio almeno un 10 alla 6 di volte, o te lo sei scordato?
Certo che no. Come faccio con te che me lo rammenti ogni cinque minuti? Peccato che eviti di menzionare le 10 alla 12 volte che me l' hai fatto strizzare inutilmente ben oltre i limiti tollerabili della stipsi.
Ma bando alle querries.
Siccome la mia intelligenza, come dice il grillo, è limitata, e la mia pigrizia no, decido di fare del principio del KISS il mio vangelo.
Quindi SL e TP a punti fissi. Voglio essere in grado di inserire un ordine, piazzare il mio paracadute e il mio cestino di raccolta se eseguito e scordarmi quell'operazione fino a buono o cattivo fine.

SL 200 ticks, TP 105 ticks.

Visto? Lo dicevo io! Un pazzo! Mi tocca vivere in stato simbiotico con un folle, ve ne rendete conto: lo stoploss il doppio del profit!!!

Già, ma prima di sputazzare nel piatto dove mangi pure tu guardiamo un attimo il risultato. So che sto contravvenendo (almeno così sembrerebbe) a una delle regole sacre (profit medio >>>>> loss medio) ma chissà, un pizzico di follia alle volte potrebbe portarmi a scoprire qualcosa sotto "unturned stones" che tutti quanti hanno schifato, e poi, per ora non faccio del male a nessuno, nemmeno a me stesso.
Ah, dimenticavo, dico ad EXCEL di considerare il prezzo d'apertura come entry se il mercato apre sopra l' high del Naked Close e di piazzare SL e TP di conseguenza, saranno cioè sempre relativi al mio entry point.

Sdling, sdleng (hourglass), ari-sdling, ari-sdleng (blinking hourglass).
azz..: 1 G di ram, quasi 2G di clock, OpSys a 32 bit e la mia vecchia caffettiera è più veloce e silenziosa di questo ammasso di transistors.
Aspettiamo che finisca...
 
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