TS a modo mio

SL 200 ticks, TP 105 ticks.

Visto? Lo dicevo io! Un pazzo! Mi tocca vivere in stato simbiotico con un folle, ve ne rendete conto: lo stoploss il doppio del profit!!!

Già, ma prima di sputazzare nel piatto dove mangi pure tu guardiamo un attimo il risultato. So che sto contravvenendo (almeno così sembrerebbe) a una delle regole sacre (profit medio >>>>> loss medio) ma chissà, un pizzico di follia alle volte potrebbe portarmi a scoprire qualcosa sotto "unturned stones" che tutti quanti hanno schifato, e poi, per ora non faccio del male a nessuno, nemmeno a me stesso.

Uh? Al momento il grillo mi pare saggio...seguo con interesse per vedere che ne viene fuori...

Dark
 
Primo report

Buon giorno,
ieri mi sono fatto una full immersion, in compagnia del mio figlio maggiore, nei profumi e nei colori dell ' Euroflora. Wow! Quattro ore a scarpinare su è giù per foreste pluviali, deserti pitturati dai cactus, prati tappezzati da fantasmagorie cromatiche, solenni gallerie di bonsai, spiagge tropicali dai palmizi ammiccanti al dolce far niente. Un paradiso, non fosse per le vesciche ai piedi e la ressa da supermercato la vigilia di natale. Comunque consiglio a tutti coloro che ne abbiano la possibilità, di farci una scappata: ne vale la pena.
Tornando al topic: qui di sotto l' equity del primo test. Poco incoraggiante, vero?
Poco incoraggiante? Dì pure una vera e propria schifezza.
Uh? Già sveglio a quest'ora?
Chi dorme non piglia pesci.
Ma gli ortotteri non erano strettamente vegetariani?
Non cambiare discorso. Guarda quell' orrore di equity piuttosto, sputati in faccia e butta via questa tua idea senza capo né coda. Chiusure nude, aperture vestite... ma per favore. Se ti piace l' azzardo andiamoci a fare un poker con quei quattro morti di sonno dei tuoi amici... anzi no, meglio una briscoletta che si rischia di meno, anche se tu saresti capace di scommetterti contro e rimetterci lo stipendio anche al solitario.
Certo che se dovessi contare su di te per un po' di incoraggiamento. ma non credi sia il caso di dare un' occhiata un po' + a fondo al report prima di cestinare tutto?
La mia educazione etoniana mi impedisce di suggerirti, perlomeno in pubblico, in che luogo andare a dare un' occhiata approfondita.
Da quando in qua saresti stato educato a Eton? Mi pareva avessimo fatto le scuole pubbliche, e italiane per giunta.
Non crederai che venga a raccontare tutto a te. Non siamo così intimi.
Non siamo intimi??!! Ma guarda tu se mi doveva toccare in sorte una psicopatologia permalosa. Io mi sarei accontentato di qualcosa di più modesto, chessò... una fobietta per gli aracnidi, una piccola paura dei luoghi chiusi, una blanda anoressia intermittente, insomma una nevrosuccia come ce ne sono tante.
Se non riesci ad apprezzare il bon ton, le premure che ho per te e le doverose preoccupazioni che mi premuro portare davanti ai tuoi occhi miopi, vuol dire che sei proprio un caso disperato. Tu continua a sproloquiare che io vado a dedicarmi alle mie abluzioni mattutine
Ecco bravo...
...
oh: se ne è andato davvero. Vediamo di fare in fretta a considerare i risultati prima che torni.
 
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Nel dettaglio

Quindi, si diceva. 191 occorrenze di breakout sul long side, ovvero 191 trades.
In 15 anni e spiccioletti una media di poco più di 12 trades l' anno (e questo non sarebbe niente male, odio la frenesia). Negli anni + recenti: 7 nel 2005, 11 nel 2004 e 2003, 15 nel 2002, nuovamente 11 nel 2001. Sull' intero spettro temporale preso in esame, l' anno più intenso è stato il 1991 con 22 trades, mentre quello + moscio il 1993 con solo 6 trades. Nel complesso le occorrenze sembrano ripartite negli anni con una certa regolarità.

Il bilancio winners/losers: 145 i primi contro 46, ovvero quasi il 76% (75.92% per la precisione) di winners, il che sembrerebbe darmi margine, vista proporzione SL/TP, occorrono almeno 2 winners su 3 perchè il sistema sia in positivo.

6373 ticks di guadagno apparente. 15656 vinti contro 9283 persi, 1.68 la ratio, e qui già comincio a storcere il naso. Se poi mettiamo in conto lo slippage e le commissioni (il sistema è andato in roll-over 75 volte), stimando di lasciar giù 8 ticks a ingresso/uscita dal mercato ecco che il guadagno scende a 4245 punti.

Il max drawdown a trades chiusi è 1402 ticks, tutto concentrato nel 1994 (ma anche il 2005/2006, cioè oggi, non scherza: siamo a 1200): 10 losers su 16 trades, da piangere. Simile a quello "virtual" cioè a trades aperti. Nel 1991 il sistema è rimasto sul mercato per una vita con 8 pezzi aperti contemporaneamente per un drawdown "virtuale" max di circa 1200 punti (da infarto, ve lo immaginate vedere il conto che scende con 8 maratoneti che vanno dalla parte sbagliata e il grillo che ti urla nella testa di chiudere tutto, anche in loss, prima di rimetterci anche i danari per mandare i figli all' università?).

La media di durata per trade (cioè i giorni totali, inclusi i week-ends e le feste comandate in cui il sistema è rimasto aperto sul mercato) è disgustosamente alta (almeno per i miei gusti): 37 giorni, con picco di 232 gg nel...
Cosaaa?? un anno per lasciare giù al banco 200 punti? cioè quattro rollate... ma perché non gli fai direttamente un bonifico e ti togli il pensiero... e a proposito dell' università per i ragazzi, se hanno ereditato più del 2% del tuo patrimonio genetico, la vedo triste...
Veramente quel trade ha chiuso in profit, i mesi sono quasi nove e le rollate due, ecco qua:
 
Prima di cacciar via il neonato con l' acqua sporca...

Cerchiamo di approfondire ancora un po' e vedere se qua si nascondesse qualcosa. Quello che mi intriga è ancora la buona percentuale W/L.
Ma continuiamo coi punti dolenti...
Punti dolenti? Rivolgiti a un fisiatra, a un massoterapeuta, a uno sciamano. Risparmi soldi e sangue marcio.
Sì, sì, vabbè ora lasciami cinque minuti per ragionare.
Ragionare? Tu? Ah ah ah, questa è la migliore della settimana :p
Uffa!...
Dicevo... la stringa di losses consecutivi è preoccupante...
Solo quella?
E STAI ZITTO PER CINQUE MINUTI CINQUE, KAZZAROLA!!!
Visto che qua non si apprezza il mio contributo...
NO! NON SI APPREZZA, HO I PIEDI CHE MI FANNO ANCORA MALE DA IERI, MI TREMANO LE MANI PER LO SFORZO DI IMPEDIRMI DI ANDARE A VEDERE COSA FA FRANCOFORTE E STO CERCANDO DI FINIRE UNA K...ZO DI ANALISI SENZA BISOGNO DI ROMPIC...NI CHE INTERRROMPONO A ONGI PIE' SOSPINTO. E' KIARO?
Il capo sei tu.
E meno male che ogni tanto te ne ricordi...
Dunque, la stringa di losses: la più lunga è 6 e, ahinoi, è tuttora in corso, nel senso che gli ultimi 6 trades sono state altrettante mazzate. Ma, per la gioia del grillo, ne abbiamo una di 4 e una di 5 nel 1994 (con 4 winners nel mezzo per tirare il fiato, il che ci conferma che il 1994 è stato proprio un anno di m... -vedi posts precedenti), una di 3 nel 1999, ancora 3 nel 2004, 3 nel 2005 e per l' anno in corso siamo già 3. E faccio grazia delle seriette di 2 sparse qua e là. Un ecatombe.
Tralasciando un attimo i caduti sul campo e guardando al rendimento: con un drawdown max di 1402 ticks voglio un margine di account che me ne consenta almeno una volta e mezza.
Questo sta pianificando di perdere ancora di più di quello che gli dice la carta. Siamo ben oltre i limiti del masochismo :rolleyes: qualcuno lo fermi!
Non ho ancora finito.
Ovvero sono disposto a cacciare dalla finestra 2100 ticks. Detta così ha davvero ragione il grillo. Ma non è finita: per reggere il gioco devo avere i margini per fare piling-up fino a 12 pezzi (il massimo del sistema fino ad oggi è stato 8, ma di nuovo la mia regola masochistica, come dice il grillo: se mi è andata male per il 100% devo avere benzina per il 150%) e supponendo di averceli, un giorno x, tutti quanti al limite dello stop loss avrò bisogno in realtà di 2400 ticks. A questo aggiungo il margine che anche il più comprensivo dei broker londinesi mi chiederebbe sul conto per reggermi il gioco: 300 ticks a contratto sugli overnights, ovvero quanto richiesto dall' EUREX. Piccola aritmetica: (300 *12) + 2400 = 6000 ticks immobilizzati di cui + di un terzo (2400) di puro capitale di rischio.
Orientandomi sul derivato puro (no sub-retailers) vuol dire 60,000€ tonde tonde ferme lì per 15 e passa anni. Disarmante vero? Ma continuiamo:
ipotizzando una collimazione millimetrica con gli eventi passati ho un' aspettativa di guadagno di 42,450€ al lordo di tasse. Cioè un rendimento di circa il 4.66% lordo annuo sul capitale immobilizzato. Tutto ciò senza contare il tempo e l'impegno (che deve essere di una costanza certosina) spesi a continuare il gioco e non considerando alcuna spesa accessoria (ipotesi alquanto opinabile: tanto per dirne una: per tradare sul serio qualunque sistema meccanico, su base daily, avrò allora sì bisogno di un data provider EOD. è vero che i dati del giorno me li posso scaricare gratis dall' EUREX, ma se la linea tefonica o l'ADSL per sfiga non funziona, se quella sera mio figlio ha il morbillo e la febbre a 40? se il server è out of order? chiamo il broker e mi faccio dettare i dati? e la telefonata con Londra? e se sono in campeggio in Corsica e non c'è copertura? do you remember? è un sistema meccanico: non si possono sceglere o lasciar perdere trade, questo sì questo no quest'altro me lo son dimenticato, quello là c'era il compleanno di mio cognato e via cantando).
Comunque, per tagliar corto: 4.66% all'anno è veramente una "monnezza" per dirla alla romana, almeno per me. Anche applicando una semplice (e validissima) antimartingala per sapere quanti pezzi la botta posso buttare su ogni trade hai voglia... così com'è EXCEL stima 127 trades prima di poter aggiungere solo che un altro pezzo a trade e a 12 trades medie l' anno parliamo di almeno una diecina d' anni. Tirando le somme: da fine 1990 a oggi era meglio mettere 60.000€ (avendocele... :rolleyes: ) in pronti contro termine, magari facevi un po' meno, ma risparmiavi in fatica, bolletta del telefono, dolce sesso rimandato e poi saltato del tutto, ecc.

Pare proprio non ci sia nient' altro da fare che cestinare tutto... avrà davvero ragione il grillo? ;)
 
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Interessaante come ogni nuova propostaOK! , ma prolisso, faccio fatica a seguire , e il tempo non basta mai. Non so gli altri.:bow: :bow:
 
UncleScrooge ha scritto:
Ma non è finita: per reggere il gioco devo avere i margini per fare piling-up fino a 12 pezzi (il massimo del sistema fino ad oggi è stato 8, ma di nuovo la mia regola masochistica, come dice il grillo: se mi è andata male per il 100% devo avere benzina per il 150%) e supponendo di averceli, un giorno x, tutti quanti al limite dello stop loss avrò bisogno in realtà di 2400 ticks.

A questo aggiungo il margine che anche il più comprensivo dei broker londinesi mi chiederebbe sul conto per reggermi il gioco: 300 ticks a contratto sugli overnights, ovvero quanto richiesto dall' EUREX. Piccola aritmetica: (300 *12) + 2400 = 6000 ticks immobilizzati di cui + di un terzo (2400) di puro capitale di rischio.
Orientandomi sul derivato puro (no sub-retailers) vuol dire 60,000€ tonde tonde ferme lì per 15 e passa anni. Disarmante vero?

Qui non ho tanto capito.

Cosa significa fare piling up fino a 12 pezzi??

Forse non sono stato attento, ma avevo capito che ogni operazione era per un contratto, ergo ho bisogno del mergine per un contratto e del 150% (o dell'XX%) del max drawdown storico.

Dovrebbe fare un pò meno di 60.000 Euro.
 
UncleScrooge ha scritto:
Quello che mi intriga è ancora la buona percentuale W/L.;)

Non ho il grafico del sottostante , ma non è che sia dovuta al mercato prevalentemente long ?
Dovresti testarlo anche in short.

Quando hai un TP inferiore allo SL , è normale che la %di wins sia superiore al 50%.

Credo dovresti testarlo con lo stesso SL e TP, per vedere se superi il 50%
 
Chantal ha scritto:
Non ho il grafico del sottostante , ma non è che sia dovuta al mercato prevalentemente long ?
Dovresti testarlo anche in short.

Quando hai un TP inferiore allo SL , è normale che la %di wins sia superiore al 50%.

Credo dovresti testarlo con lo stesso SL e TP, per vedere se superi il 50%
Attenta - o attento-
non è così semplice, dipende dalla ratio TP/SL
Se la ratio (come in questo caso è 1 a 2) la % di winners deve essere > del 67% solo per poter cominciare a cestinare o meno l' idea seed (bar patterns, divergenze, teoria del caos, astrocartomanzia o che altro) poi si vede. Dirai, ma perché ti ostini con l'1 a 2. Guarda qua sotto l'equity dell' 1 a 1, la % di winners è scesa a 57.59% ma il net profit è letteralmente sprofondato a quasi un quinto del precedente (944 ticks al netto di slippage contro i 4245 dell 1 a 2)
Sul concetto e uso dello stoploss e sua proporzione rispetto al TP ci tornerò poi, con le mie idee in proposito.


Se la ratio è 1/1 allora sì, devi avere > 50%, tieni conto che qua SL e TP sono a punti fissi (no fancy dressing). Considerala una mia mania, per ora, ma in realtà non lo è.
 
Per chantal
Grafico del sottostante (daily)
So che così serve a poco, am tanto per dare l' idea.
E a proposito del test su tutte e due le sides del mercato, come puoi vedere il bias è decisamente rialzista, per gli shorts dovrò approcciare il problema da un' altra angolazione (e non è overfitting -o overtrimming come preferisco chiamarlo)
Ciao

P.S.: in quanto alla prolissità... è un mio vizio, hai ragione, per cercare di far capire il filo del mio ragionamento e ogni tanto alleggerire la prosa con qualche facezia rischio spesso di perdermi.
 
Imar ha scritto:
Qui non ho tanto capito.

Cosa significa fare piling up fino a 12 pezzi??

Forse non sono stato attento, ma avevo capito che ogni operazione era per un contratto, ergo ho bisogno del mergine per un contratto e del 150% (o dell'XX%) del max drawdown storico.

Dovrebbe fare un pò meno di 60.000 Euro.

Ogni operazione è per un contratto, ma mentre ne ho uno aperto e sono ancora dentro (ovvero né il mio SL e tantomeno l' agognato TP sono stati triggerati) il sistema mi dice di andare lungo un' altra volta a un altro prezzo e in un'altra data, poi un' altra ancora. Nel test è successo parecchie volte, con un massimo (toccato nel 1991) di 8 contratti ( ma ci sono state altre volte in cui il sistema è rimasto aperto con 6 e 5 ecc.). Applicando la mia regola del preparati al 150% del peggio scelgo: se storicamente il sistema non è mai stato dentro per + di 1 contratto la volta contemporaneamente, bene, vale quel che hai scritto tu, cioè 150% del max drawdown+il margin per un contratto e morta lì, se invece, come in questo caso sono arrivato addirittura ad 8 guardo qual' è il maggiore fra i due

1-max draw down
2- max perdita a singe trade moltipplicata per il numero di contratti aperti contemporaneamente

più il margine per i contratti aperti contemporaneamente e così via.

Ciao
 
Il segreto di Pulcinella.

Mentre, dietro suggerimento del grillo, stavo agghindando il tabulato di EXCEL per il suo prossimo incontro galante col cestino della carta straccia, mi è caduto l' occhio su una tabellina riassuntiva che ho la mania di inserire nei test reports.
Una cosetta stupidissima, derisa e irrisa da folle sghignazzanti, suggeritami, non so + quanto tempo, fa dalle letture del buon L.W. (purtroppo non ho mai avuto i $$ per seguire un suo seminario dal vivo). Ah dimenticavo, L.W. il Vecio (montan-californiano recentemente trasferitosi alle Virgin Islands -chissà perché proprio le Isole Vergini, forse pativa il clima del sud della california ;) ), e non il godibilissimo soggetto che si cela dietro questo nick sul forum.
Insomma, accanto al report classico ho chiesto ad EXCEL di calcolarmi una tabelluccia stravagante, un vezzo di nessun conto ma che a me piace, forse per farmi su quattro risate sulla presunta ingenuità del vecio L.W., occhieggiare di quando in quando.
E tale e quale ve la propongo.

Con una preghiera, prima di sghignazzare anche voi alle spalle di questo pover' uomo (parlo di me, non di L.W. che povero non è per niente, o perlomeno, non più) soffermatevi un attimo a considerare un paio di implicazioni. Io l' ho fatto e queste mi hanno portato a costruirne un' altra di tabella (che posterò in seguito), logica conseguenza della prima, così mi sembra, parto della mia fantasia malata e di un ostinazione a farsi del male che (devo ancora dare ragione al grillo) rasenta il masochismo.

Au revoir.
 
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UncleScrooge ha scritto:
Mentre, dietro suggerimento del grillo, stavo agghindando il tabulato di EXCEL per il suo prossimo incontro galante col cestino della carta straccia, mi è caduto l' occhio su una tabellina riassuntiva che ho la mania di inserire nei test reports.
Una cosetta stupidissima, derisa e irrisa da folle sghignazzanti, suggeritami, non so + quanto tempo, fa dalle letture del buon L.W. (purtroppo non ho mai avuto i $$ per seguire un suo seminario dal vivo). Ah dimenticavo, L.W. il Vecio (montan-californiano recentemente trasferitosi alle Virgin Islands -chissà perché proprio le Isole Vergini, forse pativa il clima del sud della california ;) ), e non il godibilissimo soggetto che si cela dietro questo nick sul forum.
Insomma, accanto al report classico ho chiesto ad EXCEL di calcolarmi una tabelluccia stravagante, un vezzo di nessun conto ma che a me piace, forse per farmi su quattro risate sulla presunta ingenuità del vecio L.W., occhieggiare di quando in quando.
E tale e quale ve la propongo.

Con una preghiera, prima di sghignazzare anche voi alle spalle di questo pover' uomo (parlo di me, non di L.W. che povero non è per niente, o perlomeno, non più) soffermatevi un attimo a considerare un paio di implicazioni. Io l' ho fatto e queste mi hanno portato a costruirne un' altra di tabella (che posterò in seguito), logica conseguenza della prima, così mi sembra, parto della mia fantasia malata e di un ostinazione a farsi del male che (devo ancora dare ragione al grillo) rasenta il masochismo.

Au revoir.

sì, i libri di Larry Williams me li sono letti anche io. Sarà pure bravo ma stai attento che a volte spara caz.zate tanto per riempire qualche pagina. Murray Ruggiero, che ha lavorato anche con lui, dice che le statistiche sui giorni "vincenti" tendono a cambiare con il passare del tempo, in altre parole sono inaffidabili !
 
Il segreto di pulcinella - parte II

Cos'è l' insulsa tabellina qui sopra? semplice: il raggruppamento dei trades del sistema divisi per giorno della settimana (il giorno di ingresso sul mercato, si intende).
E che cosa mi dice questa tabella? Niente, direte voi. Forse niente, dico io.

Vediamo un po': i trades non sono tutti equamente distribuiti. Par di capire che il pattern abbia la tendenza a venir triggerato, perlomeno fino ad oggi e su questo mercato, di martedì, giovedì e venerdì piuttosto che di lunedì e mercoledì.
Queste sono tue inferenze del tutto illogiche. Hai solo 191 occorrenze, che ti aspettavi? dagli un 10 alla 6 eventi di campione e vedrai che tutto si appiattisce
Giusto. Per avere però 10 alla 6 (ovvero un milione di occorrenze) ma probabilmente ne bastano anche meno, diciamo 5000, al ritmo medio di 12 l'anno dovrei forse attendere qualche secolo. Tranquillo: lo lascerò nel testamento, destinatario il mio bis-bis-bis-bis-nipote, perchè controlli con la tua bis-bis-bis-bis-bis-pupa e si facciano poi un brindisi alla nostra memoria.
Guarda che io sono maschio, e gli ortotteri si riproducono sessualmente, per cui...
Vuoi dirmi che non hai mai... ancora... come dire... non ti sei mai ancora accoppiato?
Fatti gli affari tuoi, che domande sono... e poi così... in pubblico. Però per soddisfare la tua morbosità ecco qua: no, non ho ancora trovato l' anima gemella. E comunque sono ancora giovane.
Ancora giovane? ma se è dalle elementari che mi rompi le pall... volevo dire, che mi fai compagnia... in tutto questo tempo... astinenza... ora capisco tante cose...
Tante cose cosa?
Niente niente. Senti un po' grillo, avrei bisogno di recuperare un buona dose d'angoscia viscerale. Sai quella che mi veniva quando tradavo intraday, fumavo tre pacchetti al giorno, mi ingozzavo di transfats e non mi tirava più nemmeno col paranco?
Quella di quando riuscivi a malapena a pagarti le bollette e il resto lo davi a providers, stregoni, guru e strozzini?
Bravo quella lì. Me ne servirebbe un discreto revival per tenere a bada la fregola di andare a vedere il mercato e tirare le 22:30. Sai non vorrei farmi prendere la mano come al solito.
Uhmm, d'accordo, ma dovrò scendere giù parecchio nell' inconscio, non so quanto ci metterò.
Fai con calma
Tu intanto stai calmo. Fai gli esercizi di respirazione, mastica due gomme e aspetta che torni
Tranquillo.
...
Oh, se ne è andato?... sì, pare di sì.
 
Mtrader ha scritto:
sì, i libri di Larry Williams me li sono letti anche io. Sarà pure bravo ma stai attento che a volte spara caz.zate tanto per riempire qualche pagina. Murray Ruggiero, che ha lavorato anche con lui, dice che le statistiche sui giorni "vincenti" tendono a cambiare con il passare del tempo, in altre parole sono inaffidabili !

Verissimo. Difatti...
anche se sulle kaz.. non sono proprio d' accordo. Il TDW ritengo serva a guardare le cose da altre prospettive. Calcola inoltre che dove lui l'ha usato pubblicamente (per tutti gli anni 90, sui numeri di Commodities Timing, i segnali li dava prima e non dopo, e ti diceva quando stava applicando un TDW, e teneva un record accurato di ogni trade) non gli andata così male e ammonisce da solo a stare attenti alle inversioni di tendenza (del TDW intendo) e all' appiattimento dei winners sulla media.
 
Il segreto di pulcinella - parte III

Dunque, già che il grillo è intrasferta vediamo un po' di concludere questo discorso.
La tabellina parrebbe mostrarmi inoltre la tendenza (corrente e suscettibilissima di cambiare, come ogni tendenza) dei trades vincenti a verificarsi di lunedì, martedì e venerdì, con martedì come picco massimo.
Come sottolineava Mtrader queste statistiche cambieranno senz'altro con l' andar del tempo, occorrerebbe quindi monitorare attentamente applicando un metodo che mi consenta di chiudere l' applicazione dell' ipotetico TS all' appiattirsi di questa tendenza, qualora volessi usare come filtro, per esempio la seguente regola:

-Traderò solo di martedì.

Che per la verità, detta così, suona a me per primo come una boiata spaziale.

Chiedo a EXCEL che mi conferma di andarci "accuort'"
Il Drawdown è calato a 400 ticks contro i 1402 dell' integrale (3 volte e mezza: buono), mentre il net profit solo a 2410 ticks (ancora buono: più della metà del net profit integrale) , ho una stringa max di 2 losers consecutivi, traderei solo un giorno la settimana. Che voglio di più?
Voglio non avere una permanenza media sul mercato che è schizzata a 42gg e non dover tenere aperte 6 posizioni contemporaneamente come nel 1991.
E infine voglio un equity che sia migliore di quella qua sotto. Gli steep steps paiono rarefarsi dal 1994 in poi, il sistema pare soffrire lunghi periodi di letargo (lo facesse il grillo...) tanto da dormire dall' aprile 2003 allo scorso febbraio dove mi ha appioppato due losers di fila. Questa forse sarebbe l' unica nota meno stonata: 2 losers è la stringa massima, potrei provare, al prossimo segnale a entrare accettando altri due losers e se si verificano addio sistema. ma qui passeremmo davvero al dominio della dabbenaggine, meglio allora giocarmi tre numeri sulla ruota di napoli, se non altro mi espongo meno.
 
Il segreto di pulcinella - parte IV

Sembra quindi che non ci sia nulla da fare, il sistema non decolla. Anche i trucchi del buon vecchio Larry sembrano non funzionare. Mi toccherà proprio buttare via tutto.
Ma io sono testardo e quindi posto qui la seconda tabella che farà ancor più inorridire.
 
Il segreto di pulcinella - parte IV (continua)

Vengono riportati i trades del sistema originario divisi per i mesi di occorrenza. Esattamente come per la tecnica dei TDW (acronimo per Trading Day of the Week per chi non ne fosse al corrente) questa è una rappresentazione "seasonal", se mi passate il termine, della distribuzione dei trades.
Vediamo cosa succede se decido di non operare nei mesi che non raggiungano, come profit medio per trade, almeno il 51% del TP (53 ticks). Faccio un' eccezione per dicembre perchè è quasi allineato con gli altri vincenti e ne viene da una serie positiva.
Ecco l' equity.
Per il dettaglio, gli strali e i cartellini rossi, a domani.
 
Dettaglio del sistema con filtro seasonal.

Buona sera a tutti.

Riprendo il discorso interrotto l'altro ieri postando i dettagli del report relativo all' equity qui sopra.
Il sistema ha eseguito 96 trades, dal 10-5-91 a ottobre dell' anno scorso, con un' incidenza media di 6/7 trades all' anno (anni + intensi il 2000 e il 2002 con 10 operazioni, il + pigro l' anno scorso, 2005 con sole 2 operazioni di cui una in perdita), collezionando 84 winners e 12 losers (87.50% di winners) e portandosi a casa 5531 ticks al netto di slippage stimato. I losers consecutivi sono scesi a 3 e il drawdown a 613 ticks. Fin qui le buone notizie.
Le meno buone sono che parecchi trades rimangono aperti per secoli. Tocchiamo massimi di 175, 151 e 147 e giorni (di calendario) nel '91; ma anche il 1992 (110, 95, 82 gg max), il 1997 (82 e 77 max), il 2000 (167, 143, 115 e 101) e il 2003 (83 e 69) non scherzano, portando la media per trade a quasi 33 giorni: un' eternità (i trades rollati sono 31 e 3 per 2 volte!!). Tutto ciò porta il Ts a rimanere aperto sul mercato con anche 8 pezzi, sempre nel maledetto 1991, e 6 nel 2000, contemporaneamente.

Faccio due conti: 8 pezzi x 1.5 fanno max 12 pezzi (come al solito voglio avere un margine di peggioramento: il fatto che la contemporaneità di 8 pezzi si sia verificata 15 anni fa non vuol dire nulla e nemmeno posso escludere che che non potrebbe riverificarsi e in peggio, dico solo che sono disposto a tollerare un peggioramento del 50%).
Qual'è quindi la perdita massima che devo essere disposto a tollerare? il fatto che io accetti di arrivare fino a 12 contratti, nel caso peggiore, fa diventare di nessun conto l' abbattimento del drawdown storico, avrò sempre bisogno di 6000 ticks (ovvero 60,000€) sul conto, con la prospettiva di lasciarne fino a 24,000 (euro + euro meno) sul tappeto e ritirarmi a piangere in qualche angoletto. In definitiva, dal primo screening senza filtro mensile, passiamo da un rendimento lordo stimato annuo del 4.66% a uno del 6.37%. Ancora troppo, troppo poco. Sempre pensando di applicare una semplicissima antimartingala dovrò aspettarmi di attendere (aspettarmi di attendere?? accidenti ai sinonimi dell' italiano... meno male che dopo 1 ora e mezza di palestra, stasera il grillo è andato a nanna presto!) quasi 3 anni prima di aggiungere un altro contratto a operazione.
Sembrerebbe ancora che i contro siano in netto vantaggio sui pro. Ma siccome sono assai testardo. Provo a pormi due domande:
Esiste un modo per asciugare i tempi di permanenza sul mercato per ogni singola operazione?

La risposta è sì, esiste.
Ah sì? E come?
Ma non te ne eri andato a dormire?
Con tutto questo ticchettare sulla tastiera neanche con un abboffata di pappa reale riuscirei a prendere sonno. Te l'hanno detto anche in questo post che sei di una prolissità nauseante. Andassi prima al sodo io già dormirei da un pezzo.
Scusa, mi dispiace. Ma, per rispondere alla tua domanda, sissignore il modo esiste e dovrebbe saltare agli occhi anche a un genio come te.
Evita il sarcasmo e arriva al dunque
Semplice, riduciamo il take profit in modo da non dover aspettare 100 ticks prima di uscire da un trade vincente.
Tu hai la febbre o t'è venuta un' altra crisi. Stai buono ora, non fare movimenti bruschi, alzati, vai in bagno, ingolla un prozac e ne riparliamo domani.
Non ho mai usato prozac, o che altro in vita mia. Non mi sputt..nare aggratis.
Io non ho alcuna responsabilità sul deterioramento abissale della tua reputazione. Sei bravissimo a fare tutto da solo.
Per favore, non litighiamo, non in pubblico. Facciamo così: andiamo a cena e poi ne riparliamo.
La tua metà scozzese di DNA, quando si tratta di cibo, pare che sia sempre occupatissima a fare qualcos'altro, tipo una scazzottata con qualche mitocondrio col quale ha alzato un po' troppo il gomito
Cosa c'entra ora mia madre?
Tua madre? E chi l' ha nominata
La mia metà scozzese: non è che sia una metafora così oscura... comunque hai ragione le ascendenze latine del babbo reclamano la soddisfazione immediata della panza. Io vado, tu che fai?
Ti seguo e ti tengo d'occhio. Non vorrei ritrovarmi ospite di un sapiens in iperglicemia
Ma se seguo una dieta proteica?... vabbè, buon appetito a tutti.
 
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Apriamo una parente...

Buon giorno,
prima di continuare il test imboccando la strada, apparentemente suicida, accennata ieri, vorrei (prendendo in prestito una battuta della vecchia, compianta, ma inossidabile coppia di Totò e Peppino) aprire una parente.
I risultati del test con filtro "mesi vincenti", ai quali ho fatto le pulci nel mio post precedente, acquistano un' altra valenza se decidessi di applicare il sistema operando, invece che direttamente sul contratto trattato all' EUREX (Euro Bund future), sul prodotto di uno dei retailers ("dettaglianti" per chi non avesse confidenza col termine) che da qualche anno operano anche nel Belpaese. Sto parlando dello spread-betting (scommessa sullo spread), prodotto di trading da qualche anno offerto anche da noi. Non mi starò a dilungare sulle caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi, condizioni ecc., dello spread-betting perché su FOL si possono trovare tutte le informazioni necessarie, con parecchi threads sull' argomento e almeno uno, fra gli stessi market makers, che scrive regolarmente sul forum rispondendo ai quesiti, anche i più banali, dei membri di FOL con garbo pazienza e, fino ad oggi, onestà.

Quel che mi interessa qui è sottolineare il fatto che, usando come strumento operativo lo spread-betting sull' Euro Bund, i risultati passati del sistema in esame cambiano aspetto per quanto riguarda il rendimento lordo teorico.
Lo spread-betting mi consente di dimensionare l'entità di ogni singolo trade a mio piacimento, e di slegarmi quindi dalle regole, nel caso del mercato preso in esame, del contratto puro trattato all' EUREX.
Vediamo quindi cosa succede se decidessi, per esempio, di applicare il sistema partendo dalla puntata minima (stake), su cui al momento sono allineate quasi tutte le società che offrono questo servizio, e cioè 1 € a tick.
Uno dei migliori margini richiesti dalle società di spread-betting che operano sul ns mercato è di 100 volte lo stake, avrò quindi bisogno di almeno 100 € per ogni trade minimo che volessi aprire. In realtà, poichè ho dimensionato il mio stoploss a 200 ticks, avrò bisogno di almeno 200€ iniziali ad operazione. Quindi, riprendendo il calcolo fatto in precedenza: mi occorre il margine per reggere anche fino a 12 "pezzi" e quindi, teoricamente, 200 x 12 = 2400 €. Ma siccome dai risultati del sistema mi accorgo che il peggior loss è stato di 223 ticks, prenderò questo come base per il calcolo, risultato 2676 €rucci. A questi aggiungo i 1200€ di margine (1€ lo stake * il margine) che non dovrò però andare a intaccare, nel senso che sono disposto a lasciare sul tappeto, nel caso peggiore possibile, 2676 ticks ma non uno di più prima di abbandonare la partita e pigliare a calci sistema, computer e me stesso. Fra l'altro, per il meccanismo del MMR (minimo margine richiesto) ciò è ineludibile. Totale: 3876 € immobilizzati, che con un guadagno teorico atteso (sempre ipotizzando una perfetta collimazione fra i risultati futuri e lo screening al passato) di 5531 ticks (ovvero 5531€) mi dà un rendimento medio, al lordo di tasse, del 9.86% annuo (tutto questo ancora senza appicare nessuna tecnica di money-management).

Sempre una schifezza sembrerebbe. Bè, sì e no. Ho senz'altro ridotto la mia esposizione; nel caso i miei sudati risparmiucci ammontassero davvero alle 60,000 € calcolate nei post precedenti, mi vedrei usarne solo il 6.5% per la speculazione ad altissimo rischio (che a me piace definire vero e proprio azzardo) e i restanti 55,000 e passa, per investimenti più tranquilli, o altrimenti disponibili per essere "affettati" su altri sistemi/mercati/prodotti (ivi incluso un bel monolocale nell'estrema periferia).
E qui chiudo la parente (sperando di non offendere la zia...).

A rileggerci.
 
un thread davvero utilissimo : se qualcuno non conosceva il metodo dei giorni e dei mesi favorevoli x fare overfitting, adesso lo sa . . .
bollino verde ! OK!
 
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