TS a modo mio

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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.........ZZZZZZZZZZ........RONF RONF....
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azzzzz... rivoglio le dispense di Connors e Linda!!!!!!!!

SEASONAL:
secondo me conviene essere antiseasonal...
ovvero tradare i mesi che sono molto sotto la media...
quelli che sono molto sopra ormai hanno gia' dato e probabilmente faranno peggio...
 
UncleScrooge ha scritto:
-Traderò solo di martedì.

Che per la verità, detta così, suona a me per primo come una boiata spaziale.


Ciao, secondo me i "seasonal" non si testano così.

Occorrerebbe:

- inanzitutto capire una ragione logica per cui queste regole di trading dovrebbero funzionare (es ultimamente qui si è parlato del "month end effect" sul mercato azionario USA. Si può esser d'accordo o meno, ma per lo meno è possibile capire le motivazioni di chi lo ipotizza.....);
In questo caso specifico poi, sarebbe anche carino capire perchè questo pattern è applicato solo dal lato LONG del mercato (ammesso che esista un motivo.......) e perchè solo sui BUND.

- poi, penso sarebbe meglio dividere la serie storica in due (almeno due), identificare un metodo sulla prima metà e testarlo sulla seconda metà del database. Questo non esclude del tutto l'overfitting, ma almeno è una precauzione in più.

In ultimo, ma sono certo che dico ovvietà che sai anche tu, credo sia evidente a tutti che un pattern come quello che hai descritto non può essere predittivo del trend di lungo, per chi vuole stare sul mercato per 100 e più giorni di Borsa.
Patterns di quel tipo funzionano (quando funzionano) alla maniera del".... prendi i soldi e scappa......"
Ma questo già lo sai e ammesso che tu abbia deciso di fare trading su uno dei più efficienti (cioè: difficili) futures del mondo con un'ottica di lungo termnine, non mi stupirebbe scoprire che usi cose un pò diverse da quelle che stai descrivendo.

Ovviamente queste non sono stroncature, ma credo che chi apre un thread come il tuo sia motivato - tra le altre cose - anche dalla possibilità di avere un feedback (opinabile fin che si vuole, ma del resto qui nessuno possiede la verità...)
 
kermitt ha scritto:
un thread davvero utilissimo : se qualcuno non conosceva il metodo dei giorni e dei mesi favorevoli x fare overfitting, adesso lo sa . . .
bollino verde ! OK!

Se io vedo che la gente passa col verde e non viene buttata sotto una macchina, allora anche io passo col verde. Una volta che mi butteranno sotto nonostamnte il verde, beh...pazienza (tiè:D )

Non riesco proprio a capire su cosa si basano i tuoi ts se non su verifiche passate. Questo no, quello no. I giorni positivi nemmeno (non mi pare si chiami AT).

Ma allora cosa ? Non ci arrivo proprio.

Sto usando discrezionalmente le divergenze e mi trovo benissimo, nel We preparerò il gain/loss giornaliero con grafico se vi interessa. Finora sono in gain quasi costante, ma secondo il tuo ragionamentyo ciò non dovrebbe significare che funzionerà sempre. Io intanto lo uso.

Mi fai vedere praticamente come si fa un ts secondo te ?
ma na cosa vera, lasciamo perdere gli esempi didattici, altrimenti a che servono le tue obiezioni? o meglio, in base a cosa dovrei considerare le tue obiezioni o consigli ?

P.S. Senza polemica, e questo non lo ripeterò più;) OK!
 
Chantal ha scritto:
Non riesco proprio a capire su cosa si basano i tuoi ts se non su verifiche passate. Questo no, quello no. I giorni positivi nemmeno (non mi pare si chiami AT).

Ma allora cosa ? Non ci arrivo proprio.

Sto usando discrezionalmente le divergenze e mi trovo benissimo, nel We preparerò il gain/loss giornaliero con grafico se vi interessa. Finora sono in gain quasi costante, ma secondo il tuo ragionamentyo ciò non dovrebbe significare che funzionerà sempre. Io intanto lo uso.

Mi fai vedere praticamente come si fa un ts secondo te ?
ma na cosa vera, lasciamo perdere gli esempi didattici, altrimenti a che servono le tue obiezioni? o meglio, in base a cosa dovrei considerare le tue obiezioni o consigli ?


Mi pareva fosse evidente a tutti che la continua immissione di regole da parte del simpatico aspirante Zio Paperone per eliminare dalla serie storica tutto ciò che ha dato in passato risultati non soddisfacenti fosse un procedimento di sicuro overfitting.
L’ overfitting infatti non sopravviene soltanto quando si infilano i famigerati opt1, opt2, . . . , optn nel codice di Metastock, ma succede sempre anche quando x ovviare a risultati indesiderati si creano nuove regole o “filtri” o come altro diavolo si vuole chiamarle . . . :rolleyes:
Non voglio con questo escludere che possano esserci giorni + favorevoli x certe strategie di trading, ma occorre prima accertarne la significatività statistica e poi, come ha detto giustamente Imar, trovare una spiegazione plausibile, per es del tipo “in quel giorno escono solitamente dati macroeconomici che hanno spesso un impatto sui prezzi”.
Secondo me un TS si costruisce non x via euristica facendo tentativi a casaccio finchè si trova qualcosa, ma individuando delle inefficienze, dei patterns, dei comportamenti ripetitivi statisticamente significativi e poi utilizzando delle tecniche per sfruttare quel poco di segnale deterministico che c’ è in mezzo ad un mare di noise.
Ultimamente mi sto orientando verso la classificazione dei patterns promettenti dal punto di vista di un possibile guadagno in 2 classi, vincenti e perdenti. La cosa ovviamente non è facile perché si tratta di separazione non lineare ma si può provare con alcune tecniche che danno buoni risultati nella pattern recognition in altri campi, come per es le SVM ( Support Vector Machine )
Non voglio però certo affermare che certi metodi siano migliori di altri, il terreno della previsione finanziaria è molto insidioso, ma solo che alcuni mi sembrano più razionali di altri. Personalmente poi non avrei alcuna remora ad utilizzare l’ AT se questa si dimostrasse efficace, del resto ” non è importante il colore del gatto, è importante che acchiappi i topi “ . . . :D
Per mostrarti come si costruisce un TS secondo me posso inviarti ( se mi dai il tuo indirizzo ) un esempio open source in Excel + VB che può servirti anche da prototipo x altre idee ( tanto non ho timore come invece tutti i pseudo - progettisti di TS qui su FOL che venga clonato da miriadi di traders assatanati pronti a utilizzare le idee altrui . . . :D ) oppure invitarti a registrarti presso un forum + specifico di questo sui metodi ( veramente ) quantitativi x l’ analisi delle serie temporali finanziarie.
Infine dato che da circa 3 anni a questa parte il mercato sale continuamente con volatilità molto bassa, non mi preoccuperei molto di quale strategia usare in questo momento, tutto può funzionare perfino le “divergenze” . . . :p
I problemi potrebbero venire nel caso tornassero condizioni simili alle precedenti, ma come si dice “finchè dura fa verdura” anche se sarebbe saggio non dimenticare le parole del Conte Giacomo ( un altro Giacomo, non jakeglb . . . :D )
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
 
tanto non ho timore come invece tutti i pseudo - progettisti di TS qui su FOL che venga clonato da miriadi di traders assatanati pronti a utilizzare le idee altrui


perchè ti arroghi il diritto di denigrare gli altri trader???
ti ritieni forse appartenere ad una razza superiore?

c'era uno tempo fa che la pensava così, ma è finito male :yes:
 
kermitt ha scritto:
coda di paglia ? :D :p

figurati
quello che pensi di me nn mi interessa minimamente

nn amo i prepotenti, anche se solo verbali :yes:
 
TwinPeacks ha scritto:
nn amo i prepotenti, anche se solo verbali :yes:


non ami te stesso allora . . . :D
mi sorprende sentir parlare di “prepotenza” da parte tua, visto che ti intrometti su tutto emettendo giudizi negativi anche su quello che non conosci. vedi per es l’ argomento bootstrap . . .
senza contare il fatto che posti ( scorrettamente ) risultati ed equities senza minimamente accennare alle regole usate perché si possa valutare . . .
 
azzzzzzzzzzzzzzz..... volevo mandare anche io un contributo su come si fanno i "TS a modo mio" solo che le immagini sono troppo grosse da allegare...
come si fa a metterle direttamente nel testo?

PS
mi scuso con UncleScrooge x aver rubato spazio... :wall:
 
kermitt ha scritto:
..............tutti i pseudo - progettisti di TS qui su FOL che venga clonato da miriadi di traders assatanati pronti a utilizzare le idee altrui . . . :D )
...................... tutto può funzionare perfino le “divergenze” . . . :p

suvvia TWIN,

la faccina messa lì e lì significherebbe "tono scherzoso", a meno che non siano state messe lì a caso, cosa che non credo proprio;)
 
alvin_angel ha scritto:
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.........ZZZZZZZZZZ........RONF RONF....
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azzzzz... rivoglio le dispense di Connors e Linda!!!!!!!!

SEASONAL:
secondo me conviene essere antiseasonal...
ovvero tradare i mesi che sono molto sotto la media...
quelli che sono molto sopra ormai hanno gia' dato e probabilmente faranno peggio...


io shorteri sto qua...non puo' durare ancora(visto gli inizi)

 
alvin_angel ha scritto:
azzzzzzzzzzzzzzz..... volevo mandare anche io un contributo su come si fanno i "TS a modo mio" solo che le immagini sono troppo grosse da allegare...
come si fa a metterle direttamente nel testo?

PS
mi scuso con UncleScrooge x aver rubato spazio... :wall:



http://imageshack.us/....cosi' il fol ti ringrazia
 
qualche inef. checche'...checche'.....bla bla ....c'e'


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