TS basato su algoritmo genetico

brucee

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Vorrei creare un TS partendo da un algoritmo genetico. Oltre alle serie storiche, mi serve individuare su quali "geni" operare.
Oltre ai classici: Open, Close,High,Low Medie varie,rsi... quali aggiungo? nessuno per caso ha già cominciato a farlo? e puo' dirmi qualcosa di piu' in merito?
Forse sto solo perdendo tempo, anche perchè incrociare i vari oscillatori e relativi parametri non sarà un gioco da ragazzi.
Pero' ce l'ha fatta l'evoluzione... perchè non posso provarci anch'io? Mi basta solo "tanto tempo" e una buon a cpu :-)
Allego un link sull'argomento:
http://www.borsanalisi.com/less18.shtml

Brucee
 

kbrain

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Scritto da brucee
Vorrei creare un TS partendo da un algoritmo genetico. Oltre alle serie storiche, mi serve individuare su quali "geni" operare.
Oltre ai classici: Open, Close,High,Low Medie varie,rsi... quali aggiungo? nessuno per caso ha già cominciato a farlo? e puo' dirmi qualcosa di piu' in merito?
Forse sto solo perdendo tempo, anche perchè incrociare i vari oscillatori e relativi parametri non sarà un gioco da ragazzi.
Pero' ce l'ha fatta l'evoluzione... perchè non posso provarci anch'io? Mi basta solo "tanto tempo" e una buon a cpu :-)
Allego un link sull'argomento:
http://www.borsanalisi.com/less18.shtml

Brucee
E' uscito un libro del sole24ore, con il floppy allegato all'interno che contiene gia' un trading system gia' fatto, basato sugli agoritmi genetici. Solo che ora non mi ricordo piu' il titolo, prova a dare un occhiata al sito. Se lo trovi ancora, ci pui dire il titolo, ciao
 

kbrain

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per Brucee

Scritto da Dax Dax Dax
:)
Ciao Brucee, ho fatto una ricerca sul sito del sole 24ore, e non ho trovato niente, purtroppo nella libreria delle mia citta' quei libri difficili li' , non vanno, e non li hanno nemmeno comprati, prova a fare un giro in una grande citta', comunque, mi ricordo che era scritto da un trader italiano , e nell'ultima pagina c'era il floppy col sistema basato sugli algoritmi genetici.
 

brucee

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Re: per Brucee

Scritto da kbrain
Scritto da Dax Dax Dax
:)
Ciao Brucee, ho fatto una ricerca sul sito del sole 24ore, e non ho trovato niente, purtroppo nella libreria delle mia citta' quei libri difficili li' , non vanno, e non li hanno nemmeno comprati, prova a fare un giro in una grande citta', comunque, mi ricordo che era scritto da un trader italiano , e nell'ultima pagina c'era il floppy col sistema basato sugli algoritmi genetici.
Grazie per l'interessamento, nel week end ho cercato in tutti i centri commerciali della provincia di Venezia, ma niente.
In internet nessuno sa niente... escono anche diverse pagine dalla ricerca, ma è la stessa copiata in tutte le salse... e nessuno che dia una traccia su come poter fare.
A spanne io ho fatto due conti, spero di sbagliarmi ma per finire una generazione, con la modifica di un solo gene servirebbero circa due anni di calcolo con un moderno pc.
O sto sbagliando alla grande, o trovo qualcosa per semplificare il tutto.
A questo si aggiunge la difficolta di trovare diverse serie storiche su cui testare l'algoritmo.
Comunque non demordo (per il momento)
Brucee
 

LoStecchino

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camfran

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Il libro del sole 24 ore è:

L'automa finanziario

di Stefano Hajek

ciao,francesco
 

brucee

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Data la complessità nel programmare un algoritmo genetico, volevo segnalare questo add-ins per excel, si chiama Evolver ed è "abbastanza" semplice.
Maggiori informazioni in questo link: http://www.palisade-europe.com/html/evolver.html
Se qualcuno è interessato, può provare a vedere se lo trova con uno dei moderni sistemi di file-sharing.
Brucee
 

conide

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A mio avviso ci vuole coraggio ad utilizzare un GA per la semplice ragione che non si capisce come ha ottenuto i risultati.
Così anche come le NN. Detto questo c'è chi li usa.

saluti
 

brucee

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Scritto da conide
A mio avviso ci vuole coraggio ad utilizzare un GA per la semplice ragione che non si capisce come ha ottenuto i risultati.
Così anche come le NN. Detto questo c'è chi li usa.

saluti

Non è proprio vero che non sai come ha ottenuto il risultato, visto che sei tu che setti i prametri di fitness.
Quello che è vero invece è che puo' esistere una soluzione migliore, visto che l'algoritmo non prova tutte le possibili soluzioni, ne prova qualcuno a caso e fa passare le migliori.
Altra cosa certa è che ci vuole un disastro di tempo per calcolare qualcosa di decente.
Brucee