TS building 2

Lukeshark

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10/3/01
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Ciao xerof. I 2 grafici dell’ equity come puoi vedere dall’ andamento e dal risultato finale sono identici, cambiano solo
Dal punto di vista della loro costruzione. Quello che tu dici squadrato produce segmenti orizzontali quando, dopo essere
Entrato con una posizione, non esegue piu’ operazioni fino allo scattare della chiusura e reversal, a quel punto l’ equity scattera’ al rialzo se l’ operazione avra’ generato un gain o al ribasso se sara’ stata loss.
L’ altro invece e’ “piu’ elaborato e professionale” cioe’ a seconda della operazione in essere, il grafico segue l’ andamento del sottostante a seconda se la variazione del sottostante e’ favorevole o contraria alla posizione assunta.
Per capirci, se il TS mi fa aprire una posizione short a valore 10 e il giorno successivo STm perde 0,5 euro, in visualizzazione si avra’ un grafico STm con valore 9,5 ed il corrispondente grafico equity a 10,5. Questo ultimo grafico infatti evidenzia il potenziale profitto/perdita che si evolve nel tempo, anche durante le fasi di standby position (cioe’ nelle fasi di segmenti orizzontali per il primo grafico).
Quest’ utlimo grafico di equity infatti e’ molto importante poiche’ puo’ venire utilizzato dal sistemista come un normale grafico su cui si puo’ applicare medie mobili ed algoritmi vari per vedere quando entra nelle fasi di inefficenza.
Questo io utilizzo per sapere quando cambia la tipologia di tendenza espressa sia in volatilita’ che direzione, dandomi cosi’ la possibilita’ di modificare l’ algo di trading.
Non l'ho detto in precedenza ma i valori sono gia' al netto commissioni.

X Artic. Il tuo algo mi sembra interessante da applicare in contrapposizione alle fasi di inefficenza generate dall’ RSI5M nelle fasi di forte trend direzionale o di durata. Potrebbe essere un buon lagging, ed di conseguenza Potrebbe essere un efficace abbinamento, poiche’ il risultato finale e’ quello di ottenere un TS con una equity il puo’ possibile lineare e positiva, che generi loss di ampiezza limitata ed abbia un andamento il piu’ possibile costante.
Se tu fossi in grado di postarmelo, con le regole applicate, proverei una sua interazione verificandone gli effetti.
Se cio’ ti e’ possibile, chissa’ che non salti fuori qualcosa di molto interessante.
Grazie

PS intanto allego formule per la costruzione dell’ ottimo leading di breve RSI 5 MULTIPLO POND.
Se c’e’ qualcosa che non capite, scrivete.

Luke


COSTRUZIONE ALGORITMO RSI 5 MULTIPLO POND.

FORMULA IN CIASCUNA COLONNA (EXEL): ho preso come esempio la RIGA 678


O =SE(C678>C677;C678-C677;SE(C678=C677;0,00000000001;0,00000000001))
P =SE(D678>D677;D678-D677;SE(D678=D677;0,00000000001;0,00000000001))
Q =SE(E678>E677;E678-E677;SE(E678=E677;0,00000000001;0,00000000001))
R =SE(F678>F677;F678-F677;SE(F678=F677;0,00000000001;0,00000000001))
S =SE(C678<C677;C677-C678;SE(C678=C677;0,00000000001;0,00000000001))
T =SE(D678<D677;D677-D678;SE(D678=D677;0,00000000001;0,00000000001))
U =SE(E678<E677;E677-E678;SE(E678=E677;0,00000000001;0,00000000001))
V =SE(F678<F677;F677-F678;SE(F678=F677;0,00000000001;0,00000000001))

W =SOMMA(O674:O678)
X =SOMMA(P674:P678)
Y =SOMMA(Q674:Q678)
Z =SOMMA(R674:R678)
AA =SOMMA(S674:S678)
AB =SOMMA(T674:T678)
AC =SOMMA(U674:U678)
AD =SOMMA(V674:V678)

AE (RSI 5 MULTIPLO POND.) =100-(100/(1+SOMMA(W678:Z678)/SOMMA(AA678:AD678))) colonna verde

Tali formule poi vanno ovviamente copiate-incollate sulle righe per tutta la serie storica.
 

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Luke nessun problema se vuoi ti mando direttamente il file cosi fai tutte le prove che vuoi cmq sulle regole del calcolo dell'equity sono stato ferreo anzi probabile che sia peggio della realtà ma quel che conta sull'equity è il trend e di quello non posso lamentarmi ;)
ti lascio la e-mail cosi mi posti dove posso spedirti il tutto
artic65@yahoo.it
spero tanto che cio che ho fatto ti piaccia essendo un "dilettante":D diciamo che sarebbe una piccola soddisfazione;)

ciao
 
Scritto da artic
Luke nessun problema se vuoi ti mando direttamente il file cosi fai tutte le prove che vuoi cmq sulle regole del calcolo dell'equity sono stato ferreo anzi probabile che sia peggio della realtà ma quel che conta sull'equity è il trend e di quello non posso lamentarmi ;)
ti lascio la e-mail cosi mi posti dove posso spedirti il tutto
artic65@yahoo.it
spero tanto che cio che ho fatto ti piaccia essendo un "dilettante":D diciamo che sarebbe una piccola soddisfazione;)

ciao
Dai non ti buttare giù così... qualcosa lo capisci anche TU.... Ciao notte Stra;)
 
...

Scritto da artic
Luke nessun problema se vuoi ti mando direttamente il file cosi fai tutte le prove che vuoi cmq sulle regole del calcolo dell'equity sono stato ferreo anzi probabile che sia peggio della realtà ma quel che conta sull'equity è il trend e di quello non posso lamentarmi ;)
ti lascio la e-mail cosi mi posti dove posso spedirti il tutto
artic65@yahoo.it
spero tanto che cio che ho fatto ti piaccia essendo un "dilettante":D diciamo che sarebbe una piccola soddisfazione;)

ciao


Ciao Artic,
beh, per essere "un dilettante" qui sul Fol ti ho sempre ritenuto uno dei migliori.
ps: ti posto l' indirrizzo e-mail
Grazie

Ciao.


Luke
 
x chi ha difficolta'

e non sa usare excel provo a postare il file in ogni caso e' meglio provare a costruirlo si impara moltissimo

ciao giorgio
 
ha ha ha confermo "sono un dilettante" e forse è proprio questo che mi aiuta nel trading l'essere consapevole dei miei mezzi cmq grazie per la stima;)

OK luke in giornata ti mando il tutto questa mattina ho da fare inserisco anche il ROC che ho provato a fare ma ancora è in fase sperimentale perchè io piu che fidarmi di una serie storica preferisco il test sul mercato reale quindi almeno qualche mese di osservazione cmq poi vedi ed in caso correggi pure i miei errori io piu imparo e piu sono contento;)

ciao
 
ragazzi, io sto provando a costruirmi il TS, ma ho delle difficoltà.
Ho copiato la formula x inserirla nella colonna O dello storico, ma il sitema mi dà errore e non capisco quale sia, sembrerebbero le parentesi ma secondo me sono giuste; per favore qlc mi può aiutare a capire cosa non va? Grazie
 
Ciak, anch'io avevo lo stesso problema...
quando copi la formula devi stare attento a non andare a capo e a non lasciare spazi ... neanche alla fine della formula (questo era l'errore che commettevo).
Spero di essere stato di aiuto. ;)

Grazie a Luke per l'ottima iniziativa intrapresa che permette di imparare sempre più.

Un saluto particolare ad Artic che ho sempre letto con interesse.

;)
Arkmar.
 
Scritto da arkmar
Ciak, anch'io avevo lo stesso problema...
quando copi la formula devi stare attento a non andare a capo e a non lasciare spazi ... neanche alla fine della formula (questo era l'errore che commettevo).
Spero di essere stato di aiuto. ;)

Grazie a Luke per l'ottima iniziativa intrapresa che permette di imparare sempre più.

Un saluto particolare ad Artic che ho sempre letto con interesse.

;)
Arkmar.

GRAZIE, adesso tutto OK.
Un saluto particolare a Luke e Artic
 
Ola giulia todo bien?;)

luke ti ho spedito il tutto ;)
 
Scritto da arkmar
Ciak, anch'io avevo lo stesso problema...
quando copi la formula devi stare attento a non andare a capo e a non lasciare spazi ... neanche alla fine della formula (questo era l'errore che commettevo).
Spero di essere stato di aiuto. ;)

Grazie a Luke per l'ottima iniziativa intrapresa che permette di imparare sempre più.

Un saluto particolare ad Artic che ho sempre letto con interesse.

;)
Arkmar.

GRAZIE, adesso tutto OK.
Un saluto particolare a Luke e Artic
 
Ciao Articone. si bene, grazie e tu??

sto cercando di seguire le istruzioni, apparentemente le formule sono state copiate giuste ma i risultati non tornano oibòòòòò; adesso mollo tutto, domattina a mente fresca ripasso.
buona serata a tutti
 
Re: x chi ha difficolta'

Scritto da luna10
e non sa usare excel provo a postare il file in ogni caso e' meglio provare a costruirlo si impara moltissimo

ciao giorgio


bellissima idea luna10

posta pure il foglio excel con anche il grafico della equity magari.

se chi l'ha già fatto lo posta evitiamo di perdere tempo in 100
a costruirlo.;)

in fondo non è un corso di excel:)
 
Scritto da artic
Ola giulia todo bien?;)

luke ti ho spedito il tutto ;)


Grazie, Artic, gia' ricevuto, gia' estratto, gia' analizzato.
Il tuo algo lo stiamo ottimizzando, intanto abbiamo portato il suo profit lordo da 82 a 112 sacrificando qualcosa nei fortissimi trend come lo fu quello del 99, poiche' tali andamenti si manifestano solo nelle fasi speculative, classiche del finale con i fuochi di artificio, fasi che compaiono raramente e anche dopo 6-7 anni o piu', e quindi hanno poca incidenza nel trading classico, ci siamo percio' focalizzati sull' ottenimento delle migliori performance sui trend medi e su tutte le altre fasi del sottostante che sono molto piu' frequenti e sono storicamente la normalita'.
Tale ottimizzazione pero' non ha comportato assolutamente aumento del rischio. L' impostazione mantenuta e' sempre quella di lagging, solo che in determinate condizioni l' algo chiude la posizione in Take profit (si accontenta) senza reversare, il reversal lo fa sempre solo alla rottura dello 0 (buy in valore positivo e sell in valore negativo).
Tutto cio' ha prodotto una equity piu' lineare, con fasi negative di minore ampiezza ed un risultato di profittabilita' superiore di circa
il 30% rispetto al settaggio iniziale di come l' ho ricevuto.
Grazie ancora per la tua concretezza, molto presto postero' il risultato grafico e la condizione trigger sul tuo algo.
Saluto tutti

Luke
 
Ma il tutto e' finalizzato alla costruzione di un ts automatico o di un ts normale?

Grazie:)
 
Re: Re: x chi ha difficolta'

Scritto da hackmachine
bellissima idea luna10

posta pure il foglio excel con anche il grafico della equity magari.

se chi l'ha già fatto lo posta evitiamo di perdere tempo in 100
a costruirlo.;)

in fondo non è un corso di excel:)

il mio data la sua complessita' considera max un anno di quotazione manca solo la equity line pero ci sono tutti gli LL il ROC il MACD L' ADX ecc ecc se vi vabene cosi fatemi sapere
ciao giorgio
 
Scritto da Lukeshark
Grazie, Artic, gia' ricevuto, gia' estratto, gia' analizzato.
Il tuo algo lo stiamo ottimizzando, intanto abbiamo portato il suo profit lordo da 82 a 112 sacrificando qualcosa nei fortissimi trend come lo fu quello del 99, poiche' tali andamenti si manifestano solo nelle fasi speculative, classiche del finale con i fuochi di artificio, fasi che compaiono raramente e anche dopo 6-7 anni o piu', e quindi hanno poca incidenza nel trading classico, ci siamo percio' focalizzati sull' ottenimento delle migliori performance sui trend medi e su tutte le altre fasi del sottostante che sono molto piu' frequenti e sono storicamente la normalita'.
Tale ottimizzazione pero' non ha comportato assolutamente aumento del rischio. L' impostazione mantenuta e' sempre quella di lagging, solo che in determinate condizioni l' algo chiude la posizione in Take profit (si accontenta) senza reversare, il reversal lo fa sempre solo alla rottura dello 0 (buy in valore positivo e sell in valore negativo).
Tutto cio' ha prodotto una equity piu' lineare, con fasi negative di minore ampiezza ed un risultato di profittabilita' superiore di circa
il 30% rispetto al settaggio iniziale di come l' ho ricevuto.
Grazie ancora per la tua concretezza, molto presto postero' il risultato grafico e la condizione trigger sul tuo algo.
Saluto tutti

Luke


OK LUKE allora qualcosa di buono l'ho fatto!!:D:D:D
sono impaziente nel vedere il risultato non sarà la cosa piu sofisticata del mondo però è solo farina del mio sacco:D:D;)

grazie;)
 
E' questo è il risultato?
Penso tuttavia sarebbe opportuno confrontare dei valori intermedi per verificare se stiamo transitando tutti sullo stesso percorso.
 

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    ts stm.gif
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UP

Ciao Luke,
ho importato le formule in Excel ed i valori dell'RSI coincidono con quelli da te inseriti nell'immagine precedente.
La formula che ho utilizzato per generare i segnali è:

se ieri l'RSI era superiore a 20 e oggi è inferiore a 20 => BUY

se ieri l'RSI era inferiore a 80 e oggi è superiore a 80 => SELL

giusto?

Ho ricreato l'algoritmo dell'RSI multiplo ponderato a 5 gg in metastock, applicando la medesima regola precedente nel system tester per ottenere l'equity line. Il tutto coincide con il foglio excel.

Allego il file che contiene il report metastock con tutte le informazioni necessarie a verificare se ciò che ho fatto è corretto.
(Non ho inserito costi di commissioni, a quanto le hai impostate?)
(Ho dovuto ridurlo al minimo perchè altrimenti non riuscivo ad allegarlo... se ti può interessare e servire te lo mando via mail).



Un saluto a tutti, in particolare a Luke e Artic che ringrazio per la disponiblità e per lo splendido lavoro!

PS. Fatemi sapere se può essere utile che posti il codice metastock per l'indicatore, l'explorer e il system tester.
 

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  • report metastock.xls
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Grazie Bobby GOL !!!
Un saluto a tutti e uno in particolare a te che hai condiviso questo tuo lavoro.

:)

Luke stai preparando un foglio excel, magari con la equity line, come piattaforma comune a tutti gli interessati
oppure
dopo la tua ottimizzazione posterai solo le formule ?

ciao!








;) ;)
 
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