TS building 2

Re: UP

Scritto da Bobby GOL
Ciao Luke,
ho importato le formule in Excel ed i valori dell'RSI coincidono con quelli da te inseriti nell'immagine precedente.
La formula che ho utilizzato per generare i segnali è:

se ieri l'RSI era superiore a 20 e oggi è inferiore a 20 => BUY

se ieri l'RSI era inferiore a 80 e oggi è superiore a 80 => SELL

giusto?

Ho ricreato l'algoritmo dell'RSI multiplo ponderato a 5 gg in metastock, applicando la medesima regola precedente nel system tester per ottenere l'equity line. Il tutto coincide con il foglio excel.

Allego il file che contiene il report metastock con tutte le informazioni necessarie a verificare se ciò che ho fatto è corretto.
(Non ho inserito costi di commissioni, a quanto le hai impostate?)
(Ho dovuto ridurlo al minimo perchè altrimenti non riuscivo ad allegarlo... se ti può interessare e servire te lo mando via mail).



Un saluto a tutti, in particolare a Luke e Artic che ringrazio per la disponiblità e per lo splendido lavoro!

PS. Fatemi sapere se può essere utile che posti il codice metastock per l'indicatore, l'explorer e il system tester.

Ciao Bobby,
gli input operativi non scattano il giorno successivo ma sul close del giorno stesso del calcolo, questo per mantenere al massimo la valenza del leading, poiche' il giorno dopo significherebbe perdere timing. infatti se noti la tua equity line raggiunge i 111 lordi (se non ho letto male) mentre applicando la regola del today il mio raggiunge i 114 netti.

quindi

se oggi l'RSI e' inferiore a 20 => BUY in close (su formazione del prezzo di chiusura)

se oggi l'RSI è superiore a 80 => SELL in close (su formazione del prezzo di chiusura).

Ciao.
 
Ciao a tutti.
Grazie Luke delle risposte.
Siccome non sono riuscito a scaricare il file "quotazioni stm" ho dovuto usare il mio storico.
E poiché non conosco in modo approfondito Excel ho ripiegato su Metastock.
Ho avuto parecchie difficoltà a ricostruire l'RSI Multiplo a 5 periodi perché utilizzando le formule classiche di Wilders per l'RSI in Metastock, calcolandolo a 5 periodi per i prezzi O,H,L,C, avevo problemi a confrontare il risultato.
Ma interpretando la formula per Excel postata da Luke credo di essere riuscito ad arrivare a un parziale risultato.
La formula per Metastock da inserire nell'indicator builder è la seguente (se ci sono errori vi prego di riferirmeli):

Name:

RSI Multiplo a 5 periodi per StM

Formula:

A:=If(C>Ref(C,-1),C-Ref(C,-1),0)+If(Ref(C,-1)>Ref(C,-2),Ref(C,-1)-Ref(C,-2),0)+If(Ref(C,-2)>Ref(C,-3),Ref(C,-2)-Ref(C,-3),0)+If(Ref(C,-3)>Ref(C,-4),Ref(C,-3)-Ref(C,-4),0)+If(Ref(C,-4)>Ref(C,-5),Ref(C,-4)-Ref(C,-5),0);
B:=If(O>Ref(O,-1),O-Ref(O,-1),0)+If(Ref(O,-1)>Ref(O,-2),Ref(O,-1)-Ref(O,-2),0)+If(Ref(O,-2)>Ref(O,-3),Ref(O,-2)-Ref(O,-3),0)+If(Ref(O,-3)>Ref(O,-4),Ref(O,-3)-Ref(O,-4),0)+If(Ref(O,-4)>Ref(O,-5),Ref(O,-4)-Ref(O,-5),0);
D:=If(H>Ref(H,-1),H-Ref(H,-1),0)+If(Ref(H,-1)>Ref(H,-2),Ref(H,-1)-Ref(H,-2),0)+If(Ref(H,-2)>Ref(H,-3),Ref(H,-2)-Ref(H,-3),0)+If(Ref(H,-3)>Ref(H,-4),Ref(H,-3)-Ref(H,-4),0)+If(Ref(H,-4)>Ref(H,-5),Ref(H,-4)-Ref(H,-5),0);
F:=If(L>Ref(L,-1),L-Ref(L,-1),0)+If(Ref(L,-1)>Ref(L,-2),Ref(L,-1)-Ref(L,-2),0)+If(Ref(L,-2)>Ref(L,-3),Ref(L,-2)-Ref(L,-3),0)+If(Ref(L,-3)>Ref(L,-4),Ref(L,-3)-Ref(L,-4),0)+If(Ref(L,-4)>Ref(L,-5),Ref(L,-4)-Ref(L,-5),0);

Z:=A+B+D+F;


G:=If(C<Ref(C,-1),Ref(C,-1)-C,0)+If(Ref(C,-1)<Ref(C,-2),Ref(C,-2)-Ref(C,-1),0)+If(Ref(C,-2)<Ref(C,-3),Ref(C,-3)-Ref(C,-2),0)+If(Ref(C,-3)<Ref(C,-4),Ref(C,-4)-Ref(C,-3),0)+If(Ref(C,-4)<Ref(C,-5),Ref(C,-5)-Ref(C,-4),0);
I:=If(O<Ref(O,-1),Ref(O,-1)-O,0)+If(Ref(O,-1)<Ref(O,-2),Ref(O,-2)-Ref(O,-1),0)+If(Ref(O,-2)<Ref(O,-3),Ref(O,-3)-Ref(O,-2),0)+If(Ref(O,-3)<Ref(O,-4),Ref(O,-4)-Ref(O,-3),0)+If(Ref(O,-4)<Ref(O,-5),Ref(O,-5)-Ref(O,-4),0);
N:=If(H<Ref(H,-1),Ref(H,-1)-H,0)+If(Ref(H,-1)<Ref(H,-2),Ref(H,-2)-Ref(H,-1),0)+If(Ref(H,-2)<Ref(H,-3),Ref(H,-3)-Ref(H,-2),0)+If(Ref(H,-3)<Ref(H,-4),Ref(H,-4)-Ref(H,-3),0)+If(Ref(H,-4)<Ref(H,-5),Ref(H,-5)-Ref(H,-4),0);
M:=If(L<Ref(L,-1),Ref(L,-1)-L,0)+If(Ref(L,-1)<Ref(L,-2),Ref(L,-2)-Ref(L,-2),0)+If(Ref(L,-2)<Ref(L,-3),Ref(L,-3)-Ref(L,-2),0)+If(Ref(L,-3)<Ref(L,-4),Ref(L,-4)-Ref(L,-3),0)+If(Ref(L,-5)<Ref(L,-4),Ref(L,-5)-Ref(L,-4),0);

Y:=G+I+N+M;
RS:=Z/Y;

RSIMP := 100-(100/(1+RS));RSIMP;20;80;

Come potete leggere (a proposito, mi scuso per il mal di testa procuratovi :) ) ho semplicemente trasposto le formule di Excel per il Metastock.

Utilizzando questo indicatore ho creato il seguente System Tester:

Name:

RSI Multiplo a 5 periodi per StM

Enter long:

Cross( 20, FmlVar("RSI Multiplo a 5 periodi per StM","RSIMP") )

Enter short:

Cross( FmlVar("RSI Multiplo a 5 periodi per StM","RSIMP") , 80 )

Facendolo girare sul mio storico di StM, entrando long/short alla chiusura, ho ottenuto questo risultato:

Gain 111,0915
Totale operazioni 99
Vinte 72
Perse 27

A voi 2 grafici, uno di lungo, e uno zoomato al presente.

Saluti
 

Allegati

  • stm2.gif
    stm2.gif
    60 KB · Visite: 1.052
Re: Re: UP

Scritto da Lukeshark
Ciao Bobby,
gli input operativi non scattano il giorno successivo ma sul close del giorno stesso del calcolo, questo per mantenere al massimo la valenza del leading, poiche' il giorno dopo significherebbe perdere timing. infatti se noti la tua equity line raggiunge i 111 lordi (se non ho letto male) mentre applicando la regola del today il mio raggiunge i 114 netti.
quindi
se oggi l'RSI e' inferiore a 20 => BUY in close (su formazione del prezzo di chiusura)
se oggi l'RSI è superiore a 80 => SELL in close (su formazione del prezzo di chiusura).
Ciao.


Ciao Luke,
scusami se ti disturbo... :rolleyes:
ho rifatto il tutto sulle basi delle tue indicazioni ma ancora non sono riusito ad ottenere il tuo livello di equity. La differenza sarebbe di 1 punto se non fosse che la mia è al lordo commissioni e la tua al netto.

Mi vien da pensare che stiamo utilizzando due serie storiche diverse.
Inoltre credo sarebbe meglio utilizzare una serie storica che abbia come Close il prezzo d'asta e non il prezzo di riferimento come purtroppo credo che sia quella cortesemente postata da Lupatty e che io ho utilizzato.

Mi piacerebbe allegare il file excel ma è troppo grande ed anche zippato eccede la dimensione massima 120 Kb, come fare?
Per ogni eventulità questa è la mia mail: cohiba74@libero.it.

Ciao!

PS. ti ringrazio già da ora per la pazienza :)
 
Re: Re: Re: UP

Scritto da Bobby GOL
Ciao Luke,
scusami se ti disturbo... :rolleyes:
ho rifatto il tutto sulle basi delle tue indicazioni ma ancora non sono riusito ad ottenere il tuo livello di equity. La differenza sarebbe di 1 punto se non fosse che la mia è al lordo commissioni e la tua al netto.

Mi vien da pensare che stiamo utilizzando due serie storiche diverse.
Inoltre credo sarebbe meglio utilizzare una serie storica che abbia come Close il prezzo d'asta e non il prezzo di riferimento come purtroppo credo che sia quella cortesemente postata da Lupatty e che io ho utilizzato.

Mi piacerebbe allegare il file excel ma è troppo grande ed anche zippato eccede la dimensione massima 120 Kb, come fare?
Per ogni eventulità questa è la mia mail: cohiba74@libero.it.

Ciao!un saluto a tutti sto cercando di impostare il tutto facendomi aiutare per la costruzione del ts poiche' di excel so veramente poco ma gradirei sapere la serie storica se utilizziamo quella di lupatty o meno e credo che questa decisione per uniformita' di parametri spetti al maestro luke , dopodiche' nel we una volta sicuro dei dati storici omogenei mi cimentero', ringraziandovi anticipatamente vi chiedo umilmente venia per le castronerie che diro' ma so' che titti siamo qui per imparare e sopratutto per ridurre al minimo gli errori di trading. notte a tutti.

PS. ti ringrazio già da ora per la pazienza :)
:o :D
 
Re: Re: Re: Re: UP

Scritto da Colomari
:o :D


Ciao a tutti
per uniformita' di confronti, ho utilizzato la serie storica postata da lupatty, a cui tutti gli interessati dovrebbero fare riferimento per avere valori omogenei, altrimenti ci si impantana su risultati diversi, prolungando le verifiche.

PS per le commissioni ho utilizzato un valore fisso standard che e' pari a 0,1 euro per ogni operazione eseguita.
quindi se l'operazione ha generato 0,8 di gain il risultato sull' equity e' 0,8-0,1=0,7

quindi se l'operazione ha generato 0,8 di loss il risultato sull' equity e' -0,8-0,1=-0,9


A stasera.

Luke
 
Re: Re: Re: Re: Re: UP

Scritto da Lukeshark
Ciao a tutti
per uniformita' di confronti, ho utilizzato la serie storica postata da lupatty, a cui tutti gli interessati dovrebbero fare riferimento per avere valori omogenei, altrimenti ci si impantana su risultati diversi, prolungando le verifiche.

Ciao Luke, e un saluto a tutti.
A proposito di questo devo rendere noto che con 2 pc diversi, e quindi con 2 excel diversi, non sono stato in grado né di aprire il file "quotazioni stm" di lupatty, né di convertirlo in un file Metastock.
Chiedo perciò se sono stato l'unico ad aver avuto questo problema.
Saluti
 
Scritto da roberto
io ho scritto 20 righe di codice in C tanto per applicare l'algoritmo

no roby, per capirci usate excel o altro?
 
Allora LUKE ho fatto il confronto fra il tuo rs ed il mio diciamo che se il tuo è un multiplo pound il mio è un multiplo "blended":D:D
cmq ti metto il grafico dove vedi il confronto e capisci subito che in pratica io e te arriviamo allo stesso obbiettivo utilizzando piu o meno i stessi sistemi io da "dilettante":D:D tu da "professionista":D:D
Se ti interessa ti mando pure le formule e tutto quello che vuoi però "nun me fa fare l'equity e tutte le menate varie" capisco e ti do ragione che sono importanti però oramai dopo anni di esperienza sul mercato mi fido piu della mia esperienza che di una serie storica quindi perdonami per questa mancanza.
Ultima cosa sul mio rs i segnali si prendono a 25 e a 75 però uno lo puo velocizzare o rallentare come vuole se poi vedi le formule ti fai subito l'idea di quanto puo essere duttile questo perchè di volta in volta lo adeguo alle fasi di mercato.
 

Allegati

  • immagine.gif
    immagine.gif
    26,4 KB · Visite: 689
e questo Luke è la rappresentazione grafica dell'rsi che uso normalmente per meglio individuare i livelli di supporto e resistenza dove attendere storni o rimbalzi oppure le svolte di breve medio periodo.
 

Allegati

  • immagine.gif
    immagine.gif
    26,3 KB · Visite: 656
.....e infine Luke il tuo RSI fatto "blended".........nun me vorrei sbaglia ma a prima vista me sembra che glie girano i cojoni de brutto:D:D:D:D:D:D
molto piu morbido meno schizzofrenia e tagli piu netti;) questo mi sembra un buon indicatore da lavorarci sopra naturalmente è una mia impressione a voi la scelta;)
 

Allegati

  • immagine.gif
    immagine.gif
    18,7 KB · Visite: 624
ok per oggi con l'algoritmica basta cio da fa altre cose luke fammi sapere se ti interessano le modifiche che ho fatto da uno sguardo veloce sul tuo rsi vedo maggiori potenzialità mi piace molto cosi strutturato ............ gia diciamo cosi io faccio il lavoro di macete tu quello di fioretto che qualcosa di buono vien fuori;)


p.s.

visto che succede quando scatta il segnale sull'indicatore che ti ho mandato:D:D:D:D............. è na bestia:D:D:D:D:D:D

ciao;)
 
Trading system su stm

Ciao, ragazzi, volevo darvi il mio modesto contributo dicendovi che utilizzando l'RSI non andate da nessuna parte . L'RSI anticipa troppo l'uscita o l'ingresso sul mercato e non coglie i trend definiti.
Provate a inserire dei filtri ... tipo MACD .
Posto il mio..........
 

Allegati

  • stmequityingrand.png
    stmequityingrand.png
    24 KB · Visite: 605
ancora qualche immagine.........
 

Allegati

  • stmequity.png
    stmequity.png
    21,4 KB · Visite: 599
..ancora il guadagno teorico... se l'avessi utilizzato dal 1998 .... ma l'utilizzo putroppo solo da 2 mesi ... :D :D
 

Allegati

  • teststm.png
    teststm.png
    4,8 KB · Visite: 594
Scritto da roberto
io ho scritto 20 righe di codice in C tanto per applicare l'algoritmo

passa il sorgente che guardiamo
se sono proprio 20 :D
 
Per verificare se siamo allineati, ho riprodotto l’RSI di un breve periodo ed, a partire dalla prima, le operazioni conseguenti con le soglie d’intervento a 20 e 80.
 

Allegati

  • stm collaz.gif
    stm collaz.gif
    7,8 KB · Visite: 475
Ultima modifica:
Indietro