TS building 2

[xerofylno]

Ciao a tutti.
Credo di aver risolto profondamente i miei problemi, per cui vi
scrivo il codice modificato:

Name: RSI Multiplo a 5 periodi per StM

Formula:

A:=If(C>Ref(C,-1),C-Ref(C,-1),0)+If(Ref(C,-1)>Ref(C,-2),Ref(C,-1)-Ref(C,-2),
0)+If(Ref(C,-2)>Ref(C,-3),Ref(C,-2)-Ref(C,-3),0)+If(Ref(C,-3)>Ref(C,-4),Ref(
C,-3)-Ref(C,-4),0)+If(Ref(C,-4)>Ref(C,-5),Ref(C,-4)-Ref(C,-5),0);
B:=If(O>Ref(O,-1),O-Ref(O,-1),0)+If(Ref(O,-1)>Ref(O,-2),Ref(O,-1)-Ref(O,-2),
0)+If(Ref(O,-2)>Ref(O,-3),Ref(O,-2)-Ref(O,-3),0)+If(Ref(O,-3)>Ref(O,-4),Ref(
O,-3)-Ref(O,-4),0)+If(Ref(O,-4)>Ref(O,-5),Ref(O,-4)-Ref(O,-5),0);
D:=If(H>Ref(H,-1),H-Ref(H,-1),0)+If(Ref(H,-1)>Ref(H,-2),Ref(H,-1)-Ref(H,-2),
0)+If(Ref(H,-2)>Ref(H,-3),Ref(H,-2)-Ref(H,-3),0)+If(Ref(H,-3)>Ref(H,-4),Ref(
H,-3)-Ref(H,-4),0)+If(Ref(H,-4)>Ref(H,-5),Ref(H,-4)-Ref(H,-5),0);
F:=If(L>Ref(L,-1),L-Ref(L,-1),0)+If(Ref(L,-1)>Ref(L,-2),Ref(L,-1)-Ref(L,-2),
0)+If(Ref(L,-2)>Ref(L,-3),Ref(L,-2)-Ref(L,-3),0)+If(Ref(L,-3)>Ref(L,-4),Ref(
L,-3)-Ref(L,-4),0)+If(Ref(L,-4)>Ref(L,-5),Ref(L,-4)-Ref(L,-5),0);

Z:=A+B+D+F;


G:=If(C<Ref(C,-1),Ref(C,-1)-C,0)+If(Ref(C,-1)<Ref(C,-2),Ref(C,-2)-Ref(C,-1),
0)+If(Ref(C,-2)<Ref(C,-3),Ref(C,-3)-Ref(C,-2),0)+If(Ref(C,-3)<Ref(C,-4),Ref(
C,-4)-Ref(C,-3),0)+If(Ref(C,-4)<Ref(C,-5),Ref(C,-5)-Ref(C,-4),0);
I:=If(O<Ref(O,-1),Ref(O,-1)-O,0)+If(Ref(O,-1)<Ref(O,-2),Ref(O,-2)-Ref(O,-1),
0)+If(Ref(O,-2)<Ref(O,-3),Ref(O,-3)-Ref(O,-2),0)+If(Ref(O,-3)<Ref(O,-4),Ref(
O,-4)-Ref(O,-3),0)+If(Ref(O,-4)<Ref(O,-5),Ref(O,-5)-Ref(O,-4),0);
N:=If(H<Ref(H,-1),Ref(H,-1)-H,0)+If(Ref(H,-1)<Ref(H,-2),Ref(H,-2)-Ref(H,-1),
0)+If(Ref(H,-2)<Ref(H,-3),Ref(H,-3)-Ref(H,-2),0)+If(Ref(H,-3)<Ref(H,-4),Ref(
H,-4)-Ref(H,-3),0)+If(Ref(H,-4)<Ref(H,-5),Ref(H,-5)-Ref(H,-4),0);
M:=If(L<Ref(L,-1),Ref(L,-1)-L,0)+If(Ref(L,-1)<Ref(L,-2),Ref(L,-2)-Ref(L,-1),
0)+If(Ref(L,-2)<Ref(L,-3),Ref(L,-3)-Ref(L,-2),0)+If(Ref(L,-3)<Ref(L,-4),Ref(
L,-4)-Ref(L,-3),0)+If(Ref(L,-4)<Ref(L,-5),Ref(L,-5)-Ref(L,-4),0);

Y:=G+I+N+M;
RS:=If(Z=0,0.00001,Z)/If(Y=0,0.00001,Y);

RSIMP := 100-(100/(1+RS));RSIMP;20;80;

Il TS è:

Enter long: Cross( 20, FmlVar("RSI Multiplo a 5 periodi per
tM","RSIMP") )

Enter short: Cross( FmlVar("RSI Multiplo a 5 periodi per StM","RSIMP")
,80 )

Il segnale scatta alla chiusura con delay 0 mentre le commissioni sono di
0,05 punti per l'entrata e 0,05 punti per l'uscita.

L'equity line finale al 3 ottobre risulta essere di 114,231 con 93
operazioni eseguite, di cui 69 vinte e 24 perse.
Personalmente più di così non posso fare, sia per tempo che per interesse.

Fatemi sapere se queste indicazioni vi sono state utili.

 

[Rino63]

salve ragazzi

Ho cercato di realizzare il ts con excel

vi posto una parte del foglio excel, potete verificare se le operazioni corrispondono?

Accanto al prezzo di ingresso c'è l'utile (perdita) prodotto dalla precedente operazione.
aspetto con interesse ulteriori sviluppi

grazie a tutti alla prox.

 

[downup]

Re: salve ragazzi

Scritto da Rino63
Accanto al prezzo di ingresso c'è l'utile (perdita) prodotto dalla precedente operazione.
aspetto con interesse ulteriori sviluppi

grazie a tutti alla prox.

Concordiamo sul valore RSI e la conseguente posizione da assumere sul mercato. Ho differenza invece sull'ultima colonna. Il primo ( -1.99) per esempio, da quali valori è generato?

 

[Rino63]

Re: Re: salve ragazzi

ciao downup

Ho visualizzato solo le operazioni del 2003, in effetti
il conteggio parte da giugno 1998
quel -1.99 fa riferimento alla perdita dal long precedente aperto il 5/12/02 a 23,01.

come si vede nella casella AK2 ho ottenuto un valore complessivo di utile pari a 113,13 credo in linea con gli altri.

ciao alla prox

 

[downup]

Re: Re: Re: salve ragazzi

Scritto da Rino63
ciao downup


come si vede nella casella AK2 ho ottenuto un valore complessivo di utile pari a 113,13 credo in linea con gli altri.

ciao alla prox

Bene Rino63 allora siamo allineati, non rimane che aspettare il secondo step con la scelta del lagging.
ciao

 

[tonical]

storico

Scusate Ho scaricato lo storico di yahoo su excel ma me lo ritrovo su una unica colonna, praticamente inutilizzabile...qualcuno sa se é possibile utilizzarlo? O dove posso trovare lo storico da altri siti?
Grazie

 

[downup]

Re: storico

Scritto da tonical
Scusate Ho scaricato lo storico di yahoo su excel ma me lo ritrovo su una unica colonna, praticamente inutilizzabile...qualcuno sa se é possibile utilizzarlo? O dove posso trovare lo storico da altri siti?
Grazie

Cerca nell'indice dei forum: TS Building 1 del 24/9 ore 19.22

 

[Lukeshark]

AGGIORNAMENTO.

Bene, mi pare siate allineati sul leading.
Ora occorre determinare il LAGGING INDICATOR di trend (appartengono a tale categoria le MM, il MACD, il price oscillator, la pista ciclica…)che verra’ implementato nel Ts in interazione con l’ RSI5mp
Ora, visto il notevole interesse e la lodevole applicazione di alcuni, sara’ molto gradito chi vorra’ raccomandare un lagging indicator per la gestione di fasi di mercato caratterizzati da tendenza ben definita.
Le regole da seguire devono essere queste:
1) per ogni operazione calcolare 0,08 euro di commissioni
2) non importa che il lagging perda nelle fasi di alta volatilita’ e scarsa direzionalita’.
3) ogni operazione e’ una reversal, con simultanea chiusura ed apertura contraria.
Chi ha una buona proposta deve postare:
a) il tipo di indicatore, l’ algoritmo per la sua costruzione, le eventuali regole di buy –sell e l’ equity line di trading, utilizzando la serie storica postata tempo fa da lupatty.
b) E’ inutile che si posti solo il grafico con equity line, senza giustificarlo con nessun algoritmo, al fine che gli altri possano a loro volta verificarlo. Senza le informazioni di supporto-verifica tali grafici non hanno nessun valore.
c) Prendete percio’ esempio da Artic, che oltre all’ informazione visiva, ha messo a disposizione gli algoritmi di sviluppo, che ho potuto verificare e constatare validi (a proposito il tuo lagging modificato e' gia' nell' "elenco"...)Ciao!!).
Un consiglio, evitate la sovraottimizzazione; non e’ necessaria e rischierebbe di rendere troppo “legato” l’ algoritmo alla serie storica oggetto di simulazione. Non sovraccaricate l’ algoritmo di troppe regole, che diverrebbero ingestibili.
Lagging ideale: buon profitto in trend, contenute perdite in ambienti volatili e poco tendenziali.
Un ultima cosa: se l’ equity line ottenuta termina con un profitto medio-basso (es. 40-65 euro) puo’ andare bene lo stesso purche’ il suo andamento abbia periodi di inefficenza molto contenuti e poco profondi; viceversa, un e-l che termina con un profitto elevato (da 90 in su) puo’ anche “permettersi” momenti di inefficenza piu’ incisivi.
Buon lavoro a tutti, e ricordate che questa non e’ una gara, quindi sara’ gradito qualsiasi studio, purche’ serio, semplice e realizzabile da tutti.
A presto.

Luke

 

[artic]

Re: AGGIORNAMENTO.

Scritto da Lukeshark
Bene, mi pare siate allineati sul leading.
Ora occorre determinare il LAGGING INDICATOR di trend (appartengono a tale categoria le MM, il MACD, il price oscillator, la pista ciclica…)che verra’ implementato nel Ts in interazione con l’ RSI5mp
Ora, visto il notevole interesse e la lodevole applicazione di alcuni, sara’ molto gradito chi vorra’ raccomandare un lagging indicator per la gestione di fasi di mercato caratterizzati da tendenza ben definita.
Le regole da seguire devono essere queste:
1) per ogni operazione calcolare 0,08 euro di commissioni
2) non importa che il lagging perda nelle fasi di alta volatilita’ e scarsa direzionalita’.
3) ogni operazione e’ una reversal, con simultanea chiusura ed apertura contraria.
Chi ha una buona proposta deve postare:
a) il tipo di indicatore, l’ algoritmo per la sua costruzione, le eventuali regole di buy –sell e l’ equity line di trading, utilizzando la serie storica postata tempo fa da lupatty.
b) E’ inutile che si posti solo il grafico con equity line, senza giustificarlo con nessun algoritmo, al fine che gli altri possano a loro volta verificarlo. Senza le informazioni di supporto-verifica tali grafici non hanno nessun valore.
c) Prendete percio’ esempio da Artic, che oltre all’ informazione visiva, ha messo a disposizione gli algoritmi di sviluppo, che ho potuto verificare e constatare validi (a proposito il tuo lagging modificato e' gia' nell' "elenco"...)Ciao!!).
Un consiglio, evitate la sovraottimizzazione; non e’ necessaria e rischierebbe di rendere troppo “legato” l’ algoritmo alla serie storica oggetto di simulazione. Non sovraccaricate l’ algoritmo di troppe regole, che diverrebbero ingestibili.
Lagging ideale: buon profitto in trend, contenute perdite in ambienti volatili e poco tendenziali.
Un ultima cosa: se l’ equity line ottenuta termina con un profitto medio-basso (es. 40-65 euro) puo’ andare bene lo stesso purche’ il suo andamento abbia periodi di inefficenza molto contenuti e poco profondi; viceversa, un e-l che termina con un profitto elevato (da 90 in su) puo’ anche “permettersi” momenti di inefficenza piu’ incisivi.
Buon lavoro a tutti, e ricordate che questa non e’ una gara, quindi sara’ gradito qualsiasi studio, purche’ serio, semplice e realizzabile da tutti.
A presto.

Luke

Luke mi fa veramente molto piacere............consideralo come un regalo da parte di un amico ............. e la prossima volta che famo la cena ce devi sta pure te che ci facciamo due risate con MAX

P.S.
Luke sul tuo RSI prova a considerare 5 e 3 sedute vedrai sicuramente qualche piacevole sorpresa è piu veloce ma allo stesso tempo tiene meglio il segnale poi è naturale ognuno adatta gli indicatori al proprio tipo di operatività cmq l'ho trovato piu reattivo e per lo scalp questo è importante

ciao a presto e passa dal post di max quando puoi

 

[artic]

Ti posto il ROC che portando avanti anche se poi della formula base del roc c'è rimasto ben poco l'ho messo a confronto con il tuo RSI a 5 - 3 sedute il connubio mi pare notevole le fasi di ipercomprato e ipervenduto in pratica vengono messe a "nudo" sul ROC che è a 7 - 10 - 14 - 21 sedute da notare come riesce a mettere in risalto le dinamiche volatili del mercato grazie alle bande le due frecce verdi dimostrano pienamente la fase di contrazione da cui è poi scaturito il rialzo la freccia rossa invece è un momento di difficoltà dell'indicatore ma li a meno che non lo risolvi tu il problema io non so che fare ti metto il grafico cosi ti fai un impressione di quello che è l'obbiettivo finale a cui voglio arrivare e cioè cercare la massima armonia fra:

1) prezzo

2) tempo (ciclica)

3) volatilità

 

[downup]

2° step

Ciao Lukeshark,
espongo brevemente per non appesantire la lettura.
Ho utilizzato l' indicatore ROC ottimizzato introducendo alcune variabili:

- periodo raffronto prezzi pari a 10 gg.
- posizione sul mercato:
. short se negli ultimi 5 gg. è aumentato più di 0.01
. long se diminuito più di 0.02
. altrimenti posizione immutata.

Il margine finale è di 159.75 nel quale, però, non ho tenuto conto delle commissioni (nelle istruzioni hai indicato 0,08 ad operazione. Importo che sembra non tener conto della variabilità del prezzo o della quantità trattata, sarebbe infatti eccessiva se riferita ad una sola azione.)
Le formule utilizzate in excel sono:

 

[Lukeshark]

Re: 2° step

Scritto da downup
Ciao Lukeshark,
espongo brevemente per non appesantire la lettura.
Ho utilizzato l' indicatore ROC ottimizzato introducendo alcune variabili:

- periodo raffronto prezzi pari a 10 gg.
- posizione sul mercato:
. short se negli ultimi 5 gg. è aumentato più di 0.01
. long se diminuito più di 0.02
. altrimenti posizione immutata.

Il margine finale è di 159.75 nel quale, però, non ho tenuto conto delle commissioni (nelle istruzioni hai indicato 0,08 ad operazione. Importo che sembra non tener conto della variabilità del prezzo o della quantità trattata, sarebbe infatti eccessiva se riferita ad una sola azione.)
Le formule utilizzate in excel sono:

Ciao downup,
grazie del post, ho analizzato il tuo algo e le regole, ma il risultato da me ottenuto sulla equity e' addirittura negativo di oltre -220 euro,
quindi o hai postato le regole in modo errato, o a me e' sfuggito qualcosa...
Inoltre le tue regole sembrerebbero di leading, e non di inseguimento trend.
Fammi sapere...ciao.

Luke

 

[downup]

Re: Re: 2° step

Scritto da Lukeshark
Ciao downup,
grazie del post, ho analizzato il tuo algo e le regole, ma il risultato da me ottenuto sulla equity e' addirittura negativo di oltre -220 euro,
quindi o hai postato le regole in modo errato, o a me e' sfuggito qualcosa...
Inoltre le tue regole sembrerebbero di leading, e non di inseguimento trend.
Fammi sapere...ciao.

Luke

Ciao Lukeshark,
non capisco, ignorando il lavoro precedente e ricostruendo il modello con le formule postate in precedenza, arrivo al risultato segnalato. Si tratta di un lavoro semplice: una volta impostata una riga si copia in tutte le altre. Come possiamo arrivare a due risultati diversi? Dovrò rifletterci.
Per quanto riguarda la natura dell'oscillatore, il segnale di buy o sell viene fuori solo se c'è in atto un trend forte, catturato dal raffronto dalla media delle differenze prezzo a breve (5) con quella a 10.
Se hai tempo chiariscimi, per cortesia, l'applicazione delle commissione di 0,08 ad operazione.
A presto.

 

[xerofylno]

Re: 2° step

Scritto da downup
Ciao Lukeshark,
espongo brevemente per non appesantire la lettura.
Ho utilizzato l' indicatore ROC ottimizzato introducendo alcune variabili:

- periodo raffronto prezzi pari a 10 gg.
- posizione sul mercato:
. short se negli ultimi 5 gg. è aumentato più di 0.01
. long se diminuito più di 0.02
. altrimenti posizione immutata.

Il margine finale è di 159.75 nel quale, però, non ho tenuto conto delle commissioni (nelle istruzioni hai indicato 0,08 ad operazione. Importo che sembra non tener conto della variabilità del prezzo o della quantità trattata, sarebbe infatti eccessiva se riferita ad una sola azione.)
Le formule utilizzate in excel sono:

Ciao a tutti.
Innanzitutto c'è da notare che mentre downup si riferisce in testo alle cifre 0,01 e 0,02, nell'immagine compaiono le più credibili cifre 0,1 e 0,2.
Dunque, realizzando quanto detto da downup con MS viene fuori il seguente system tester:

Enter Long:

A := (C-Ref(C,-10))/Ref(C,-10);
A - Ref(A,-5) > 0.1

Enter Short:

A := (C-Ref(C,-10))/Ref(C,-10);
Ref(A,-5) - A > 0.2

Utilizzando il close come entrata e una commissione pari a 0,04 punti (cioè gli 8 ticks per operazione segnalati da Luke) si eseguono 56 operazioni di cui 12 vincenti e 44 perdenti e si ottiene il seguente grafico (non è che i segnali vanno presi alla rovescia ):

 

[EagleTrader]

Complimenti a Luke&Comapany per l'ottimo lavoro.

Su Stm una volta consideravo questo indicatore, poi abbandonato per alcuni buchi ... ma accoppiato con altri indicatori forse funzica:

Ind=MM(EMA5;EMA6;EMA7;EMA8)

con EMAn=2/(n+1)*Close+(1-2/(n+1))*EMAn(precedente)
ed MM= media semplice.

Long:
Se Close>Ind

Short
Se Close<Ind.

L'ho applicato velocemente al periodo di riferimento e salvo errore, mi pare che la perfomance sia superiore a 90 ... anche se c'è qualche baco ed a me non piace tanto il comportamento '98 - '99 ... forse con una banda di bollinger stretta penso ne migliori il comportamento.

Sarei grato se fosse testato da qualcun altro.

CIAO.

 

[gianler]

buondì signori..
ho perso il TS building 1 e ho letto qualcosina di questo 3d.. quindi se qualcun'altro ha già sottoposto il problema ignorate il msg

Se posso, volevo darvi un piccolo consiglio.. anche se non ho sviluppato nulla a proposito poichè non ho molto tempo e forse perchè ho sempre un altro grafico sotto mano..
provate ad attuare il TS prendendo in esame la trasformazione delle quotazioni in dollari.

 

[downup]

Re: Re: 2° step

Scritto da xerofylno
Ciao a tutti.
Enter Long:

A := (C-Ref(C,-10))/Ref(C,-10);
A - Ref(A,-5) > 0.1

Enter Short:

A := (C-Ref(C,-10))/Ref(C,-10);
Ref(A,-5) - A > 0.2

):

Ciao Xerofylno,
ti anticipo subito che non conosco il liguaggio da te utilizzato, ma ho vecchie riminiscenze sul basic e sul pascal e dunque credo di averlo capito. Ritengo che le istruzioni da te inserite ti diano il segnale buy quando io ottengo sell e viceversa. Prova ad invertirle se ti è possibile.
A presto.

 

[kowloon]

salve, entro in questa discussione, che seguo con molto interesse, in un punta dei piedi. complimenti per l'iniziativa, sono un autodidatta del trading e di excel, spero di poter dare un modesto contributo, almeno come occasione per charire alcuni dubbi. mi è parso di capire che l'operatività è basata sui data EoD, scartando l'intraday. in questo caso ci si aggiorna sui dati di chiusura a borsa chiusa. non capisco quindi la scelta di porre l'entrata pari al prezzo di chiusura del giorno in cui il segnale si verifica, invece che su quello di apertura del giorno successivo. certo la prima scelta è solitamente più redditizia, ma il compito del TS è il realismo, non fornire segnali rassicuranti. qualcuno potrebbe chiarire questo mio dubbio ?

per quanto riguarda l'rsi multiplo a 5 giorni a volte sento chiamarlo ponderato, ma nelle varie formule postate non mi è parso di scorgere alcuna ponderazione ( assegnazione di pesi ).

per tonical : quando scarichi dati storici da yahoo e li trovi tutti sulla stessa colonna, non devi far altro che selezionare la colonna cliccare dati --> testo in colonne, e variare le ipostazioni del separatori ( di solito occorre spuntare la virgola ) ed eventualmente anche quelle "avanzate".

confermo il buon risultato dell'indicatore postato da downup ( anche se on cnfrontabile con i vostri poichè la mia equity, fatta artigianalmente su excel , opera sull'apertura ) : non capisco perchè alcuni ottengono risultati negativi.

lupatty potresti dirmi dove hai reperito quella serie storica di stm ? grazie,

ciao a tutti

 

[downup]

Scritto da kowloon

confermo il buon risultato dell'indicatore postato da downup
ciao a tutti

Grazie Kowloon, per un poco ho creduto che il mio excel fosse impazzito. Comunque, poichè Lukeshark poneva un dubbio circa la possibilità che l'indicatore inseguisse un trend, ho pensato di fonderlo all'RSI multiplo. Il risultato è passato da 113,13 a 190,19.
Non male, ma direi di aspettare la risposta di Lukeshark.
Per quanto riguarda l'ingresso ho i tuoi stessi dubbi, ma credo che, data la lunghezza del test, al momento non sia determinante.
L'RSI 5 multiplo non ha nulla di ponderato, credo che se qualcuno lo ha chiamato così, lo ha fatto per errore.
Le serie storiche di tutti i titoli sono disponibili su www.it.finance.yahoo.com
A presto.

 

[xerofylno]

Re: Re: Re: 2° step

Scritto da downup
Ciao Xerofylno,
ti anticipo subito che non conosco il liguaggio da te utilizzato, ma ho vecchie riminiscenze sul basic e sul pascal e dunque credo di averlo capito. Ritengo che le istruzioni da te inserite ti diano il segnale buy quando io ottengo sell e viceversa. Prova ad invertirle se ti è possibile.
A presto.

Ciao.
Mi ero già chiesto se non dovessero venir prese al contrario, e in effetti hai ragione. Le ho invertite.
I risultati a ieri sera sono i seguenti:
Equity 162,24 con 56 operazioni eseguite delle quali 41 chiuse in guadagno e 15 in perdita.
Ho conteggiato 0,04 punti o 4 ticks per operazione, per un costo complessivo di 4,52 euro.
Confrontando i 2 sistemi noto però un alto DD a fine '99 ...
Ora attendiamo Luke cosa dice/suggerisce.
A presto