TS building 2

Re: Re: Re: Re: 2° step

Scritto da xerofylno
Ciao.
Ho conteggiato 0,04 punti o 4 ticks per operazione, per un costo complessivo di 4,52 euro.
A presto

Ciao Xerofylno,
seguito a non capire questa faccenda delle commissioni. A me sembra che se domani dovessimo intervenire sul mercato con 1000 az. la commissione da te calcolata sarebbe di 80 euro.
Se il tuo TOL è veramente così costoso, faresti bene a cambiarlo.
A parte la battuta, le commissioni, che a mio avviso sarebbe meglio lasciar fuori, si possono calcolare al massimo al 2 per mille
del valore dell'azione.
Spiegami, per cortesia quando puoi, cosa è un DD. Con tutti questi acronimi, al momento riesco solo a decifrarlo in decreto delegato.
Grazie, ciao
 
Re: Re: Re: Re: Re: 2° step

Scritto da downup
Ciao Xerofylno,
seguito a non capire questa faccenda delle commissioni. A me sembra che se domani dovessimo intervenire sul mercato con 1000 az. la commissione da te calcolata sarebbe di 80 euro.
Se il tuo TOL è veramente così costoso, faresti bene a cambiarlo.
A parte la battuta, le commissioni, che a mio avviso sarebbe meglio lasciar fuori, si possono calcolare al massimo al 2 per mille
del valore dell'azione.
Spiegami, per cortesia quando puoi, cosa è un DD. Con tutti questi acronimi, al momento riesco solo a decifrarlo in decreto delegato.
Grazie, ciao

Ciao.
Uso semplicemente le indicazioni di Luke, che modera questa conversazione, affinché possiamo tutti essere allineati, anche sulle commissioni. Credo sia necessario calcolare utilizzando in assoluto gli stessi criteri, altrimenti che ci stiamo a fare in questa conversazione???
Non ritengo sia quindi importante continuare a parlarne, vista l'esiguità delle operazioni nell'arco dei 6 anni.
Per DD intendo la perdita, che entrambi i sistemi accusano a fine 1999.
 
Scritto da downup
Grazie Kowloon, per un poco ho creduto che il mio excel fosse impazzito. Comunque, poichè Lukeshark poneva un dubbio circa la possibilità che l'indicatore inseguisse un trend, ho pensato di fonderlo all'RSI multiplo. Il risultato è passato da 113,13 a 190,19.


good ! ma cosa intendi quando dici che hai fuso il tuo roc con l'rsi 5 multiplo ? il risultato vale un approfondimento ;)
 
Scritto da kowloon

good ! ma cosa intendi quando dici che hai fuso il tuo roc con l'rsi 5 multiplo ? il risultato vale un approfondimento ;) [/B]

ok ma è solo una curiosità. Credo che tu abbia in uso in linguaggio diverso, quindi anzichè mostrarti la formula excel ti descrivo l'algoritmo:
"""""Se il segnale ROC e RSI sono identici scegli il segnale RSI;
Se sono diversi e la differenza fra il ROC del giorno e il ROC precedente è più piccolo di 0,025 o più grande di 0,07 scegli il segnale ROC;
Altrimenti scegli il segnale RSI""""""
l'utile passa da 161,23 a 191,09.
A presto.
 
Scritto da downup
ok ma è solo una curiosità. Credo che tu abbia in uso in linguaggio diverso, quindi anzichè mostrarti la formula excel ti descrivo l'algoritmo:
"""""Se il segnale ROC e RSI sono identici scegli il segnale RSI;
Se sono diversi e la differenza fra il ROC del giorno e il ROC precedente è più piccolo di 0,025 o più grande di 0,07 scegli il segnale ROC;
Altrimenti scegli il segnale RSI""""""
l'utile passa da 161,23 a 191,09.
A presto.

grazie. ma perchè dici che usiamo un linguaggio diverso ? io sono italiano :D ciao
 
Buonasera.... ciao a tutti....

non so se l'avete già corretto, ma vorrei segnalare alcuni errori nei dati storici STM che ho scaricato dal 3d TS building 1... a pagina 1 del 3d... file quotazioni STM.xls postato da Lupatty....

a ottobre 2001... ci sono valori di apertura superiori ai massimi e ai minimi....

es
data----- Ap------- max----- min----- ult------ V-----------
19-ott-01 € 32.05 € 31.15 € 29.60 € 29.93 4,860,340

sono diventato matto prima di capire come faceva il mio sistema a perdere tutti quei soldi.... poi ho trovato alcuni errori....

ci ho messo un pochettino a mettere a posto il file, ora è quasi a posto del tutto... non sono riuscito a trovare i dati del 3 ottobre 2001 (lho evidenziato in giallo) e mancano le aperture del 11, 12, 13 e 14 set 2001... (effetto evidente dell'11 settembre)


Se qualcuno avesse i dati e volesse essere cosi' gentile da inserirli e postare il file corretto.... grazzie!
********
I DATI DEL 3 OTTOBRE SONO ORA OK.... MANCANO LE APERTURE DEL 11, 12, 13 e 14 SETTEMBRE 2001....
********
ORA TUTTO IL PERIODO DA OTTOBRE 2001 A GENNAIO 2002 DOVREBBE ESSERE A POSTO... GRAZIE KUTO....
*********
Buonanotte a tutti....

HotPotato
 

Allegati

  • quotazioni stm.xls
    118,5 KB · Visite: 59
Ultima modifica:
Scritto da PatataBollente
....


Se qualcuno avesse i dati e volesse essere cosi' gentile da inserirli e postare il file corretto.... grazzie!

Buonanotte a tutti....

HotPotato
Hai ragione PatataBollente,
lo stesso errore si ripresenta spesso tra il 3/10/01 e il 15/1/02, giorno in cui la chiusura è superiore al massimo della giornata.
Un bel pasticcio, chissà quanti altri errori meno evidenti ci sono.
Che fare? Su yahoo nello stesso periodo mancano alcune giornate, inoltre dei prezzi sono attribuiti al giorno prima o a quello successivo.Insomma, hai tirato fuori una vera patata bollente.
 
Scritto da downup
Hai ragione PatataBollente,
lo stesso errore si ripresenta spesso tra il 3/10/01 e il 15/1/02, giorno in cui la chiusura è superiore al massimo della giornata.
Un bel pasticcio, chissà quanti altri errori meno evidenti ci sono.
Che fare? Su yahoo nello stesso periodo mancano alcune giornate, inoltre dei prezzi sono attribuiti al giorno prima o a quello successivo.Insomma, hai tirato fuori una vera patata bollente.

Ciao Downup,
beh ora che i dati sono quasi a posto... il mio sistemino funziona veramente bene... sono proprio soddisfatto...

:D ;) ;)

a presto
HotPotato
 
Scritto da PatataBollente
Ciao Downup,
beh ora che i dati sono quasi a posto... il mio sistemino funziona veramente bene... sono proprio soddisfatto...

:D ;) ;)

a presto
HotPotato
ne sono contento. Ma come hai fatto a metterlo a posto?
E poi, cosa è il tuo sistemino? Stai procedendo con il gruppo o fai come Soldini una traversata in solitario?
 
3 ott 2001

o: 23,40
h: 24,04
l: 23,10
c: 23,98
v: 2.641.830
 
Scritto da downup
ne sono contento. Ma come hai fatto a metterlo a posto?
E poi, cosa è il tuo sistemino? Stai procedendo con il gruppo o fai come Soldini una traversata in solitario?

Ciao Downup,
diciamo in solitario... ma ci sono delle buone ragioni... almeno per me....
da un lato...non sono professionista come voi, nel senso che faccio fatica a seguirvi.... qui ci sono persone veramente preparate che sanno il fatto loro...
dall'altro avevo già iniziato con una mia ipotesi che sto perfezionando proprio in questi giorni... e non ho tempo (e forse capacità) per inserirmi a metà discorso...

... la base del mio sistema non è l'RSI, ma una mia versione elaborata di "parabolic SAR"... ... i risultati sono notevoli.. in particolare su STM...

Notte...

HotPotato


:)

PS grazie Kuto

Ora l'allegato precedente è a posto...
 
mm/dd/aa, O, H, L, C, V

09/11/2001 30.2500 31.2300 26.9000 27.0900 6953930
09/12/2001 26.2500 28.7600 26.0000 27.7400 5442800
09/13/2001 27.5700 27.9200 26.8500 27.2000 2606760
09/14/2001 27.3800 27.5000 24.8000 25.0000 3521590
 
Scritto da Kuto
mm/dd/aa, O, H, L, C, V

Grazie Kuto,
ma tieni conto che dall'8.10.01 al 15.1.02 il prezzo massimo è inferiore all'apertura(sic) per ben 25 volte. Forse andrebbe rivisto tutto il data base. La tua fonte è accessibile a tutti?
Ciao.
 
Scritto da downup
Grazie Kuto,
ma tieni conto che dall'8.10.01 al 15.1.02 il prezzo massimo è inferiore all'apertura(sic) per ben 25 volte. Forse andrebbe rivisto tutto il data base. La tua fonte è accessibile a tutti?
Ciao.

Ciao Downup...

ora il file che ho postato (ripostato per la terza volta) in questa pagina è completo e il periodo a cui ti riferisci dovrebbe essere in ordine... grazie kuto... :)

varrebbe comunque la pena che qualcuno verifichi con una altra fonte che non sia yahoo le quotazioni... se qualcuno ha la possibilità di postare o verificare direttamente non sarebbe male...

Saluti a tutti,
HotPotato
 
Parabolic SAR

Premetto che ho cercato lungamente nel WEB la formula di Wilder. La maggior parte dei siti descrivevano l’indicatore SAR senza citare la formula, altri la fornivano nelle versioni più disparate e contrastanti. Ho dovuto mediare le varie versioni, spero di esserci riuscito. Il risultato:
. gain finale 69,25 euro;
. operazioni n. 523;
. massima perdita 3.37 euro;
formula per excel:
SAR = SE((AH -1="short");(AG -1 - (AI -1*ASS(AF - AG -1)));(AG -1 + (ASS(AE - AG -1)*AI -1)))
dove:
AH = posizione sul mercato (long,short)
AG = SAR
AI = fattore di accelerazione (minimo 0,02 massimo 0,20 step 0,02 sulla posizione mantenuta)
AF = il più piccolo dei minimi degli ultimi 30 giorni
AE = il più grande dei massimi degli ultimi 30 giorni
Ass restituisce il valore assoluto dell’operazione racchiusa in parentesi)
Posizione da assumere se: SAR>Prezzo chiusura .short. altrimenti long
L’indicatore si mostra inefficiente nei momenti di massima volatilità, incapace di opporsi a movimenti repentini.
 

Allegati

  • parabolic sar.gif
    parabolic sar.gif
    23,3 KB · Visite: 346
Re: Parabolic SAR

Scritto da downup
Premetto che ho cercato lungamente nel WEB la formula di Wilder. La maggior parte dei siti descrivevano l’indicatore SAR senza citare la formula, altri la fornivano nelle versioni più disparate e contrastanti. Ho dovuto mediare le varie versioni, spero di esserci riuscito. Il risultato:
. gain finale 69,25 euro;
. operazioni n. 523;
. massima perdita 3.37 euro;
formula per excel:
SAR = SE((AH -1="short");(AG -1 - (AI -1*ASS(AF - AG -1)));(AG -1 + (ASS(AE - AG -1)*AI -1)))
dove:
AH = posizione sul mercato (long,short)
AG = SAR
AI = fattore di accelerazione (minimo 0,02 massimo 0,20 step 0,02 sulla posizione mantenuta)
AF = il più piccolo dei minimi degli ultimi 30 giorni
AE = il più grande dei massimi degli ultimi 30 giorni
Ass restituisce il valore assoluto dell’operazione racchiusa in parentesi)
Posizione da assumere se: SAR>Prezzo chiusura .short. altrimenti long
L’indicatore si mostra inefficiente nei momenti di massima volatilità, incapace di opporsi a movimenti repentini.

Ciao Downup...

benissimo.... bravissimo..
ora al posto di AF e AE ... metti una percentuale variabile sul prezzo di chiusura della giornata di reverse ...cosicchè tu possa trovare il valore più calzante al tipo di movimento del titolo....
e poi rendi anche AI parametrizzabile...

Ecco qui dei buoni risultati:
AF=AE=3,4%
AI=0,11 (accelerazione media)

Ciao
HotPotato
 
Scritto da EagleTrader
Complimenti a Luke&Comapany per l'ottimo lavoro.


Ind=MM(EMA5;EMA6;EMA7;EMA8)

con EMAn=2/(n+1)*Close+(1-2/(n+1))*EMAn(precedente)
ed MM= media semplice.

Long:
Se Close>Ind

Short
Se Close<Ind.


CIAO.

Pardon! La formula esatta è:

Ind=(1/3+2/7+1/4+2/9)*Close+(2/3+5/7+3/4+7/9)*Ind(precedente)

Con Stop and Reverse al close io mi ritrovo con una perfomance pari a circa 90.

Per Luke:

Volevo chiederti se hai già idea di quale possa essere il risultato finale e se per ogni step qual'è l'obiettivo che vi si pone.

Io ho applicato una prima interazione con l'RSI multiplo ed arrivo a 160, se si applica il SAR secondo:
http://www.linnsoft.com/tour/techind/sar.htm
solo per cogliere il punto di reverse e la precedente interazione arrivo ad oltre 210; con soglia RSI a 18,5 e 81,5. (Avendo sistemato i dati dal 01.10.2001 al 15.01.2002).

Se avrò tempo nel prossimo fine settimana spero di allegare il foglio in excel.

Ciao.

P.S.: Spero che la discussione non decada.
 
Scritto da EagleTrader
Pardon! La formula esatta è:

Ind=(1/3+2/7+1/4+2/9)*Close+(2/3+5/7+3/4+7/9)*Ind(precedente)

Con Stop and Reverse al close io mi ritrovo con una perfomance pari a circa 90.

Per Luke:

Volevo chiederti se hai già idea di quale possa essere il risultato finale e se per ogni step qual'è l'obiettivo che vi si pone.

Io ho applicato una prima interazione con l'RSI multiplo ed arrivo a 160, se si applica il SAR secondo:
http://www.linnsoft.com/tour/techind/sar.htm
solo per cogliere il punto di reverse e la precedente interazione arrivo ad oltre 210; con soglia RSI a 18,5 e 81,5. (Avendo sistemato i dati dal 01.10.2001 al 15.01.2002).

Se avrò tempo nel prossimo fine settimana spero di allegare il foglio in excel.

Ciao.

P.S.: Spero che la discussione non decada.

Ciao Eagletrader,
io mi sono dedicato esclusivamente a lavorare su una SAR modificata... mi interessa verificare se ci sono elementi migliorativi anche con le mm...
I tuoi mi sembrano ottimi risultati ... mi interessa come hai fatto a mettere in relazione le due strategie (SAR e MM)... se riesci a postare il file excel... non sarebbe proprio male....

Ciao
HotPotato
:)
PS... spero anche io la discussione continui....
 
Re: Re: Parabolic SAR

Scritto da PatataBollente
Ciao Downup...

....ora al posto di AF e AE ... metti una percentuale variabile sul prezzo di chiusura della giornata di reverse ...
Ecco qui dei buoni risultati:
AF=AE=3,4%
HotPotato
Grazie HotPotato,
ho utilizzato il Parabolic Sar proprio a seguito di un tuo intervento.
Va bene la variabile per il fattore di accelerazione, ma non capisco il suggerimento di inserire una percentuale variabile ecc...
Poi estendere il concetto?
Intanto ho modificato il fattore di accelerazione, ora il risultato è quasi raddoppiato!
Ciao, a presto.
 
Ultima modifica:
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