TS building 2

Sono al lavoro ed il foglio ce l'ho a casa. Comunque una volta fatto il filtraggio con il SAR con la solita regola del close e dell'IND (diciamo UP o DOWN), la regola interazione che ho realizzato è:

SE(filtroSAR<>filtroSAR(precedente);filtroSAR;se(RSI5<18,5;"UP";se(RSI5>81,5;"DOWN";FiltroInd)))

Insomma lo schema delle priorità è il seguente:

1. Il reverse è determinato dal Parabolic SAR.
2. Dall'RSI multiplo 5
3. Nel caso in cui non si verifichi le prime due condizioni il trend viene definito dall'IND che ho prima definito.

L'operatività è al close. Spostandolo all'open successivo la perfomance scende giù di brutto, quindi dobbiamo ringraziare Luke per l'intuizione che il timing giusto è al close (o più realisticamente negli ultimi 5 min. di contrattazione).

Non ne ho avuto il tempo ma a mio parere il test di bontà del TS lo si dovrebbe fare anche su titoli similari come SPI o BFI.

CIAO.
 
Re: Re: Re: Parabolic SAR

Scritto da downup
Grazie HotPotato,
ho utilizzato il Parabolic Sar proprio a seguito di un tuo intervento.
Va bene la variabile per il fattore di accelerazione, ma non capisco il suggerimento di inserire una percentuale variabile ecc...
Poi estendere il concetto?
Ciao, a presto.

Prego...

il concetto è questo.... al posto di usare

AF = il più piccolo dei minimi degli ultimi 30 giorni
AE = il più grande dei massimi degli ultimi 30 giorni

Rimpiazza nella formula

AF con CLOSE- XX% dove XX% è una variabile che puoi impostare a piacimento

e

AE con CLOSE+XX% dove XX% è la stessa variabile di prima (AF)

ricorda che il CLOSE è riferito al giorno nel quale hai avuto il segnale di reverse....

Ciao
HotPotato
 
Scritto da EagleTrader
Sono al lavoro ed il foglio ce l'ho a casa. Comunque una volta fatto il filtraggio con il SAR con la solita regola del close e dell'IND (diciamo UP o DOWN), la regola interazione che ho realizzato è:

SE(filtroSAR<>filtroSAR(precedente);filtroSAR;se(RSI5<18,5;"UP";se(RSI5>81,5;"DOWN";FiltroInd)))

Insomma lo schema delle priorità è il seguente:

1. Il reverse è determinato dal Parabolic SAR.
2. Dall'RSI multiplo 5
3. Nel caso in cui non si verifichi le prime due condizioni il trend viene definito dall'IND che ho prima definito.

L'operatività è al close. Spostandolo all'open successivo la perfomance scende giù di brutto, quindi dobbiamo ringraziare Luke per l'intuizione che il timing giusto è al close (o più realisticamente negli ultimi 5 min. di contrattazione).

Non ne ho avuto il tempo ma a mio parere il test di bontà del TS lo si dovrebbe fare anche su titoli similari come SPI o BFI.

CIAO.

Ciao Eagletrader,
sono curioso di vederlo nel tuo file excel, perchè intuisco, ma non ho tutti gli elementi per capire come hai fatto... (anche perchè ho seguito il discorso del calcolo dell RSI multiplo solo superficialmente)...

A presto...

HotPotato :)
 
Re: Re: Re: Parabolic SAR

Scritto da downup
.....Intanto ho modificato il fattore di accelerazione, ora il risultato è quasi raddoppiato!
Ciao, a presto.

Eccoti... bravo .. ma attento... quello che conta in assoluto non è solo il risultato ma anche la continuità del risultato... che deve essere assolutamente il più possibile costante... vale a dire che l'equity risultante deve essere il più possibile lineare, essere costantemente in ascesa (oppure per periodi limitati stabile o leggerissima discesa).... questo per evitare (o per lo meno minimizzare) periodi di loss... questo in quanto questi periodi possono essere più o meno lunghi...
questo significa che non esistono parametri in assoluto validi sempre.... se cambia una trendline importante (quelle che cambiano con frequenza annuale o di più anni) i parametri possono non essere più validi... attenzione quindi....
inoltre i parametri che vanno bene per STM non vanno bene per un altro titolo...
per finire... i migliori risultati ci sono se il titolo nel multiday ha un elevata direzionalità (significa, se sta in trend positivo o negativo per più di 3/4 giorni)... per titoli che non hanno questa caratteristica i risultati non sono altrettanto buoni... (in questo caso sarebbe necessario un minor intervallo di tempo tra i dati.. al posto di giornaliero, si dovrebbero avere dati orari)...

A presto....

HotPotato

:)
 
Re: Re: Re: Re: Parabolic SAR

Scritto da PatataBollente
Prego...

il concetto è questo.... al posto di usare

AF = il più piccolo dei minimi degli ultimi 30 giorni
AE = il più grande dei massimi degli ultimi 30 giorni

Rimpiazza nella formula

AF con CLOSE- XX% dove XX% è una variabile che puoi impostare a piacimento

e

AE con CLOSE+XX% dove XX% è la stessa variabile di prima (AF)

ricorda che il CLOSE è riferito al giorno nel quale hai avuto il segnale di reverse....

Ciao
HotPotato
Ora è chiaro grazie. In sostanza con questa variante è possibile accelerare il segnale e inoltre puoi variarlo in funzione delle caratteristiche del titolo.
Ma non avevi detto: ""non sono professionista come voi, nel senso che faccio fatica a seguirvi.... qui ci sono persone veramente preparate che sanno il fatto loro... """
Introduco la variante e poi ti faccio sapere.
Ciao.
 
Scritto da EagleTrader
Pardon! La formula esatta è:

Ind=(1/3+2/7+1/4+2/9)*Close+(2/3+5/7+3/4+7/9)*Ind(precedente)

Con Stop and Reverse al close io mi ritrovo con una perfomance pari a circa 90.

Per Luke:

Volevo chiederti se hai già idea di quale possa essere il risultato finale e se per ogni step qual'è l'obiettivo che vi si pone.

Io ho applicato una prima interazione con l'RSI multiplo ed arrivo a 160, se si applica il SAR secondo:
http://www.linnsoft.com/tour/techind/sar.htm
solo per cogliere il punto di reverse e la precedente interazione arrivo ad oltre 210; con soglia RSI a 18,5 e 81,5. (Avendo sistemato i dati dal 01.10.2001 al 15.01.2002).

Se avrò tempo nel prossimo fine settimana spero di allegare il foglio in excel.

Ciao.

2° STEP

Sono appena rientrato da una intensa settimana di lavoro...
...bene, innanzitutto devo ringraziare eagle, patatabolle e down up, i piu' attivi e prolifici in intuizioni in questa settimana.

Per quanto riguarda la finalita' degli step e' quella di trovare i migliori parametri che consentano un profitto il piu' lineare e costante possibile possibile valido in tutte le tendenze del sottostante preso in esame.

Una cosa vi chiedo pero', visto le proposte vi pregherei di postare sia le formule in exel, sia il grafico dell' equity, in modo che tutti possano valutare l' andamento della profit line.
Io stesso valutero' (dopo aver verificato il tutto...) l' eventuale interazione del lagging con il leading eventualmente proposto.
Quindi downup, eagle, patataboll. i vostri studi di leading promettono interesse, ma fate maggior chiarezza visiva.
A presto per la definizione finale del lagging indicator.

Luke





P.S.: Spero che la discussione non decada.
 
Domani avrò le occhiaie al lavoro.

Poichè ho dovuto fondere 3 file e reimplementare il SAR, vi pregherei di ricontrollare il tutto. Per motivi dimensionali ho riportato solo le prime date.
 

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  • ts_stm1.xls
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Rsi5 non è stato sopra implementato.

Alla fine se non ho fatto delle cappellate si dovrebbe avere:
 

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  • immagine.png
    immagine.png
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Facciamoci anche oggi la sniffata di FOL.

(Aveva ragione quel parlamentare a contigentare i forum finanziari .... brutta la Foldipendenza! :D :D )

Nel file precedente non era implementato l'RSI5 multiplo di Lukeshark, ma ne riportavo solo i valori.

Ecco il file completo, CHE E' DA RICONTROLLARE!

CIAO.

P:S.: Nella sezione risultati ho riportato le formule delle operazioni in gain ed in loss non corrette.
 

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  • ts_stm.xls
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Ultima modifica:
Scritto da EagleTrader
:
Ottimo EagleTrader.
Il foglio excel che allego contiene gli oscillatori RSI ROC e SAR.
L'equity line generata dal mix dei tre segnali è 244,67.
Un caro saluto a tutti.
 

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  • t.s. stm.xls
    41 KB · Visite: 189
e questo è il grafico.
 

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    stm sar.gif
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Scritto da downup
Ottimo EagleTrader.
Il foglio excel che allego contiene gli oscillatori RSI ROC e SAR.
L'equity line generata dal mix dei tre segnali è 244,67.
Un caro saluto a tutti.

Hai implementato un SAR diverso dal mio, anche in terni di parametri.

Il tuo sembra perfomante in maniera maggiore. Lo inserirò nel mio TS.

Io penso che a questo punto abbiamo bisogno di una pausa e di un coordinamento (leggasi intervento di LUKE).

Ciao.
 
...

Scritto da downup
Ottimo EagleTrader.
Il foglio excel che allego contiene gli oscillatori RSI ROC e SAR.
L'equity line generata dal mix dei tre segnali è 244,67.
Un caro saluto a tutti.

Rinnovo i miei complimenti per l' impegno profuso e anche competente di eagle e downup.
Stasera scarichero' i file e li analizzero'.
A molto presto vi faro' sapere.
Grazie.

Luke
 
mix

potete riassumere il TS "mix" utilizzato?
voglio fare delle prove e eventualmente utilizzare un perceptrone per ottimizzare i parametri.
 
Re: mix

Scritto da emastrog
potete riassumere il TS "mix" utilizzato?
.
Ciao Emastrog,
cosa intendi per riassumere? ....in allegato il foglio excel ha tutte le formule. In ogni caso, se precisi meglio la domanda sarà un piacere aiutarti. Ogni contributo può rivelarsi prezioso.

Eagle Trader ciao,
dove hai trovato quella formula di quel legging? Mi avevano incuriosito tutte quelle frazioni. Le ho sostitutite con un numero reale e poi ho reso quest'ultimo una variabile. Incredibile!.. se aggiungi o togli un millesimo salta tutto. Come è possibile?

A presto, ciao a tutti.
 
Ciao a tutti, complimenti a Eagle Trader e DownUp per i 2 T.S. preparati!!! B R A V I !!!!

Eagle se ho provato il tuo T.S., mi risulta che dal 5/6/98 al 21/04/99 abbia consigliato 72 operazioni sbagliandone 61, poi dal 21/4/99 ha consigliato altre 385 operazioni senza sbagliarne nemmeno 1!!!! Ho frainteso le colonne Oper Gain - Oper Loss oppure è veramente così??
A occhio mi sembra che anche il T.S. di downup si sia comportato allo stesso modo (migliorando la performance) anche se il conteggio è meno immediato :D :D

Ciao e ancora complimenti.

P.S. Spero di avere il tempo per verificare graficamente in quale trend i 2 t.s. si sono distinti meglio ;)
 
Scritto da Aide
Ciao a tutti, complimenti a Eagle Trader e DownUp per i 2 T.S. preparati!!! B R A V I !!!!

Eagle se ho provato il tuo T.S., mi risulta che dal 5/6/98 al 21/04/99 abbia consigliato 72 operazioni sbagliandone 61, poi dal 21/4/99 ha consigliato altre 385 operazioni senza sbagliarne nemmeno 1!!!! Ho frainteso le colonne Oper Gain - Oper Loss oppure è veramente così??
A occhio mi sembra che anche il T.S. di downup si sia comportato allo stesso modo (migliorando la performance) anche se il conteggio è meno immediato :D :D

Ciao e ancora complimenti.

P.S. Spero di avere il tempo per verificare graficamente in quale trend i 2 t.s. si sono distinti meglio ;)

Per aide

come detto precedentemente ho riportato una versione non corretta proprio nella sezione del conteggio delle operazioni (in realtà la diseguaglianza in entrambi i casi non è con il valore zero ma con il valore precedente nella colonna L):

in cella M8 -> =M7+SE(L8<>L7;SE(L8>L7;1;0);0)
in cella N8 -> =N7+SE(L8<>L7;SE(L8<L7;1;0);0)


e chiaramente nelle celle a seguire.

Per downup
Le frazioni sono quelle della formula dell'EMA:
2/(n+1) e (1-2/(n+1))

con n=5 - 6 - 7- 8 .

Attenzione stiamo seguendo un'impostazione dettata (e da tutti condivisa) da Lukeshark per cui a mio parere i TS sono ancora da migliorare, soprattutto in termini di stabilità in quanto ci troviamo a meno della metà dell'opera ed ad esempio non abbiamo inserita alcuna regola di Stop Loss o alcuna valutazione della volatilità. Ad esempio nel mio (ma non dimentichiamo il contributo dell'RSI multiplo di lukeshark) agli inizi avremmo avuto una perdita anche sino a 5 euro, cioè circa il 30% 40%di quanto valeva il titolo ... sfido chiunque a tenere in vita un TS del genere all'epoca! Poi sono state indicate delle regole di interazioni che forse possono chiudere a successivi sviluppi.

Penso che a questo punto prima di pensare di aver trovato la pietra filosofale bisogna fare delle prove anche con altri indicatori (se non sbaglio c'era anche artic) ed archiviare l'attuale fase di costruzione, partendo da alcuni punti che a me sembrano fermi:

1. Il SAR (sperando di arrivare una formulazione univoca ... quella di downup da meno falsi segnali di quello da me implementato) è un indicatore che coglie ottimimamente possibili punti d'inversione.

2. L'RSI multiplo 5 è un indicatore superlativo per cogliere lo stato di ipervenduto o ipercomprato.

3. L'operatività al close indicato da Lukeshark è il vero principio motore di trading su STM.

Penso che quelle successive, cioè fare entrare in gioco i volumi, cercare di dare un modello alla psicologia :eek:, introdurre eventuali procesi di feedback in virtù del rapporto di efficienza anche con time frame più stretti siano quelli più interessanti, ma anche i più duri.

Quindi indicatori che ora possono sembrare poco performanti in realtà sono quelli che nello sviluppo globale del progetto possono essre in grado di cogliere delle pieghe che altri indicatori non sono in grado di fare, dando un significativo valore aggiunto.

Ciao.
 
Ultima modifica:
Scritto da kowloon
salve, entro in questa discussione, che seguo con molto interesse, in un punta dei piedi. complimenti per l'iniziativa, sono un autodidatta del trading e di excel, spero di poter dare un modesto contributo, almeno come occasione per charire alcuni dubbi. mi è parso di capire che l'operatività è basata sui data EoD, scartando l'intraday. in questo caso ci si aggiorna sui dati di chiusura a borsa chiusa. non capisco quindi la scelta di porre l'entrata pari al prezzo di chiusura del giorno in cui il segnale si verifica, invece che su quello di apertura del giorno successivo. certo la prima scelta è solitamente più redditizia, ma il compito del TS è il realismo, non fornire segnali rassicuranti. qualcuno potrebbe chiarire questo mio dubbio ?

per quanto riguarda l'rsi multiplo a 5 giorni a volte sento chiamarlo ponderato, ma nelle varie formule postate non mi è parso di scorgere alcuna ponderazione ( assegnazione di pesi ).

per tonical : quando scarichi dati storici da yahoo e li trovi tutti sulla stessa colonna, non devi far altro che selezionare la colonna cliccare dati --> testo in colonne, e variare le ipostazioni del separatori ( di solito occorre spuntare la virgola ) ed eventualmente anche quelle "avanzate".

confermo il buon risultato dell'indicatore postato da downup ( anche se on cnfrontabile con i vostri poichè la mia equity, fatta artigianalmente su excel , opera sull'apertura ) : non capisco perchè alcuni ottengono risultati negativi.

lupatty potresti dirmi dove hai reperito quella serie storica di stm ? grazie,

ciao a tutti

scusa x il ritardo nella risposta ! la serie storica l'ho scaricata da yahoo con la procedura che tu stesso indichi qui sopra

ciao a tutti - Lupatty
 
Scritto da EagleTrader
Per aide

come detto precedentemente ho riportato una versione non corretta proprio nella sezione del conteggio delle operazioni (in realtà la diseguaglianza in entrambi i casi non è con il valore zero ma con il valore precedente nella colonna L):

in cella M8 -> =M7+SE(L8<>L7;SE(L8>L7;1;0);0)
in cella N8 -> =N7+SE(L8<>L7;SE(L8<L7;1;0);0)


e chiaramente nelle celle a seguire.

Per downup
Le frazioni sono quelle della formula dell'EMA:
2/(n+1) e (1-2/(n+1))

con n=5 - 6 - 7- 8 .

Attenzione stiamo seguendo un'impostazione dettata (e da tutti condivisa) da Lukeshark per cui a mio parere i TS sono ancora da migliorare, soprattutto in termini di stabilità in quanto ci troviamo a meno della metà dell'opera. Ad esempio nel mio (ma non dimentichiamo il contributo dell'RSI multiplo di lukeshark) agli inizi avremmo avuto una perdita anche sino a 5 euro, cioè circa il 30% 40%di quanto valeva il titolo ... sfido chiunque a tenere in vita un TS del genere all'epoca! Poi sono state indicate delle regole di interazioni che forse possono chiudere a successivi sviluppi.

Penso che a questo punto prima di pensare di aver trovato la pietra filosofale bisogna fare delle prove anche con altri indicatori (se non sbaglio c'era anche artic) ed archiviare l'attuale fase di costruzione, partendo da alcuni punti che a me sembrano fermi:

1. Il SAR (sperando di arrivare una formulazione univoca ... quella di downup da meno falsi segnali di quello da me implementato) è un indicatore che coglie ottimimamente possibili punti d'inversione.

2. L'RSI multiplo 5 è un indicatore superlativo per cogliere lo stato di ipervenduto o ipercomprato.

3. L'operatività al close indicato da Lukeshark è il vero principio motore di trading su STM.

Penso che quelle successive, cioè fare entrare in gioco i volumi, cercare di dare un modello alla psicologia :eek:, introdurre eventuali procesi di feedback in virtù del rapporto di efficienza anche con time frame più stretti siano quelli più interessanti, ma anche i più duri.

Quindi indicatori che ora possono sembrare poco performanti in realtà sono quelli che nello sviluppo globale del progetto possono essre in grado di cogliere delle pieghe che altri indicatori non sono in grado di fare, dando un significativo valore aggiunto.

Ciao.



Ciao eagle, ciao a tutti,
Ho portato l’ equity da 220 a 251 (0,06 - 0,18 trigger point sul ROC di downup) verificando la distribuzione sullo storico e la variazione di fase, l’ incremento risulta omogeneamente distribuito e le fasi loss sono state diminuite.
Come prima analisi ritengo validi ed applicativi gli strumenti di interazione leading-lagging RSI-ROC-SAR.
Nel fine settimana faro' il punto della situazione con voi per allineare i lavori in prosecuzione.

Saluto tutti.

Luke
 

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AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Opps...scusate, mi era sfuggito un ultimo ritocchino...prima di andare a nanna:
equity a 270 euro...

Buonanotte...

Luke
 

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