TS building 2

[Colomari]

Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da Lukeshark
Opps...scusate, mi era sfuggito un ultimo ritocchino...prima di andare a nanna:
equity a 270 euro...

Buonanotte...

Luke

notte luke perche' non leggo forette che puo' darci una mano su queste implementazioni io sto seguendo in punta di piedi il 3d grazie all'aiuto di max queom sto aggiornando rsi 5 e presto cerchero' di aggiungere il sar ma con calma per me raga e' molto difficoltoso ma con il tempo e la paglia maturano le nespole....... arrivo voi andate avanti a postare che ogni giorno io vi seguiro' fino a trovare un mix che ci possa dare il miglior ts sulla beneamata notte al grande maestro di tutte le beneamate lukeshark grazie per i tuoi insegnamenti disinteressati ..................a presto........notte a queom forette artic downup aide lupatty kowloon eagketrader hotpotato e ....chi piu' ne ha piu' ne mettta......venghino signori venghino................siete veramente bravi con ste' formule...

 

[PatataBollente]

Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da Lukeshark
Opps...scusate, mi era sfuggito un ultimo ritocchino...prima di andare a nanna:
equity a 270 euro...

Buonanotte...

Luke

Benissimo... risultati ottimi .. ma secondo me è necessario trovare una equity che nell'ultimo periodo sia più performante... mi spiego meglio... se guardiamo l'andamento dell'ultimo anno e supponiamo di proiettarlo all'anno successivo... la performance non è cosi' significativa.....

Notte...


HotPotato

 

[Lukeshark]

Re: Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da PatataBollente
Benissimo... risultati ottimi .. ma secondo me è necessario trovare una equity che nell'ultimo periodo sia più performante... mi spiego meglio... se guardiamo l'andamento dell'ultimo anno e supponiamo di proiettarlo all'anno successivo... la performance non è cosi' significativa.....

Notte...


HotPotato

Ciao pat.
purtroppo qualsiasi TS ha periodi in cui la performance non e' cosi' significativa, le cosi dette "aree di stallo". Solo attraverso la variazione e la riparametrizzazione degli strumenti utilizzati puo' consentire una ripresa del profit significativo in queste fasi. Questo pero' sulla carta, poiche' la cosa e' molto piu' facile a dirsi che a farsi. Spesso infatti i cambiamenti di andamento e volatilita' del sottostante (che indurrebbero a modificare la parametrizzazione) e' riconosciuta in ritardo (non per errore del trader) ed il rischio e' quello di variare parametri quando poi il "vecchio" sistema successivamente avrebbe invece ripreso la tendeza equity vincente.
Quindi nella mia esperienza la migliore cosa da fare e' raggiungere una equity il piu' possibile lineare e positiva e meno nervosa in qualsiasi tendenza.
Se si incappa all' inizio proprio nella fase di stallo, la cosa operativamente saggia da fare e' quella di rimanre in system monitorando il citato punto (che svilupperemo range di efficenza", cioe' livelli di loss sotto cui il TS deve sempre "rimanere", solo il loro sforamento indurrebbe la necessita' di modifica.
...ma questo e' uno step successivo...
Ciao

Luke

 

[PatataBollente]

Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da Lukeshark
Ciao pat.
purtroppo qualsiasi TS ha periodi in cui la performance non e' cosi' significativa, le cosi dette "aree di stallo". Solo attraverso la variazione e la riparametrizzazione degli strumenti utilizzati puo' consentire una ripresa del profit significativo in queste fasi. Questo pero' sulla carta, poiche' la cosa e' molto piu' facile a dirsi che a farsi. Spesso infatti i cambiamenti di andamento e volatilita' del sottostante (che indurrebbero a modificare la parametrizzazione) e' riconosciuta in ritardo (non per errore del trader) ed il rischio e' quello di variare parametri quando poi il "vecchio" sistema successivamente avrebbe invece ripreso la tendeza equity vincente.
Quindi nella mia esperienza la migliore cosa da fare e' raggiungere una equity il piu' possibile lineare e positiva e meno nervosa in qualsiasi tendenza.
Se si incappa all' inizio proprio nella fase di stallo, la cosa operativamente saggia da fare e' quella di rimanre in system monitorando il citato punto (che svilupperemo range di efficenza", cioe' livelli di loss sotto cui il TS deve sempre "rimanere", solo il loro sforamento indurrebbe la necessita' di modifica.
...ma questo e' uno step successivo...
Ciao

Luke

Ciao Luke,
concordo....
se...cercando...cercando... dovessimo trovare una equity che fosse + soddisfacente nell'ultimo periodo (1,5-2 anni) ma che in assoluto rendesse un poco meno... direi che varrebbe la pena di utilizzare quella....
come hai detto tu.. la equity deve essere il più lineare possibile... e sempre in tendenza UP...

ciao

HotPotato

 

[artic]

ne è stato fatto di lavoro a quanto vedo...........sono molto impegnato in questi giorni cmq appena posso metto alcune modifiche che ho fatto soprattutto sul roc dove credo ci sia molto
da lavorare per migliorare la visione di mercato.
Se puo interessare vi metto la formula di un'altro tipo di indicatore che trovo interessante il CMO(chande momentum oscillator) è particolare perchè misura il momentum in una scala da +100 a -100 e da i segnali di buy - sell a +60 e -60 come un rsi

questa è la formula CMO= ((Su - Sd)/(Su + Sd))*100

dove:

Su = somma del momentum positivo cioè quando il prezzo di chiusura è superiore a quello della seduta precedente

Sd = somma del momentum negativo quando il prezzo di chiusura è inferiore a quello della chiusura precedente.

i periodi di ossevazione da tenere in considerazione sono 9 o 14 come l'rsi poi è possibile anche sviluppare la formula base ponderando vari CMO alla volatilità prendendo in considerazioni piu periodi ad esempio basta fare

(CMO5*S5 + CMO10*S10 + CMO20*S20)/(S5 + S10 + S20)

dove S5 S10 S20 sono la volatilita dei CMO a 5 10 e 20 sedute

ciao a presto

 

[EagleTrader]

Scritto da artic
ne è stato fatto di lavoro a quanto vedo...........sono molto impegnato in questi giorni cmq appena posso metto alcune modifiche che ho fatto soprattutto sul roc dove credo ci sia molto
da lavorare per migliorare la visione di mercato.

Ciao.

Sono convinto anch'io di quanto dici. Il roc postato downup è una forza della natura, mutando qualcosa si hanno risultati sorprendenti ... l'unico dubbio sono le soglie non simmetriche che possono essersi adattate all'andamento preso in considerazione ma che può non ripetersi sul futuro ... sto cercando di introdurre delle soglie simmetriche con una parametrizzazione dipendente dall'andamento del titolo al fine di ottenere un trigger compostao pari a quelle di downup o di Lukeshark, ma dinamiche e non statiche.

Io mi sono capito, non so se voi mi capirete!

A risintonizzarci.

P.S.: A proposito ho un dubbio: ma stiamo lavorando tutti sui dati corretti?

 

[artic]

Ciao Eagle

he he il roc è uno strumento veramente "straordinerio"
abbi pazienza nel fine settimana giuro che trovo un poi di tempo per postare il tutto

stacco e scappo ciaus

 

[Lukeshark]

Re: Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da PatataBollente
Ciao Luke,
concordo....
se...cercando...cercando... dovessimo trovare una equity che fosse + soddisfacente nell'ultimo periodo (1,5-2 anni) ma che in assoluto rendesse un poco meno... direi che varrebbe la pena di utilizzare quella....
come hai detto tu.. la equity deve essere il più lineare possibile... e sempre in tendenza UP...

ciao

HotPotato

Ciao hot...
ho applicato i parametri di downup ad un ottimizzatore che velocizza le analisi dei risultati...
al momento oltre 290 con andamento rialzista pressoche' costante e dai loss molto contenuti...
il bello di questo modello storico e' che ci sono pressoche' tutti i tipi di andamento e gradi di volatilita'...

 

[PatataBollente]

Re: Re: Re: Re: Re: AGGIORNAMENTO OTTIMIZZAZIONE

Scritto da Lukeshark
Ciao hot...
ho applicato i parametri di downup ad un ottimizzatore che velocizza le analisi dei risultati...
al momento oltre 290 con andamento rialzista pressoche' costante e dai loss molto contenuti...
il bello di questo modello storico e' che ci sono pressoche' tutti i tipi di andamento e gradi di volatilita'...

Ciao Luke...

mi diresti i parametri che hai impostato (quelli che ha trovato l'ottimizzatore) per cortesia?... io a mano ne ho trovati di interessanti... e sto lavorando a qualche modifica nelle parametrizzazioni dei fattori di accelerazione... ho superato i 300 punti...


HotPotato

 

[PatataBollente]

..questa mi sembra con la pendenza UP anche nell'ultimo periodo...

 

[Lukeshark]

...

Scritto da PatataBollente
..questa mi sembra con la pendenza UP anche nell'ultimo periodo...

Ottimo lavoro pat!
i parametri li posto stasera.


se anche tu stasera potessi postare i tuoi, potremmo incrociare le verifiche per cercare ulteriori miglioramenti (anche se i livelli raggiunti mi sembrano gia' piu' che buoni).
Infatti mi preme chiudere con la struttura portante leading-lagging per continuare gli step.
Ciao!

ps: E' doveroso dire che un ottimo lavoro di sinergia tra gli indicatori RSI-ROC-SAR e' stato implementato da downup che ha sorpreso anche "la sala"...
deduco quindi che qui sul Fol ci sono anche virtuali "professionisti" (magari downup lo e' anche nella vita...)
Complimenti quindi anche da parte dei miei colleghi a DOWNUP, EAGLE, PATATABOLLENTE e ARTIC.

Saluto tutti

Luke

 

[PatataBollente]

Ciao Luke,
... mi associo ai complimenti a tutti...

Guardando e riguardando quella bellissima equity, mi sono chiesto perchè è cosi' bombata al centro... (centro sinistra per la verità, ma qui non c'entra la politica ) ... semplicemente perchè il guadagno assoluto di 1 Euro è più facile farlo se il titolo quota 80 rispetto a quando quota 20.

Per questo ritengo opportuno relativizzare il guadagno in % rispetto al prezzo di chiusura (semplicemente mettendo GAIN/CLOSE nel conteggio). La equity che risulta è molto più corretta.

A presto

HotPotato

 

[Bobby GOL]

Re: ...

Scritto da Lukeshark
Ottimo lavoro pat!

Complimenti quindi anche da parte dei miei colleghi a DOWNUP, EAGLE, PATATABOLLENTE e ARTIC.

Saluto tutti

Luke

Ciao a tutti,
prutroppo sono rimasto un po' indietro con gli "studi" e non sono al passo (conto di resuperare nel w/e) ma voglio farvi i complimenti per l'ottimo lavoro.

Ciao

 

[downup]

Un caloroso saluto a tutto il team,
non so se questo t.s. ci farà guadagnare o perdere in futuro, per ora ho guadagnato qualche mal di testa e perso qualche diottria.
In attesa dell'allineamento dei lavori che abbiamo svolto, ho sezionato il grafico per visualizzare meglio il comportamento del t.s. nelle varie vasi di mercato. Sorpresa!

 

[artic]

Ekkomi come promesso
dunque io avrei qualche cosuccia da dire ancora visto e considerato che stiamo facedo questo TS in modo serio facciamolo fino in fondo........giusto?

1) il ROC

il problema posto da eagle è piu che giusto e naturale infatti un semplice roc a 7 gg va in difficoltà molto facilmente quindi molto meglio sostituirlo con un KST che è in grado di tenere il segnale anche su cicli piu lunghi senza perdere tempestività nei momenti di svolta metto le formule di excell cosi poi ognuno vede da solo.
KST

B=SOMMA(((A1237-A1231))/A1231)*100
C=MEDIA(B1231:B1237)
D=SOMMA((A1237-A1228)/A1228)*100
E=MEDIA(D12281237)
F=SOMMA((A1237-A1224)/A1224)*100
G=MEDIA(F1224:F1237)

questi sono i 3 ROC presi in considerazione e le rispettive medie B C D E F G le colonne di excell

H=SOMMA(((F1237+D1237+B1237)/3)+H1236)/2
I=SOMMA((C1237+E1237+G1237)/3+I1236)/2
J=SOMMA(H1237+I1237)/2
K=MEDIA(J1230:J1237;J1233:J1237;J1235:J1237;J1236:J1237)

e questo è il calcolo del KST
con questo sistema l'indicatore riesce a seguire cicli di maggiore ampiezza va in difficoltà solo su movimenti di ampiezza superiori a 20 - 25 sedute quindi poco frequenti e permette di filtrare ottimamente i segnali sull'rsi a 5gg

2) il SAR

e no ma proprio non ci siamo nu me potete mette er SAR su un TS come questo è un affronto all'intelletto umano
famo na cosa serie che è meglio allora il SAR lo scartiamo perchè è troppo stupido come algo e ne prendiamo uno molto piu intelligente il KELT
Allora il KELT è ideale per l'operatività di breve e per lo scalp ci da molti segnali ed in piu essendo lagging indicators segue ottimamente i trend ben definiti cosi da annulare i fals segnali dell'rsi e del roc
io vi metto la formula base per costruilo ma ognuno lo puo adattare alla propria operatività e propenzione al rischio
per calcolarlo è semplissimo si prende la media mobile a 10 giorni sull'averange price poi quella a 10 giorni sui massimi e quella a 10 giorni sui minimi cosi da ottenere un canale all'interno del quale si movono i prezzi il taglio delle bande da il segnale di buy/sell ed è sempre sul mercato (stop and reverse)
vi metto un grafico per dare un esempio in questo caso io ho utilizzato delle medie esponenziali a 5 gg

 

[SuperGekko]

 

[shanrock]

ciao a tutti!

mi inserisco x ribadire il keltner (citato da Artic) come ottimo segnalatore almeno in questi tempi, anche se ad esempio con gli indici americani si ottengono modesti risultati. con questi viaggia molto meglio il CMO.


Comunque buoni gain

 

[SuperGekko]

ciao a tutti!

mi inserisco x ribadire il keltner (citato da Artic) come ottimo segnalatore almeno in questi tempi, anche se ad esempio con gli indici americani si ottengono modesti risultati. con questi viaggia molto meglio il CMO.


Comunque buoni gain

come faccio a atrovarlo x metastock? grazie in anticipo

 

[SuperGekko]

ancora qualche immagine.........

ma come fai a fare uscire queste equity?? ti invidio un sacco!!!

 

[shanrock]

come faccio a atrovarlo x metastock? grazie in anticipo

scusa x la risposta in ritardo..ma avevo difficoltà a loggarmi.......mi spiace ma x meta non saprei, non lo uso.

Mi correggo, il CMO rende con indici nostri il nsd col keltner.


ciao ..e buoni gain