TS BUilding 4 - Modelli scenari

Lukeshark

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Le mie conclusioni:
1) il TS che e’ stato elaborato RRS con le relative parametrizzazioni mi sembra molto buono, sia sotto il profilo della redditivita’ , della consecutivita’ di rendimento, della linearita’ e della limitata ampiezza delle aree di stallo.
2) L’ equity oltre 1000 che simpaticamente eagle ha definito trading perfetto su ST, e’ ben nota anche a noi, ma serve solo ad avere una visione di quello che si potrebbe fare se …si conoscesse il futuro..scherzi a parte ha solo un interesse comparativo con l’ equity dei TS sviluppati.
3) Ottimizzare allo spasimo la ricerca dell’ euro in piu’, puo’ essere pericoloso, poiche’ si rischia di generare si’ performance finali migliori, ma anche periodi in cui l’ ampiezza dell’ inefficenza risulta evidente, a discapito di quella caratteristica fondamentale che e’ la linearita’ dell’ equity. Questo significa che la sovraottimizzazione ha generato un buco in cui il sistema non ha gli adeguati “strumenti” per farvi fronte…MAGARI IN FUTURO…
4) Percio’ nel proseguo degli step adottero’ tali parametrizzazioni, altrimenti ci insabbiamo e non andiamo piu’ avanti.
5) Poi Ognuno poi voi puo’ parametrizzare od eseguire altri Ts con altri algoritmi a suo piacimento.




SCELTA DEL PREZZO INPUT DEL SEGNALE OPERATIVO : ----IL CLOSE

L’ input sul close deriva da una “deformazione professionale”.
I grandi investitori e le istituzioni finanziarie hanno,ovviamente, non solo i propri trader professionisti, ma anche (e questo accade sempre piu’ spesso)TS automatici.
Questi spesso sono parametrizzati con il segnale generato negli ultimi minuti di contrattazioni.
L’ input generato andra’ a formare la posizione operativa che si sviluppera’ sulla formazione del prezzo d’asta di chiusura.
E’ risaputo che le migliori performance sono sul close del giorno del segnale e non sulla successiva apertura del giorno dopo. Si perderebbe infatti il timing, anche se a volte puo’ capitare che il prezzo dell’ apertura del giorno successivo sia migliore per il sistema di quello del close del giorno prima. Ma questo avviene con meno frequenza.
E’ ovvio poi che il trader retail non professionista o il semplice investitore puo’ non avere il tempo (causa lavoro o altro) e la tempestivita’ (stop & reverse) necessaria per eseguire tali operazioni “manuali” in prossimita’ della chiusura, ed allora per necessita’ l’ unica strada risulta l’ apertura del giorno successivo.
Ma per chi puo’ operare negli ultimi 5 minuti di contrattazioni, sicuramente avra’ migliori risultati.


LA GENERAZIONE DEGLI SCENARI FUTURI

Uno degli aspetti fondamentali per qualsiasi TS.
L’ obbiettivo finale della simulazione e’ quella di produrre gli scenari di prezzo che siano in grado di comprendere l’ insieme dei possibili andamenti futuri dello strumento finanziario.
Questa condizione puo’ essere ottenuta con la riproduzione di una infinita’ di scenari.
I tre modelli di andamento teorico.
1) IL MODELLO CASUALE
La funzione principale consiste nel realizzare serie di dati che possiedano caratteristiche analoghe a quelli storici utilizzati come campione.
Una volta formalizzato il modello, e’ possibile con l’ aiuto di un computer generare rapidamente un numero elevato di scenari.
Il modello casuale e’ basato sulla relazione tra il prezzo close precedente e il prezzo close successivo la cui intensita’ e segno sono prodotti sulla base di una distribuzione casuale .
ANALISI SERIE STORICA CAMPIONE
a) Il progettista deve analizzare la serie storica campione (nel nostro caso gli storici utilizzati per il TS) redigendo una tabella ordinata contenente tutte le variazionidi prezzo (sia pos che neg) tra
C(n)close prec. – C(n+1) close successiva = VARIAZIONE (espressa il percentuale)
d) i risultati vanno suddivisi e catalogati per CELLE (10,20,50…) (es. da 0,1% a 0,3%= cella A)
b) successivamente tali variazioni andranno ordinate per FREQUENZA.

Disponendo ad es. di 100 variazioni % close di prezzo, il progettista deve procedere al loro ordinamento, da quella piu’ ampia positiva a quella piu ampia negativa, poi suddividere la tabella (numeri %) ad es. in 20 celle ciascuna delle quali contenente 5 var% e calcolare la media di ognuna cella

0,1
0,15
0,2
0,25
0,3 = CELLA A = media 0,2




Il progettista poi deve proseguire in modo analogo anche per i prezzi MIN-MAX E OPEN in questo modo:

High – Close
Close – Low
La relazione riferita al prezzo Open e’ differente (poiche’ puo’ essere piu’ alto o piu’ basso del Close) e pertanto si deve procedere individuando i valori assunti dal rapporto
Open – Low / High – Low
Tali valori andranno da 0 a 1.

Per il momento mi fermo qui.
Ad Eagle a downup ..visto le loro ottime conoscenze informatiche se se la sentono…(o a chi altro se lo senta) di sviluppare il tutto per il team.

Saluto tutti.

Luke
 
Scritto da Lukeshark
Le mie conclusioni:
1) il TS che e’ stato elaborato RRS con le relative parametrizzazioni mi sembra molto buono, sia sotto il profilo della redditivita’ , della consecutivita’ di rendimento, della linearita’ e della limitata ampiezza delle aree di stallo.
2) L’ equity oltre 1000 che simpaticamente eagle ha definito trading perfetto su ST, e’ ben nota anche a noi, ma serve solo ad avere una visione di quello che si potrebbe fare se …si conoscesse il futuro..scherzi a parte ha solo un interesse comparativo con l’ equity dei TS sviluppati.
3) Ottimizzare allo spasimo la ricerca dell’ euro in piu’, puo’ essere pericoloso, poiche’ si rischia di generare si’ performance finali migliori, ma anche periodi in cui l’ ampiezza dell’ inefficenza risulta evidente, a discapito di quella caratteristica fondamentale che e’ la linearita’ dell’ equity. Questo significa che la sovraottimizzazione ha generato un buco in cui il sistema non ha gli adeguati “strumenti” per farvi fronte…MAGARI IN FUTURO…
4) Percio’ nel proseguo degli step adottero’ tali parametrizzazioni, altrimenti ci insabbiamo e non andiamo piu’ avanti.
5) Poi Ognuno poi voi puo’ parametrizzare od eseguire altri Ts con altri algoritmi a suo piacimento.




SCELTA DEL PREZZO INPUT DEL SEGNALE OPERATIVO : ----IL CLOSE

L’ input sul close deriva da una “deformazione professionale”.
I grandi investitori e le istituzioni finanziarie hanno,ovviamente, non solo i propri trader professionisti, ma anche (e questo accade sempre piu’ spesso)TS automatici.
Questi spesso sono parametrizzati con il segnale generato negli ultimi minuti di contrattazioni.
L’ input generato andra’ a formare la posizione operativa che si sviluppera’ sulla formazione del prezzo d’asta di chiusura.
E’ risaputo che le migliori performance sono sul close del giorno del segnale e non sulla successiva apertura del giorno dopo. Si perderebbe infatti il timing, anche se a volte puo’ capitare che il prezzo dell’ apertura del giorno successivo sia migliore per il sistema di quello del close del giorno prima. Ma questo avviene con meno frequenza.
E’ ovvio poi che il trader retail non professionista o il semplice investitore puo’ non avere il tempo (causa lavoro o altro) e la tempestivita’ (stop & reverse) necessaria per eseguire tali operazioni “manuali” in prossimita’ della chiusura, ed allora per necessita’ l’ unica strada risulta l’ apertura del giorno successivo.
Ma per chi puo’ operare negli ultimi 5 minuti di contrattazioni, sicuramente avra’ migliori risultati.


LA GENERAZIONE DEGLI SCENARI FUTURI

Uno degli aspetti fondamentali per qualsiasi TS.
L’ obbiettivo finale della simulazione e’ quella di produrre gli scenari di prezzo che siano in grado di comprendere l’ insieme dei possibili andamenti futuri dello strumento finanziario.
Questa condizione puo’ essere ottenuta con la riproduzione di una infinita’ di scenari.
I tre modelli di andamento teorico.
1) IL MODELLO CASUALE
La funzione principale consiste nel realizzare serie di dati che possiedano caratteristiche analoghe a quelli storici utilizzati come campione.
Una volta formalizzato il modello, e’ possibile con l’ aiuto di un computer generare rapidamente un numero elevato di scenari.
Il modello casuale e’ basato sulla relazione tra il prezzo close precedente e il prezzo close successivo la cui intensita’ e segno sono prodotti sulla base di una distribuzione casuale .
ANALISI SERIE STORICA CAMPIONE
a) Il progettista deve analizzare la serie storica campione (nel nostro caso gli storici utilizzati per il TS) redigendo una tabella ordinata contenente tutte le variazionidi prezzo (sia pos che neg) tra
C(n)close prec. – C(n+1) close successiva = VARIAZIONE (espressa il percentuale)
d) i risultati vanno suddivisi e catalogati per CELLE (10,20,50…) (es. da 0,1% a 0,3%= cella A)
b) successivamente tali variazioni andranno ordinate per FREQUENZA.

Disponendo ad es. di 100 variazioni % close di prezzo, il progettista deve procedere al loro ordinamento, da quella piu’ ampia positiva a quella piu ampia negativa, poi suddividere la tabella (numeri %) ad es. in 20 celle ciascuna delle quali contenente 5 var% e calcolare la media di ognuna cella

0,1
0,15
0,2
0,25
0,3 = CELLA A = media 0,2




Il progettista poi deve proseguire in modo analogo anche per i prezzi MIN-MAX E OPEN in questo modo:

High – Close
Close – Low
La relazione riferita al prezzo Open e’ differente (poiche’ puo’ essere piu’ alto o piu’ basso del Close) e pertanto si deve procedere individuando i valori assunti dal rapporto
Open – Low / High – Low
Tali valori andranno da 0 a 1.

Per il momento mi fermo qui.
Ad Eagle a downup ..visto le loro ottime conoscenze informatiche se se la sentono…(o a chi altro se lo senta) di sviluppare il tutto per il team.

Saluto tutti.

Luke

ciao

dove trovo il codice di questo TS?
è su tradestation o metastock?

ciao e grazie
 
Ciao Lukeshark,
solo stamane ho visto che avevi aperto un nuovo thread, forse, per il futuro, conviene aprire e chiudere i threads con un riferimento.
Temo di non aver ben compreso alcuni punti di questo passaggio, pertanto prima di proseguire, vorrei essere certo di trovarmi sulla retta via.
Il grafico è relativo alle sole chiusure: x=frequenza y=variazione
E' questo quello che chiedevi?
 

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Scritto da downup
Ciao Lukeshark,
solo stamane ho visto che avevi aperto un nuovo thread, forse, per il futuro, conviene aprire e chiudere i threads con un riferimento.
Temo di non aver ben compreso alcuni punti di questo passaggio, pertanto prima di proseguire, vorrei essere certo di trovarmi sulla retta via.
Il grafico è relativo alle sole chiusure: x=frequenza y=variazione
E' questo quello che chiedevi?



Ciao downup, si e’ corretto, hai generato il cosidetto grafico a campana delle variazioni.
Mi chiedevo pero’ se % le hai suddivise e classificate all’ interno di celle.
Ora per generare le serie di dati da utilizzare come scenario, devi utilizzare le seguenti formule e avvalerti (per la selezione delle celle) di numeri casuali prodotti da apposite funzioni computerizzate:
C(n+1) = C(n) + varCC(close)
H(n+1) = C(n+1) + varHC (max)
L(n+1) = C(n+1) – varCL (min)
O(n+1) = L(n+1) + varO x (H(n+1) – L(n+1)) (open)

Dove
(n+1) e’ il giorno successivo

VarCC= valore scelto a caso di una delle N celle in cui sono state ripartite tutte le variazioni, fra la close C precedente e la close C successiva, della serie storica analizzata.
VarHC = valore scelto a caso di una delle N celle in cui sono state ripartite tutte le variazioni, fra il massimo H e la close C della serie storica
VarCL = valore scelto a caso di una delle N celle in cui sono state ripartite tutte le variazioni, fra la close C e il minimo L della serie storica
VarO = valore scelto a caso di una delle N celle in cui sono state ripartiti tutti i rapporti : open O meno minimo L diviso massimo H meno minimo L
Ma i valori var come vengono selezionati?
Questi 4 valori varCC-HC-CL-O vengono selezionati utilizzando la funzione che genera (ogni volta) un numero casuale, disponibile nella maggior parte dei linguaggi e degli applicativi, il cui valore varia fra 0 ed 1.

Esempio, se il numero casuale generato dall’ apposita funzione del computer, fosse 0,152346 e si disponesse di 20 celle fra cui operare la selezione per assegnare il valore varCC, la cella individuata sarebbe la quarta.
Infatti dividendo 1 (valore massimo) per 20 (numero delle celle) si ottiene 0,05, pari all’ incremento con cui individuare progressivamente le 20 celle.
In tal caso la prima verra’ selezionata se il numero casuale cadra’ nell’ intervallo che va da 0 a 0,049999, la seconda da 0,05 a 0,099999, la terza da 0,1 a 0,149999, la quarta da 0,15 a0,199999 (ed e’ questo il caso).

Quindi se le variazioni medie delle celle Close fossero:

Celle varCC divisore celle numero casuale generato
Valore medio 1/(n.celle) = 1/20=0,05 0,152346
A 0,1% 0-0,049999
B 0,2 0,05-0,09999
C 0,3 0,1- 0,149999
D 0,4 0,15 - 0,19999 cella corrispondente= D perche’ 0,152346 cade nell’ intervallo del
E 0,5 divisore 0,05 della cella D
F 0,6
G 0,7
H …

Quindi C(n+1) = Prezzo Close di partenza dello scenario (es. ultimo prezzo della serie storica campione 23) + varCC=0,4% = 23,09

Questa operazione va ripetuta, con la generazione di un nuovo numero casuale, per individuare le altre 3 variazioni per ciascun periodo giorno (varHC,CL,O).
La serie di dati generata (SCENARIO) consistera’ in una successione di di variazioni di prezzo, ciascuna indipendente dalle altre. In tal caso, conformemente alla teoria del MODELLO CASUALE particolari formazioni grafivhe di prezzo di analoga complessita’ della serie storica del campione, dovrebbero presentarsi assai raramente.
In questo modo si possono generare una miriade di scenari casuali, ma a noi possono bastarne 10.
Buon lavoro downup, appena avrai (o qualcuno) generato le 10 serie storiche (future) differenti potrai postarle in modo che tutto il team possa allinearsi con la fase successiva…poi altri modelli di scenari ci attenderanno, come i sequenziali (SEQUENTIAL WALK).
Buon lavoro. Se hai o avete problemi scrivi/scrivete.
Ciao.
Saluto tutti



Luke
 
Scritto da Lukeshark

Mi chiedevo pero’ se % le hai suddivise e classificate all’ interno di celle.

Luke

Lukeshark, scusami ma non sono gli stessi calcoli che effettuano alla NASA per stabilire la rotta degli Shuttles?
Dovrò metabolizzare le tue indicazioni, ma temo di non riuscire.
Per rispondere alla tua domanda ti allego parte della pagina excel, controlla per cortesia se è corretta l'impostazione.
Grazie, ....buona notte a tutti.
 

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Scritto da downup
Lukeshark, scusami ma non sono gli stessi calcoli che effettuano alla NASA per stabilire la rotta degli Shuttles?
Dovrò metabolizzare le tue indicazioni, ma temo di non riuscire.
Per rispondere alla tua domanda ti allego parte della pagina excel, controlla per cortesia se è corretta l'impostazione.
Grazie, ....buona notte a tutti.


Scusa downup se sto correndo, ok allora andiamo per ordine e con calma.
la tua immagine e' ok, ora di quel lavoro prendi le celle delle variazioni e la loro relativa media e crea una nuova tabellina:
es= cella I ha una media di 0,11% di var ...e cosi via.
nb: questa tabella deve essere compilata anche per il H,L e O. Quindi alla fine sono 4.(tutte omogenee, cioe' con lo stesso numero di celle.
Poi dividi il numero 1 per il tot delle celle in cui hai suddiviso le %
es= 1 / tot celle (dico 50) = 0,02
A questo punto devi calcolare un numero casuale per ogni valore dello scenario da ottenere.utilizzando la funzione che genera (ogni volta) un numero casuale, disponibile nella maggior parte dei linguaggi e degli applicativi, il cui valore varia fra 0 ed 1.
Una volta trovato questo ci risentiamo.
Ciao!

Luke
 
x luke

hai ricevuti i files? lascio perdere il mio ts o posso lavorarci ancora? dedicandomi solo al questo nuovo che si sta' elaborando
considerando che in questo momento sono al massimo del lavoro e posso seguire poco e quindi poco utile e tutti voi
ciao giorgio
 
x luke

a i valori var come vengono selezionati?
Questi 4 valori varCC-HC-CL-O vengono selezionati utilizzando la funzione che genera (ogni volta) un numero casuale, disponibile nella maggior parte dei linguaggi e degli applicativi, il cui valore varia fra 0 ed 1.

Esempio, se il numero casuale generato dall’ apposita funzione del computer, fosse 0,152346 e si disponesse di 20 celle fra cui operare la selezione per assegnare il valore varCC, la cella individuata sarebbe la quarta.
Infatti dividendo 1 (valore massimo) per 20 (numero delle celle) si ottiene 0,05, pari all’ incremento con cui individuare progressivamente le 20 celle.
In tal caso la prima verra’ selezionata se il numero casuale cadra’ nell’ intervallo che va da 0 a 0,049999, la seconda da 0,05 a 0,099999, la terza da 0,1 a 0,149999, la quarta da 0,15 a0,199999 (ed e’ questo il caso).

Quindi se le variazioni medie delle celle Close fossero:

Celle varCC divisore celle numero casuale generato
Valore medio 1/(n.celle) = 1/20=0,05 0,152346
A 0,1% 0-0,049999
B 0,2 0,05-0,09999
C 0,3 0,1- 0,149999
D 0,4 0,15 - 0,19999 cella corrispondente= D perche’ 0,152346 cade nell’ intervallo del
E 0,5 divisore 0,05 della cella D
F 0,6
G 0,7
H …

Quindi C(n+1) = Prezzo Close di partenza dello scenario (es. ultimo prezzo della serie storica campione 23) + varCC=0,4% = 23,09

Questa operazione va ripetuta, con la generazione di un nuovo numero casuale, per individuare le altre 3 variazioni per ciascun periodo giorno (varHC,CL,O).
[/B]

Scusa, ma non penso che in questo modo funzioni.
infatti così non si fà altro che selezionere una variazione casuale dal min% storico al max % storico.
quindi senza tenere conto del lavoro fatto per ottenere la variabilità specifica della serie storica....
 
Allego i grafici delle distribuzioni
ciao
 

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Re: x luke

Scritto da Wladjmir
Scusa, ma non penso che in questo modo funzioni.
infatti così non si fà altro che selezionere una variazione casuale dal min% storico al max % storico.
quindi senza tenere conto del lavoro fatto per ottenere la variabilità specifica della serie storica....


La serie di dati generata dal modello casuale consiste in una successione di di variazioni di prezzo, ciascuna indipendente dalle altre. In tal caso, conformemente alla teoria del suo modello particolari formazioni grafiche di prezzo di analoga complessita’ che si sono verificate nella serie storica del campione, dovrebbero presentarsi assai raramente.
E' la caratteristica stessa del modello casuale: nessuna correlazione con lo storico precedente.
Ci sono altri modelli (come il sequenziale) che invece sono piu' correlati con il suo campione. Ma questo e' un altro passo.
Ciao

Luke


Cio giorgio, lasciami un attimo e poi lo guardo.
 
Re: Re: x luke

Scritto da Lukeshark
La serie di dati generata dal modello casuale consiste in una successione di di variazioni di prezzo, ciascuna indipendente dalle altre. In tal caso, conformemente alla teoria del suo modello particolari formazioni grafiche di prezzo di analoga complessita’ che si sono verificate nella serie storica del campione, dovrebbero presentarsi assai raramente.
E' la caratteristica stessa del modello casuale: nessuna correlazione con lo storico precedente.
Ci sono altri modelli (come il sequenziale) che invece sono piu' correlati con il suo campione. Ma questo e' un altro passo.
Ciao

Luke

Scusa forse non ho capito io, ma in questo modo le variazioni di prezzo sarebbere equamente distribuite tra min e max (caratteristica del generatore di numeri casuali) e non seguirebbero dunque la distribuzione gaussiana.
per capirsi variazioni del -15% o 1% o +18% estremi del range sarebbero equiprobabili.
è questo che si voleva ottenere?
uno scenario del genere ha valore per il test?
Senza contare che annidati nelle code vi sono variaziono superiori o inferiori al range con probabilità non nulla, che sono quelli che hanno portato alla rovina chi non ne ha tenuto conto.
Spero di essere stato utile e di non aver frainteso.
Ciao
 
Questo tipo di analisi fa mergere che, purtroppo, alcuni dati della serie storica sulla quale abbiamo lavorato non sono corretti.
 

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Scritto da downup
Questo tipo di analisi fa mergere che, purtroppo, alcuni dati della serie storica sulla quale abbiamo lavorato non sono corretti.

cosa vuoi dire?
 
Comunque sembra non interessi a molti questa parte del lavoro ;)

Mentre secondo me è la più importante.
Chiunque è capace di proporre un TS profittevole sui dati storici, anche sui numeri del lotto...
ma sviscerarne i limiti i difetti ed eventualmente l'inconsistenza, questo è più interessante.

spero non siate già tutti troppo impegnati ad usare il sistema ;)
Ciao a tutti
 
Ultima modifica:
Scritto da Wladjmir
cosa vuoi dire?
Ciao Wladjmir,
ovviamente mi riferiro alla serie storica sulla quale abbiamo lavorato, ma non so se è la stessa che hai usato tu.
Nell'ultima tabella O-L/H-L , per esempio, emergono alcuni dati negativi. Questo indica che la serie contiene degli errori. (tra il 17/10 e il 20/12/2001). Abbiamo rettificato parte degli errori ma evidentemente ce ne sono degli altri.
Ciao
 
Scritto da downup
Ciao Wladjmir,
ovviamente mi riferiro alla serie storica sulla quale abbiamo lavorato, ma non so se è la stessa che hai usato tu.
Nell'ultima tabella O-L/H-L , per esempio, emergono alcuni dati negativi. Questo indica che la serie contiene degli errori. (tra il 17/10 e il 20/12/2001). Abbiamo rettificato parte degli errori ma evidentemente ce ne sono degli altri.
Ciao

io ho scaricato i dati da ts building 3, uno degli ultimi post, e non ho O-L/H-L negativi...i dati mi sembrano coerenti.

ma non ho implementato il TS da voi ideato, quindi non saprei dirvi se i risultati corrispondono.

ciao
 
Ultima modifica:
P.S. Notate il SHS ribassista sulla distribuzione di frequenza dei close...:)
 
Scritto da Wladjmir
io ho scaricato i dati da ts building 3, uno degli ultimi post, e non ho O-L/H-L negativi...i dati mi sembrano coerenti.

ma non ho implementato il TS da voi ideato, quindi non saprei dirvi se i risultati corrispondono.

ciao
Dicevo appunto che stiamo lavorando su dati diversi. Per esempio:
il 20/11/2001 ho questi dati: A37,00 H39.90 L37.80 C37.98 , quindi, applicando la formula, O-L/H-L il risultato è -0.38.
 
OLA!

vedo che i lavori procedono alla grande, cercherò di starvi dietro visto che le cose che luke dice sono sempre piu interessanti, purtroppo ho molti impegni in questo momento spero di riuscire la prossima settimana a liberami un po' .......... spero:D:D:D
cmq questo modello previsionale mi "intriga" molto c'è qualche buon ananima che mi spiega come si costruisce??
però leggo domani che stasera so proprio "maturo" come na susina ....... ho solo voglia di dormire;)

ciao
 
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