TS Building 5 - SIMULAZIONI REALISTICHE

Lukeshark

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10/3/01
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Teoricamente avremmo dovuto analizzare sia i modelli sequenziali, sia quelli vettoriali, ed i risultati sarebbero stati migliori, anche se ancora non soddisfacenti.
Io sapevo gia’ di questi risultati, ma ho voluto farvi toccare con mano, tappa dopo tappa, perche’ capiate… perche’ il trading finanziario e’ una cosa seria, e non bisogna scherzare quando ci sono in ballo capitali o peggio ancora risparmi faticosamente messi da parte ed ingenuamente investiti.
IL PASSATO (LA SERIE STORICA) RAPPRESENTA UNA INSIGNIFICANTE PORZIONE DEGLI SCENARI POTENZIALMENTE REALIZZABILI, poiche’ proprio passato, senza considerare poi che le condizioni passate difficilmente si ripresenteranno in futuro con modalita'’analoghe.
E’ quindi necessario essere consapevoli delle innumerevoli articolazioni che la realta’ puo’ assumere.
Quindi concludendo, e’ scorretto parametrizzare ed ottimizzare un trading system sulla serie storica.
Viceversa dalla serie storica e’ FONDAMENTALE estrapolare alcuni aspetti, proiettarli o contrapporli sui modelli futuri, e su di essi eseguire le parametrizzazioni.
Ecco che a questo punto il TS da rigido (serie storica passata) diviene dinamico (scenari futuri).
Ecco che inizia la parte piu’ interessante….(vi siete spaventati ehhh???) ed adotteremo sempre l’ RRS come modello di trading.
ANALISI DELLA SERIE STORICA PER LA PROIEZIONE DEGLI SCENARI FUTURI E LORO PROBABILITA’.
Dopo di che si passera’ alla parametrizzazione sui modelli.
Saluto tutti.


Luke
 
Un saluto a tutti molto velocemente che devo scappare questa sera cmq rileggo il tutto molto piu attentamente, ho fatto una prova veloce con i dati che ha inserito eagle beh magari andasse cosi il KST con i dati simulati va a nozze visto che sfrutta la volatilità e si adegua di conseguenza il kelt a pochi problemi come vede la rottura si gira unico modo perchè falliscono questi sistemi è se il mercato sta fermo altrimenti agiscono di conseguenza la ciclica poi fa il resto.
Cmq se qualche buon anima mette il file excell con le formule dopo provo a metterli alla frusta i miei indicatori come test è interessante per capire le situazioni dove un indicatore va in difficolta'.

ciao a questa sera;)
 
Scritto da Lukeshark
Teoricamente avremmo dovuto analizzare sia i modelli sequenziali, sia quelli vettoriali, ed i risultati sarebbero stati migliori, anche se ancora non soddisfacenti.
Luke

Questo vuol dire che non posterai gli interventi relativi alla generazione di questi scenari?
Sarebbe un vero peccato.
Ciao

Approfitto per fare una domanda su un passaggio di un libro di de lorenzo, dove si parla dell'esponente di Hurst.
A prescindere che a sentire lui fare soldi con la borsa sembra molto facile, in particolare De Lorenzo dice che è possibile fare trading profittevole con una media mobile a 3 giorni del prezzo invece del prezzo stesso in maniera più sicura, perchè la serie ha una memoria più lunga in genrale.
A me sembra un circolo vizioso, e che quindi non può portare alcun vantaggio...
Avete qualche parere?
Ciao
 
...

Spero che il percorso vi sia chiaro osservando lo schema qui sotto, che e' solo un esempio...

ps: i modelli vettoriali e sequenziali sono il prossimo sviluppo.

Luke
 

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Salve a tutti ...

... e come vedo Luke ci vuole sfiancare (ma io penso che qualche risultato lo avremo). Io posso essere operativo al più nel fine settimana ... l'ho già detto ... non comiciate a darmi dello sfaticato.

Per un'analisi dati si potrebbe, proprio facendo un lavoro immane :D (scherzo!) utilizzare le funzioni di analisi di excel ... anche con frame sullo storico inferiore.
 

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Per il significato delle varie descrizioni potete utilizzare l'help di excel:
 

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Ultima cosa e poi ...

... stacco; altrimenti mi auto-licenzio.

Per la generazione di scenari casuali è possibile utilizzare la generazione di numeri casuali con distribuzione normale (come giustamento indicato da wlad) da reperire sempre in "Analisi dati" del menu "Strumenti".

Ricordo che "Analidi dati" è un componente aggiuntivo di Excel, inoltre sempre in "Analisi dati" vi è l'Analisi di Fourier diretta ed inversa ... su un sito australiano lessi qualcosa riguardo al trading con l'FFT (incrediblecharts) ... nel Fol aveva iniziato beaury4 (mi pare che il nick fosse questo).

Ciao.
 
ho scaricato il file di eagle sto provando i vari scenari ......... molto istruttivo direi.
ci sono un mare di condizioni da poter analizzare per poter perfezionare i vari strumenti, mi piace moltissimo ;)
 
Scusate se.....

..... faccio un passo indietro ,
le mie conoscenze di excel non sono ai vostri livelli ma faccio il possibile per stavi dietro ( vi seguo fin dall'inizio ) . Non sono riuscito a costruire gli scenari come da indicazioni di Luke : c'è qualcuno che può allegare un file oppure perdere un po' di tempo , anche in altra sede per non annoiare chi è già in linea con i lavori , e guidarmi con indicazioni più accurate nella la sua costruzione ?

I miei complimenti a Luke e ai vari partecipanti per il lavoro finora svolto.


Ciao
C1P8 :)
 
Re: Scusate se.....

Scritto da c1p8
..... faccio un passo indietro ,
le mie conoscenze di excel non sono ai vostri livelli ma faccio il possibile per stavi dietro ( vi seguo fin dall'inizio ) . Non sono riuscito a costruire gli scenari come da indicazioni di Luke : c'è qualcuno che può allegare un file oppure perdere un po' di tempo , anche in altra sede per non annoiare chi è già in linea con i lavori , e guidarmi con indicazioni più accurate nella la sua costruzione ?

I miei complimenti a Luke e ai vari partecipanti per il lavoro finora svolto.


Ciao
C1P8 :)

Poichè è stato l'unico al momento postato, te lo riposto anche per darti il benvenuto al FOL già con le formule implementate (oggi a differenza di ieri i byte del file sono diminuiti ).

Il generatore ha i limiti indicati da wlad: non ci sono quelli con probabilità zero le variazioni per categorie sono limitate a 20 (si potrebbe passare a 40 ... 60 ... 200 ... 1360) ... ho implementate sia quello col metodo di wlad e sia quello che sfrutta il generatore di numeri casuali di analisi dati ... ma per passare da uno scenario all'altro ... mi addormento.

Selezione le celle da F4 ad N4 e le ricopi sotto per il numero di sedute che vuoi.

Poi selezione una cella: ad esempio L10 fai un CTRL+C ed un CTRL+V ... e ti crei uno scenario, un altro CTRL+V e ti crei uno scenario e così via ... se poi colleghi le celle dello scenario a quelle analoghe del TS RRS ... avrai una miriadi di risultati del TS nel giro di 1 minuto ne fai almeno 10 (anche 20 ... 30).

Ed adesso divertiti:
 

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OK luke carino lo scherzetto :D:D:D
ora però non dirmi che tari i sistemi di trading su una simulazione casuale però ............... personalmente ho trovato molto interessante come almeno a me gli indicatori nella simulazione ne perdono ne guadagno:D:D:D:D speriamo che la realtà sia differente.
 
salve a tutti
allora come ho gia detto il test su di una simulazione è stato molto interessante, a messo in evidenza soprattutto come noi ci possiamo definire "figli del ribasso" :D si perchè nelle simulazioni in cui il mercato ha un trend ribassista ho laterale ribassista grossi problemi non li vedo c'è solo da adeguarsi alle situazioni di volta in volta mentre sui trend laterali rialzisti siamo messi maluccio gli indicatori non riescono a governare come si deve la volatilità arrivando in ritardo sui segnali di ingresso ho anticipando troppo la vendita, non ho avuto difficoltà invece sui forti trend al rialzo molto probabilmente perchè l'unico rialzo della serie storica è l'impennata del 2000.
Ora però è spontanea una domanda su questo tipo di test e cioè se con una serie casuale riusciamo molto bene ad immaginare uno scenario su delle basi volatili e quindi ad avere un valido test su questo aspetto, LA CICLICA che fine fa???
E' gia perchè qui casca l'asino, infatti non è possibile escludere quelli che sono i flussi di liquidità dal mercato ed andare a fare un test, allora è molto meglio lo storico dove certe dinamiche si sono potute analizzare e non è nemmeno possibile adeguarsi a questo aspetto con la volumetria sarebbe un errore imperdonabile, allora questo test che abbiamo fatto va utilizzato solo come un test su eventuali dinamiche "bizzarre" della volatilità, oppure c'è qualcosa in piu ??
 
Scritto da artic
salve a tutti
allora come ho gia detto il test su di una simulazione è stato molto interessante, a messo in evidenza soprattutto come noi ci possiamo definire "figli del ribasso" :D si perchè nelle simulazioni in cui il mercato ha un trend ribassista ho laterale ribassista grossi problemi non li vedo c'è solo da adeguarsi alle situazioni di volta in volta mentre sui trend laterali rialzisti siamo messi maluccio gli indicatori non riescono a governare come si deve la volatilità arrivando in ritardo sui segnali di ingresso ho anticipando troppo la vendita, non ho avuto difficoltà invece sui forti trend al rialzo molto probabilmente perchè l'unico rialzo della serie storica è l'impennata del 2000.
Ora però è spontanea una domanda su questo tipo di test e cioè se con una serie casuale riusciamo molto bene ad immaginare uno scenario su delle basi volatili e quindi ad avere un valido test su questo aspetto, LA CICLICA che fine fa???
E' gia perchè qui casca l'asino, infatti non è possibile escludere quelli che sono i flussi di liquidità dal mercato ed andare a fare un test, allora è molto meglio lo storico dove certe dinamiche si sono potute analizzare e non è nemmeno possibile adeguarsi a questo aspetto con la volumetria sarebbe un errore imperdonabile, allora questo test che abbiamo fatto va utilizzato solo come un test su eventuali dinamiche "bizzarre" della volatilità, oppure c'è qualcosa in piu ??

Ciao Artic,
il test casuale serve solo a dimostrare quanto sia illusorio credere di aver trovato un sistema infallibile per prevedere l'andamento di una serie di rendimenti.
infatti ci sono un'infinità sistemi vincenti sulle serie storiche.
per ottenere un TS profittevole bisogna isolare quanto c'è di non casuale nei dati, e questa sottile traccia anche se non appare dalla serie casuale, è presente in quella storica.
Ciao
 
Scritto da artic
salve a tutti
allora come ho gia detto il test su di una simulazione è stato molto interessante, a messo in evidenza soprattutto come noi ci possiamo definire "figli del ribasso" :D si perchè nelle simulazioni in cui il mercato ha un trend ribassista ho laterale ribassista grossi problemi non li vedo c'è solo da adeguarsi alle situazioni di volta in volta mentre sui trend laterali rialzisti siamo messi maluccio gli indicatori non riescono a governare come si deve la volatilità arrivando in ritardo sui segnali di ingresso ho anticipando troppo la vendita, non ho avuto difficoltà invece sui forti trend al rialzo molto probabilmente perchè l'unico rialzo della serie storica è l'impennata del 2000.
Ora però è spontanea una domanda su questo tipo di test e cioè se con una serie casuale riusciamo molto bene ad immaginare uno scenario su delle basi volatili e quindi ad avere un valido test su questo aspetto, LA CICLICA che fine fa???
E' gia perchè qui casca l'asino, infatti non è possibile escludere quelli che sono i flussi di liquidità dal mercato ed andare a fare un test, allora è molto meglio lo storico dove certe dinamiche si sono potute analizzare e non è nemmeno possibile adeguarsi a questo aspetto con la volumetria sarebbe un errore imperdonabile, allora questo test che abbiamo fatto va utilizzato solo come un test su eventuali dinamiche "bizzarre" della volatilità, oppure c'è qualcosa in piu ??

Artic
ti posto la creatura notturna.
 

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Scritto da artic
salve a tutti
allora come ho gia detto il test su di una simulazione è stato molto interessante, a messo in evidenza soprattutto come noi ci possiamo definire "figli del ribasso" :D si perchè nelle simulazioni in cui il mercato ha un trend ribassista ho laterale ribassista grossi problemi non li vedo c'è solo da adeguarsi alle situazioni di volta in volta mentre sui trend laterali rialzisti siamo messi maluccio gli indicatori non riescono a governare come si deve la volatilità arrivando in ritardo sui segnali di ingresso ho anticipando troppo la vendita, non ho avuto difficoltà invece sui forti trend al rialzo molto probabilmente perchè l'unico rialzo della serie storica è l'impennata del 2000.
Ora però è spontanea una domanda su questo tipo di test e cioè se con una serie casuale riusciamo molto bene ad immaginare uno scenario su delle basi volatili e quindi ad avere un valido test su questo aspetto, LA CICLICA che fine fa???
E' gia perchè qui casca l'asino, infatti non è possibile escludere quelli che sono i flussi di liquidità dal mercato ed andare a fare un test, allora è molto meglio lo storico dove certe dinamiche si sono potute analizzare e non è nemmeno possibile adeguarsi a questo aspetto con la volumetria sarebbe un errore imperdonabile, allora questo test che abbiamo fatto va utilizzato solo come un test su eventuali dinamiche "bizzarre" della volatilità, oppure c'è qualcosa in piu ??

La tua domanda che sta alla base del successivo step, trova una risposta nei MODELLI SEQUENZIALI E VETTORIALI che svilupperemo prossimamente.
Ciao.
 
OK Hack il primo passo va bene il difficile viene adesso:D

X wladjmir
non so che attendibilità dare al test si ragiona su 2 cose differenti una serie storica certa contro una ipotesi futura che non accadrà mai ............ non so che dire l'unica cosa interessante sono le varie dinamiche volatili per il resto non vedo l'utilità a meno che non si riuscisse a determinare anche le variabili cicliche che poi sono legate alla determinazione dei prezzi...........fantascenza:D
quindi dico che il test è probante solo in minima parte, serve solo a vedere se in determinate condizioni di volatilità il TS riesce a reagire nella maniera giusta ma cio non serve poi nella realtà perchè la volatilità è legata alla "negoziazione" del prezzo cosa che un test casuale non potrà mai fare;)
 
Scritto da Lukeshark
La tua domanda che sta alla base del successivo step, trova una risposta nei MODELLI SEQUENZIALI E VETTORIALI che svilupperemo prossimamente.
Ciao.

OK LUKE sono molto curioso di questi test cmq tieni sempre presente il fatto che le mie considerazioni le faccio in base alla mia personale esperienza su mercati reali e cerco sempre una logica a certi accadimenti o cambi di rotta non so come spiegarmi cmq quando un mercato si appresta a girare trovo nelle piccole cose quei segnali che mi dicono di stare all'erta da cio che è accaduto in passato, per me quindi ragionare su basi probabilistiche future capisci che è difficile ma cio non toglie che sia fortemente interessato a cio che stai proponendo magari un po critico ma questo è nella mia natura se tutto non torna allora vuol dire che non va bene:D

ciao

P.S.

vi chiedo solo un pò di pazienza per quel che riguarda le mie possibilità con excell insomma spiegatemi come fare ho se possibile inserite un file con le formule gia pronte altrimenti rischio di impantanarmi sui fogli di calcolo grazie;)
 
Scritto da artic

P.S.

vi chiedo solo un pò di pazienza per quel che riguarda le mie possibilità con excell insomma spiegatemi come fare ho se possibile inserite un file con le formule gia pronte altrimenti rischio di impantanarmi sui fogli di calcolo grazie;)

Se bastasse un foglio di calcolo e le formule "giuste" a fare un bravo trader, ci sarebbero un sacco di bravi trader.
d'altra parte però l'istinto non si può trasmettere, mentre il metodo si.
Ciao
 
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