TS Building 5 - SIMULAZIONI REALISTICHE

Scritto da Wladjmir
Se bastasse un foglio di calcolo e le formule "giuste" a fare un bravo trader, ci sarebbero un sacco di bravi trader.
d'altra parte però l'istinto non si può trasmettere, mentre il metodo si.
Ciao
lo so ma sfruttare i sistemi che la tecnologia mette a disposizione aiuta ed è stupido non approfittarne;)
 
non ci azzecco piu'

excel mi sta' facendo fumare il cervello credo di essere arrivato ai miei limiti di conoscenza un po' il tempo a disposizione un po la difficolta' dei calcoli non ce la faccio piu'
ciao giorgio
saluti ad artic
non ho piu' letto forette spero di rileggerlo presto
ciao
 
il grafico del mib di oggi................che sia un modello casuale ovvero quando un mercato è abbandonato a se stesso:(
 

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il modello vettoriale

IL MODELLO VETTORIALE (price vector)
Il modello casuale rappresenta un buon e semplice punto di partenza, ma sotto il profilo della verosimiglianza risulta piuttosto debole. Il prezzo infatti, non varia direttamente da chiusura prec a chiusura corrente.
Un modello piu’ robusto dovrebbe sotto il profilo teorico riprodurre l’ effettiva successione degli eventi.
La principale critica quindi rivolta dal mondo degli operatori finanziari al modello casuale e’ che il modello risulta troppo rigido e troppo semplice, la relazione casuale che lega i prezzi di chiusura successivi non sembra in grado di riprodurre le configurazioni e gli andamenti di prezzo di medio e lungo termine che spesso si determinano.
Gli operatori infatti concordano nell’ attribuire una scarsa importanza alle singole variazioni di prezzo, assegnando invece maggior rilievo al suo orientamento complessivo.
L’ attenzione, in definitiva va concentrata sulla consistenza delle forze rialziste e ribassiste in gioco, che si concretizzano in movimenti complessivamente crescenti e decrescenti (vettori) e non sulle singole variazioni di prezzo (modello casuale).
Una fase rialzista infatti una volta avviata, si sviluppa in un determinato arco di tempo, superiore al singolo periodo, preso invece in considerazione dal modello casuale.
Prendendo percio’ dalla fisica il concetto di vettore, e’ possibile analizzare ogni movimento di prezzo concentrando l’ attenzione sul suo movimento complessivo (vettore). Il modello vettoriale rappresenta quindi il modello piu’ evoluto e verosimigliante su cui elaborare gli scenari futuri da una serie di dati storici.
Per vettore infatti si intende una serie di prezzi consecutivi e dello stesso segno:
es: serie storica:
+1%
+1,5%
+0,4%
-1%
+1,5%
+2%
+2,5%
-1,5%
VETTORI
A= +1%+1,5%+0,4%
B= -1%
C= +,15%+2%+2,5%
D= -1,5%

Prossimo post: analisi e classificazione dei dati nel modello vettoriale.
Saluto tutti

Luke
 
Oggi giornata memorabile!

Uno dei miei due progetti preannunciati a suo tempo (quello più importante) è iniziato. :D :D

A proposito di tale step ovvero la caratterizzazione di un andamento reale per la generazione di scenari compatibili personalmente penso che dipende da come si vogliano generare gli scenari.

Personalmente, senza aver provato a toccare Excel (e forse la novella odierna mi terrà ancora più lontano) io penso che le basi siano state già gettate nello step precedente e mi spiego sperando nell'aiuto di wlad e di quel luminare di Luke:

Il modello scenari casuali in realtà tanto casuale non era; la tabella rappresentavano dei campionamenti (larghi) delle distribuzioni delle varie categorie, poi lo scenario è stato realizzato ritenendo le stesse indipendenti e quindi trattavamo la scelta della quaterna equiprobabile a qualsiasi altra quaterna cosa che non è: se avessimo trattato la distribuzione delle probabilità congiunte ci saremmo resi conti che questa non era uniforme come la casualità adduceva.

Probabilmente la scelta delle 4 categorie è ancora limitata, ne servono altri, poi servono dei vincoli per descrivere uno scenario rialzista, ribassista, laterale e così via ... per ogni categoria potremmo passare ad un campionamento più ampio ... e chi più ne ha più ne metta (sono d'accordo con Artic: sono importanti anche i flussi di capitale e quindi la volumetria .... come anche le sospensioni ... mai visto un'autorità di Borsa che non sospende un titolo che perde il 50% dal max odierno :D :D ).

Insomma se decidiamo come realizzare gli scenari è più facile realizzare una metodologia di analisi.

Ciao.
 
Ops.

Mentre scrivevo ha postato Luke.

I vettori .... il Sar di downup qualcosa del genere aveva inserito ... anche se l'accelerazione era sul risultato e non sull'insieme dei dati di partenza.

Comunque a risentirci.


Buonanotte!
 
Grazie

grazie Eagle ,

ora ci provo.

Ciao
C1
 
Ritiro i file (quelli relativi ad uno scenario che consideravo meno casuale)... non ho mai visto un titolo a valore negativi.

Ciao e scusate.
 
eccoci qua, allora ho letto attentamente quanto scritto da Luke sui vettori e naturalmente non posso far altro che condividere e soprattutto mi viene spontaneo un suggerimento non so quanto valido ma teoricamente potrebbe essere appropriato alla nostra situazione.
Dunque come abbiamo visto la serie casuale ha il difetto di non rispecchiare in minima parte cio che accade realisticamente sul mercato in quanto le dinamiche volatili casuali non hanno regola e se noi le regolassimo in base allandamento passato prendendo a riferimento la DOA??
Mi spiego meglio il modello casuale da una serie di numeri a caso e quindi simula l'imprevisto e qui siamo d'accordo noi dobbiamo prevedere l'imprevisto però l'imprevisto deve stare all'interno di un detrminato range di volatilità come dimostra chiaramente la DOA vi metto dei grafici cosi è tutto piu chiaro.

modello casuale futuro ed il suo range di oscillazione.
 

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e questo è l'andamento della DOA
 

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Questo invece è l'andamento di stm negli ultimi mesi ed il suo range di oscillazione.
 

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e questo il range di oscillazione della DOA sul modello reale.
 

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Bè mi pare evidente che le cose siano totalmente diverse siamo passati da una volatilità stretta in un range da 0,4 a 1,1 come avviene nella realta ad un range di 1,3 - 3 nel modello casuale quindi mi viene spontaneo chiedere ma non è possibile legare la volatilità del modello casuale a quella storica?
naturalmente lasciando imprevedibili i numeri casuali che simulano l'impredivibilità del mercato.
E' naturale che la mia è solo un osservazione e che Luke gia prevede un sistema per normalizzare la casualità del modello futuro però attingere dati dalla DOA puo essere molto proficuo e non solo in temini di volatilità ma anche e soprattutto per prevedere quei flussi di liquidità che la DOA mette in risalto allargandosi e restringendosi come un polmone in modo armonico simulando quindi una ciclica naturale del mercato;)
 
Scritto da artic
Bè mi pare evidente che le cose siano totalmente diverse siamo passati da una volatilità stretta in un range da 0,4 a 1,1 come avviene nella realta ad un range di 1,3 - 3 nel modello casuale quindi mi viene spontaneo chiedere ma non è possibile legare la volatilità del modello casuale a quella storica?
naturalmente lasciando imprevedibili i numeri casuali che simulano l'impredivibilità del mercato.
E' naturale che la mia è solo un osservazione e che Luke gia prevede un sistema per normalizzare la casualità del modello futuro però attingere dati dalla DOA puo essere molto proficuo e non solo in temini di volatilità ma anche e soprattutto per prevedere quei flussi di liquidità che la DOA mette in risalto allargandosi e restringendosi come un polmone in modo armonico simulando quindi una ciclica naturale del mercato;)

Ciao Artic,
grazie per il lavoro che tu, Luke e tutti gli altri fate, io posso solo limitarmi a seguirvi con il massimo interesse sia per mancanze "tecniche" sia per mancanza di tempo in questo periodo in cui il lavoro mi assorbe 12 ore al giorno.

Scusami la domanda "ingenua" ma cos'è il DOA? :rolleyes:

Ciao :)
 
la DOA è la differenza che c'è fra due medie se calcoli la media sui massimi e quella sui minimi ottieni un canale come un fiume .....il fiume è la DOA:D
 
Scritto da artic
la DOA è la differenza che c'è fra due medie se calcoli la media sui massimi e quella sui minimi ottieni un canale come un fiume .....il fiume è la DOA:D

Quindi nei grafici di prima hai calcolato prima la media (ad es.10 gg) sui max e sui min, e poi ne hai calcolato la differenza (in valore o %?).
La differenza è il DOA... ?Difference Of Averages??

Grazie ancora, ciao :)
 
ho calcolato il valore non la percentuale
 
INIZIO LAVORI DI PROGETTAZIONE SCENARI VETTORIALI

L’ elaborazione finale dello scenario vettoriale permettera’ di generare una serie di singoli movimenti di prezzo (vettori), alternativamente crescenti e decrescenti secondo il modello casuale, ma con particolari caratteristiche di intensita’ (ampiezza) e durata (numero dei segmenti) tipiche dei trend.
1° scelta del modello storico: che deve avere caratteristiche di trend definito quindi direi tutto il movimento che si e’ generato dagli ultimi minimi relativi attorno all’ area 13
2° la serie storica va spezzettata in vettori ed i vettori rialzisti devono essere separati da quelli ribassisti, successivamente si devono creare tutte le combinazioni tra i segmenti che compongono ciascun vettore vettore 1=2variazioni(segmenti) positive vettore2=3 variazioni negative…)
es close

1%
1,5%
2%

vettore rialzista A padre

COMBINAZIONI possibili vettori:
vettore a1
1%
1,5%
2%
vettore a2
1%
2%
1,5%
vettore a3
1,5%
1%
2%
vettore a4
1,5%
2%
1%
vettore a5
2%
1%
1,5%
vettore a6
2%
1,5%
1%
Quindi da un vettore “storico” A padre abbiamo ottenuto e classificato 6 vettori possibili dalla durata uguale, incremento finale uguale, ma intensita’ interna variabile.
Quindi non piu’ chiusure casuali ma tendenze sequenziali (vettori) la cui volatilita’ risulta legata in modo corretto allo storico.
Il risultato finale dell’ ORDINAMENTO DATI sara’ la creazione di un numero n di vettori derivati dal vettore padre della serie storica (nel nostro esempio sopra da 1 ne sono stati creati e classificati ben 6.
Mi fermo qui…intanto buon lavoro…

Luke
 
Re: INIZIO LAVORI DI PROGETTAZIONE SCENARI VETTORIALI

Scritto da Lukeshark

Quindi da un vettore “storico” A padre abbiamo ottenuto e classificato 6 vettori possibili dalla durata uguale, incremento finale uguale, ma intensita’ interna variabile.
Quindi non piu’ chiusure casuali ma tendenze sequenziali (vettori) la cui volatilita’ risulta legata in modo corretto allo storico.
Il risultato finale dell’ ORDINAMENTO DATI sara’ la creazione di un numero n di vettori derivati dal vettore padre della serie storica (nel nostro esempio sopra da 1 ne sono stati creati e classificati ben 6.
Mi fermo qui…intanto buon lavoro…

Luke

Ciao a tutti,
interessante l'idea dei vettori..
allora se ho capito bene:
si selezionano i vettori tenendo conto solo (rigorosamente?) delle variazioni positive(o negative) in sequenza.
poi si sceglie in modo uniformemente casuale una dell n! serie possibili, dove n è il numero dei rendimenti giornalieri.
si procede così fino a replicare l'adamento storico, attraverso un percorso diverso.
giusto?

Ciao
 
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