TS Building: siamo impantanati?

EagleTrader

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Ho letto parzialmente il libro di Barnes centrato sulla generazione di possibili scenari.

In primo luogo mi pare interssante la parte relativa al "price vector model" che non ho ancora analizzato a fondo.

Ho letto sul sequentia walk model: oggettivamente l'implementazione data da Barnes non mi pare tanto sequenziale.

In realtà anche in questo caso la generazione degli incrementi è random (correggemi se sbaglio Luke), ma anzichè avere la seguente sequenza (random walk):

CLOSE(N) -> CLOSE(N+1)
CLOSE(N+1) -> HIGH(N+1)
CLOSE(N+1) -> LOW(N+1)
LOW(N+1) e HIGH(N+1) -> OPEN(N+1)

si ha la seguente (sequential walk):
CLOSE(N) -> OPEN(N+1)
OPEN(N+1) -> HIGH(N+1)
OPEN(N+1) -> LOW(N+1)
LOW(N+1) e HIGH(N+1) -> CLOSE(N+1)

Personalmente, ma debbo testare il tutto a fondo, non vedo alcuna differenza: non mi pare che per il solo fatto che dal Close precedente si passi all'open successivo (come è nella "vita reale" ... letterale) anzichè al close successivo ... il modelo possa ritenersi più consono alla realtà.
In modo superficiale, al momento, non mi pare una grande cosa perchè in realtà viene a mancare il concetto di ciclicità propria del mercato come indicato da artic.

Comunque sul libro vi è qualcos'altro di interessante e penso che il price vector model implentato possa generare scenari più appropriati.

Con questo non voglio assolutamente ritenere inutile la generazione di scenari random o sequential, in quanto comunque si creano altre serie interessanti per testare il TS.

Detto questo allego un file con la generazione di scenari random e sequential (secondo l'accezione di Barnes) fatti in modo più professionali del precedente proprio grazie alle funzionalità di Excel e alla potenza degli attuali PC non disponibili nel '96-'97 per Barnes oltre che all'indicazione di altri membri come wladimir.

Un ultimo appunto:
i parametri all'interno della funzione inv.norm() sono quelli della serie storica in esame e mostrano una chiara asimmetria ... per cui è possibile mutarli manualmente o in automatico con una opportuna quantità random proporzionata al valore.

Buon lavoro (divertitevi :D ).
 

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  • genera scenari.xls
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Salve a tutti,

mi spiace non poter vedere progredire questo progetto, secondo me era arrivato ad un punto interessante.

Per me è importante indentificare il metodo per calcolare i parametri indicati da Luke come la direzione, l'ampiezza, la lunghezza e la durata (vedi immagine postata da Luke http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?&threadid=404267&perpage=20&pagenumber=1)

qualcuno è in grado di indicare le formule per calcolare questi parametri?

Grazie

;)
HotPotato
 
Scritto da PatataBollente
Salve a tutti,

mi spiace non poter vedere progredire questo progetto, secondo me era arrivato ad un punto interessante.

Per me è importante indentificare il metodo per calcolare i parametri indicati da Luke come la direzione, l'ampiezza, la lunghezza e la durata (vedi immagine postata da Luke http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?&threadid=404267&perpage=20&pagenumber=1)

qualcuno è in grado di indicare le formule per calcolare questi parametri?

Grazie

;)
HotPotato

Ciao Hot,
è un piacere risentirti: io penso che il progetto era sì arrivato in un punto interessante ma anche in quello più critico ed ecco l'importanza di creare scenari verosomiglianti allo storico al fine di testare il TS.

Ho acquistato il libro di Barnes al fine di vedere se ci fosse qualcosa che mi permettesse di creare questi benedetti modelli di test da indicare verosomiglianti. Ad un iniziale entusiasmo, ho capito che poi non c'era tanto di nuovo (eh grazie! ormai luke ci aveva detto tutto di Barnes e non solo aveva aggiunto tanto altro).

Ho implementato il sequential, una bozza di vector price, allegherò un qualcosa di simile al vector price (veramente meno impegnativo :D ) - Average Model Price (questa l'ho creata io ... per cui i diritti sono miei! :D :D ) ed altre stupidate ... ciò che mi appare chiaro è che tutti i generatori creano scenari a casaccio ma la maggior parte non sono del tutto assurdi (*), nonostante il Ts non performi tantissimo.

(*)Questo lo dico non solo a naso, ma ci sono alcuni test statistici che si possono effettuare: ad esempio Barnes indica il test chi quadro (lo accenna solo).

Lo stesso Barnes non indica una superiorità di un modello rispetto ad un altro e tentativi d'introduzione di un vincolo ciclico di più ampio respiro - tipo 20 sedute - sono andati nel cestino per l'instabilità creatasi sul daily ... se qualcuno vuol tentare il modello che allegherò è un esperimento ... lo si potrebbe fare scalare: ad esempio da 21 a 5 al giornaliero ... oppure dal giornaliero a 5 e poi a 21 ... che poi in questo ultimo caso sarebbe un test degli scenari che si è già in grado di generare e quindi da discriminante al fine di decidere se uno scenario generato vada bene o è da buttare.

Il problema come hai giustamente detto è il tuning ed i generatori di scenari ti danno la possibilità di avere su frame ridotti (meno instabili) varie possibilità di andamento del mercato su cui testare il TS e parametrizzarlo al fine di trovare una legge funzionale... per cui tanto cercherai ci saranno anche andamenti voluti.

Io penso che i generatori già presenti possano andar bene (per cui il vector price non lo ultimo ... non è poi tanto difficile ... si doveva solo particolarizzare la deviazione standard vettore per vettore e non generalizzarla come fatto sino ad ora), ora ci vuole l'aiuto di tutti (soprattutto degli scomparsi) al fine di vedere se riusciamo a migliorare questo benedetto TS ... a limite si può iniziare da capo ... ma a quanto vedo l'entusiasmo è poco.

Ciao e Buona domenica.
 

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  • avg_mod.xls
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Scritto da EagleTrader
a limite si può iniziare da capo ... ma a quanto vedo l'entusiasmo è poco.

Ciao e Buona domenica.

Ciao Eagle,

purtroppo non ho più seguito per mancanza di tempo, (d'inverno lavoro sulle piste) ma ti assicuro che l'interesse resta immutato, piuttosto mi stupisce l'assenza di ha aperto il Thread.
Io sto sviluppando da tempo un programma di analisi tecnica, e quando arriverò alla parte relativa al test dei trading system mi impegnerò al 100% sull'argomento.
Ciao buono studio e buon trading.
 
Ci sono anch'io...
Secondo me è assodato che il TS sviluppato fin d'ora non va benissimo, basta guardare il rendimento dell'ultimo anno.
Anche provando con il generatore di scenari di Eagle i risultati non sono un granchè.
A questo punto, probabilmente bisognerà ripensare alla struttura del ts... ma senza il nostro coordinatore non andiamo molto distanti. Che fine hai fatto Luke???
Come possiamo fare? Nemmeno io voglio far morire questo 3d... è senz'altro uno dei piu' interessanti, forse potremmo chiedere aiuto a Roberto se Luke non tornasse a prendere le redini del suo thread.
Brucee
 
Sono mancato una 20 di giorni.

Comunque realizzare un TS con le specifiche di progetto iniziale di Luke non è del tutto semplice. Io ho fatto una serie di prove con gli indicatori semplici: Macd, Rsi, ADX, Stochastico etcetera .

Già sullo storico questi indicatori presentano dei buchi paurosi.

Io penso che abbiamo bisogno di altro ... ad esempio spero nelle festività di sviluppare qualcoda relato con i COT.

Cosa sono? Vi è qualcosa nella sezione derivati.

Ciao
 
x eagle

i scenari futuri sono come quelli passati se li indovini vanno bene altrimenti ciccia:D
l'argomento l'ho seguito con interesse ma pur facendo varie prove e trovando molto interessante l'argomento la conclusione che ho tratto è quella detta prima, secondo me cosa che ripeto da una eternità oramai la cosa piu semplice e sicura, pur con tutte le sue lacune, è legare l'andamento di un indicatore o i segnali di un trading sistem al confronto fra due volatilità cosi da avere sempre una costante volatile ben delineata ad esempio si fa il rapporto fra la volatilità a 5 sedute e quella a 20 e sulla base del rapporto ottenuto si filtrano i segnali ............. sarà antiquato come o poco raffinato come metodo però funziona da una vita e quindi ..............
se poi uno utilizza la DOA per trovare certi rapporti .... eh eh diciamo che a i suoi pregi ;)
 
Scritto da brucee

Come possiamo fare? Nemmeno io voglio far morire questo 3d... è senz'altro uno dei piu' interessanti, forse potremmo chiedere aiuto a Roberto se Luke non tornasse a prendere le redini del suo thread.
Brucee

Non ho idea di dove siati arrivati, e a dire il vero mi son perso buona parte della storia.

Se avete delle domande che si prestano a risposte semplici sono disponibilissimo ad aiutarvi.
 
continuo ad essere presente anche se ai livelli attuali io non sono in grado di dare una mano ma disponibile a qualsiasi cosa io possa fare
vi saluto tutti
giorgio
 
Scritto da EagleTrader
Sono mancato una 20 di giorni.

Io penso che abbiamo bisogno di altro ... ad esempio spero nelle festività di sviluppare qualcoda relato con i COT.


Ciao

Nelle festività non ho fatto nulla ... ieri ed oggi ho buttato giù qualcosa relativo alla mia esperienza. Potrebbe essere una base di discussione ... non ho chiaramente sviluppato le fasi di mercato simmetrico ma sono facili da capirsi:
 

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CIAO TRADERS.

SCUSATE
NN SEMPRE HO PARTECIPATO ALLA DISCUSSIONE.

VORREI CAPIRE I VS DUBBI UN Pò MEGLIO.

IN TEORIA TROVARE UN TS CHE SULLO STORICO DA BUONI RISULTATI è PIUTTOSTO ELEMENTARE.

UNO IN PARTICOLARE MI DA OLTRE IL 2000% DAL 98 SU STM

IL PROBLEMA è CHE NEGLI ULTIMI MESI SBALLA DI MOLTO.

CIOè IL PASSATO NN GARANTISCE MAI PER IL FUTURO.
L IMPORTANTE è INDIVIDUARE I PRO E I CONTRO DI OGNI TS.


MA IN REALTà:

COSA CERCATE DA UN TS?
COSA AVETE GIA TROVATO?
COSA MANCA?

SALUTI LUCA
 
x tenere aperto il 3d
ma luke che fine a fatto?
ciao giorgio
 
Scritto da luna10
ma luke che fine a fatto?

Noi investigatori brancoliamo ancora nel buio, ma le strade sono le seguenti:

- Rapito dagli alieni.
- Stancato di tirare il carretto.
- Qualcuno l'ha offeso.
- Ha preso il malloppo e poi è scappato.
- Ha creato un gruppo con la selezione dei migliori e operano in un laboratorio segreto in Alaska.

:D :D
 
io invece ho una altra metodologia....

al contrario di cercare un TS che vada "sempre" bene e che sia "robusto" (sintetizzo il concetto di robustezza: che vada bene su un titolo volatile, su una mid, su una small, su un indice... ecc..) sacrificando il rendimento.. a qualche punto % all'anno e provandolo su serie storiche quasi infinite (che secondo me minano il rendimento del presente)....

cerco un sistema "sempre in tiro"... vale a dire che è molto probabile che in ogni istante (intesa come barra) il movimento del titolo sia simile al movimento storico dei periodo precedente (stiamo parlando di un centinaio di barre)... questa probabilità secondo la mia osservazione è molto elevata su titoli che "oscillano" con una certa regolarità...

ora devo uscire... a dopo la continuazione... ;)
 
Scritto da EagleTrader
Ho letto parzialmente il libro di Barnes centrato sulla generazione di possibili scenari.
Buon lavoro (divertitevi :D ).

Salve a tutti,
interessante la serie di post.
Vorrei sapere il titolo completo del libro a cui fate riferimento.

Grazie

Lord_Mib
 
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