TS di scalping strettissimo su TICK

jakeglb

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Qualcuno ha mai sviluppato o sta sviluppando TS di scalping strettissimo su tickbytick?

io personalmente, giusto per curiosità, ho provato a testare qualche pattern+divergenze sul DAX tick () e, almeno idealmente, i risultati ci sarebbero...(non chiude mai un'ora in negativo, comprese commissioni).

chiaramente, onde evitare le solite prese in giro..., so bene che si tratta, lo ripeto, di condizioni ideali....però..mah

il target è di 1 o 2 ticks (non cambia + di tanto), come anche lo stop.
ca 400 op. al giorno
ca 90 punti Dax al giorno, con slippage=0 :(

(altri sistemi, da addirittura 1500 op al giorno, fanno sui 200 punti)
Con slippage va ovviamente di m*rda....d'altra parte è ovvio, essendo lo slippage pari al target...

la questione è ovviamente la velocità di entrata e di uscita...attualmente ho come broker INTERACTIVE BROKER...

vorrei provare a testare il sistema con TRADEBOLT, in modo da renderlo automatico e fare quindi una simulazione (con soldi reali) realistica, per capire se è una stron*ata o meno...

per evitare slippage vorrei entrare STOP LIMIT, e cancellare l'ordine stesso nel caso venga battuto un solo tick diverso da quello da me desiderato per entrare (con Tradebolt dovrebbe essere possibile, anche se solo da un punto di vista temporale..dopo x sec...).

In poche parole, sono pronto ad eseguire anche solo il 50% o meno delle operazioni ideali...però almeno entrando dove voglio entrare....

Qualcuno mi potrebbe dare un consiglio?

Qualcuno sa se sia possibile avere velocità ancora maggiori con altri broker? con linee dedicate..bo..

grazie, ciao
Giacomo


:rolleyes:
 

Danlead

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Il problema e' cosa utilizzare per rilevare le quotazioni, ad esempio se utilizzi il prezzo last compri ask, vendi bid hai uno slippage fisso quindi se il target e' di 2 tick lo stop sara' di 3-4 tick per forza di cose.

Secondo problema e' che IB non fornisce i dati tick by tick ma solo una parte (ad esempio l'80% del flusso reale) dovresti affidarti ad un feed dati serio.

Terzo problema e' la velocita di esecuzione ordine nel reale, per il DTB passano sempre quei 3-4 secondi.

Eventuali rallentamenti internet che quando accadono magari ti fanno uscire con molti piu' tick di loss di quanto ti aspetti.

Vedo meglio sistemi su frame un minuto se i pattern sono affidabili.

Ciao
 

jakeglb

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Ciao. grazie per la risposta innanzitutto.

Da un altro 3d ho letto che hai anche tu IB....quel ritardo di 3 4 secondi lo riscontro usando il client BracketTrader in modalità "chase"...per cui ti fa entrare meglio aspettando, se ad esempio vuoi entrare long, che faccia un tick + basso...

però se entri stoplimit come è possibile che ci sia un ritardo del genere?

con Sella avevo degli eseguiti di 0,2 sec..? o forse era un'altra cosa?

per quanto riguarda i ticks ricevuti, li ricevo in DDE da Sella, e credo che siano completi, spero.

In ogni modo, diversi, tra cui MAROFIB (fatti vivo se ci sei :D ) mi hanno detto che entrano tranquillamente stoplimit (se non ho capito male) per evitare slippage.

Ciao
Giacomo
 

Danlead

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Se entri stop limit non ci sono problemi, i problemi saranno quando dovrai uscire.
In ogni caso se hai dei pattern affidabili dovresti provare, io ho provato tempo fa ma ho riscontrato problemi nel trovare pattern affidabili, problemi di stop loss colpiti prematuramente a causa delle miriade di oscillazioni su frame cosi' basso.

Se funziona fammi sapere ;)

Ciao (per l'altra domanda il soft e' wealth-lab abbinato a neurolab)
 

Pig-H

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Scritto da jakeglb

In ogni modo, diversi, tra cui MAROFIB (fatti vivo se ci sei :D ) mi hanno detto che entrano tranquillamente stoplimit (se non ho capito male) per evitare slippage.
Ciao
Giacomo

Mi sembra un po' un'azzardo un'operatività simile sul dax... se vai a rileggerti un mio post passato ho testato un sistema simile con denaro reale... per ovvi motivi avevo preferito entrare "al meglio" in ogni operazione, di conseguenza con 100-150 eseguiti al giorno puoi ben immaginare dove finisse il gain...

certo se usi lo stop limit con tradestation fai attenzione al tradebolt (che non uso più) soprattutto con la versione 2000i, mi pare vada a creare degli ordini di tipo "stop" e non "stop limit" come sarebbe salutare...

ho cmq preferito ritornare a soluzione di più ampio respiro, con un numero di operazioni intraday intorno alle 3-5 per singolo future... :)

ciao
 
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Danlead

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Aggiungo anche che i pattern devono avere statisticamente successo per molto piu' del 50% dei casi in quanto le commissioni su due tick pesano e quando perdi perdi tick+comm.
Meglio sistemi con trailing stop ma bisogna allargare sia frame che stop.
 

jakeglb

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Per Danlead:

per il 50% intendevo dire che mi basterebbe fare il 50% delle operazioni ideali che TS farebbe in un giorno...nel senso che entrando STOP LIMIT molte volte non entri e basta e lasci stare...quando invece TS me la segnerebbe nel report.

I pattern sono sul 75% 80%.

Per Pig-H:

grazie per il tuo intervento, mi potresti dare il link del tuo precedente intervento a cui ti riferisci?
Grazie
ciao
Giacomo
 

Danlead

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Scritto da jakeglb
Per Danlead:

per il 50% intendevo dire che mi basterebbe fare il 50% delle operazioni ideali che TS farebbe in un giorno...nel senso che entrando STOP LIMIT molte volte non entri e basta e lasci stare...quando invece TS me la segnerebbe nel report.

I pattern sono sul 75% 80%.


Se le cose stanno cosi', il sistema mi piace ti consiglio di provare, presto provero' anche io su frame bassissimi pero' con un TS neurale sul quale devo fare ancora esperienze

Ciao
 

gianler

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Re: .

Scritto da Danlead
Se le cose stanno cosi', il sistema mi piace ti consiglio di provare, presto provero' anche io su frame bassissimi pero' con un TS neurale sul quale devo fare ancora esperienze

Ciao

Danlead hai un mp;)
 

jakeglb

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chissà quale segreto....

io li mando i messaggi privati, (appena fatto), però rendere partecipi gli altri di tale fatto, anzichè rispondere pubblicamente, non è il massimo dell'eleganza.

Ciao
Giacomo
 

Pig-H

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Scritto da jakeglb
Qualcuno ha mai sviluppato o sta sviluppando TS di scalping strettissimo su tickbytick?

:rolleyes:

Giacomo il sistema l'hai fatto con Tradestation?
sei riuscito a creare ordini in "stop-limit" ?

ecco il link che mi chiedevi

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?threadid=422127


questa era l'equity irrealizzabile di cui parlavo in quel post... questa è riferita a 10 sedute di dax future...


ciao
 

Pig-H

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eccola

******* solo in teoria ovviamente ******
 

Danlead

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Scritto da jakeglb
chissà quale segreto....

io li mando i messaggi privati, (appena fatto), però rendere partecipi gli altri di tale fatto, anzichè rispondere pubblicamente, non è il massimo dell'eleganza.

Ciao
Giacomo

Riguardava sistemi EOD jack per questo era privato :)
 

jakeglb

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per Danlead e Gianler:

ah ok, sorry


per Pig-H:

si, +o- è la stessa cosa...intendo l'equity..

ma hai provato a testarlo in realtime con STOPLIMIT?
e annullare ordine se non entrato subito?

Grazie per il link
adesso leggo
Ciao
Giacomo
 

jakeglb

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Ok..letto..

non ho ancora provato a testarlo in realtime...
non ho nenache mai scaricato la demo di Tradebolt...è affidabile?

con tradestation non si può mandare l'ordine stop limit? o si?
non l'ho mai capito....o la cosa viene forse gestita da Tradebolt..?

quello che voglio dire (e questo dovrebbe valere anche per il tuo sistema..) è che come fa ad andare di mer*a se si riesce, almeno, ad entrare nel punto giusto? ammesso che ciò sia possibile...

Ciao
Giacomo

:)
 

Legolass

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C'è qualcuno che ha usato questo tradebolt e ci sa dare qualche info ?
Non capisco per esempio perchè non dovrebbe mettere ordini in limit.
In realtà non capisco cosa intendete per stop limit.
Un ordine o è limit o è stop ( oppure in tradestation puoi scrivere "or higher" "or lower" ma è uguale)
Sopratutto mi chiedo: se il sistema si blocca (per svariate ragioni)
hanno un metodo di emergenza ?
Grazie
 

jakeglb

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Ciao Legolass, per STOPLIMIT si intende un ordine sia STOP che LIMIT (:eek: :D ), nel senso che entri a quel prezzo o non entri..

se tu vuoi andare LONG ad esempio a 3400 puoi mettere:

BUY @ 3400 STOP--> da sotto, se il prezzo raggiunge 3400 entra..ma magari entra a 34013402.. cioè slippi.

io voglio invece entrare a 3400 e basta..se non mi prende pace...non faccio l'operazione...ecco questo è STOPLIMIT.

Per tradebolt: www.investlabs.com

ciao
Giacomo
 

Pig-H

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Scritto da jakeglb
Ok..letto..


quello che voglio dire (e questo dovrebbe valere anche per il tuo sistema..) è che come fa ad andare di mer*a se si riesce, almeno, ad entrare nel punto giusto? ammesso che ciò sia possibile...

Ciao
Giacomo

:)


semplice, nel programma manca la possibilità di leggere bid/ask per mettere un prezzo "di mezzo"... ma in quel secondo in cui immette l'ordine sono già variate nuovamente e quindi corri il rischio di rimanere ineseguito... inoltre manca la possibilità di verificare (con tradestation) se l'ordine è stato eseguito o meno, e solo se è stato eseguito prepararsi a gestire l'uscita....

una soluzione potrebbe essere quella di implementare il sistema direttamente in VB :D
ciao
 

jakeglb

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Ciao Pig-H,

il rischio di non essere eseguito è proprio la base di ts del genere...
essere sicuri di entrare solo li e basta....

se un ts fa, idealmente, 1500 trades al giorno con 180 punti di guadagno, anche se faccio il 10/20% non me ne importa niente...
capisci?

sono d'accordo con te nel caso in cui, 1 o 2 volte al giorno aspetto operazioni da 10/20 punti e poi non ti entra...allora ti incaz*i ...ok

con tradebolt credo che sia possibile dirgli di entrare stoplimit, o meglio dipenderà da IB....basterà programmarlo..non so..

se non hai il "filled" entro pochi secondi (o meglio sarebbe se non sei entrato e un tick diverso dal tuo è gia stato battuto) ti cancella l'ordine

anche se non so come poi si comporta TS...

in VB potremmo fare tutto quello che vogliamo..no? :D

Ciao
Giacomo
 

Legolass

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Scritto da jakeglb
Ciao Pig-H,

il rischio di non essere eseguito è proprio la base di ts del genere...
essere sicuri di entrare solo li e basta....

se un ts fa, idealmente, 1500 trades al giorno con 180 punti di guadagno, anche se faccio il 10/20% non me ne importa niente...
capisci?

in VB potremmo fare tutto quello che vogliamo..no? :D

Una precisazione e una domanda :

Anche io stavo per cadere in un "tranello" statistico Se tu fai un ts e poi entri solo in una certa % di operazioni in realtà NON hai le stesse performances del 100% delle operazioni moltiplicata per le operazioni che "prendi".
Questo per il semplice fatto che prendi di solito le operazioni "peggiori".
Spero di essermi spiegato.
Ora la domanda: esistono librerie (intendo con grafici e indicatori e datafeeed) per fare trading in modo affidabile in VB o altro linguaggio interfacciandosi a Tradebolt o altro ?
Io sviluppo in C++, VB, Easylanguage o java con fluidità. Mi potrei adattare a qualsiasi cosa ma mi serve STABILITA'.
Tradebolt che livello di stabilità ha ?
(ovvero quanto spesso sbaglia ? ha un sistema di recover ?)