@}--- TS SASHA ---{@ (By Repulse) - Un trading system "roseo"

Bubino451

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Vedi che non capisci. Il tuo ts non fa 20000 punti in 4 anni,ne HA FATTI in passato 20000 in 4 anni e hai modellato il ts appositamente per ottenere quei risultati. Ora i parametri cambiano giorno per giorno,e le due medie che usavi prima non vanno più bene (infatti perde). Fra 4 anni se rifarai backtest scoprirai che un altro paio di medie sarebbero andate meglio.

Cestina analisi tecnica e ts con backtest conditi,non funzionano. E se te lo dico è perchè ne ho provati a centinaia,fidati.

Ma non è vero.Ho sono trading system stabili che hanno fatto ottimi utili in passato e continuano a macinare utili pure nel futuro...piuttosto, la discriminante tra un sistema che non funziona come quello che dici te e uno che funziona sempre è che la serie storica dei backtest sia molto lunga,anni e meglio ancora decenni.

Affermare di aver provato centinaia di TS dimostra superficialita nell'approccio perche trovare un ts stabile è MOLTO difficile e si contano nelle dita di una mano i ts che funzionano sia nel passato che nel futuro.
 

Bubino451

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MAdò 14/10/2019 nè è passato di tempo, nel mentre il ts si è fatto tra alti e bassi altri 9000 punti

Ciao e complimenti per il lavoro svolto.
Su che timeframe lavora? (1 ora mi pare di leggere) e quant'è il drawdown percentuale rispetto al guadagno generato? Vedo dei bei salti nel grafico dei profitti il che mi lascia supporre che non sia basso.
 
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Quarant8nne

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Ciao e complimenti per il lavoro svolto.
Su che timeframe lavora? (1 ora mi pare di leggere) e quant'è il drawdown percentuale rispetto al guadagno generato? Vedo dei bei salti nel grafico dei profitti il che mi lascia supporre che non sia basso.

Ciao in percentuale non saprei dirti , in termini assoluti il DD peak to peak è stato di 14.000 punti nelle due fasi direzionali tra il 2004-2008 , con i miei grafici non arrivo così indietro ma su un altro sito dove tra l'altro c'è un intero 3d con i codici e varianti di questo ts l'amico CiccioBellico mi aveva fatto il backtest di quel periodo , una bella botta ma non saprei quantificarla in percentuale , forse 35% e anche più all'epoca.
Linko il grafico fin dove arrivo io 2013 e in questo lasso di tempo il DD è stato "solo" di 6.600 punti
 

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Bubino451

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Ciao in percentuale non saprei dirti , in termini assoluti il DD peak to peak è stato di 14.000 punti nelle due fasi direzionali tra il 2004-2008 , con i miei grafici non arrivo così indietro ma su un altro sito dove tra l'altro c'è un intero 3d con i codici e varianti di questo ts l'amico CiccioBellico mi aveva fatto il backtest di quel periodo , una bella botta ma non saprei quantificarla in percentuale , forse 35% e anche più all'epoca.
Linko il grafico fin dove arrivo io 2013 e in questo lasso di tempo il DD è stato "solo" di 6.600 punti

Si ho visto.
Quindi in percentuale se prendiamo a riferimento 40400 euro di profitto stiamo a drawdown del 16%,che è un po altino.
La cosa brutta di questi trading system,ne parlavo in passato su un altro thread, è che difficilmente battono l'indice...io ne ho alcuni ma sono pochi.Un investitore che avesse messo a mercato 100.000euro all'epoca ora ne avrebbe guadagnati più di 100.000 senza far nulla.

La discriminante per l'utilità di questi sistemi è proprio quella di abbassare la rischiosità dell'investimento abbassando il drawdown dell'indice che storicamente è molto alto e spesso non sopportabile per l'investitore medio.Il valore in questi ts sta proprio nel drawdown,per stimarlo bene però ci vuole una serie storica più lunga...almeno 15/20anni.
 

ciroascarone

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Si ho visto.
Quindi in percentuale se prendiamo a riferimento 40400 euro di profitto stiamo a drawdown del 16%,che è un po altino.
La cosa brutta di questi trading system,ne parlavo in passato su un altro thread, è che difficilmente battono l'indice...io ne ho alcuni ma sono pochi.Un investitore che avesse messo a mercato 100.000euro all'epoca ora ne avrebbe guadagnati più di 100.000 senza far nulla.

La discriminante per l'utilità di questi sistemi è proprio quella di abbassare la rischiosità dell'investimento abbassando il drawdown dell'indice che storicamente è molto alto e spesso non sopportabile per l'investitore medio.Il valore in questi ts sta proprio nel drawdown,per stimarlo bene però ci vuole una serie storica più lunga...almeno 15/20anni.

acquistando etf sul sp500 sugli storni ( 25-33-50-66 %) ottinei risultati forse superiori a quel ts con drawdown paragonabili senza fare nulla...un ts con drawdown del 16% imho ha poco senso...oltre il 5%( e per me è già tanto...il max drawdown che ho avuto in 12 anno di trading è stato forse un 3%) di drawdown io i ts li cestino senza pietà...poi ognuno la vede come vuole...mettersi a tradare serve proprio oper ridurre al minimo possibile i rischio...sennò molto meglio un bel portafoglio passivo di etf sulle asset class principali ( bond 30ennali, azionario usa, oro, commodities pesati per rapporto rendimento rischio o alla markowitz facendo una media su 10-20 anni per stabilire dei pesi ragionevoli) acquistando ogni asset class sugli storni sopracitati...non fai nulla ed i soldi lavorano per te...certo ti può capitare di dover sopportare drawdown di portafoglio del 10-20%
 

Quarant8nne

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acquistando etf sul sp500 sugli storni ( 25-33-50-66 %) ottinei risultati forse superiori a quel ts con drawdown paragonabili senza fare nulla...un ts con drawdown del 16% imho ha poco senso...oltre il 5%( e per me è già tanto...il max drawdown che ho avuto in 12 anno di trading è stato forse un 3%) di drawdown io i ts li cestino senza pietà...poi ognuno la vede come vuole...mettersi a tradare serve proprio oper ridurre al minimo possibile i rischio...sennò molto meglio un bel portafoglio passivo di etf sulle asset class principali ( bond 30ennali, azionario usa, oro, commodities pesati per rapporto rendimento rischio o alla markowitz facendo una media su 10-20 anni per stabilire dei pesi ragionevoli) acquistando ogni asset class sugli storni sopracitati...non fai nulla ed i soldi lavorano per te...certo ti può capitare di dover sopportare drawdown di portafoglio del 10-20%

Accumulare sugli USA non si sbaglia mai almeno fino ad oggi, ma pure lì se inizi a farlo prima dello storno del 40% senza adeguato MM e disciplina sbatti il muso per terra.
Sono d'accordo pure sul DD importante del TS , ma se hai un'equity che punta sempre in alto in 20 anni e sei conscio del rischio massimo a cui vai incontro, qualcosa di buono all alunga lo tiri fuori
 

ciroascarone

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Accumulare sugli USA non si sbaglia mai almeno fino ad oggi, ma pure lì se inizi a farlo prima dello storno del 40% senza adeguato MM e disciplina sbatti il muso per terra.
Sono d'accordo pure sul DD importante del TS , ma se hai un'equity che punta sempre in alto in 20 anni e sei conscio del rischio massimo a cui vai incontro, qualcosa di buono all alunga lo tiri fuori

il ts mi pare che possa funzionare ma il grafico che vedo è realtivo ad un periodo facile in cui saliva tutto visto che parte dal 2013....poi leggo che nel 2004 2008 ha presi sassate del del 30% ed oltre...sarebbe da testare su un protafoglio di titoli i più possibile decorrelati macredo che quel 35% possa al massimo scendere ad un 20%....non vale la pena sbattersi a tradare con drawdown simili visto che se accumuli sp500 con la tecnica che dicevo io probabilmente ottinei risultati comparabili senza fare nulla..meglio ancora se costruisci un portafoglio di versificato di asset class principali tipo il portafoglio perfetto o quello di ray dalio e acquisti sempre sugli storni...se devo tradare e rompermi le balle tutto il giorno non posso tollerare drawdown superiori al 5% e sharpe index non abbondantemente superiore ad 1
 

Bubino451

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acquistando etf sul sp500 sugli storni ( 25-33-50-66 %) ottinei risultati forse superiori a quel ts con drawdown paragonabili senza fare nulla...un ts con drawdown del 16% imho ha poco senso...oltre il 5%( e per me è già tanto...il max drawdown che ho avuto in 12 anno di trading è stato forse un 3%) di drawdown io i ts li cestino senza pietà...poi ognuno la vede come vuole...mettersi a tradare serve proprio oper ridurre al minimo possibile i rischio...sennò molto meglio un bel portafoglio passivo di etf sulle asset class principali ( bond 30ennali, azionario usa, oro, commodities pesati per rapporto rendimento rischio o alla markowitz facendo una media su 10-20 anni per stabilire dei pesi ragionevoli) acquistando ogni asset class sugli storni sopracitati...non fai nulla ed i soldi lavorano per te...certo ti può capitare di dover sopportare drawdown di portafoglio del 10-20%

Si ma qual'è il periodo storico di riferimento su cui hai testato i trading system?...io pure impegnandomi come un pazzo provando e riprovando per anni,i migliori trading system che ho escogitato viaggiano attorno al 7/10% con periodo di test dal 1980 ad oggi su timeframe giornalieri mentre dal 2008 ad oggi su timeframe minori...non penso sia neanche una mia colpa perchè pure guardando i trading system che vendono sullo store di prorealtime vedo che quasi tutti viaggiano anche loro tra il 5/10%.

Te addirittura parli del 3? :eek: Oddio, mettendo il trailing stop si riesce a raggiungere drawdown molto bassi ma poi cala tantissimo il tempo di mercato rendendo i costi commissionali insostenibili.Non so...
 

Bubino451

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Ciao in percentuale non saprei dirti , in termini assoluti il DD peak to peak è stato di 14.000 punti nelle due fasi direzionali tra il 2004-2008 , con i miei grafici non arrivo così indietro ma su un altro sito dove tra l'altro c'è un intero 3d con i codici e varianti di questo ts l'amico CiccioBellico mi aveva fatto il backtest di quel periodo , una bella botta ma non saprei quantificarla in percentuale , forse 35% e anche più all'epoca.
Linko il grafico fin dove arrivo io 2013 e in questo lasso di tempo il DD è stato "solo" di 6.600 punti


Si concordo,il 35% di drawdown non ha senso fermo restando che comunque ha una buona equity line che sale senza grossi sbalzi.

A livello di performance anche solo tenendo presente il periodo che hai postato avresti guadagnato di più (con rischio maggiore ovvio) facendo buy and hold.

Investendo 100.000euro a metà 2012 ora avresti quasi 240.000euro,mentre con il tuo sistema ti saresti fermato a 140.000.
 

Quarant8nne

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E chi ce l'ha 100.000 euro :D
Non so perchè ricordo quel 35% , forse avevo fatto il rapporto della leva reale all'epoca, pensandoci bene 14.000 punti peak to peak su 100.000 euro di partenza sono massimo il 14% , sicuramente meno se avvengono dopo dei gain iniziali , insomma è un'alternativa oggi meglio ancora che esistono i microfuture , non c'è da sbattersi neanche più di tanto la media delle operazioni sarà di due al mese
 

ciroascarone

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Si ma qual'è il periodo storico di riferimento su cui hai testato i trading system?...io pure impegnandomi come un pazzo provando e riprovando per anni,i migliori trading system che ho escogitato viaggiano attorno al 7/10% con periodo di test dal 1980 ad oggi su timeframe giornalieri mentre dal 2008 ad oggi su timeframe minori...non penso sia neanche una mia colpa perchè pure guardando i trading system che vendono sullo store di prorealtime vedo che quasi tutti viaggiano anche loro tra il 5/10%.

Te addirittura parli del 3? :eek: Oddio, mettendo il trailing stop si riesce a raggiungere drawdown molto bassi ma poi cala tantissimo il tempo di mercato rendendo i costi commissionali insostenibili.Non so...

molto dipende da quanto rischi ad ogni trade...io rischio al massimo il 2 per mille del capitale perchè sono estremamente pauroso e difensivo...avrei potuto giadagnare molto di più ma non sopporto i drawdowns...applicando una batteria di ts decorrelati ( in realtà io ne uso orfmai solo 2 a logica inversa...uno momentum ed uno mean reverting) su tantissimi titoli ( io opero su tutto l'azionario italiano, obbligazinario, futures e anche su quello europeo su germania belgio olanda ecc...quindi ho più di 1 migliaio di titoli su cui operare, l' occasione viene fuori sempre ogni giorno in media faccio 5 eseguiti al giorno) rischiando pochissimo su ogni trade e facendo tante operazioni si arriva ad ottenere drawdowns ridicoli a fronte di rendimenti dell' ordine di una oculata gestione passiva ( mediamente un 10% netto annuo)...tieni presente che ho un average trade di circa 100 euro a costi titali ( commissioni slippage) di circa 20-30 euro...quindi un average trade netto attorno a 50-60 euro...i ts sono stati testati dal 1996-97 in poi fra test su carta e sul campo...io opero attivamente dal 2008...ho passato indenne la crisi 2008-2011 e poi quella recente 2020 covid grazie a questa decorrelazione fra strumenti su cui applicare i ts e antitesi dei 2 ts stessi
 
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ciroascarone

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Si ma qual'è il periodo storico di riferimento su cui hai testato i trading system?...io pure impegnandomi come un pazzo provando e riprovando per anni,i migliori trading system che ho escogitato viaggiano attorno al 7/10% con periodo di test dal 1980 ad oggi su timeframe giornalieri mentre dal 2008 ad oggi su timeframe minori...non penso sia neanche una mia colpa perchè pure guardando i trading system che vendono sullo store di prorealtime vedo che quasi tutti viaggiano anche loro tra il 5/10%.

Te addirittura parli del 3? :eek: Oddio, mettendo il trailing stop si riesce a raggiungere drawdown molto bassi ma poi cala tantissimo il tempo di mercato rendendo i costi commissionali insostenibili.Non so...

5.10% sul singolo titolo è buono....io parlo di portafoglio diversificato ..se hai un ts che fa un 10% medio di drawdowna e lo applichi su tanti titoli decorrelati costruendo un pprtafoglio forse arrivi al 5% di drawdown di portafoglio...se poi ci affianchi un ts di logica opposta ( che guadagna quando l' altro va i drawdown e viceversa) vedi che ci arrivi ad avere drawdowns di portafoglio anche minori del 3% ( e tieni presente che ho fatto anche c.azzate tipo perdere trade buoni ebeccare quelli cattivi per distrazione soprattutto da quando non sto più tanto bene e quindi la mia attenzione è scemata parecchio e quindi faccio ogni tanto idiozie perchè ,l'attenzione non è più quella di una volta , mi perdo gli alerts di entrata e stop e combino talora altre dabbenaggini)

i mercati maturi hanno purtroppo un andamento sempre più efficiente e per giadagnare alla lunga bisogna sfruttare i periodi in cuin non sono efcicienti ed i titoli che tendono ad esserlo di meno e ci sono solo 2 modi : momentum ( ad un movimento in una certa direzione ne segue uno nella stessa direzione) o mean reverting ( ad un movimento in una certa direzione tende a seguirre uno nela direzione contraria)..è tutto quà , se riesci a cotruire dei sistemi in grado di cogliere ragionevolmente gli unici 2 modi possibili per guadagnare sei a cavallo
 

Bubino451

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molto dipende da quanto rischi ad ogni trade...io rischio al massimo il 2 per mille del capitale perchè sono estremamente pauroso e difensivo...avrei potuto giadagnare molto di più ma non sopporto i drawdowns...applicando una batteria di ts decorrelati ( in realtà io ne uso orfmai solo 2 a logica inversa...uno momentum ed uno mean reverting) su tantissimi titoli ( io opero su tutto l'azionario italiano, obbligazinario, futures e anche su quello europeo su germania belgio olanda ecc...quindi ho più di 1 migliaio di titoli su cui operare, l' occasione viene fuori sempre ogni giorno in media faccio 5 eseguiti al giorno) rischiando pochissimo su ogni trade e facendo tante operazioni si arriva ad ottenere drawdowns ridicoli a fronte di rendimenti dell' ordine di una oculata gestione passiva ( mediamente un 10% netto annuo)...tieni presente che ho un average trade di circa 100 euro a costi titali ( commissioni slippage) di circa 20-30 euro...quindi un average trade netto attorno a 50-60 euro...i ts sono stati testati dal 1996-97 in poi fra test su carta e sul campo...io opero attivamente dal 2008...ho passato indenne la crisi 2008-2011 e poi quella recente 2020 covid grazie a questa decorrelazione fra strumenti su cui applicare i ts e antitesi dei 2 ts stessi

Forse parliamo di due cose diverse.Io per drawdown intendo la perdita massima storica per singolo trading system applicato al singolo strumento finanziario; non a tutto il portafoglio.
Così facendo ti dico che già trovare un qualcosa che storicamente stia sotto il 10% è difficile.

Per ora io opero prevalentemente su Dow Jones visto che è il mercato che conosco meglio,non ho mai provato ad applicare i trading system a azioni singole o altri mercati,o meglio ci ho provato ma in genere ho visto che non funzionavano.
 

Bubino451

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5.10% sul singolo titolo è buono....io parlo di portafoglio diversificato ..se hai un ts che fa un 10% medio di drawdowna e lo applichi su tanti titoli decorrelati costruendo un pprtafoglio forse arrivi al 5% di drawdown di portafoglio...se poi ci affianchi un ts di logica opposta ( che guadagna quando l' altro va i drawdown e viceversa) vedi che ci arrivi ad avere drawdowns di portafoglio anche minori del 3% ( e tieni presente che ho fatto anche c.azzate tipo perdere trade buoni ebeccare quelli cattivi per distrazione soprattutto da quando non sto più tanto bene e quindi la mia attenzione è scemata parecchio e quindi faccio ogni tanto idiozie perchè ,l'attenzione non è più quella di una volta , mi perdo gli alerts di entrata e stop e combino talora altre dabbenaggini)

i mercati maturi hanno purtroppo un andamento sempre più efficiente e per giadagnare alla lunga bisogna sfruttare i periodi in cuin non sono efcicienti ed i titoli che tendono ad esserlo di meno e ci sono solo 2 modi : momentum ( ad un movimento in una certa direzione ne segue uno nella stessa direzione) o mean reverting ( ad un movimento in una certa direzione tende a seguirre uno nela direzione contraria)..è tutto quà , se riesci a cotruire dei sistemi in grado di cogliere ragionevolmente gli unici 2 modi possibili per guadagnare sei a cavallo

Si si io intendevo drawdown storico per singolo titolo (almeno 15 anni per timeframe dall'ora in su e almeno 5 anni per quelli corti tipo 5 minuti) ...in genere sto tra il 5-10% senza usare trailing stop.Usando il trailing ho visto che i drawdown praticamente si azzerano ma poi sta a mercato troppo poco e le commissioni poi azzerano tutte le performance.Pensavo di aver trovato il metodo miracoloso di guadagnare rischiando nulla invece...vabè penso sia pure normale la cosa.

Sii mercati sono terribilmente efficienti nel riprendersi i gain; ci sono periodi in cui praticamente regalano soldi,specie quando ci sono segnali forti su un certo mercato,ma poi se non si sta attenti nei periodi normali,poi ti riprende i gain...già successo un sacco di volte, specie quando si opera discrezionalmente,con i trading system è già più difficile che il mercato mi rompa una strategia.

Io non ho mai usato la tecnica che usi te nell'applicare strategie su singoli titoli,dovrei provare,ma come ti dicevo prima applicando lo stesso trading system ad altri titoli o mercati spesso non funziona o magari funziona ma mi dà drawdown troppo alti.Preferisco quindi restare sui mercati che conosco meglio,essenzialmente 2 quindi,Dow Jones e l'oro. :yes::rolleyes: