TS Traderlink

[pivot.c]

c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

 

[Damien]

c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

Giuste considerazioni, apprezzo certi sforzi, anche se l' help spiega tutto e meglio di me, basta cercare.

Il comando è questo:
entershort(nextbar,c+gettick*4,EXACT, 5, "Short");

-devi usare nextbar, bar non va bene;

-con c+gettick*4 gli dici shorta da 4 ticks più in su;

-5 indica il numero di barre per cui vuoi che l' ordine sia valido.

Esempio la c vale 10, dalla nextbar in poi shorta da 10,04 se salgo a 10.04 nel corso delle future 5 barre.
Quindi se il prezzo ritraccia (credo che l' italiano sia ritraccia e non rintraccia ), entri sennò, passate quelle barre, ciao, resti flat.

Il Long sarà così:
enterlong(nextbar,c-gettick*4,EXACT, 5, "Long");

Al posto di EXACT puoi mettere 0.

Detto questo, c'è un problema: il gettick è buggato, torna sempre 0.
Quindi ti devi costruire una variabile tua, nulla di che.

Ciao.

P.S. 1 messaggio, suvvia che timidezza, chi sei?

 

[Entità Numerica]

c.a. Paolo Arena/staff programmatori.

Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.

Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore

E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.

Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?

Grazie e saluti

Non faccio parte dello staff di programmatori Traderlink ma provo a risponderti lo stesso..

In passato c'è sempre stato un problema:

si dava l'illusoria possibilità di operare sulla barra attuale con valori <> da C..
Ebbene, questo è incongruente poichè il sistema passa il controllo al TS solo nell'istante in cui la barra si è completata ovvero nell'istante in cui il prezzo assume il valore C[0] e null'altro quindi ogni altro valore non verrebbe eseguito..
Da quanto leggo credo tu abbia l'esigenza di implementare una gestione di tipo " trailing " ossia entrare short ( o " alleggerire " una posizione long ) se subentra una fase regressiva oppure continuare ad inseguire i prezzi se, nel frattempo, continuano a salire ( o viceversa nel caso si voglia aprire una posizione long ).
Ebbene ad oggi l'unica possibilità è quella di lavorare in modo predittivo sulle candele successive misurando ad esempio l'ampiezza massima del rumore tenendo presente che con una gestione ad inseguimento il limite sul quale il sistema potrebbe entrare short non è il prezzo O ( open ) di barra ma bensi il suo minimo L pertanto il valore critico che si dovrebbe predire è il minimo di una barra successiva al di sotto del quale vi sono elevate possibilità che possa avviarsi una tendenza ( o micro-tendenza ) ribassista..