TS x TUTTO?

bullforever

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Salve a tutti dunque il mio dubbio consiste in questo: sto mettendo a punto un TS, ma fino ad ora nulla che funzioni bene su tutti gli strumenti finanziari a mia disposizione e presi in esame
indici, future su indici, azioni.
In pratica oltre a non riuscirci, non capisco nemmeno i fondamenti logici o tecnici che portano ad asserire che un buon TS DEVE essere applicabile positivamente a molti strumenti. Infatti se per esempio una tim ha una certa volatilità, un nasdaq ne ha un altra, e via dicendo, in pratica utilizzo lo stesso TS per tutti gli esempi, ma devono necessariamente essere riparametrizzati in funzione della "vita" del titolo (volatilità, cicli differenti e periiodi di oscillazione intendendo con periodo il numero di oscillazioni nel intervallo di tempo considerato) quindi se qualcuno mi può far capira dove sbaglio nel ragionamento lo ringrazio molto.
;)
 

kalos

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Scritto da bullforever
Salve a tutti dunque il mio dubbio consiste in questo: sto mettendo a punto un TS, ma fino ad ora nulla che funzioni bene su tutti gli strumenti finanziari a mia disposizione e presi in esame
indici, future su indici, azioni.
In pratica oltre a non riuscirci, non capisco nemmeno i fondamenti logici o tecnici che portano ad asserire che un buon TS DEVE essere applicabile positivamente a molti strumenti. Infatti se per esempio una tim ha una certa volatilità, un nasdaq ne ha un altra, e via dicendo, in pratica utilizzo lo stesso TS per tutti gli esempi, ma devono necessariamente essere riparametrizzati in funzione della "vita" del titolo (volatilità, cicli differenti e periiodi di oscillazione intendendo con periodo il numero di oscillazioni nel intervallo di tempo considerato) quindi se qualcuno mi può far capira dove sbaglio nel ragionamento lo ringrazio molto.
;)

Evidentemente tu usi degli oscillatori o medie mobili , quindi sensibili alla volatilità del singolo strumento. Un ts per tutto deve essere studiato basandosi su strumenti di trading neutri ( pattern , volume o statistica ) che non necessitano di ottimizzazione spinta . Questo chiaramente a mio modesto parere , ma puoi chiedere a degli esperti quale Marco del FOL .
Ciao
 

bullforever

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Re: Re: TS x TUTTO?

Scritto da kalos
Evidentemente tu usi degli oscillatori o medie mobili , quindi sensibili alla volatilità del singolo strumento. Un ts per tutto deve essere studiato basandosi su strumenti di trading neutri ( pattern , volume o statistica ) che non necessitano di ottimizzazione spinta . Questo chiaramente a mio modesto parere , ma puoi chiedere a degli esperti quale Marco del FOL .
Ciao

Si in effetti ho degli strumenti algoritmici quindi medie e indicatori, ma anche dei pattern che però a mio avviso possono lo stesso soffrire della volatilità del titolo. Mi spiego
se io imposto il ts che per esempio vada in acuisto se si forma un doppio minimo e quindi la linea di resistenza venga rotta (quella dalla quale si è iniziato a formare il pattern di doppio minimo....oltre a queste informazioni io dovrò anche dare altre informazioni tipo: quante barre deve analizzare il doppio minimo? che ampiezza deve avere (8 barre? meno? di +? ) non tutti i pattern si formano con lop stesso numero di barre, quindi come si fa a non mettere mai la relazione tempo e quindi volatilità?
Per me purtroppo continua a rimanere un mistero..sarò io che non ci arrivo!
;)