Turtles Trading System

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
Buy setup:

LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-1) AND
Ref(L,-1)>Ref(LLV(L,20),-1) AND Ref(L,-2)>Ref(LLV(L,20),-2) AND
LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-2) AND LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-3)

Sell setup:

HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-1) AND
Ref(H,-1)<Ref(HHV(H,20),-1) AND Ref(H,-2)<Ref(HHV(H,20),-2) AND
HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-2) AND HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-3)


--------------------------------


! Turtle Soup - buy - today must make new 20-day low. The previous 20-day low must have
! occurred at least four sessions earlier. For stocks place a buy at approx imately 1/8
! above the 20-day low the next trading day
! Today must make new 20-day low

PriceLo if Val([low],1)<=LoVal([low],21).

! The previous 20-day low must have occurred at least four sessions earlier

closeturtle is [low].

foursession if lowresult(closeturtle,20,5)<lowresult(closeturtle,3,2).

! For stocks place a buy at approx imately 1/8 above the 20-day low the next trading day

Buynow if [close]>VAL([low],1)+0.125.

Isgoodturtle if Pricelo and foursession and buynow.
 
mi confermi che sul mib30 avrebbe dato 3 segnali

il primo setup andava in SL

gli altri due ampiamente positivi

FRECCE VERDI
 

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As famous trader and father of the Turtles, Richard Dennis said: “I always say that you could publish my trading rules in the newspaper and no one would follow them. The key is consistency and discipline. Almost anybody can make up a list of rules that are 80% as good as what we taught our people. What they couldn’t do is give them the confidence to stick to those rules even when things are going bad.” – from Market Wizards, by Jack D. Schwager.

:bye:
 
..
 

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Scritto da Black Swan
..

Ciao Black Swan,

argomento molto interessante; ho provato ad inserire nell'ENTER LONG:

LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-1) AND
Ref(L,-1)>Ref(LLV(L,20),-1) AND Ref(L,-2)>Ref(LLV(L,20),-2) AND
LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-2) AND LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-3)


ENTER SHORT:

HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-1) AND
Ref(H,-1)<Ref(HHV(H,20),-1) AND Ref(H,-2)<Ref(HHV(H,20),-2) AND
HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-2) AND HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-3)

ma nel System Tester, il risultato finale, dal 18.7.02 al 30.4.04, e' negativo: - 16,98% e, diversamente dal grafico che hai pubblicato, mi compaiono solo 2 segnali dal mese di Marzo ad oggi.

Forse occorre aggiungere altre funzioni o filtri; siccome ho poca dimestichezza con Metastock, potresti pubblicare il codice completo (stile copia-incolla)? Se non chiedo troppo, naturalmente

grazie 1000

Mephysto
 
lettura interessante...

appeno ho tempo la testo con Amibroker....

Grazie
OK!
 
Scritto da mephysto
Ciao Black Swan,

argomento molto interessante; ho provato ad inserire nell'ENTER LONG:

LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-1) AND
Ref(L,-1)>Ref(LLV(L,20),-1) AND Ref(L,-2)>Ref(LLV(L,20),-2) AND
LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-2) AND LLV(L,20)<Ref(LLV(L,20),-3)


ENTER SHORT:

HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-1) AND
Ref(H,-1)<Ref(HHV(H,20),-1) AND Ref(H,-2)<Ref(HHV(H,20),-2) AND
HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-2) AND HHV(H,20)>Ref(HHV(H,20),-3)

ma nel System Tester, il risultato finale, dal 18.7.02 al 30.4.04, e' negativo: - 16,98% e, diversamente dal grafico che hai pubblicato, mi compaiono solo 2 segnali dal mese di Marzo ad oggi.

Forse occorre aggiungere altre funzioni o filtri; siccome ho poca dimestichezza con Metastock, potresti pubblicare il codice completo (stile copia-incolla)? Se non chiedo troppo, naturalmente

grazie 1000

Mephysto

nel grafico indicato ci sono due long
e due short

in verità uno degli short e' coperto da un altro segnale

no, non ho inserito altri filtri

premetto che l'ho inserito per la prima volta proprio oggi

ciao
 
Ciao Black Swan....

sto leggendo le regole del turtle soup.... molto interessante... sono a metà lettura ma francamente la strategia sembra proprio l'opposto delle formule che tu hai postato (per ora)....

dice di comperare quando c'è rottura dei massimi e vendere quando c'è rottura dei minimi....

magari finendo di leggere cambia tutto...

che ne dici?

;)
 
Scritto da Cú Chulainn
Ciao Black Swan....

sto leggendo le regole del turtle soup.... molto interessante... sono a metà lettura ma francamente la strategia sembra proprio l'opposto delle formule che tu hai postato (per ora)....

dice di comperare quando c'è rottura dei massimi e vendere quando c'è rottura dei minimi....

magari finendo di leggere cambia tutto...

che ne dici?

;)

up!
 
Scritto da Cú Chulainn
Ciao Black Swan....

sto leggendo le regole del turtle soup.... molto interessante... sono a metà lettura ma francamente la strategia sembra proprio l'opposto delle formule che tu hai postato (per ora)....

dice di comperare quando c'è rottura dei massimi e vendere quando c'è rottura dei minimi....

pure io ho letto le regole ed ho dato la stessa interpretazione, credo che le formule vadano corrette ed occorrerebbe inserire gli exit (vedi pag. 26 del pdf).
Io non sono bravissimo con metastock, lascio il compito a voi
 
Trovato in rete:

Turtle System

Enter Long:

EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=1

Poi, modificando, integrando e sviluppando si può arrivare a:

- Turtle System with Initial Stop;
- Turtle Soup System (Modified).
 
Scritto da Pastore Ale
Trovato in rete:
Turtle System

Grazie pastoreAle, questo ha tutta l'aria di essere quello giusto OK!
 
Scritto da Pastore Ale
Trovato in rete:

Turtle System

Enter Long:

EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=1

*************************************************

Ciao Ale,

potresti scrivere anche l'Enter Short di Turtle System (ho poca dimestichezza con il linguaggio metastock)?

grazie 1000

Mephysto
 
Scritto da mephysto

Turtle System

Enter Long:

EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=1

*************************************************

Ciao Ale,

potresti scrivere anche l'Enter Short di Turtle System (ho poca dimestichezza con il linguaggio metastock)?

grazie 1000

Mephysto

Ciao Mephysto.

Tutto uguale ma con Signal=-1

Il CL e il CS si attivano con Signal=0
 
Scritto da mephysto
Scritto da Pastore Ale
Trovato in rete:
Ciao Ale,
potresti scrivere anche l'Enter Short di Turtle System (ho poca dimestichezza con il linguaggio metastock)?
Mephysto

guarda che c'è già tutto, EL è l'entrata long, CL close long, ES entrata short, CS close short... o sbaglio?
 
Se volete farvi un Expert Advisor:

Name: Turtle Expert

Sotto Highlights

UP
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=1

DOWN
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=-1

NEUTRAL
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=0

Sotto Symbols

EL
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=1 AND Ref(Signal,-1)<1

CL
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=0 AND Ref(Signal,-1)=1

ES
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=-1 AND Ref(Signal,-1)>-1

CS
EL:=H>Ref(HHV(H,20),-1);
CL:=L<Ref(LLV(L,10),-1);
ES:=L<Ref(LLV(L,20),-1);
CS:=H>Ref(HHV(H,10),-1);
Signal:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
Signal=0 AND Ref(Signal,-1)=-1

'Notte
 
Ciao Ale,

ringraziandoti per la continua disponibilita', ho provato a testare il Turtle System, sul Fib 30 dal '94 ad oggi, con commissioni: 9$ in entrata e 9$ in uscita, slippage zero e dati EOD;

questo il risultato totale:

129,26% con un rendimento medio annuo del 13,68%; direi un po'...pochino.

Magari utilizzando le tecniche che hai indicato, il rendimento complessivo potrebbe migliorare:

- Turtle System with Initial Stop;
- Turtle Soup System (Modified);

riusciresti a pubblicare queste varianti?

1000 grazie.

Mephysto
 
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